Kolik může "sypat" daytrading?

[Pavel73]

To Swen,

To je presne to o cem mluvim. Pri tomhle stylu mas prakticky okamzite jasno, kam jsi zrovna vlez. Doufam, ze se k tobe brzo pripojim na komentarich k live daytradingu, takze vydrz tech par tydnu, i kdyz s timhle SL by to zase nemel byt problem :-))
Jinak by bylo super, kdyby se ozval nekdo, kdo zkousi nebo obchoduje neco jineho nez paterny, moc toho tady ke cteni neni. Ja trosku ulit, je to proste jenom muj nazor studenta webu finacnik. Muj kolega byl napriklad na puldenni session u daytradera, kterej obchoduje tak, ze sleduje audio-link deni primo na parketu burzy a v zasade to vypada tak, ze pokud uslysi rev brokeru a zaroven pohyb cen, jde do toho:-) A spatne se pravdepodobne nema, na nejak zvlast nervozniho prej nevypadal, spis opakoval, ze je to cely o statistice a delal si srandu z celyho sveta.

Zdravim
Pavel

[guzma]

Pavel73: presne to ten tvoj kamarat vystihol, ze je to vsetko iba o statistike, cim skor si to daytrader uvedomi, tym lepsie pre neho

[JiriPistek]

Pokud dovolíte, jen bych připsal pár čísel:-)

Počáteční kapitál 5.000 USD

Zisk za 8 měsíců 135.000 USD (ty drobné nechme pro dobročinné účely)

Zisk za 12 měsíců (135.000/2) x 3 = 200.000 USD po lehkém zaokrouhlení směrem dolů (opět možno věnovat na charitu)

Procentuální zhodnocení za 1 rok (200.000 / 5.000) x 100 = 4.000%

Vezměme v úvahu, že se Vám takto bude dařit 6 let

Váš účet bude vypadat takto:

1. rok - 5.000 USD
2. rok - 200.000 USD
3. rok - 8.000.000 USD
4. rok - 320.000.000 USD
5. rok - 12.800.000.000 USD
6. rok - 512.000.000.000 USD

Majetek Billa Gatese je odhadován (pokud se nepletu, což je možné) na +- 50.000.000.000 USD

Kde je tedy háček? Jak je možné, že ještě nejste ve Forbesu na 1. místě s 10 násobným náskokem před Billem Gatesem? Píšete, že je systém použitelný na všechny trhy, tedy likvidity máte dost (možná ne na těch 512 mld, ale třeba na nejbohatšího čecha Petra Kellnera během několika let rozhodně ano)...

Neberte to jako nějaký útok, jen mě opravdu zajímá, kde je ten problém:)

[Martinek]

Ze by to bylo omezenim maximalniho poctu kontraktu, slippage etc...? (aneb matematicka teorie vs. obchodnicka praxe)

[dzink]

JiriPistek: :)) Od jisteho okamziku jste omezeny likviditou daneho trhu. Ale treba George Sorose znate, ne? To je jeden z prikladu uspesneho obchodnika...

[JiriPistek]

Pokud správně čtu, pak je systém funkční na všech trzích, takže maximální počet kontraktů je kdesi velmi vysoko. Slippage také není problém, jak se můžete od autora dočíst výše v této diskuzi. Nejsem matematik, jsem už nějaký pátek také trader (ne papertrader).

[JiriPistek]

Jistěže znám George Sorose, ale co má s tímto společného? Máte na mysli jeho hrátky s Velkou Británií?

[petr]

Jiří,
píšete že už jste nějaký pátek také trader, pak byste si měl být schopen na Vaši otázku odpovědět sám. Limitů je celá řada:
- likvidita jednotlivých trhů
- omezená schopnost jednoho obchodníka tradovat více trhů najednou
- psychické limity obchodníka
- a v neposlední řadě prostě normální člověk má prostě normální potřeby. Samozřejmě, že uvedené výsledky nejsou nijak závratné, ale prostě pro naše potřeby to stačí a nemusíme vydělávat desítky milionů dolarů ročně (a tudíž vyvíjet ultra agresivní systémy které by tohoto dosahovaly). Plus nezapomínejte, že výsledky tradingu slouží k naší spotřebě, tj. není to tak, že bychom šest let obchodovali, abychom pak měli na účtu balík – pro to trading neděláme.
Petr

[JiriPistek]

Petr:

psychické limity obchodníka (alespoň podle mých zkušeností) výrazně zasahují při přechodu z papíru do reality a poté při prvním navýšení kontraktů, ale dále už v nich nevidím problém (obchodovat například čtyři místo dvou kontraktů už pro mě zdaleka nebylo tak psychicky náročné).

Likvidita není takový problém, abyste se během několika let nemohl stát nejbohatším čechem.

Systém popsaný v článku by v případě, že má takovouto equity křivku dlouhodoběji, byl schopen vydělávat desítky mil. USD ročně...tedy je ultra agresivní?

Mám tomu rozumět tak, že nevyděláváte snadné miliony USD jen proto, že vám stačí méně?

Děkuji za odpověď

[petr]

Jiří,
ano, jednoznačně se snažíme vydělávat v trhu tolik, kolik potřebujeme (a spotřebujeme :). Proto obchodujeme třeba jen dopolední US seance a pouze v jednom trhu, byť samozřejmě celodenní obchodování by zisky násobilo, ale na úrok jiných částí života. Každý má prostě svoje priority a preference. Osobně netoužím být ani náznakem nejbohatším čechem.
Hezký den,
Petr

[Piti]

Jiří,

máte pravdu, že největší psychická zátěž je po přechodu z papertradingu do reálného obchodování, ale i navyšování kontraktů může být dost složité. Rozdíl 2 nebo 4 kontrakty není výrazný, ale představte si, že byste přešel z 1 nebo 2 kontraktů na 10 nebo 20? Opravdu by to s vámi nic nedělalo? Osobně jsem zvyklý, že denní volatilita mého portfolia je řádově několik tisíc Kč, ale zatím si nedokážu představit,jak na tom budu psychicky, až běžná denní volatilita bude činit několik desítek tisíc Kč a více.

S pozdravem Míra

[hostalkova]

Pánové, já jsem si jen tak pro zajímavost vyzkoušela multikontrakty 10-100 na demu, a docela mě vzalo, jak tam ta čísla lítala vysoko. Rozhodně mě tohle přesvědčilo, že hned tak do takového hazardu nepůjdu. Jeden špatný obchod a během pár minut je účet vygumován.
Já osobně teď už pár dní testuju na ER2 MA5+MA10, potvrzení trendu EMA34, + přidávám CCI, nulovou a stovkovou hranici, zatím se mi to zdá docela slibné. Teprve tento týden jsem při testování dotáhla do detailu obchodní systém a od příštího týdne ho chci začít na demu testovat jakoby v reálu, přesně podle plánu. Zkoušela jsem různé TF, nakonec zjišťuju, že mi asi nejvíc vyhovuje 1 minuta, max. 3. Vše zapisuji do obchodního deníku, a prozatím veškeré ztrátové obchody byly ty, kde jsem z jakéhokoliv důvodu nedodržela plán. Při striktním dodržení plánu je úspěšnost vysoká-statistiku udělám po říjnových testech. Bude-li to vypadat, jak se to zatím tváří, v listopadu bych do toho šlápla.

[Honza K.]

Tatiano, pokud jste zkoušela dejme tomu na ER2 100 kontraktů v demu s imaginárním účtem ve výši cca 100 000 USd, tak to je jasné, že jeden dva ztrátové obchody vám účet pěkně vyluxujou. Jinak díky Jiřímu Pištěkovi (jestli jsem jméno správně interpretoval z nicku) za jeho úvahu, ono na ní rozhodně něco je. Znám pár traderů (patřím mezi ně i já), kteří nechávají automaty obchodovat a všichni vám potvrdí, že je reálná výkonnost je VŽDY z dlouhodobějšího měřítka nižší než backtestové výsledky nebo papertrading. To hlavní úskalí automatů je skutečnost, že každý trader se rozhodne nasadit systém až když mu v backtestu vykáže uspokojivé výsledky, tudíž vědomky nebo nevědomky "optimalizuje" strategii na určitý úsek historických dat. Jakmile však takového automata spustí, dostane se do "out of sample" období a reálná výkonnost je málokdy úplně stejná. Tradeři, kteří obchodují automaty dlouhodbě navíc tvrdí, že životnost průměrného automata je cca rok až dva, pak je nutné ho přepsat, jinak nastavit parametry apod. Když jsem např. dělal jednoho automata, byl jsem úplně v extázi, když mi na 6 měsících dat udělal profit faktor přes 30 a vydělal několik set procent vkladu, vzorek obchodů byl vcelku reprezentativní (několik set), výnosová křivka nádherná i ostatní parametry ok, tak jsem ho pro jistotu pustil ještě na kompletní historii indexu ER2. A ejhle - najednou z toho byl docela propadák, PF cca 1.3, ale vysoké drawdowny, výnosová křivka vypadala jako graf akcie v choppy a automata jsem proto nikdy naštěstí nepustil. Neříkám tím, že systém Petra a Tomáše je špatný, ale mám dost zkušeností na to, abych byl minimálně zvědavý na reálné výsledky s mírnou dávkou skepticismu a já osobně u svých strategií výsledky rovnou dělím dvěma a vím, že se tím přiblížím víc realitě :-)

Každopádně by bylo od Petra a Tomáše skvělé a do určité míry i průkopnické, pokud by se podělili o zkušenosti z reálného obchodování tohoto systému. Možná by stálo za úvahu udělat oddělený účet, hodit na něj dejme tomu 10.000 USD a obchodovat od 1 kontraktu pyramidingem cca rok. A dejte tomu jednou za týden/měsíc sem hodit reálný performance report. Třeba by se tu uživilo i nějaké vlákno, které by bylo věnováno čistě automatům a jejich reálnému obchodování. Rád se této diskuse zúčastním a když na to zbude čas, tak bych sem mohl občas hodit reálné výsledky automatů, které obchoduji. Třeba se připojí další....

Pro ty, kteří mají přístup do fóra Tradestation, bych doporučil shlédnout reálné výsledky automata tradera s nickem Heartbeat, který patří ke skutečné špičce. Podívejte se na výsledky backtestu a porovnejte si je s výsledky reálného obchodování:
www.tradestation.com/Discussions/Topic.aspx?Topic_ID=47247&Page=16

[tomnes]

Honza K.,

systém s Petrem live obchodujeme již druhý měsíc a funguje naprosto přesně, jak v backtestu. Každý backtest děláme s ohledy na všechny možné "neduhy", takže většinou rozdíl od reálu je už minimální.
Průběžné výsledky se žádné nechystáme zveřejňovat ani s pyramidováním. Osobně nevidím v něčem takovém vůbec nic průkopnického. Každý by si měl postavit, testovat a zkoušet svůj vlastní systém, v tom je celá pointa úspěšného obchodování - každý sám za sebe. Jinak my neobchodujeme automaty - každý náš systém je diskréční. V AOS z mnoha důvodů nevěříme. TradeStation používáme pouze k hrubým studiím základních konceptů.

[avatar]

Dobry den

na vasem systemu Tomasi se mi libi urceni casu obchodu sam ze sveho (zatim) papiroveho obchodovani vim ze muj system funguje predevsim mezi 12-20h pokud zalozim obchod pozdeji nebo drive vecinou skoncim na nule nebo obchod dopadne spatne. Jsem ve fazi testovani jiz sem si nasel svuj system neustale jej testuji vylepsuji a hlavne zjednodusuji)))

Toto je muj prvni prispevek proto jeste doplnim ze kvasim strankam sem se dostal cirou nahodou a to na audiclubu kde se nejdrive obevil odkaz na 16 letou milionarku a pak neco o komoditach vtu chvili sem nevedel o co se jedna nastesti mi ma povaha rekla at si neco prectu)) a udell sem dobre!!

Komoditam se cci venovat urcite . mohu rici ze je to pro me smer. Jiz drive sem obchodoval stylem nakup prodej ruznych veci od aut po elektroniku ale vzdy nebyl problem koupit levne ale najit kupce za drazsi cenu. V komoditach toto odpada))

Dale se chci zeptat co si myslite o Interbank FX ?? chtel bch si tam zalozit miniucet uz pro to ze pouzivaji Metatrader4 ktery mi velmi zjednodusuje testovani.

diki

avatar