Kolik může "sypat" daytrading?

[DeLucky]

Ahoj ,

Promiňte přečetl jsem si dnešní nový skvělý článek a nerozumím některým výrazům , chystám se také na kurz e-mini abych porozuměl více trhům , ale v současné době by mi pomohlo nějaké vysvětlení těchto níže uvedených výrazů . Také by mne zajímalo zda se uvedené řádky dají použít pro obchodování Forexu .

Co je :
MAE…………………………..
MFE…………………………...
EMA204 ……………………...
EMA34 ……………………….
ATR ………………………….

Děkuji Dan

[Martinek]

Dane,

MAE = Maximum Adverse Excursion
MFE = Maximum Favorable Excursion
viz www.fibonaccitrader.com/HELP40/Systems/MFE_MAE/default.htm

EMA204 = exponencialni klouzavy prumer s periodou 204
EMA34 = exponencialni klouzavy prumer s periodou 34
viz www.financnik.cz/forum/read.php?18,8165

ATR = Average True Range
viz www.financnik.cz/exe/kurzy/obchodovani-s-pomoci-indikatoru.php

Dale viz www.financnik.cz/forum/search.php?0

[DeLucky]

Díky Martine .

[goodbody]

Dobrý den,

Přečetl jsem si včerejší článek a rád bych se zeptal na několik věcí. Možná nejlépe Tomáše.

1) Kolik obchodů je potřeba pro takovou MFE/MAE studii. Je celkem jasné, že čím více tím lépe. Jde mi spíše o to aby již tam byla nějaká vypovídající schopnost.

2) Hodnoty MAE se MFE jsou hodnoty které se uvádějí do doby než dojde k uzavření pozice jak ze strany profitu tak ze strany ztráty. V některých případech jde ale obchod např. jen naším směrem a MFE pořád roste. A naopak se obchod může vyvíjet jen ztrátově. Pokud tato studie má sloužit k optimálnímu stanovení PT a SL. Zajímalo by mě, jak takové obchody zahrnovat.

3) DLouhodobý rend pomocí EMA204 je minimálně zajímavý. Je nějaké tajemství kolem tohoto čísla? ;)

Díky za komentáře.

Přeji hezký den
Zbyněk

[swen]

Mam take dotaz na Tomase,
Věta:
"Navíc mám s EMA34 bohaté zkušenosti, tak proč takové nevyužít. Jak ale říkám – jakkoliv dle EMA34 neposuzuji aktuální trend, k tomu mám výhradně EMA34."
mi nedava moc smyslu.

No a ta EMA204 mi take lizi v hlave ;-)

Krasny den preje
Swen

[TomasN]

Dobrý den.
Taky by mě zajímala ta hodnota EMA204. Je to takové necelé číslo, jakoby optimalizované na tuto situaci.
Pak bych se zeptal ještě na ty patterny. Myslím, že mám zafixované patterny od WCCI a nebudu schopen jiné "vymyslet". Předem díky. Jinak ty výdělky jsou přímo neuvěřitelné! Mě by stačilo, kdyby mi systém vydělával 1000USD na kontrakt za měsíc a jsem za vodou.

[Honza K.]

Tomáši, dobrá práce, systém by mohl být vcelku funkční, nicméně je potřeba si ještě zodpovědět několik navzájem souvisejících otázek. Jaké typy příkazu jsou používány na entry/exit a s tím také souvisí další otázka - jaký graf se obchoduje? Pokud jsou používány market ordery, je nutné do backtestingu zahrnout i slippage, 10 USD v případě ER2 na každý obchod by mělo stačit, reálné fills bývají od 0 do 20 USD, takže počítat s 10 se bude blížit realitě. Pokud se používají např. pro entry a PT limit ordery, je potřeba mít na paměti, že pokud obchodujete x-minutové grafy, strategie vám často vykáže filled order, ale v reálu vám ho trh neveme, např. pokud obchod je na high baru, ale na té ceně proběhne třeba 1 kontrakt (ne váš) nebo při prudších pohybech je vyplněn nějaký větší příkaz v rozsahu několika ticků a váš opět zůstane viset apod.
Podobné věci zcela zásadně ovlivňují performance každého AOS, především tzv. skalpovacích AOS s nízkým průměrným ziskem na obchod (několik málo ticků). Backtest takových systémů vypadá naprosto úžasně, v reálu jsou ale pak nepoužitelné. Váš systém vykazuje vcelku dobré poměry ziskového/ztrátovému obchodu a průměrná výše zisku není k zahození, nicméně pořád platí - pozor na slippages a fills. Možná by bylo dobré nechat systém běžet cca 14 dní až měsíc naostro s 1 kontraktem a podělit se o zkušenosti. Těch je v diskusích jako šafránu, seženete hodně skvělě vypadajících backtestů, ale téměř žádné reálné výsledky AOS.

Hodně úspěchů přeje Honza K. (tu)

[tomnes]

Dobrý den všem, díky za ohlasy. Zkusím to vzít popořadě.
Co se týče MAE a MFE - doporučuji nejlépe věnovat jeden den a navštívit naše kurzy e-mini, v 1 i 2 se tím zabýváme a rozjívíjíme. Nemyslím to teď ani jako propagaci našich kurzů, ale jako skutečnost, že MAE a MFE je naše největší know-how o kterém pak osobně hovořímě velmi obšírně a velmi detailně a není možné vše shrnout jenom ve dvou větách. Pojďme ke konkrétním dotazům:
Goodboy, zásadně testuji minimálně 8-12 měsíců. Menší vzorek dat mě nezajímá. Často tedy backtestuji 250-300 a více obchodů. Pokud trh jede rovnou do zisku, pak je MAE 0, pokud jede obchod rovnou do ztráty, pak je MAE dle velikosti celého protipohybu - t.j. třeba i 100 bodů a MFE je 0.
EMA 204 není vůbec žádné tajemství a překvapuje mě, že si nikdo nedal tu práci zapojit trochu mozek a přijít na to proč 204 :-) Není to nic více a nic méně, než 6x násobek EMA34. Právě takový násobek mě pro můj styl obchodování vyšel jako ideální pro posuzování trendu.
Swen, ve článku je překlep. Je to samozřemě myšleno tak, že EMA204 používám pro posouzení trendu, EMA34 pro posuzování chopu. Dlouho jsem používal EMA34 pro trend, ale v rámci momentálního stylu obchodování mně už lépe vyhovuje EMA204.
TomasN, pokud se stavíte ke svému tradingu tak, že již nyní tvrdíte "nebudu schopen jiné patterny vymyslet", pak je opravdu nevymyslíte :-) Pak zůstaňte u Woodieho, i jeho patterny se dají rozvinout do zajímavé podoby. Já z Woodieho používám v jeho klasické podobě pouze ZLR, avšak s podmínkou, že se musí odehrát nejvýše na úrovni 35. Další patterny již nemají s WCCI nic společného. Najít patterny může každý na každém indikátoru. Našel si je Pavel B na stochastics i další na jiných indikátorech. Trochu píle, času, úsilí a pozornosti a vše je možné.
Honza K., není to zcela AOS, obchoduji jej diskréčně. Slipy nejsou problém. Pro vstupy používám market nebo limit - dle druhu patternu a profit-targety používám MIT, takže občas dostanu pozitivní slip na výstupu, které se krátí s občasnými negativními na vstupu. I pokud nasimuluji všude slipy, výsledky systému se o tolik nezboří. Už to obchoduji nějaký pátek live a v tomhle problém není. Z dlouhodobého pohledu může dojít ke zkreslení výsledku o pár jednotek procent, což je zanedbatelné. Výsledky samozřejmě obsahují už i komise. Systém je celkově stále hodně podobný tomu, co obchoduji už několik posledních let, ale teprve teď se mi to podařilo dostat do podoby, jako nikdy dříve.

[blackpetr]

taky děkuji za inspirující, motivující článek...

Wodieho system mi připadá scalping, píšete, že nejste scalper. Pokud se můžu zeptat,jaký TF používáte a jak dlouho pozice držíte?

díky

BPetr

[tomnes]

BPetr,

Woodie může být scalping a nemusí. Záleží na tom, jak se k němu postavíte. Já testoval pattern ZLR s analýzami MAE a MFE a věřte mi, bez problémů můžete využívat Woodieho i pro velké profity, pokud to správně uchopíte. Vůbec není nutné WCCI obchodovat stejně jako Woodie a obchodovat jako scalp-systém. Můj systém funguje na celé škále TF a není to to úplně určující hledisko. Stejně jako WCCI může fungovat dobře na 5min, 3min i alternativních TF. Vždy vyhledávám takové TF, které mně nabízejí pro mě zajímavé MAE/MFE - u každého TF je tomu trochu jinak. Takže správný TF je spíše otázka povahy. V pozici zůstávám různě - od pár minut po pár hodin. Pokud je obchod loss, může to trvat jen pár minut, k PT trh "leze" řádově desítky minut až hodiny. Rád obchoduji pro větší profity.

[goodbody]

Dobrý den Tomáši,

Děkuji za odpovědi a vysvětlení. S tou EMA je to stejné jako s pivem na sedmém schodu. Na šestém teplé, na osmém studené. Chce to dlouhodobý výzkum.

Přeji hezký den
Zbyněk

[Pavel73]

Bryy den,

Tomasi diky za clanek. Mozna to zni jako totalni stupidita, ale doklaplo mi, ze daytrading je o paternech a jeste jednou o paternech. Je to tak jak pises v jednom ze starych clanku. -Obchodnik vyhledava v grafech velke cenove pohyby a prizpusobuje jim svuj system-. NE OBRACENE! Zaroven mam pocit, ze pouzivat system nekoho jineho bez tech hodin zkoumani a hledani v grafech je velky nesmysl (nic proti obchodnikum WCCI). Mnohem lepsi je zkusit si najit takove paterny sam i kdyz to vazne neni prace na tyden. Tohle zjisteni mi vazne zabralo 4 mesice testovani, ted od srpna testuju svuj zatim jediny patern a se kterym jak to tak vypada, to zkusim LIVE za nejake 2-3 tydny.
A pokud jde o profity o kterych pises, je snad uplne jasne, ze daytrading je o penezich, nevim proc by nekdo travil stovky hodin celkem soustredene prace bez vnitrniho uspokojeni (a ten v daytradingu prichazi s vykonanym planem=zvetsenim uctu).

Zdravim
Pavel

[guzma]

Pavel73 : az tak s tebou nesuhlasim, ze daytrading je o len patternoch, daytrading je hlavne o MM, nie naopak !

[tomnes]

Pavel73,

ty patterny bych nebral tak dogmaticky. V tradingu může fungovat celá řada různých přístupů. Mně nejlépe fungují patterny na CCI, ale nemusí tak už jiným. Pokud vás ale patterny oslovují, držte se jich. Jinak píšete to přesně - převít již hotový systém od někoho jiného není řešení, jak vydělávat peníze. To si naivně a hloupě myslí většina, co je příliš líná a pohodlná sama přemýšlet a testovat. Mít odzkoušený systém jiného je dobré z pohledu nějakých principů, konceptů a myšlenek, ale stejně si vždy musíme projít tu "svou" cestu, aby nám systém začal fungovat.

[swen]

Pavel73,
jen doplnim poznatek ktery mi vypadnul ze statistik MAE a MFE .
Pri obchodovani obrazcu (patternu) primo na grafu se muze pouzivat velmi maly SL. Na YM pri obchodovani obrazcu pouzivam SL jen 20 - 30 USD. Take diky tomu jsem se naucil uzavirat okamzite obchody ktere se nerozjedou pozadovanych smerem. Takze tam kde jsem prepnul do "hope modu" a byl vymeten kolikrat i na 50 USD SL jsem nyni na nule ci BE+1. A vzhledem k tomu ze uz nektere dny jedu live tak se tato dovednost sakra hodi ;-) Napriklad dnes ;-)