Dobrý den,
chtěl bych poprosit kohokoli, kdo se vyzná v problematice spreadů o radu.
Na čem je založený zvětšující se a zmenšující se rozdíl u interdelivery spreadů? Proč u rostoucího trhu funguje spíš bull spread (tj. koupení bližšího) - a naopak bear spread? Rozuměl bych rozdílu v ceně jednotlivých kontraktních měsíců, ale proč se ty jednotlivé měsíce hýbou s tak malou a trvale se měnící odchylkou?
Děkuji