Prohledat Finančník.cz

Program NinjaTrader je již v nejnovější verzi 7 oficiálně ke stažení a přináší celou řadu zásadních novinek. Mezi jednu z nejzajímavějších patří možnost zpětného přehrávání trhů z dat, které si NinjaTrader sám stáhne od výrobce. Traderům tak program nabízí velmi komfortní a bezplatný nástroj pro trénování obchodování. NinjaTrader 7 (aktuálně stále v beta verzi) si můžete stáhnout na stránkách výrobce. Program se ovládá stejně, jako předchozí verze, tj. v dnešním tutoriálu se budeme věnovat přímo funkci pro přehrávání trhů. Ta funguje ve dvou režimech – obchodník si může jednak data sám nahrávat a později si je přehrát (tj. funkcionalita popisovaná v našem dřívějším video tutoriálu NinjaTrader a obchodování z grafu), nově ale přibyla možnost stáhnout si již „nahraná“ data přímo z webu výrobce. Je tak možné přehrávat i data, která jsme si sami nenahráli. Funkce je dostupná jen pro některé trhy (a výrobce výslovně upozorňuje, že jde o funkcionalitu, která může být později z programu odebrána), ale i tak jde v případě intradenního obchodování o ideální nástroj, jak bez jakýchkoliv nákladů obchodování trénovat. Stažení dat pro přehrávání Data pro přehrávání je třeba nejprve stáhnout. Jako první krok je třeba se připojit k External Data Feed připojení, které budete mít v Ninjovi automaticky předvytvořené: Poté zvolte nabídku File > Utilities > Download Reply Data... : Zobrazí se dialogové okno Download Replay Data, ve kterém stačí specifikovat, co přesně chcete stáhnout: NinjaTrader 7 nemá databázi všech trhů, ale jsou k dispozici např. běžně obchodované akciové indexy jako je ES, TF, NQ nebo YM a řada dalších trhů. Data je bohužel potřeba stahovat po jednom trhu a jednotlivých dnech. To v praxi znamená, že si vyberete den a trh, který potřebujete stáhnout, kliknete na OK a pokud potřebujete další trhy nebo jiné dny, je tento proces opakovat stále dokola. V nabídce jsou k dispozici dva typy historických dat – L1 a L2. Data Level 1 je to, co běžný trader pro backtest potřebuje. S pomocí těchto dat se vám budou vykreslovat „realtime“ historické ceny v grafu a zobrazovat aktuální cena v DOMu. Data Level 2 obsahují „hloubku trhu“, tj. tuto nabídku využijí obchodníci, kteří potřebují vidět při přehrávání dat plnohodnotný DOM. Pochopitelně, že lze stahovat obě volby bez ohledu na skutečnost, zda-li data aktuálně využijete či nikoliv (L2 můžete využít např. v budoucnu). Nicméně je třeba počítat s tím, že L2 data jsou objemnější než L1 data. Konkrétně například u trhu YM je velikost dat L1 za jeden den kolem 2MB, L2 data pak představují soubor o velikosti cca 6 MB. Jakmile si stáhnete data, která potřebujete, odpojte se od externího datového zdroje volbou File > Disconnect > External Data Feed. Přehrávání replay dat Pro přehrávání stažených dat je třeba se nejprve připojit k datovému zdroji Market Replay Connection: Jakmile se k popsanému zdroji připojíte, zobrazí se vám na obrazovce ovládání přehrávání: V tento okamžik si můžete v NinjaTrader zobrazit graf a po kliknutí na tlačítko Play (první tlačítko zleva) by se měl začít graf přehrávat. Pozor! ale na skutečnost, že data jsou stažená včetně noční seance, která neobsahuje přílišnou aktivitu a tak se může zdát, že se v grafu nic neděje. Pro přesun na začátek regulérních obchodních hodin můžete použít posuvník (aktuální datum a čas odpovídající nastavení posuvníku je zobrazeno v záhlaví okna) nebo klikněte pravým tlačítkem myši do oblasti nápisu „From“ a z kontextového menu vyberte položku „Go To ...“ Máte-li na svém počítači nastavenou českou časovou zónu, pak hlavní obchodní hodiny pro akciové indexy začínají v 15:30. Nastavte si tento čas, klikněte na OK a poté na tlačítko Play – grafy by se měly začít pohybovat stejnou rychlostí jako při reálném sledování burzy. Pochopitelně, že v programu NinjaTrade fungují všechny funkce, jako při běžném provozu. Je možné si například aktivovat Chart Trader a zadávat do grafu obchodní příkazy včetně stop-lossu a profit-targetu, vyhodnocovat následně statistiky výsledků atd. Bezplatná verze NinjaTraderu je zcela plnohodnotná placené verzi, jediné, v čem se verze liší je možnost předávat příkazy na skutečnou burzu (to bezplatná verze neumí). Význam několika zbylých funkcí v okně Replay jistě brzy zjistíte – pomocí volby Available Data.. lze vyvolat přehledný sumář dostupných dat, přehrávání dat lze zrychlovat tlačítkem se dvěma šipkami. Smazání, archivování replay dat Data pro replay jsou ukládána do adresáře Dokumenty, kde má Ninja svůj adresář NinjaTrader7. Jednotlivé soubory pak naleznete v adresáři db, podadresář data. Se soubory můžete nakládat jako s libovolnými jinými daty – je možné je smazat, zálohovat, nebo do adresáře nahrát (ze zálohy, od jiného tradera). Shrnutí Kombinace funkce Market Replay s daty dostupnými přímo z webu výrobce programu představuje podle mého názoru ideální nástroj pro zcela bezplatný trénink obchodování. Opravdu není mnoho jiných cest, jak se dostat k podobné možnosti za takovou „cenu“. Naopak – na trhu najdete řadu software, kde za podobnou funkci zaplatíte nemalý poplatek. Je otázka, jak dlouho funkce v programu vydrží, proto bych určitě neváhal a začal ji využívat.

NinjaTrader pomalu chystá zásadní upgrade na verzi 7. Jelikož máme k dispozici jednu z prvních neveřejných betaverzí, můžeme se podělit s prvními dojmy. Upozorňuji, že článek není recenze. NinjaTrader 7 v tuto chvíli není ve fázi ani veřejné betaverze a není tak možné relevantně hodnotit program jako celek. Článek proto přináší spíše shrnutí mých dojmů o dalším vývoji programu a o funkcích, na které se mohou uživatele těšit. Kompletní seznam funkcí v nové připravované verzi naleznete na adrese http://www.ninjatrader.com/webnew/NT7/NinjaTrader7.html. Výrobce slibuje především výrazné zefektivnění celého programu (tj. vyšší rychlost, podporu 64 bitového prostředí) a řadu zajímavých drobných i zásadních funkcí. Mezi viditelná vylepšení, která se mě osobně líbí nejvíc bych zařadil především: Práce s daty trhů Podstatný progres přináší NinjaTrader 7 na úrovni práce s daty. Pohled na Instrument Editor, ve kterém se nastavují parametry jednotlivých trhů je myslím vypovídající sám o sobě: Přibyla možnost práce s individuálními nastaveními obchodních hodin (Session template – bod 1 ve screenshotu) a především možnost automatického vytváření kontinuálních kontraktních měsíců (bod 2). Spojování kontraktních měsíců bylo ve verzi 6.5 řešeno na úrovni možností ručního spojování přes volbu Historical Data / Merge a co vím, tak tato volba přinášela uživatelům mnoho krušných chvilek a nebyla úplně funkční. Ve verzi 7 lze tedy kontraktní měsíce vytvářet automaticky. Kontraktní měsíce se spojují na základě nadefinovaného data – viz záložka Misc, kde se spolu s komisemi definují pravidla pro vytváření kontinuálních kontraktních měsíců: Zobrazení grafů Osobně jsem se u NinjaTrader 7 nejvíce těšil na vylepšení v oblasti práce s několika grafy najednou. Zde pokročil vývoj skutečně hodně kupředu a změna je vidět hned při výběru dat k zobrazení V dialogovém okně Data Series je možné si nyní vybrat hned několik trhů najednou: Po otevření se trhy otevřenou „do jednoho okna“, přičemž lze zcela libovolně kombinovat např. nastavení timeframe a trhy: Mnoho uživatelů jistě ocení dopracování práce s měřítkem, které v programu opravdu chyběly. Nově je možné konečně najet myší do cenové škály a zvolit si i fixní měřítko grafu. Přímo do cenového grafu lze přidávat například indikátory s měřítkem nezávislém na samotném grafu. Několik novinek se váže k nástrojům pro zakreslování do grafu. Jako velmi praktická funkce při práci s několika timeframe mi připadá volba, že nakreslený objekt NinjaTrader 7 automaticky rozkopíruje do všech otevřených grafů stejného trhu. Ideální nástroj například při zakreslování S/R úrovní - na vyšším timeframe zakreslím linku, která se mi automaticky překopíruje do všech nižších timeframe. Propojení linky přitom zůstává „živé“ – pokud s linkou na jednom timeframe pohnu, automaticky se pohne na všech ostatních grafech: Z několika nových nástrojů pro technickou analýzu grafů mi přijde použitelný „ruler“ umožňující přehledně odečítat v grafu rozdíl v ceně a čase mezi zvolenými body: Market Replay Trochu otazníkem stále zůstává otázka finálního způsobu implementace funkce Market Replay – tedy „realtime“ přehrávání historických dat. Do verze 6.5. umí Ninja přehrávat pouze data, která si sám předtím uložil (viz náš videotutoriál NinjaTrader a obchodování z grafu). Nově výrobce v NinjaTrader 7 slibuje, že by mohla být dostupná funkce automatického stahování dat pro replay ze serveru výrobce. Tj. že půjde přehrávat běžná historická data bez toho, aniž by si uživatel musel data sám někde shánět či nahrávat. Tato funkce by byla myslím pro bezplatný program /v rámci simulovaného obchodování/ hodně luxusní a mohla by přitáhnout řadu uživatelů, kteří si jinde za podobné řešení musí platit. Ostatně ani sám výrobce programu si patrně není jist, do jaké míry bude služba pro všechny uživatele technologicky náročná, a proto opatrně u seznamu ohlášených novinek dodává, že funkce možná nebude implementována. Každopádně v betaverzi, kterou máme k dispozici, funkce implementována je. Stačí se připojit k „Market Replay Connection“, ve zvoleném okně nastavit datum, rychlost přehrávání a do programu se začnou streamovat data (zatím to vypadá na omezení na běžné US indexy, ale podrobně jsem rozsah trhů nezkoumal). Uvidíme, jak bude vypadat finální implementace. Shrnutí NinjaTrader 7 přináší celou řadu dalších novinek – viz výše uvedený link. Řada z nich se odehrává na úrovni programování strategií, které osobně nepoužívám, a proto nedokážu zhodnotit a v článku jsem se jim nevěnoval. Na úrovni diskréčního obchodování nicméně vypadá připravovaný upgrade skutečně velmi zajímavě a v podstatě implementuje vše, po čem většina uživatelů volala. Osobně nepotřebuji v programu pro obchodování žádné vysoce „high-end“ funkce, ale podstatná je pro mě spíš intuitivnost, kterou mi Ninja velmi vyhovuje. Z tohoto pohledu jsem rád, že se upgrade skutečně soustředil pouze na vylepšování opravdu důležitých principů a nikoliv na nějaký módní facelift. Některé novinky sice jen dotahují Ninju na úroveň jiných řešení, jiné jsou však docela unikátní i v kontextu podstatně dražších programů. Osobně se tak velmi těším, až tento upgrade výrobce vypustí do světa v ostré finální verzi.

NinjaTrader je na svoji cenu velmi dobré řešení pro diskréční obchodování, jeho slabinou jsou vyšší výkonností nároky, které mohou vést občas k pomalému vykreslování grafů i na velmi výkonných počítačích. V článku naleznete proto několik tipů jak si program nastavit, aby byl co nejsvižnější. S popsaným nastavením program sám používám k plné spokojenosti. Jistě nemusím připomínat, že základem rychlého fungování kteréhokoliv programu je ideálně čistá instalace Windows, žádné programy v pozadí a rozumná hardwarová konfigurace počítače. Pokud i tak občas pociťujete, že se Ninja „zadrhává“ a není úplně nejsvižnější, vyzkoušejte následující tipy, které se mně osobně velmi osvědčily: Store real-time bar data Funkce zapíná/vypíná ukládání příchozích realtime dat do databáze na vašem PC. Ninja ukládá všechna data trhů, které jsou zobrazeny v kterémkoliv grafu nebo v okně Market Analyzer. Hlavní využití funkce je v případě, že poskytovatel dat pouze streamuje realtime data a neumožňuje načítat historii trhů. Tuto funkci doporučuji na počítači, se kterým obchodujete, vypnout. Funkci naleznete v programu v menu Tools>Options záložka Data. Sám obchoduji na velmi rychlém a vykoném počítači, ale při zapnutí této funkce jsem pozoroval v době vyšší volatility trhů (především okolo otevření) citelné zpomalení vykreslování grafů, které zmizelo poté, co jsem tuto funkci vypnul. Zpomalení přitom nebylo vůbec zanedbatelné a pokud by obchodník zadával v takové situaci své obchodní příkazy, vedlo by to ke zbytečným velkým skluzům v plnění. Při vypnutí funkce se v případě zobrazování historických grafů načítají historická data od poskytovatele dat. Zde je pak třeba si ověřit, jak kvalitní data jsou a v jakém rozsahu je daná služba/broker poskytuje – např. InteractiveBrokers poskytuje vzdálenější historická data již v poměrně hrubém rozlišení, Zenfire má historická data velmi kvalitní, ale samozřejmě také nejsou poskytována za celou historii trhu (je k dispozici cca rok historie). Řešením jak obchodovat a současně ukládat data může být např. spuštění Ninji na jiném počítači s demo přístupem k Zenfire, kde taková instalace ukládá data, která lze poté přesunout do databáze na hlavním obchodním serveru. Nicméně určitě bych nepodceňoval citelné zpomalení software při zapnutí této funkce především v případě, že nemáte například možnost si grafy porovnat s jiným poskytovatelem dat. Run market replay recorder Opět funkce, která může citelně ovlivnit rychlost zobrazování grafů v programu. Po zaškrtnutí této funkce se všechna data ukládají do speciálního souboru na disk, ze kterého lze pak trhy přehrávat prostřednictvím funkce market replay. Jde tedy o velmi praktickou funkci, kterou je však dobré spouštět opět pouze v případě, že vás 100% netrápí rychlost vykreslován grafů (tj. z grafů neobchodujete). Nastavení indikátorů Výkon software ovlivňuje také množství indikátorů v grafech. Nicméně množství indikátorů výkon počítače ovlivňuje pouze v případě, že je v grafech zobrazeno již skutečně hodně indikátorů (navíc ve více grafech najednou) a Ninja je provozován na méně výkonném počítači. Určitě nemá výpočet indikátorů takový vliv na zpomalení grafů, jako nastavení ukládání dat do databáze popsané výše. Pokud pozorujete výkonnostní problémy Ninjy při vypnutí ukládání dat do databáze doporučuji: nejprve zkusit vypnout indikátory a sledovat zda-li to mělo vliv na výkon programu; zkusit u méně důležitých indikátorů nastavit, aby se neaktualizovaly s každým tickem ale pouze na close úsečky: Volba Calculate on bar close v nastavení každého indikátoru určuje, zda-li se indikátor aktualizuje v průběhu času (tj. s každým tickem), nebo pouze na close úsečky (nastavení True). Nastavení výpočtu pouze na close úsečky znamená, že se indikátor „nehýbe“ v průběhu vykreslování úsečky, ale zaktualizuje se pouze jednou a to v okamžiku, kdy se dokreslí úsečka příslušného timeframe. Nastavení intervalu pro aktualizaci grafů Pokud pracujete s větším množstvím grafů, není třeba, aby se vyšší timeframy aktualizovaly „neustále“ stejně, jako ty nejnižší časové rámce. U vyšších timeframe tak v případě potřeby můžeme nastavit vyšší čas pro jejich aktualizaci (volba Display update interval😞 Počet používaných workspace Rozložení grafů se v Ninja Trader může ukládat do tzv. pracovních prostorů (workspace). Pokud daný workspace nepoužíváte, je třeba jej uzavřít (File > Workspaces > Close Workspace). Pokud jen otevřete nebo vytvoříte nový workspace, zůstane starý workspace „v pozadí“ a zcela zbytečně zatěžuje systém: Nepoužívaný workspace je třeba vypnout prostřednictvím funkce „Close Workspace“. Vidíte-li v menu několik workspace (v tomto případě Default, test a dax), zbytečně vám nepoužívané grafy konzumují výkon počítače (pozn. workspace „Default“ nelze vypnout – je proto dobré v něm nemít žádné grafy pokud používáte jiný workspace).

V předminulém videotutoriálu jsme si ukázali, jak je možné použít data od Zen-fire pro získání bezplatných dat pro papertrading či backtesting. Protože zejména přístup ke starším datům má svá úskalí, ukážeme si dnes krok za krokem jak se k datům připojit a načíst je do podoby grafů. Výsledkem dnešního tutoriálu je zobrazení jak aktuálních, tak historických kontraktních měsíců akciových indexů. Konkrétně si ukážeme, jak zobrazit aktuální kontraktní měsíc březen 2009 v emini Russell 2000 a současně, jak si zobrazit data historického kontraktního měsíce březen 2008. Podrobný návod pro instalaci programu NinjaTrader najdete na Finančníkovi v článku NinjaTrader - podrobný tutoriál k instalaci a zprovoznění programu . Klikněte na obrázek, video se zobrazí v novém okně.

V dnešním článku se podrobně podíváme na možnosti, které nám NinjaTrader poskytuje v oblasti nastavení grafu. Článek je pojat jako reference pro ty obchodníky, kteří neumí dobře anglicky a nedokáží se tak zcela stoprocentně v programu orientovat. Okno pro podrobné nastavení grafu vyvoláte kliknutím na ikonku Properties v záhlaví každého grafu: Poté jsou k dispozici následující volby: Color of axis / Barva horizontální a vertikální osy Nastavuje barevnost vertikální i horizontální osy. Color of inactive price markers / Barva neaktivních cenových ukazatelů Cenové ukazatele / pointery zobrazuje NinjaTrader ve vertikální cenové ose, kde zvýrazňují např. poslední cenu nebo hodnotu indikátoru. Pokud si prohlížíme starší historická data, cenové ukazatele se vztahují k historické zobrazené ceně (nezobrazují aktuální stav) a touto volbou nastavujeme jejich barvu. Date label format for daily bars / Formát data pro denní grafy Nastavení formátu zobrazení data na horizontální ose pro denní grafy. Date label format for monthly bars / Formát data pro měsíční grafy Nastavení formátu zobrazení data na horizontální ose pro měsíční grafy. Date label format for yearly bars / Formát data pro roční grafy Nastavení formátu zobrazení data na horizontální ose pro roční grafy. Bar width / Šíře svíček, čárek v grafu Nastavuje šířku zobrazení svíček nebo čárek v grafu. Zobrazení grafu je ještě závislé na měřítku grafu (tj. jak hodně si grafy nezvětšujeme) a v každém měřítku je třeba nastavit jinou hodnotu tohoto parametru aby byly grafy optimální. Tj. s hodnotu je třeba trochu experimentovat. Candle outline / Kontura svíček Nastavuje parametry pro zobrazení kontury svíček. V políčku Color se volí barva kontury, v políčku Dash Style typ zobrazení okraje (Solid = pevná čára, Dash = čárkovaný okraj, Dot = tečkovaný okraj, DashDot = čárka - tečka, DashDotDot = čárka – tečka – tečka), Width upravuje šíři kontury. Color for down bars / Barva klesajících úseček Barva pro klesající bar / cenovou úsečku (close je nižší než open). Color for last trade /Barva ukazatele ceny posledního obchodu Nastavení ukazatele / pointeru, zobrazeného ve vertikální cenové ose, který udává poslední cenu v daném trhu. Color for up bars / Barva rostoucích úseček Barva pro rostoucí bar / cenovou úsečku (close je vyšší než open). Exlude weekend / Vynechat víkendy Řada trhů se o víkendu neobchoduje, či se obchoduje velmi omezeně a tak lze touto volbou víkendové obchody z grafů vypustit. Využitelné především pokud pracujeme s indikátory využívající ceny minulých dnů. Chart style / Styl grafu Styl zobrazení grafu. Candle Stick = klasický svíčkový graf, HiLo = graf pouze z cenových high a low, Line on Close = čára využívající pouze uzavírací ceny, OHLC = klasický čárový graf. Session begins / Počátek obchodní seance Čas, od kterého chcete zobrazovat grafy v rámci obchodní dne. Pokud chcete zobrazovat denní i noční seanci, ponechte 0:00. Pokud chcete zobrazovat pouze denní seanci trhu, je třeba zadat čas začátku obchodování. Pozor – NinjaTrader používá vždy lokální čas na PC, takže pro naši časovou zónu a většinu např. akciových indexů zadáváme např. 15:30 (pokud nemáte na PC nastavenou jinou časovou zónu – je třeba se v grafu nejprve podívat na časy odpovídající noční a denní seanci). Session ends / Konec obchodní seance Čas ukončující zobrazování denní seance v trhu. Pro většinu akciových indexů 22:15, nicméně platí vše co bylo napsáno v předcházejícím odstavci. Show unstable period for indicators / Zobrazit nekompletní periody indikátorů Většina indikátorů potřebuje pro svůj výpočet určitou cenovou historii. Např. CCI s periodou 50 potřebuje pro výpočet 50 cenových úseček, jinak není výpočet kompletní. Pokud je volba nastavena na False (doporučujeme), nejsou nekompletní indikátory zobrazovány. V případě True je vykreslen i nekompletní indikátor. Horizontal grid line interval / Nastavení intervalu horizontální mřížky Volba umožňuje definovat vlastní interval pro zobrazování horizontálních vodících linek v grafu. Interval se zadává v ticích. Pokud např. v trhu ER2 zadáme hodnotu 10, bude se horizontální vodící linka vykreslovat v intervalu odpovídající v tomto trhu rozsahu 100 dolarů. Pokud je nastavena hodnota 0 používá program defaultně nastavené automatické rozpětí. Horizontal grid lines / Nastavení horizontálních vodících linek Nastavení vzhledu horizontálních vodících linek. V řádku Color se volí barva linky, v řádku Dash Style typ linky (Solid = pevná čára, Dash = čárkovaný okraj, Dot = tečkovaný okraj, DashDot = čárka - tečka, DashDotDot = čárka – tečka – tečka), Width upravuje šíři linky. Plot horizontal grid lines / Zobrazovat horizontální vodící linky Vypíná (False) / zapíná (true) zobrazování horizontálních vodících linek. Plot session break lines / Zobrazovat rozdělovače mezi obchodními seancemi Vypíná (False) / zapíná (true) zobrazování vertikálních rozdělovacích linek mezi obchodními seancemi. Plot vertical grid lines / Zobrazovat vertikální vodící linky Vypíná (False) / zapíná (true) zobrazování vertikálních vodících linek. Session break line / Nastavení linek oddělující seance Nastavení vzhledu linek oddělující obchodní seance. V řádku Color se volí barva linky, v řádku Dash Style typ linky (Solid = pevná čára, Dash = čárkovaný okraj, Dot = tečkovaný okraj, DashDot = čárka - tečka, DashDotDot = čárka – tečka – tečka), Width upravuje šíři linky. Vertical grid lines / Nastavení vertikálních vodících linek Nastavení vzhledu vertikálních vodících linek. V řádku Color se volí barva linky, v řádku Dash Style typ linky (Solid = pevná čára, Dash = čárkovaný okraj, Dot = tečkovaný okraj, DashDot = čárka - tečka, DashDotDot = čárka – tečka – tečka), Width upravuje šíři linky. Color for executions – buy / Barva pro exekuce - BUY Nastavení barvy pro zobrazování nákupních příkazů v trhu. Color for executions – sell / Barva pro exekuce - SELL Nastavení barvy pro zobrazování prodejních příkazů v trhu. NinjaScript strategy position line profitable trade / Linka NinjaScriptu zobrazující profitabilní obchody Nastavení parametrů linky zobrazující profitabilní obchody (tj. linky spojující vstup a výstup z pozice). Vztahuje se k obchodům naprogramovaných pomocí NinjaScriptu. NinjaScript strategy position line unprofitable trade / Linka NinjaScriptu zobrazující ztrátové obchody Nastavení parametrů linky zobrazující ztrátové obchody (tj. linky spojující vstup a výstup z pozice). Vztahuje se k obchodům naprogramovaných pomocí NinjaScriptu. Plot executions / zobrazovat obchody Nastavuje styl zobrazování uskutečněných obchodů (také pro ručně zadávané příkazy). Do Not Plot = obchody nejsou v grafu zobrazovány, MarkersOnly = obchody jsou zobrazovány pouze jako šipečky bez popisku, TextandMarker = obchody jsou zobrazovány jako šipečeky včetně popisu (vstupní cena, počet kontraktů). Color for background / Barevnost pozadí Nastavení barvy pozadí grafů Color for crosshair label / Barva ukazatele kříže Nastavení barvy cenového ukazatele vztahující se k „zaměřovacímu kříži“. Display update interval (sec) / Časová aktualizace grafu Nastavení frekvence pro aktualizaci grafu ve vteřinách. Hodnota 0 udává, že se graf bude aktualizovat s každým tickem, což může být pro starší počítače výkonnostně náročné (ale využitelné pro rychlé intradenní grafy). Label Font / Parametry písma Nastavení písma, kterým je v programu komentován zobrazený graf (především text v záhlaví grafu a text v rámci horizontální a vertikální osy.). Right side margin / Šíře pravého okraje grafu Nastavuje mezeru mezi vertikální cenovou osou a samotným grafem. Show chart trader / Zobrazit chart trader Zapíná (true), vypíná (false) obchodování z grafu. Lze samostatně zapnout také ikonkou Chart Trader přímo z grafu. Show scrollbar / zobrazit posuvník Zapíná (true), vypíná (false) zobrazení posuvníku pro zobrazování historických průběhů grafu. Show toolbar / Zobrazit nástrojovou lištu Zapíná (true), vypíná (false) zobrazení nástrojové lišty.

V minulém článku jsme si ukázali, jak software NinjaTrader nainstalovat a navázat na data, dnes si pojďme krok za krokem představit, jak v programu pracovat s grafy. Grafů lze v prostředí programu otevírat najednou tolik, kolik obchodník potřebuje. Můžete tak mít na obrazovce různé timeframe jednoho trhu nebo několik trhů současně. Chcete-li otevřít nový graf klikněte v hlavním kontrolním centru programu na volbu File >New > Chart.... Zobrazí se okno Format Data Series, ve kterém je možné nadefinovat základní parametry grafu (ty lze později měnit z menu u grafu). První je třeba nadefinovat zobrazovaný trh. To se provádí v nabídce Instrument. K dispozici máme dva selektory - Type a Name. V Type si můžete vybrat některou z přednastavených skupin trhů (akcie, futures = komodity, indexy, forex, Dow30 atd.) Pokud si například vyberete Type Dow30, můžete si v selektoru Name zvolit ticker konkrétní akcie z této skupiny. Pokud necháte v selektoru volbu Default, měli byste v Name vidět poslední trhy, se kterými jste pracovali. TIP: Skupiny zobrazované v Type si můžete nadefinovat i vlastní (v rámci které lze nastavit např. sledované komoditní trhy s aktuálními kontraktními měsíci). Provádí se to přes volbu Tools > Instrument Manager z nabídky hlavního kontrolního centra. Pokud v tuto chvíli nemáte nadefinovanou žádnou svoji skupinu s přednastavenými trhy, můžete si vybrat konkrétní trh tak, že zvolíte např. Type = Futures a pod Name kliknete na tlačítko s třemi tečkami pro výběr konkrétního trhu: Zobrazí se vám okno Instrument Lookup (vyhledávání trhu) ve kterém jsou vidět všechny běžně obchodované trhy, které jsou již v NinjaTrader přednastaveny (pokud byste někdy potřebovali do seznamu přidat další trh nebo změnit specifikaci již přednastaveného, provádí se to přes volbu Tools > Instrument Manager z nabídky hlavního kontrolního centra). Pokud hledáte komoditní trh, vyberte typ Futures a v seznamu si najděte příslušný trh - např. ER2, emini Russell 2000: Na příslušný řádek 2x klikněte levým tlačítkem myši, program vybere daný ticker a doplní jej do položky Name okna Format Data Series. Nyní je třeba vybrat kontraktní měsíc - klikněte na rolovátko vedle jména kontraktu a vyberte příslušný měsíc: Pozor! Ninja nabízí u každého trhu expirační měsíce na základě všech dostupných kalendářních měsíců. Tj. nemá v databázi seznam jen existujících expiračních měsíců. Je tak třeba vybrat expirační měsíc, který skutečně existuje (jejich přehled naleznete nejlépe na stránkách konkrétních burz). TIP: Máte-li NinjaTrader napojený na OpenTick (upozornění: článek je z archivu a Opentick již data bohužel nenabízí), jsou k dispozici i tzv. kontinuální kontraktní měsíce. Tj. měsíce, kde jsou jednotlivé kontrakty pospojované do jednoho souvislého souboru, což je výhodné pro testování strategií (podrobněji o kontinuálních datech viz náš článek Komodity a kontinuální "pospojované" kontrakty. Pro výběr kontinuálního kontraktního měsíce sjeďte v seznamu kontraktních měsíců až na samý konec a vyberte měsíc ##-##. Další nastavení grafu jsou myslím již velmi zřejmá. V Interval Settings se nastavuje timeframe grafu. Můžeme volit mezi časovými grafy (minutové, sekundové, hodinové, denní atd.), ale i volume grafy, tick grafy nebo ve verzi 6.5 nově i range bar grafy. Zvolte konkrétní interval a zadejte časovou jednotku (např. 1 minuta). V Chart Template je možné si zvolit šablonu grafu, pokud jste si nějaký graf do šablony uložili. V Range Settings se nastavuje, jakou historii dat budeme chtít do grafu načíst. Pokud je vyplněno např. 15 Days back, načte se historie za posledních 15 dnů. Můžeme volit mezi počtem dní (Days back), počtem úseček (Bars back) nebo konkrétní datum (Start date). Nastavit lze také datum posledního zobrazeného dne (Last day). Načítaná historie dat se pochopitelně odvíjí od zdroje dat, na který máme Ninjatrader napojený. Např. OpenTick poskytuje data přibližně do roku 2003, ale čím delší historii budete načítat, tím delší dobu to bude trvat. Pro začátek tak doporučuji nechat pro první testování např. historii 15 dnů. Po kliknutí na OK se zobrazí graf a začne se načítat historie. Za chvíli by se vám mělo zobrazit podobné okno (úsečky jsou "rozskákané" protože se naposledy načetla nelikvidní noční seance): S grafem lze pracovat jako s libovolnou jinou aplikací v rámci Windows. Lze je zmenšovat tím, že klikneme levým tlačítkem myši do některého rohu a "táheneme". Lze jej různě posouvat po obrazovce atd. Do historie můžeme rolovat horizontálním posuvníkem ve spodní liště grafu. V horní liště jsou k dispozici základní přehledné nástroje pro práci s grafem: Přes volbu trhu a volbu timeframe můžeme měnit timeframe a trh u již existujícího grafu. Pod ikonou svíček můžeme nastavovat, zda-li bude graf zobrazen jako čárový (volba OHLC), svíčkový nebo jako čára z hodnot close. Nastavit lze také mezery mezi jednotlivými úsečkami. Pod ikonou tužky jsou k dispozici klasické nástroje technické analýzy (trendové linky atd.). Docela důležitá funkce je ukrytá pod volbou styl ukazovátka. Zde si můžeme vybrat, zda-li chceme mít ukazovátko pro práci v grafu jako šipku nebo jako "zaměřovací" kříž". Poslední volba Global Cross Hair v rámci této nabídky je důležitá v okamžiku, kdy pracujeme s více grafy. Kříž se nám pak "synchronizuje" ve všech grafech do stejného časového okamžiku. Ale pozor - pro použití této funkce je třeba nastavit Global Cross Hair na všech grafech, které chceme "synchronizovat" (tj. nestačí funkci zapnout pouze na jednom grafu). Přes ikonku databox si můžete vyvolat podokno, ve kterém se budou zobrazovat hodnoty cenové úsečky vybrané přes ukazovátko. Další funkce jsou již patrně zřejmé - chart trader přidá do okna rozhraní pro zadávání obchodních příkazů (NinjaTrader umí pěkně obchodovat přímo z grafů, ale o tom až někdy příště), přes nabídku indikátory je možné do grafu přidávat indikátory a přes strategie lze přidat různé skriptované strategie, které lze v NinjaTrader připravit. Přes ikonku nastavení je možné měnit styl zobrazování grafu - barevnost pozadí, barevnost svíček, sílu svíček, styl textů atd. Kontextové menu Řada funkcí je přístupná také přes kontextové menu, které vyvoláte kliknutím pravým tlačítkem myši do grafu: Kromě operací, které jsou dostupné přes horní menu, jsou zde i některé navíc. Můžeme si např. nechat znovu začíst historická data, graf uložit jako obrázek, uložit si aktuální nastavení grafu jako šablonu atd. Workspace Budete-li pracovat s více grafy, různě upravovat jejich velikost a nastavení na obrazovce, je potřeba toto nastavení ukládat, abyste si je mohli bezpečně vyvolat při budoucím použití programu. Slouží pro to volba File > Workspaces. Chcete-li uložit stávající rozložení grafů, učiňte tak přes volbu File> Workspaces > Save Workspace As.... Zde zadejte jméno pracovního prostředí, přes které budete k danému nastavení v budoucnu přistupovat. Pak již funguje vše jako např. v klasickém Wordu. Změny v prostředí lze aktualizovat přes volbu Save Workspace, prostředí je možné načíst přes Open Workspace atd. Grafů lze v rámci programů zobrazovat kolik obchodník potřebuje a každý graf může mít zcela nezávislé nastavení. Jednoduchá kombinace 15 a 3 minutového grafu s WoodieCCI (dostupný v programu jako jeden z indikátorů), kterou je možné si pro budoucí použití uložit jako Workspace. Čistě ilustrační obrázek. Závěrečný tip: NinjaTrader má poměrně aktivní diskuzní fórum, které není úplně dobře dostupné přes hlavní stránku. Dostanete se na něj přes tuto adresu: http://www.ninjatrader-support.com/vb

NinjaTrader představuje ve své aktuální verzi již velmi komfortní analytický software, který je pro analýzy a backtestování trhů možné používat zcela zdarma. V tutoriálu si ukážeme jak tento program napojit nejen na data od InteractiveBrokers, ale také navíc na službu OpenTick poskytující data zdarma (upozornění: článek je z archivu a Opentick již data bohužel nenabízí). Spojení představuje ideální nástroj pro začínající obchodníky, kteří si mohou osahat poziční nebo intradenní obchodování bez jakékoliv investice. Jak jsem již uvedl v předcházejícím článku našeho seriálu o software, NinjaTrader prošel ohromným vývojem. Před časem to byla spíše exekuční platforma, ale jeho vývojáři jdou velmi rychle dopředu a dnes program představuje silnou konkurenci také analytickým programům. A díky politice, kdy je program nabízen zdarma pro testování a backtestování trhů (platí se verze vyžadující živé obchodování), je to ideální nástroj pro začínající obchodníky, kteří si potřebují osahat trhy a nechtějí investovat do jiných software. Program je možné navíc napojit na OpenTick - zdroj bezplatných historických a zpožděných realtime dat, jehož zprovoznění si dnes podrobně popíšeme. Instalace Před stažením programu je třeba se na stránkách NinjaTrader zaregistrovat. Registrační adresář naleznete pod volbou Download, přímá adresa je zde: www.ninjatrader.com/webnew/download_trading_software.htm . Jak je u bezplatně poskytovaných programů běžné, výrobce sbírá adresy proto, aby na ně mohl v budoucnu posílat různé nabídky, takže doporučuji použít nějaký freemail účet. Nicméně platná e-mailová adresa je nezbytná - na e-mail bude doručen bezplatný licenční klíč, bez kterého nelze program aktivovat. Všechny položky vyplňované na této stránce jsou čistě informativní a znamenají: I was referred by - "Stránka mi byla doporučena kým...". Zde můžete uvést např. server Financnik.cz - ten z toho nemá žádný benefit, ale dá se předpokládat, že pokud bude v databázi v budoucnu hodně odkazů na Finančník, může se nám s výrobcem lépe jednat např. při řešení nějakého lokálního problému diskutovaného ve fóru atd. My broker is - "Můj broker je...". Jméno vašeho stávajícího brokera, případně např. vložte "none" pokud žádného nemáte. Email Address - Váš e-mail. jediný podstatný údaj, který musí být správně vyplněn pro doručení licenčního klíče. V boxíku s výběrem si můžete v druhé volbě zaškrtnout, že nemáte žádný přístup k datům a Ninja vám zařídí demoúčet u nějakého svého brokera. V případě, že budete data čerpat zdarma přes OpenTick, jak si ukážeme v tomto článku, nechte zaškrtnutou první volbu a patrně se vyhnete reklamní masáži některé spřízněné brokerské společnosti. "I trade the following asset classes:" "Obchoduji následující ..." Opět čistě marketingový dotaz zda-li obchodujete komodity, forex nebo indexy. Po kliknutí na tlačítko Submit se dostanete na stránku s možností stažení software. Je zde několik verzí. Aktuální verze (Current Release), připravovaná verze (Beta release) a předchozí verze (Prior Releases). Aktuální verze v době článku je 6.0.1, osobně mám nainstalovanou beta verzi (6.5.), která má oproti verzi 6.0.1 mnoho vylepšení (seznam naleznete zde, mj. např. umí tato verze pracovat s rangebary) a jeví se stabilně. Tj. pro testování klidně doporučuji nainstalovat betaverzi 6.5, v případě ostrého tradingu bych vždy volil doporučovanou aktuální verzi. V případě, že budete instalovat betaverzi, se po kliknutí na link download nezačne ihned stahovat instalační soubor, ale zobrazí se stránka s informacemi o betaverzi a link na download je až úplně dole (Download NinjaTrader 6.5 Beta). Samotná instalace probíhá tak, že se nejprve stáhne malý instalátor, který si posléze natáhne samotný program (cca 23 MB dat). Instalace mi na všech počítačích s různými verzemi Windows (jak XP, tak Vista) probíhala naprosto bez problémů (byť oficiálně budou 64bitové Visty, které používám, podporované až od verze 7, která by měla být uvolněna koncem tohoto roku). Je třeba potvrdit licenční podmínky a vybrat adresář pro instalaci programu. Spuštění programu Při prvním spuštění zobrazí NinjaTrader hlášení, že je vyžadován platný licenční klíč. Klikneme na "Ano" pro zadání klíče, který nalezneme v e-mailu uvedeném při registraci. Po zadání klíče by se vám mělo zobrazit kontrolní centrum programu v následující podobě: Napojení na data Než budeme moci s programem začít naplno pracovat, musíme jej napojit na nějaký zdroj dat. NinjaTrader je v otázce dat velmi flexibilní - má přednastavené napojení na řadu běžně používaných brokerů, Yahoo data a také na server OpenTick poskytující bezplatně historická nebo zpožděná realtime data. Navíc umí program pracovat se dvěma zdroji dat najednou - s jedním hlavním a druhým záložním. Propojení se provádí přes volbu Tools > Account Connections... Zde máme na výběr tři možnosti pro výběr typu spojení. External Data Feed slouží pro propojení s externím zdrojem dat, Market Replay Connection slouží pro přehrávání dat, která si v NinjaTrader můžeme ukládat a Simulated Data Feed umožňuje generovat simulovaná data pro testování funkčnosti různých systémů nebo vlastních přístupů. V tutoriálu si ukážeme napojení na data InteractiveBrokes (pro tradery, kteří zde mají účet) nebo na server OpenTick, což je zajímavá volba pro ty, kteří zatím žádný brokerský účet nemají a potřebují historická data zdarma pro testování. Seznam všech zdrojů dat, které NinjaTrader podporuje naleznete včetně návodu v angličtině na této stránce: http://www.ninjatrader.com/webnew/support_connectionguides.htm Napojení na InteractiveBrokers V okně Account Connection Set Up zvolte volbu External Data Feed a volbu potvrďte tlačítkem Add. Zobrazí se okno wizardu Create a new connection, které potvrďte kliknutím na Next. Následující okno nastavte podle screenshotu: Do Connection name si můžete spojení nazvat podle svých preferencí. Ve volbě Backup datafeed connection si můžete vybrat záložní zdroj dat, který zatím necháme nevyplněný. V selekci Historical Data si můžeme zvolit, zda-li chceme pro zdroj historických dat použít IB či nikoliv (nechte zaškrtnutou volbu Use IB servers aby se historická data stahovala od InteractiveBrokers. Volbu potvrďte kliknutím na Next. Následující okno s nastavením voleb pro propojení s IB doporučuji nechat tak, jak je přednastavené. Je sice možné vyplnit user name a password pro automatické spuštění IB platformy, ale osobně nedoporučuji do jakékoliv externí aplikace vkládat přístupová hesla k vašemu obchodnímu účtu. Pokud necháte pole nevyplněná, je třeba se nalogovat do IB platformy ručně při každém spuštění. TIP: při zkoušení platformy Ninjatrader doporučuji vždy napojovat data na simulovaný účet, dokud si člověk vše dokonale neodzkouší. Ninjatrader ve své bezplatné verzi sice nepředává obchodní příkazy do platformy (k tomu je třeba si zakoupit ostrou verzi programu), ale i tak je dobré věci nepokoušet. Po potvrzení tlačítkem Next a Finish na další obrazovce se vytvoří příslušně spojení (Ninja vždy u každého spojení zobrazí ještě seznam známých omezení, u IB jsou to drobnosti se zobrazováním určitého typu plnění při ostrém obchodování). V okně Connection Set Up se přidala nová volba Interactive Brokers. Okno nyní zavřete kliknutím na tlačítko Close. Napojení na OpenTick OpenTick je zajímavá alternativa pro získávání bezplatných historických a zpožděných realtime dat. Tj. pokud se chystáte testovat své strategie, může být volba Ninjatrader plus OpenTick cesta, jak se s trhy seznamovat zcela bez jakýchkoliv investic (platí jak pro intradenní, tak pro poziční obchodování). Podrobně se o službě OpenTick můžete dozvědět v našem článku Opentick - alternativní zdroj levných realtime a bezplatných historických dat. Co je na OpenTick výjimečné je, že poskytuje zdarma i tzv. kontinuální kontrakty - historické kontraktní měsíce napojené na sebe. Tj. OpenTick může být zajímavý i pro tradery, mající třeba účet u InteractiveBrokers, který tento typ historických dat neposkytuje. Předtím, než si NinjaTrader napojíte na OpenTick, je třeba se na serveru OpenTick bezplatně zaregistrovat. Postup je popsán ve výše uvedeném článku. Samotné propojení NinjaTrader - Opentick je pak jednoduché. Ve okně Account Connection Set Up zvolte volbu External Data Feed a volbu potvrďte tlačítkem Add. Zobrazí se okno wizardu Create a new connection, které potvrďte kliknutím na Next. Následující okno nastavte podle screenshotu: Do Connection name si můžete spojení nazvat podle svých preferencí. Ve volbě Backup datafeed connection si můžete vybrat záložní zdroj dat, který zatím necháme nevyplněný. V dalším okně vyplňte své uživatelské jméno a heslo pro registraci v OpenTick a zaškrtněte volbu Use delayed data servers, pokud z OpenTick chcete získávat i zpožděná realtime data. Volbu potvrďte kliknutím na tlačítko Next a následně zobrazené okno potvrďte tlačítkem Finish. Zobrazí se upozornění se známými limity v případě používání této služby (historická data jsou do roku 2003, často se načítají poměrně dlouho a nejsou filtrována (některé ticky mohou být chybné, přesto se jedná podle našich zkušeností o dost kvalitní data)). V okně Connection Set Up se přidala nová volba OpenTick. Okno nyní zavřete kliknutím na tlačítko Close. Načtení dat Pro práci s daty je třeba nejprve napojit nadefinovaný zdroj dat. To se provede volbou File > Connect a výběrem příslušného spojení (např. IB nebo OpenTick, které jsme si popsali v tomto článku). Informace o stavu spojení je zobrazena v levém spodním rohu programu. Pokud je spojení aktivní, je spodní roh zvýrazněn zelenou barvou: Nyní máme Ninjatrader napojený na zdroj dat a můžeme pracovat jak s realtime daty (v případě bezplatného napojení na OpenTick jde o data zpožděná), tak s historickými daty. Podrobnou ukázku jak s programem analyzovat grafy a načítat si různé trhy si ukážeme v některém dalším článku. Pokud si chcete zobrazit testovací graf, můžete to provést následovně: File > New > Chart v okně Instrument vyberte některý přednastavený trh (např. ER2), v okně Interval Settings si nastavte timeframe (defaultně je nastaven jednominutový) a klikněte na OK. V případě napojení na OpenTick načtení grafu chvíli trvá, ale za chvíli byste se měli dostat k podobnému výsledku: Tímto způsobem jste si zprovoznili velmi komfortní a bezplatnou platformu pro testování a analyzování všech možných trhů, navíc s možností napojení na OpenTick databázi obsahující historická a zpožděná realtime data zdarma. Uvedené řešení (především v napojení na OpenTick) má své limity (nefiltrovaná data, malá historie a další) a určitě nemůže konkurovat ve všech ohledech komerčním řešením, ale pro prvotní osahání trhů to je určitě volba, která vás může posunout dál např. předtím, než si jako obchodníci vůbec vyjasníte, jaké nároky na software vyžadujete a která další investice je tak smysluplná.