FPI - Fractional Product Inefficiency

[michal_kk]

Hezky dobry den, prave jsem dokoncil praci na svem konceptu Fractional Product Inefficiency. Jedna se o zpusob, jak vyuzit nepatrne neefektivity vzajemneho soucinu zlomku (kotaci): http://kreslik.com/forums/viewtopic.php?t=307 Clanek obsahuje kompletni zdrojovy kod v C#.NET zdarma. Preji prijemny den, Michal Kreslik obrazek: Fractional Product Inefficiency matrix

[Sid]

když ještě přeložiš do srozumitelna o a co vlastně go nebo případně do češtiny, může to být pro toto fórum přínosem...:-)
SID

[michal_kk]

Ahoj Side,

vse je popsano v clanku. Myslim, ze kazdy, kdo obchoduje na Forexu, umi anglicky, takze snad prekladu nebude treba.

Preji hezky zbytek dne,
Michal

[Sid]

michal
žiješ v nevědomosti..., ne každý (i ze starších traderů) kdo obchoduje na Fx umí anglicky...navíc snad umíš česky a můžeš tak stručně popsat to, co dáváš k dobru v english i ve své mateřštině..:-)..jen tak mimochodem jsme na českém serveru..:-)
SID

[ICE [SR]]

michal_kk
Absolutne nerozumiem, co si to vlastne dokoncil za pracu a je to asi viac pre matematikov ako pre ostatnych traderov. Takze neviem ci a kde a ako sa to da vyuzit. Chcem ti len napisat jednu vec, ak si cital pozorne forum a ja viem, ze je toho tu vela, ale vela ludi nevie anglicky vobec, alebo vie ciastocne, dalsi sa sice vedia dohovorit, ale to co je vtom clanku je podla mna, uz technicka anglictina. Myslim, ze server financnik, tu vznikol aj koli tomu, aby sa poskytli cenne informacie vsetkym, ktory maju zaujem v CR a SR a nalebsie v tychto dvoch jazykoch. Takze ak si si dal tu namahu a spravil si to v anglictine, tak neni pre teba problem napisat to aj v cestine. Rozumiem, ked tu da niekdo odkaz na nejake forum anglicke, kde pise autor (anglican, USA) po anglicky, ale tu si autor ty a si cech, tak to sem hod pekne v cestine a mozno ti tiez par ludi napise nato nejaku otazku, co im bude nejasna. Myslim, ze viacerych ludi to potesi, ked si to precitaju v cestine. :)

[BOML]

michal_kk

Velmi zajímavý příspěvek - díky. Je škoda, že jen teoretický, jak to taky ostatně píšeš.
Hlavní nevýhodu takovéhoto "composite hedge" vidím v kumulaci spreadů, navíc uzavřít ho manuálně v jednu chvíli je v praxi opravdu nemožné. Brokeři něco podobného asi nenabídnou.
Ale myšlenka je inspirující.

Díky a hodně úspěchů!

BOML

[herman]

michal kk

Mna by zaujimalo,ci tuto teoreticku metodu nejak dokazes vyuzit v praxi.Je mi jasne,ze nerovnovaha na trhu vznika,ale podla mna je taka mala,ze spready tu vyhodu vzdy v pohode prekryju...

herman

[herman]

to BOML

sakra,musim sa naucit pisat desiatimi prstami

[BOML]

herman

nestojí to za to, čas věnovaný grafům je lépe strávený

[Štefan]

Jó Michale,
foto je úžasný, ale toť vše co mi tvá stránka dala a hlavne čemu jsem pochopil. Vyskoušej to napsát taky v Češtine. Vopred dekuji za všechni neanglicky mluvíci tradery!
Štefan.

[michal_kk]

BOML, herman:

dekuji za pripominky. Koncept neni v zadnem pripade jen teoreticky. Celkovy vysledek obchodu je vzdy kladny:

kreslik.com/forums/viewtopic.php?p=2192#2192

Navic s Oandou a EFX nejsou s oteviranim market pozic zadne problemy. "Composite hedge position" by jiste byla pohodlnejsi, ale lze provadet i rucne.

Omlouvam se vsem, kteri by uvitali clanek v Cestine. Je pro me jednodussi (uznavam, ze je to zcasti i lenost) napsat odborny clanek v Anglictine.

Michal

[herman]

to michal_kk

Tak prakticka stranka ma zaujima ovela viac. Tym skor,ze tiez pouzivam OANDU .Zrejme sa na to pozriem blizsie.Nechces
postnut nejake vysledky,napr. ako casto dochadza k vyuzitelnej nerovnovahe? Napr.ak to vznika len pocas zverejnenia sprav,tak je to podla mna ovela tazsie realizovatelne,nez v beznom stave.

herman

[michal_kk]

Neefektivita se objevuje nahodne, kdykoliv v prubehu celeho dne.

Michal

[BOML]

Michal

Popisuješ reálný obchod nebo ceny v dané momenty? Rozuměj - jde mi o plnění příkazů.

[herman]

Tak som to vyskusal v praxi na deme a bol som prekvapeny,ze neefektivita na trhu skutocne existuje,a dokonca prevysuje kumulovany spread. O 12.00 v pokojnom trhu som vstupil do hedgnutej pozicie EURJPY short && USDJPY long && EURUSD long. Na OANDE to stalo 51 USD v spreadoch ( 3x1 lot). Potom som sledoval vyvoj hodnoty obchodu,aj pocas vyhlasenia Retail Sales. Do tejto chvile(15.30) obchod kolisal od -18.7 USD do -109 USD. Ak berieme hodnoty bez extremov,tak zhruba -23 az -100 USD.Pri otvoreni a zatvoreni pozicie podla vhodneho nastroja teda cca 73 USD minus 51 USD spread, tj. 22 USD. Je to sice na 3 loty smiesna suma,ale na to,ze je to bez rizika,mozno to stoji za dalsiu pozornost.

herman