Prohledat Finančník.cz

4.11.2017 proběhla v pražském konferenčním centru pětihvězdičkového hotelu Grandior nepochybně hlavní letošní tuzemská událost zaměřená na systematické a algoritmické obchodování. Na zhodnocení akce jsem si nechal trochu času, abych měl k dispozici i co nejvíce hodnocení účastníků. Jak tedy QuantExpo vypadalo a jaké jsou rámcově další plány? Předně – co bylo cílem akce? Nápad na uspořádání QuantExpa vznikl v době, kdy jsem si uvědomil, jak moc mě posouvají různé odborné konference, kterých se občas po světě účastním. Nejen obsahem, kterého je dnes všude dostupného opravdu nepřeberně, ale zejména možností interakce. Jak s inspirujícími přednášejícími, tak i s ostatními účastníky, kteří mívají různé své zajímavé příběhy a zkušenosti. Bohužel účast na zahraničních konferencích bývá časově a finančně hodně náročná. Osobně mi to tolik nevadí, neboť si vybírám akce v destinacích, kam se i tak rád podívám, ale je mi jasné, že podobné možnosti každý nemá. A přitom tolik tuzemských traderů by trochu rozhledu a posunutí potřebovalo. A tak se zrodil nápad na uspořádání odborné konference, která by mohla propojit obchodníky v našem regionu. A jelikož se zde zatím akci v podobném provedení nikdo nepokusil uspořádat, tak to byla i solidní výzva. A to i se zázemím tak velkého portálu, jakým je Finančník.cz. S podporou dalších partnerů vznikl tedy plán uspořádat mezinárodní konferenci s kvalitními řečníky a možností co největší interakce účastníků. To vše v adekvátním prostředí, které by mohlo přilákat i zahraniční zájemce. Jak akce proběhla? V prvé řadě podle plánu, což byla pro mnoho lidí z organizačního týmu velká úleva. Přeci jen bylo potřeba zajistit nejen řadu letenek a ubytování lektorům, ale i mnoho organizování. Celkem dorazilo 250 účastníků z 12 zemí. Což je na první ročník akce myslím opravdu velmi dobrý start, a ještě jednou za organizační tým děkuji všem, kteří se zúčastnili. Do Prahy dorazili tradeři s různými přednáškami, které jsme se snažili postavit od základnějších až po odborné. Už jen na základě hodnocení, které vyplnilo 3/4 účastníků se zdá, že se program podařilo nastavit přiměřeně. Sám jsem po akci dostal hodně velmi pozitivních e-mailů a v hodnocení se 90 % účastníků vyjádřilo, že by se akce zúčastnilo znovu. Byť z menšího tábora mám i ohlasy, že program mohl být buď odbornější nebo více zaměřený na začátečníky. K tomu se ještě vrátím v posledním odstavci. Jaké jsou další plány? Je myslím všem jasné, že konference není kurz, který se pořádá ideálně v komorní atmosféře a lze jej jednoznačně zacílit i na malou skupinu zájemců. Z mého pohledu je dobrá konference o tom, že se dá dohromady opravdu hodně lidí v prostředí umožňujícím co největší interakci jak mezi účastníky, tak mezi přednášejícími, kteří mají co říct a mimo konferenci s nimi není lehké navázat kontakt. Z pohledu Česka a Slovenska budeme v této oblasti bohužel narážet na to, že účast místními tradery bude vždy limitována (v porovnání se zahraničím), ale bohužel fixní náklady zůstanou opravdu vysoké. O to více, pokud by měla mít akce ambice hostit třeba ještě výrazně více lektorů, aby mohl program probíhat například paralelně v několika sálech. Což je jedna z mála možností, jak uspokojit co nejširší znalostní záběr zájemců. Také by se mi líbila možnost mít konferenci třeba dvoudenní ve více sálech, jejichž výklad by se lišil odborností. A myslím si, že by se do Prahy podobná akce hodila, byť je jasné, že by její přesah musel být opravdu silně mezinárodní. Už jen proto, aby se dokázala zaplatit. Nicméně sám mám rád výzvy a myslím, že taková myšlenka stojí za zvážení. Zejména poté, co jsem dostal letos skutečně hodně nadšené ohlasy od zahraničních účastníků, kteří do Prahy vážili kvůli akci cestu často zdaleka. Vypadá to, že úspěšný první rok otevírá dveře pro důležité spolupráce v regionu, což je bezesporu jediná možnost, jak QuantExpo výrazněji posunout dále. Jak se dohody budou vyvíjet, dám samozřejmě na Finančníkovi vědět. Za mě jsem nadšený, že se už v prvním ročníku podařilo letos uspořádat akci, která splnila má očekávání. Byť jednoznačně se vždy najde řada věcí, které lze příště udělat ještě lépe. Těšilo mě, že jsem řadu ze čtenářů Finančníka mohl na akci potkat osobně a věřím, že se v budoucnu najdou další podobné příležitosti.

Pražské QuantExpo bude především o zahraničních osobnostech a jsem moc rád, že se do Prahy podařilo pozvat velmi zajímavé tradery s praktickými tématy. Jedním ze dvou česky prezentovaných témat (vše ostatní bude samozřejmě do češtiny tlumočeno) bude má přednáška. Co jsem si připravil a proč si myslím, že je dobré se na téma trochu připravit? > Systematické a algoritmické obchodování představuje mix několika základních dovedností – nápadů, datových analýz a programování. Myšlenek a prezentovaných obchodních přístupů je dnes k dispozici prakticky neomezené množství a každým dnem jsou publikovány nové. Málokterý obchodník je přitom zkušený trader a současně dobrý programátor v jedné osobě. A tak vzniká u mnoha traderů otázka – jak efektivně dostupné myšlenky ověřovat a adaptovat? Jak smysluplně vypadající modely rychle otestovat coby obchodní systém a najít takové, které stojí zato předat k robustnějšímu naprogramování? Více než kdy jindy přichází ke slovu potřeba prototypování. To znamená velmi rychlého otestování obchodní myšlenky bez toho, aniž bychom museli dobře ovládat programování, složitě vytvářet dlouhé programovací kódy, ladit je a kompilovat. Ideálně s možností zcela volného využívání všech informací bez omezení ze strany používané platformy. Tedy například s využitím libovolných přístupů a dat (kdy osobně vidím velký prostor ve využívání a kombinování různých alternativních dat), bez nutnosti data složitě připravovat a čistit a s naprostou flexibilitou kombinování všeho, co kombinovat chceme (různé systémy do portfolií atd.). A bohužel tradiční dostupné softwary na toto stavěné nejsou. Na QuantExpo tak chci ve své přednášce ukázat, jak snadno lze pro prototypování použít Python. Jeden z hlavních bezplatných nástrojů, který se dnes ve finančním světě pro tyto účely používá čím dál více. Pochopitelně nepůjde o „kurz používání Pythonu“, spíše plánuji prezentovat, že s hotovými moduly, které jsou pro Python dnes bezplatně k dispozici, jde prototypovat systémy opravdu velmi jednoduše. Vše budu ukazovat na konkrétním příkladu prototypování myšlenky obchodního systému statistické arbitráže, což je z mého pohledu mj. i zajímavý diverzifikační přístup do portfolií zejména v době, kdy je vyšší volatilita. Krok za krokem uvidíte, jak se až překvapivě rychle můžeme dostat od základní myšlenky k finální equity křivce i s tím, že pro výpočet hodnoty hedge pozice použijeme pokročilejší statistickou funkci. Celý komentovaný kód pak budu poskytovat ve formátu jupyter notebook, ve kterém je velmi snadné jej upravovat, zkoušet a rozvíjet. Z mého pohledu tak jde o ideální start pro seznamování se s Pythonem, kdy trader nezačíná studiem nudných principů programovacího jazyka (byť jednoduchého), ale řeší konkrétní, pro něj zajímavou situaci. A teprve ta ho „donutí“ k tomu, aby se naučil i potřebné základy jazyka. Sám jsem s Pythonem začínal touto cestou a jsem za ní nesmírně rád, protože mi v důsledku v tradingu velmi rozšířila mé možnosti a schopnosti. Pokud vás téma prototypování obchodních přístupů s Pythonem zajímá a chcete naplno využít informace, které budu na QuantExpo předávat, doporučuji zkusit si Python nainstalovat a začít jeho prostředí zkoumat (hlavně si najděte tutoriály na spuštění jupyter notebooku). Pokud nejste programátoři a nechcete řešit postupné doinstalování různých knihoven, tak bych začal stažením balíku Anaconda – určitě použijte instalátor s Pythonem 3.6. Po přednášce budete tak moci ve studiu hned pokračovat s pomocí mého dodaného Notebooku. A samozřejmě v rámci QuantExpo můžeme hned osobně probrat otázky, na které jste při zkoumání prostředí Pythonu z pohledu tradera narazili. A mimochodem – minimálně Robert Carver má ke své přednášce o optimalizaci portfolií také k dispozici Python kódy. A co jsem viděl, tak ve stejném jazyce publikoval kód svého systému akciového portfolia i Andreas Clenow. S postupně získávanými znalostmi tak budete schopni hned prototypovat i jeho myšlenky (s přímo dodaným kódem), a rychle tak zapracovávat know-how do vlastních workflow. Se všemi se těším na setkání 4.11.2017 v Praze na QuantExpo nejen na mé přednášce.