Prohledat Finančník.cz

S jakými programy zkoumat, analyzovat a obchodovat trhy? Zde je přehled toho, co sám používám. TradingView Pokud s tradingem začínáte a hledáte bezplatný nebo levný software odkud začít, doporučil bych dnes podívat se na TradingView. Je to platforma, kterou je možné velmi efektivně používat v prohlížeči, dnes ale nabízí i desktopovou aplikaci. Podstatné je, že prostředí již obsahuje vše, co je potřeba. Nástroje pro zobrazování grafů, samotná data (akcie, krypto, futures), možnost integrace do brokerského prostředí pro přímé obchodování (včetně podpory Interactive Brokers). Aplikace podporuje i skriptování obchodních systémů včetně backtestu (používá se skriptovací jazyk Pine Script). V základní verzi je možné TradingView používat zdarma. Chcete-li pracovat s více funkcemi, je třeba si připlatit, ale platby jsou velmi přijatelné. TradingView se vyvinul do slušného softwarového balíku a tam, kde bych dříve doporučil pro start bezplatný NinjaTrader, bych dnes určitě raději použil právě TradingView. Zejména pokud budete chtít sledovat grafy a obchodovat z nich ručně, tak je TradingView prostředí, které vám bude pro trading kariéru stačit. Amibroker Osobně obchoduji automatizovaně a ve své trading praxi se spoléhám na rozsáhlé portfolio testování a obchodování. Z hotového obchodního softwaru nejvíce používám Amibroker. Je to sice již placený produkt, ale spadající do skupiny těch levnějších programů. Amibroker už vyžaduje pro zvládnutí více znalostí a není tak přátelský jako TradingView. Je potřeba do něj získávat data. Lze i bezplatná (např. z finance.yahooo.com), já používám placená Norgate data. Ta jsou jedním z hlavních důvodů, proč Amibroker používám. Jsou to data, které velmi jednoduše umožňují backtestovat strategie s využitím historických konstituentů akciových indexů (viz klam přeživších). Zní to jako banalita, ale v praxi je tato funkcionalita pro realistické backtesty akciových portfolio strategií dost nezbytná. A není moc softwarů, které by to za přijatelnou cenu nabízely. Amibroker má také skriptovací jazyk, je celkově dost flexibilní, umí pracovat i s intradenními daty a portfolii systémů. Ale občas umí potrápit. Ne všechny funkce jsou úplně jasně zdokumentované a při práci s komplexnějšími skripty se připravte na to, že něco nebude na první pokus fungovat. Amibroker tedy používám pro vývoj systémů a následně pro jejich každodenní obchodování. Konkrétně v režimu, kdy mi Amibroker každý den generuje do txt souborů signály, které pak přenáším do Interactive Brokers s pomocí mých autotrading scriptů. TradeStation Další software, který používám, je TradeStation. Je to platforma, kterou získáte s otevřením účtu u stejnojmenného brokera. Extrémní výhoda je stále výtečná integrace dat, hlavně pro futures trhy (pro akcie také, ale tam s daty nebývá tolik komplikací). Sám tak nejvíce s TradeStation pracuji při práci s intradenními systémy na futures. V platformě se tradičně dá velmi dobře skriptovat s pomocí EasyLanguage. V akciích ale nelze například testovat zmíněné důležité historické konstituenty, což je důvod, proč v této oblasti používám Amibroker). TradeStation má velmi dobrou podporu automatizovaného obchodování. Rozchodit automatizované obchodování jednoduchých systémů zvládne myslím prakticky každý s tím, že obchody jsou exekvovány právě přes brokerskou část stejnojmenné firmy. Poslední roky zapracovala TradeStation na svém API, což je něco, co používám každodenně. Mimochodem - TradeStation v poslední době zrušila minimum pro otevření účtu, přestala účtovat poplatky za platformu při neaktivitě. API a Python API, programovaná rozhraní pro univerzální přístup z jiných softwarů, jsou pro mě dnes v tradingu klíčová. Protože čím dál více analýz a obchodování dělám přes jednoduché Python skripty. Je mi jasné, že pokud někdo s tradingem začíná, tak pomyšlení na vytváření nějakých vlastních skriptů v programovacích jazycích zní jako sci-fi. Mě před pár lety ještě také. Nejsem programátor, nikdy jsem nic neprogramoval a ještě před pár lety jsem nebyl schopen vytvořit například ani makro v Excelu. Jenže pak jsem postupně přicházel na to, že pokud chci být v systematickém tradingu dobrý, musím být flexibilní. A flexibilita je v obchodování do velké míry o tom, naučit se pracovat s daty. Klasické hotové softwary nutí uživatele pracovat s daty určitým způsobem. V dnešní dynamické době patrně ale budete při stavbě systémů chtít pracovat s nejrůznějšími principy – sezonnosti, různé timeframe, sentiment informace, fundamentální informace, kombinace opcí, intradenní data atd. A většina hotových softwarů vám bude v tomto nastavovat překážky, protože to či ono nepodporují. A přitom mnoho se toho dá vyřešit tak, že člověk nasype potřebná data do nějaké tabulky, provede na ní filtrování a jednoduché analýzy. Tak jsem nejprve začal využívat python modul pandas a postupně se seznámil s celým Pythonem. S ním vám dnes mimochodem velmi dobře pomůže „umělá inteligence“ – viz Jak bez zkušeností vytvářet automatizované obchodní systémy (AOS) s využitím umělé inteligence. Portfolio analýzy dnes provádím s pomocí Pythonu a modulu pandas. Screenshot z dashboardu Trading Room, který je vytvořen také v Pythonu. Dnes tak v Pythonu trávím cca 80 % času věnovaného vývoji systémů, obchodování a analýzám výsledků. Pro práci s python skripty používám PyCharm. Pokud se chcete věnovat systematickému obchodování, pak Python doporučuji. Ideální se mi jeví cesta, kdy člověk dělá backtesty ve specializovaných softwarech typu Amibroker (přeci jen backtest v Pythonu už je náročnější) a python používá zprvu jako pomocníka pro práci s daty. Řadu informací lze jen v Pythonu setřídit a pak je importovat pro backtest do Amibrokeru. Plus je Python dobře použitelný pro automatizaci celého procesu obchodování a portfolio analýzy. Tímto způsobem také pracuji – z Amibrokeru exportuji historické testy jednotlivých systémů a data spojuji a analyzuji v Pythonu. Závěr V tradingu je dobré mít na paměti, co je vaše konkurenční výhoda, se kterou se budete dostávat před ostatní. Tomu byste měli přizpůsobovat výběr softwaru. Pokud budete excelovat ve fundamentální analýze, patrně budete pracovat s jinými nástroji a daty než já. Mou oblasti je hledaní drobných edge v různých zdrojích dat (hlavně ve vztahu k americkým akciím) a jejich systematickém vytěžování. Praxe mě naučila, že potřebuji především flexibilitu. Trhy se mění a stejně tak i oblasti, které zkoumám. V zásadě se mi tak osvědčilo používat co nejvíce otevřené nástroje, kdy čím dál více vyhrává kombinace bezplatného programovacího jazyka Python s nějakým dalším programem, ve kterém dělám samotné základní backtesty a rutiny spojené s tradingem (v mém případě Amibroker).