FPI - Fractional Product Inefficiency

[dzink]

herman: bez rizika? To slovo neznam... ale je fakt, ze jsem clanek zatim necetl. treba to tak je :)

[herman]

dzink

OK,tak bez rizika v klasickom zmysle,lebo si stale v hedgnutej pozicii .Mozno tam cihaju nejake hrozby zo strat pri exekucii pozicii,ale to sa tak jednoducho neda zistit.Stale to bol len scasti teoreticky pokus

herman

[dzink]

Jo, riziko je broker a exekuce - klasika. Jinak o tomhle uz jsme kdysi mluvili, Sid to tu nekolikrat zminoval. Ale urcite jsem to nikdy nevidel primo pred sebou takhle vypocteny a testnuty.
Nemam v tuhle chvili predstavu, jak casto tohle nastava v klidnem trhu a jak dlouho ten stav trva. 6,5 pipsu neni nejak moc pri obchodovani 3 pozic, ale vic z toho asi nikdo nedostaneme :)

[glader]

herman:
porad to nejak nechapu. Mohl by jsi mi ten hedge priblizit?? Sel jsi jen na short v tech obchodech co tam bylo? Podle ceho jsi vstoupil jen na tyto pary, ktere jsi zminoval. Diky za vysvetleni

[herman]

to glader

Na tieto pary som vstupoval preto,lebo mam na ich kombinacii mam najnizsi spread na OANDE.Ked ich otvoris tak,ako som popisal,tak si v hedgnutej pozicii,ale nie uplne,lebo vztahy medzi uvedenymi parmi sa v malej miere menia a to je spominana neefektivita trhu,ktoru v svojom clanku teoreticky popisuje m.kreslik.Ja som si chcel iba spravit obraz o praktickej stranke veci.

herman

[glader]

herman:

Diky za odpoved. Popisoval jsi, ze jsi mel prumerne nejake ztraty za cca 3,5 hodiny co jsi byl v trhu, ale na konci z toho bylo plus. Nechapu to.

[herman]

to glader

Nepisal som,ze som mal plus. Ja som do trhu pozicii vstupil uplne nahodne.A v uvedenom rozsahu som mal hodnotu obchodu.Teoreticky zisk mohol nastat,keby sa pozicia otvorila a zatvorila podla nejakeho vhodneho nastroja,mozno takeho
aky popisuje m.kreslik

herman

[michal_kk]

Kompozitni pozici - "The Impeccable Hedge" as I call it, je treba otevrit tehdy, kdy je FPI co nejdale od efektivniho soucinu, tj. od hodnoty 1.

Kompozitni pozice by se pak mela zavrit tehdy, kdy dojde k vychyleni FPI na opacnou stranu. To muze nastat za 5 minut, za hodinu, za pul dne. Na delce casoveho useku, kdy je kompozitni pozice otevrena, nezalezi.

Michal

[herman]

to michal_kk

Kolko pips v praxi robieva vychylenie FPI do krajnych poloh? Ja mam dnes na nahodne vybranych horeuvedenych paroch
od obeda 12 pips minus kumulovany spread 5.1 pips.To ma uz zacina celkom zaujimat.Hlavne ma udivuje,ze to vychylenie je dost dlhodoba zalezitost.Myslel som,ze taketo nerovnovahy trh likviduje v okamihu.Tu uz prestavaju aj problemy s exekuciou.

herman

[michal_kk]

herman: vychyleni neni v radu points, ale v pomeru jednotlivych men vuci sobe.

Michal

[herman]

to michal kk

Ja sa z teba pokusam neustale vydolovat nejake prakticke skusenosti,a ty mi neustale vracias teoriu...:-)
Zaujalo ma to a zrejme indikovanie neefektivity si budem musiet spravit po svojom .Akurat chcem vediet,ci ta namaha ma
aspon nadej na uspech.

herman

[timd]

To all: přikládám infikátor pro MT4 jedná se o verzi pouze pro EUR/USD/CHF. pro jiné symboly je třeba indikátor přepsat, dostupné kombinace viz odkaz na vlákno s popisem indikátoru. DavidF

[Sabanosova]

To michal_kk:
Jestli jsem to správně pochopil z tvého odkazu kreslik.com/forums/viewtopic.php?p=2192#2192, máš nějaký nástroj, který ti automaticky ukazuje, kdy nastává na zvoleném kruhu minimum pro otevření pozic a maximum pro zavření? Dá se aplikovat na jakkoukoliv platformu nebo jen na tu, kterou používá Oanda? Pokud ta prodleva je dostatečně dlouhá na to, aby se stihly otevřít pozice za stejných podmínek, pak to nemůže mít chybu! Nemám zkušenosti s Oandou, ale stěžovali si na jiném vlákně lidi, že natahují spready. Uvádíš, že k výchylkám dochází při "rychlejším trhu" , to bývá po datech, kdy asi natahování hrozí. Máš s tím nějakou dlouhodobější praxi? Protože by to jinak rozhodně stálo za otevření účtu u Oandy. Všimnul jsem si párkrát, že někdy nastane krátkodobě situace, že člověk posiluje na třech provázaných párech současně, ačkoli by jeden nebo dva měly jít proti sobě, ale přišlo mi vysilující empiricky to odpozorovávat.
Dík za odpověď,
Saba

[timd]

To Sabanosova: osobně si myslím , že se tento jev vyskytuje u všch brookerů. testoval jsem včera 15min timeframe u IBFX a v apslutním vyjádření tam byl rozdíl až 80 pips. výsledky přiložím jako indikátor pro MT a excelovou tabulku.

DavidF

[herman]

to timd,Sabanosova

Tento jav sa nielen ze vyskytuje u vsetkych brokerov, povedal by som ze je nezavisly od existencie brokerov.OANDA bola zvolena preto,ze zo serioznych brokerov ponuka pravdepodobne najnizsie spready,pretoze u tohto javu je nizky spread
najdolezitejsou podmienkou pripadnych profitov.To,ze po vyhlaseni sprav rozsiruje spread nehra rolu.Rrozsirenie spreadu trva len par sekund,maximalne niekolko malo minut. Neefektivnost trhu trva pravdepodobne ovela dlhsie(nemam to overene na dlhodobych sledovaniach,zacal som sa tym zaoberat len v piatok,takze je to len moj empiricky poznatok z jedneho pripadu.Ale ta dlha doba,kym sa krizovy hedge vratil k 1 ma prekvapila)
To timd : Tych 80 pips sa mi zda z rise snov.Nebolo to pocas vyjdenia spravy,ked sa neda vstupit za market?Mne to vyslo v piatok max 12 pips minus kumulovany spread 5.1 pips na EUR/JPY/USD.

herman