Můj reálný obchodní příběh

[petr]

Zdravím

každopádně držím palce, abyste to při dalším studiu vzal za správnější konec.

Nechci zde rozpoutávat žádný flame, FASCINUJE mě ale, kolik jste do podobného řešení musel vložit práce. A skutečně klobouk dolů před tím, že jste si naprogramoval celý vlastní SW...

Ale nedá mi to, abych si v takových případech vždy nepoložil otázku - proč ti nechytřejší lidé vždy řeší věci tak komplikovaně? Vždyť na podobné křížení dvou indikátorů stačí vzít bezplatný program NinjaTrader a během večera máte odpověď na to, zda-li věc může fungovat nebo ne.

Nesouhlasím totiž s tím, že z backtestu systému se nedá vyčíst, zda-li systém může fungovat nebo ne. Existuje celá řada parametrů, podle kterých se robustnost a životaschopnost systému poznat.

Prostě je zbytečné brát trading takto z "opačného konce" v okamžiku, kdy člověk začíná a vlastně pořádně neví o čem trading je. Nejste první ani poslední, věřím, že jste nepřišel o moc peněz a byla to tak dobrá škola - jenom prostě se obávám, že z pohledu tradingu jste se toho při budování tohoto systému moc nenaučil.

Prosím neberte mě špatně - absolutně se nesnažím vás nějak shodit, jenom bych rád, aby si ostatní uvědomili, že není cesta začít se tradingu věnovat tím, že budu něco PROGRAMOVAT. A bohužel až příliš mnoho lidí má pocit, že to tímto směrem jde. První krok je trhy pochopit a na to není jiná cesta, než ručně studovat grafy - a i kdyby to zabralo Vámi zmiňované roky, tak je to často velmi dobrá investice, která se zúročí (byť souhlasím s tím, že nemá smysl rok backtestovat - viz ostatně několik článků na toto téma zde na serveru).

Petr

[Pavel K.]

Polygon, je skoda, ze jsi tak dulezity ukazatel jako prumernou velikost obchodu na kontrakt zacal sledovat az po testech. Pak by bylo jasne, ze tohle nema v zadnem pripade cenu obchodovat...

[polygon]

Díky za komentáře. Musím říct, že zase tolik práce s programováním to nebylo a coby vývojář mám vždy více důvěry ve vlastní nástroje, než v nástroje cizí, tolik k jistě vynikajícímu NinjaTraderovi. Nikoho samozřejmě nevyzývám aby následoval můj příklad. Určitě je lepší použít hotové a vyzkoušené řešení, které je na trhu a používají je tisíce jiných lidí. Já v takovýchto věcech prostě budu vždy vyčnívat.

Ve zbytku s vámi pánové zcela souhlasím. Jen bych dodal, že už dříve jsem o burze leccos věděl a toto opravdu nebyl ten příslovečný první krok.

[xanathar]

2 polygon:
a jaký jsi měl pls SL a PT na kontrakt?

[petr]

polygon,

ještě jednou bych Vám chtěl poděkovat za sílu zveřejnit svůj "příběh" protože to určitě může pomoci ostatním.

Co se programování a ID týče - doporučuji se zaměřit buď na vyšší timeframe a nebo určité "statistické modely", kde ani tolik nezáleží na technice vstupu jako spíš řízení rizika a celkovém money-managementu. Tj. nemyslím, že je rozumné pokoušet se naprogramovat automat kopírující styl diskréčního ochodníka. Spíše mám dobrou zkušenost s přístupy, které se diskréčně obchodují špatně (tj. např. vysoké RRR při nižší úspěšnosti, kombinace více trhů dohromady a podobně).

Petr

[krakra]

To polygon:
Trošku nechápu proč hážete [ital] stahujete kalhoty když brod je eště daleko ? [/ital] Váš backtest je za rok, vaše live equity [bold]je za pár dní !! [/bold](za 7 dní).
Nebylo by lepší nechat to běžet měsíc a teprve potom vynést nějaké soudy ?

[polygon]

xanathar:
Z backtestovaných obchodů v ES nejlépe vycházel stop loss 0,5b a PT 3,75b. Stop loss ale berte hodně s rezervou.

petr:
Tak nějak bych to viděl taky. Důležité ale je příliš nekomplikovat ani program automatického systému. Není nic horšího, než nevyznat se ve vlastním obchodním systému.

krakra:
Omlouvám se měl jsem to více rozvést, ale ten příspěvek byl už hodně dlouhý. Ve skutečnosti jsem v live pár dolarů vydělal, ale statistika je neúprosná. Průměrný zisk na kontrakt 0.074$ zjištěný dodatečným backtestem nestačí k tomu, aby strategie ve skutečnosti douhodobě profitovala. Rozdíl je vidět, když si porovnáte screenshoty obchodních dnů z backtestu a live obchodu. V backtestu dochází ke vstupu zpravidla na low, nebo high svíčky, protože vstup je umístěn na low poslední minuty pro buy, nebo high poslední minuty pro sell. U živého obchodu ale dochází ke vstupu za o dost nepříznivější ceny a nejedná se přímo o slippage, ale prostý fakt, že zatímco v backtestu mám k dispozici OHLC minutová data (tedy 4 ticky za minutu a neznám přesně pořadí mezi H a L) v reálném obchodování je za minutu cca 100 ticků. Samo o sobě to být problém nemusí, jen je nutné volit vždy o dost větší TF pro obchodování a testy, než TF v jakém máme k dispozici data. Toto jsem bohužel opomenul.

[krakra]

To polygon:
Možná jsem to nepochopil správně, ale chcete říct že live se vám nedaří vstoupovat přesně na close svíčky ?
Těch pár ticků které vám uteče by přece nemělo hrát velkou roli ?
Další otázka: K výstupu používáte čekající objednávky nebo market ?

Děkuji

[krakra]

To polygon:
Nechápu další věc: Píšete "backtesting probíhá na řádově větším timeframu" - nechápu, když dělám backtesting na 10 min. tak live snad také pojedu na 10 min. timeframu, to je podle mě naprosto jasné.
Pokud chci jet live jiný timeframe tak k tomu musím udělat nový backtest.
Slippage: Pokud není trh šíleně bláznivý rychlí, tak slippage podle mě nehrozí, nebo se spíše nevyplatí s ním uvažovat.

[polygon]

Ne na close, ale přímo na low, nebo high. Používal jsem 2m timeframe. Podívejte se na tento backtestový obchod. Šipka s cenou ukazuje, kde došlo k plnění, přikreslená šipka čas, kde se systém rozhodl zadat příkaz. Vstupovalo se LMT příkazem s cenou 891 (vyhledal jsem v logu). V live ale k takovému plnění nedojde, to by se musela cena 891 (890,75 - 891) obchodovat déle a příkaz by zůstal nevyplněn. Mohl bych posunout vstup o jeden tick níže, ale proti tomu už hovoří velmi nízký ukazatel průměrného zisku na kontrakt. Dále uvažte že by předchozí bar před vstupem byl o něco níže a LMT příkaz by byl s cenou 890,5. Při backtestu by plnění bylo nejspíš se stejnou cenou 891, protože je to první cena, která je >= než limitní cena příkazu. V live obchodování by k plnění došlo dříve. To je ten rozdíl timeframu na který jsem narážel. Nikoli timeframe pro obchodní pravidla, ale timeframe podkladových dat.

[krakra]

To polygon:
Nevím jestly si nepletete stop a limit příkazy. Pokud do obchodů vstupujete limitem, tak musíte počítat s tím že občas do obchodu nevstoupíte.
Mám dále pocit že jste si to poněkud zkomplikoval, na křížení něčeho s něčím není nic složitého.

[Mcwoj]

polygon

tusim,ze Vas problem je ze jste si udelal backtest na mene kvalitnich datech nez je v realu,normalnimu systemu by to extra vadit nemelo ale jestli mate prumerny obchod na kontrakt takovy jaky mate tak je to vrazedne, tak ja nevim proc uz jste se nedal do hledani zlepseni tohoto parametru. - zda se mi ze toto je to uskali vytvareni AOS systemu navic kdyz jste nadseny programator. navic jestli se nemylim tak RRR 2 a uspesnost 37% je taky slaby parametr pro preziti systemu a svoji psychyky. mate prvotni zkusenost tak to nevzdavejte najdete chyby co proc a vyhnete se jich pri dalsich testech.
a jeste ps : moc tomu nerozumim - average PL: 24.9$ ,ale per contract je to 0.07 - s kolika tech kontratku jste to simuloval? a podle ceho ubiral nebo pridaval kontrakty?

neni co vzdavat, diky problemum ted vite vic nez pred nima...

Radek

[polygon]

Mcwoj

Average PL takto narostlo, protože rostla i equity. Maximalni velikost pozice byla dána maximem dovoleným marginem. Pro possition sizing jsem použil equity crossover s EMA(12). S tímto nastavením docházelo k nejlepšímu zhodnocení a usoudil jsem, že o psychiku s příliš velkými pozicemi se bát nemusím, protože obchody nebudu ovlivňovat. Toto se potvrdilo.
Díky za slova podpory, ale tomuto systému už šance nedávám. V každém případě žádná životní zkušenost není k zahození a ikdyž momentálně nevím jak dál v obchodování futures (učím se opce) spoustu cenných ponaučení jsem si z této krátké epizody (cca 30 dní) odnesl.

[nemqooo]

Zdravím Vás, kedže sem už dlho nikto neprispel svojim príbehom tak sem napíšem pár svojich postrehov. Na ostro som začal obchodovať začiatkom roka, čiže sú to zatiaľ iba 3 týždne. Mám vypracovaný OS, ručne zbacktestovaný v exceli ( 400 záznamov za pol roka), mám za sebou paper trading takže som si myslel že to pôjde v pohode. Lenže človek na reálnom účte začne robiť plno chýb. Všetky tie prečítané knihy a články o psychológii, všetko je to pravda. Do obchodov vstupujem aj keď nemám, vystupujem predčasne keď sa to čo i len trochu obráti proti mne, atď. Snažím sa na tom ale pracovať, každý obchod si screenshot-ujem, zapisujem do denníka a analyzujem. Na konci dňa som až zhrozený aké chyby som urobil, a miesto zisku som v strate. Dúfam že sú to len začiatočnícke chyby, ktoré sa časom stratia. Plne si uvedomujem že nie je chyba ani v brookerovi, ani v OS keďže vždy na konci dňa zistím že môj systém je dobrý a mal by som byť na to úplne inak. Takže každému želám veľa sily na prekonanie týchto začiatočníckych chýb, aby ste sa dokázali učiť na vlastných chybách. Človek často bojuje sám proti sebe... veľa zdaru :)

[Slaughter]

nemqooo:

To, co popisujete, jsou standardní začátečnické chyby, člověk se nechá "strhnout, pohltit" trhem, racionální uvažování jde do kopru a výsledky znáte sám. Pro začátek doporučuju více sledovat trh, méně klikat, sednout si tak, by člověk na myš nedosáhl a pokaždé, když chce kliknout, musel vykonat nějaký další pohyb - už jen to by mohlo pomoci.

Jinak tohle téma se aktuálně přesunulo spíše sem:

www.financnik.cz/forum/read.php?2,174029