Prohledat Finančník.cz
Zobrazeny výsledky pro štítek 'korelace'.
Nalezeno výsledků: 2
-
Risk je možné řídit řadou cest. Jako nejefektivnější vnímám obchodování portfolia diverzifikovaných systémů. Tedy systémů, které mají spolu navzájem nízkou korelaci. Ovšem v dobách silných tržních propadů se velmi často dočasně i nekorelující systémy začínají chovat dost podobně. A to může být čas zatáhnout za "ruční brzdu" a dočasně omezit systémům kapitál. V dnešním tutoriálu si ukážeme základ, jak toto prakticky otestovat. Tutoriál naleznete v TechLabu zde. -
V tomto tutoriálu se budeme věnovat vytvoření tzv. korelační matice. Přehledu korelací našich systémů jak s dalšími systémy, tak s vybranými indexy. Výsledkem práce bude podobný výstup: Tabulka ukazuje denní korelace systémů a indexů za zvolenou periodu. Zeleně zvýrazněné jsou kombinace s vysokou pozitivní korekací. Videotutoriál a kompletní AFL kód naleznete v tomto příspěvku.
