FPI - Fractional Product Inefficiency

[timd]

herman: večer dám tabulku + indikátor v MT4, těch 80 pips bylo maximu na 15M grtafu z cca 2480 svíček. Podle mě záleží na páru který zvolíš. Kalkulace je následovná myEUR/CHF = (EUR/USD / (1/ (USD/CHF)))

data z 16/10/2006 9:14 EUR/USD 1,2513; USD/CHF 1,2727; EUR/CHF 1,5928; myEUR/CHF 1,5925

zaráží mě že si tohoto jevu niikdo doposud nevšilm a využil ve svůj prospěch ??????

DavidF

[herman]

to timd

Ak sa FPI da v reale vyuzit,urcite to niekto robi,akurat sa o tom nepise. Zvlast pre velke financne subjekty,ktore maju priamy pristup do siete FOREXu,takze nemusia platit brokerske poplatky,to moze byt zdroj pomerne bezpecnych ziskov
Ja nerovnovahu sledujem jednym okom live,dnes na EUR/USD/JPY zatial cca 7 pips minus kumulovany spread(co som si stihol vsimnut)

herman

[michal_kk]

Oandu jsem zvolil jen pro nazornost, nebot nizke naklady na obchod jsou pro tento koncept dulezite.

Pozor na pocitani pips mezi pary: vysledek obchodu nelze pocitat v pips, ale v konkretni mene. Hodnota bodu je totiz u ruznych paru ruzna.

Michal

[herman]

to michal kk

ad /pocitani pips mezi pary
Vysledok obchodu sa sice neda pocitat pips,ale kedze ide o poziciu v hedge,nezalezi na hodnote bodu zapojenych parov.Aby nedoslo k omylu u vysledkov,ktore udavam z live sledovania,ide o hodnotu pozicie v USD,na pips to prevadzam kvoli tomu,ze traderi su zvyknuti ratat v nich.Realne vysledky su mierne ine,ale rozdiel je zanedbatelny.

herman

[lopo]

Zdravim,

Musim uznat ze Michal vytvoril konzistentnu metodu, paci sa mi najma efekt sinusovky, tato oscilacia je priznacna vobec pre trhy vseobecne. teoreticky naozaj nehrozi riziko, ja sa pytam ci aj prakticky. Asi jedine ohrozenie je predcasna exekucia jedneho paru v slede v kruhu. Nanasiel som v metode zaratany spread, mozno som zle kukal.

[hruska]

Hmm podla mna toto je cista Arbitaz. a na to su uz davno kalkulacky rozhadzane po nete alebo sa mylim ?
staci napisat do googlu forex arbitrage.

[jano]

hruska:
Skúšal som na webe nájsť nejaký calculator, no sú tu samé platené programy. Vždy dookola sa tu ale objavuje jeden free, ktorý je ale nefunkčný. Používaš na to ty nejaký kalkulator? Alebo sa tomuto vôbec nevenuješ?
Vôbec totiž neviem podľa čoho kedy otvoriť ktorý pár.

[Sabanosova]

To Jano:
Podle mne otvíráš všechny páry téměř naráz podle indikátoru, který poskytne(?) michal_kk. Vstupuješ na extr. mimimum, tuším 0.00095 a vystupuješ, když ti indikátor ukazuje extr.maximum, 1.00005. Zbytek času to osciluje kolem osy, tvořené hodnotou 1.00000. Vtip je v tom, že výstup se ti má podařit taky "naráz". Jinak nevyděláš, ale nejspíš ani neproděláš.

Saba

[herman]

To jano

Ja to na pol oka sledujem od piatku. Vstupil som do hedgnutej pozicie EURJPY short && USDJPY long && EURUSD long a odvtedy sledujem vykyvy v akych sa mi pohybuje stav uctu. Minimum som mal -14 USD, maximum +16,5 USD na pozicii
3 x 0.1 lotu .Denna amplituda bola doteraz vzdy zhruba 12 USD

herman

[Volf]

možná by bylo možné udělat AOS, který by z aktuálních kurzů počítal koeficient vzájemného vztahu. Ve vyváženém stavu by byl koeficient roven 1, pokud se páry rozhodí jedním směrem, pak třeba na 0,95 něco prodat, něco jiného koupit, když koef. dosáhne 1,05, vše uzavřít a otevřít opačné pozice...
Milan

[herman]

to volf

Taky AOS tu dal v pondelok timd,ale robi len jednu pevnu kombinaciu a na TF 1hod. Vsetko sa da samozrejme jednoducho upravit,ale zrejme prehladnejsie by to bolo na nejakej inej platforme nez je MT4 a scisto ciselnym vystupom.
Ale podla toho ako vidim pohyby na ucte,pri zvladnuti logistiky vstupu a vystupu do pozicii by to mohlo byt na platforme s nizkymi spreadmi profitabilne

herman

[Sabanosova]

to herman:
A co se stane, když otevřeš zrovna v "maximu"? Vždyť dokud to neotevřeš, tak nemůžeš na účtu sledovat ty výkyvy? Nebo mi něco uniká? Chtělo by to něco alespoň na ten vstup. To co říká Volf by bylo úplně super.

Saba

[herman]

to Sabanosova

Ja som tu poziciu otvoril aby som si urobil predstavu,aku amplitudu pohybov na ucte mozem ocakavat,nie ako indikator.
Ale ak by sa v dostatocne dlhom obdobi pohyboval zostatok v nejakom rozpeti,tak si viem predstavit jeho pouzitie aj na indikaciu nerovnovahy.Ale Volfov navrh je samozrejme optimalny,s tym suhlasim.

herman

[rhombic1]

Jestli chcete zavřít všechny pozice ve stejnou chvíli při nejvyšší neefektivitě trhu, možná by se mohlo hodit tohle...

[jano]

Saba, herman:
tiež som otváral rovnaké páry v piatok ako herman pri nízkom pohybe trhu len tak od oka ale s celým lotom (výsledky podobné). No neviem či to bola náhoda (podľa všetkého áno).