Diskuze

Aktualizovaná výkonnost dashboardu k 15.3.2025 (kontinuální backtest): Trhy jsou hodně nejisté a volatilnější. Na účtu mám ale spíše méně obchodů a equity mi jde v březnu zatím do strany. Ani v intradenním breakoutu jsem neměl moc obchodů. Aktuální equity mých živých obchodů z Interactive Brokers: S opcemi jsem měl ztrátový den, kde expirovala bezcenná jak opce v QQQ, tak SPY. Plus oslabuje dolar, což mi také sráží výslednou equity (na účtu mám fyzicky dolary, ale účet je veden v Kč). Nicméně stále s velkou rezervou strategie překonává SP500:  

Ano, váhy neměním. Šlo o komentář principu, kdy vyšší volatilita = klesající trhy snižuje expozici v NDX SMO, ale současně toto přináší více příležitostí do long mean reversion strategií, které mají více obchodů.

https://www.financnik.cz/forum/workshop/autotrader/

Dobrý den, chci si jenom ujasnit větu "... o to více kapitál využívají long mean reversion strategie, ...". Vyznívá to tak, že pokud poklesne alokace NDX SMO, tak long mean strategiím přiřadíte vyšší alokaci. To ale asi není přesné, nebo ano? V takovém případě se jen zvýší podíl zainvestovaného kapitálu ve prospěch long mean reversion strategií. Ale pokud měla taková long mean rev. strategie původně přiřazeno 40 % z NLV, tak má pořád 40 % z NLV, i když NDX SMO klesne alokace ze 40 % na 14 %. Chápu to správně? Děkuji B

Dobrý den, skripty jsou ke stažení v uzavřené sekci v rámci rozcestníku https://www.financnik.cz/forum/topic/4916-rozcestnik-odkazy-na-dulezite-stranky-v-ramci-skupiny/ Pod odkazem "Poslední verze Autotraderu ke stažení" najdete v horní části aktuální verzi a samostatný link, níže jsou vypsané předchozí verze skriptu, v hlavičce dvou posledních je vložený odkaz pro stažení. B. 

Děkuji, rád bych si zkusil zprovoznit novou verzi ale ještě bych se chtěl zeptat. Kde naleznu původní skript autotrader případně je zde více autotrader skriptů? Ve školení jsem ho nenalezl. Děkuji

Dobrý den, autotrader jsme v nové verzi přejmenovali, tedy máte možnost používat některou z předchozích verzí, pak ji budete spouštět výše uvedeným způsobem. Nebo začnete používat rovnou novou verzi, která je ale prozatím velmi čerstvá a bude se ještě testovat v širším provozu. Novou verzi spustíte příkazem python sgtrader.py Nová verze obsahuje upravenou verzi skriptu generator.py, který slouží ke generování signálů a nově umí načítat signály přímo z TradingRoom. U starších verzí autotraderu to bylo třeba řešit pomocným skriptem. Pro spuštění Signaltraderu potřebujete zejména níže uvedené moduly pandas pywin32 ib_insync matplotlib seaborn jinja2 pandas_market_calendars tzlocal requests yfinance Zkoušel jsem nové verze těchto modulů a prozatím jsem na problém nenarazil. B.

Zdravím, zkusil bych ještě opravnou reinstalaci Amibrokeru na stejnou verzi, nechat tam původní instalaci a projet ji znova instalátorem.  Po upgrade na novější verzi se může stát, že se objeví drobné odlišnosti ve výpočtu hodnot způsobené úpravou některé z funkcí. Přesný popis změn v jednotlivých verzích programu najdete na stránce https://www.amibroker.com/guide/whatsnew.html B.

Dobrý den, jsem v této skupině nový a chtěl bych se zeptat ohledně autotrader. Prošel jsem si WS základy automatizace obchodování a chtěl jsem se zeptat, jestli zmiňovaný autotrader znamená nyní nový signal trader?  Rád bych si rozběhl automatizované obchodování signálů z trading room, alespoň pro začátek, jelikož amibroker ještě nemám. Mělo by to jít? Myšlenka je stáhnutí strategie z trading room a zadání vstupních a výstupních příkazů do TWS. Také jsem se chtěl zeptat, jaké moduly jsou pro strategii potřeba, konkrétně verze. Mohu instalovat nejnovější, nebo jsou nějaké doporučení? Předem děkuji za odpověď. 

@petr29 Dobrý den, v případě databáze SQLite, jak už je možné odvodit i z názvu, se jedná o odlehčenou variantu SQL, která má několik omezení. Napadají mě zejména tyto: nepodporuje souběžné zápisy dat, tedy s databází může pracovat v danou chvíli jen jeden proces. je optimalizovaná pro menší a střední databáze, v řádech max. jednotek gigabajtů. Čím bude větší objem dat, pak bude pomalejší jelikož nepodporuje pokročilé optimalizace dotazů. nepodporuje některé funkce SQL, můžeme se tak setkat s tím, že určitý, popisovaný SQL dotaz nebude podporován. ukládá data do jednoho souboru, což u větších projektů může způsobovat problémy s konzistencí a zálohováním. Pokud tedy plánujete spíše menší databázi, data analyzujete lokálně a neplánujete se souběžnými zápisy, pak SQLite postačí. B.

Začal jsem aktuálně sbírat data do nového obchodního deníku na kterém pracuji (stojí na základech publikovaného řešení) a právě mě čeká práce na zobrazení dat a později doufám i v analýzu. (paralelně s dosavadním řešením python - csv databáze). Takže se mi tento minikurz právě hodí. Mám dotaz ohledně sql databází. S sql databází pracuji poprvé, zdroje - dvě knížky, vlákno obchodní deník a samozřemě internet. Pracuji s DB browser sqlite. Má smysl pátrat po jiném typu sql ? Vyhovuje mi, že tato databáze není placená, otevřela mi obzor co to je databáze s více tabulkami, pochopil jsem základy práce s nimi. Občas při pátrání na internetu narazím na poznámky o určitých omezeních sqlite, ale netuším zda je účelné jiné řešení. Například pro lepší dostupnost funkcí, snadnější automatizaci, pro další analýzy ??

Dobrý den, uvedená chyba bude zřejmě způsobená změnami v knihovně Pandas. V novějších verzích Pandas (od verze 2.2.0) došlo k úpravám, které neumožňují použití některých NumPy funkcí přímo s metodou resample(). Tedy zkusil bych nejdříve downgrade knihovny Pandas na nějakou verzi pod 2.2.0 například: pip install pandas==2.1.4 Jinak Quantstas používám ve verzi 0.0.62 , ale myslím, že problém způsobuje spíše Pandas. B.

Zde je aktuální stav pomocného skriptu pro automatizaci v Interactive Brokers. Skript jsme nakonec připravili poměrně komplexně. Připravil jsem video se stručným náhledem stávající funkcionality: Skript umožňuje automatizované obchodování breakoutů bez toho, aniž bychom museli mít spuštěnou TWS například na serveru (tedy pochopitelně bez logiky průběžného posouvání stop-lossu, na to je potřeba komplexnější řešení). Skript chci ještě začátkem týdne otestovat v živých trzích a příští týden bychom jej uvolnili do skupiny a budeme jej ladit podle požadavků. Jak jsem avizoval dopředu k automatizací týkající se Interactive Brokers - skript bude k dispozici pouze pro účastníky Trading Room s ročním předplatným. Takových je vás zde většina. Pokud budete mít zájem, můžete napsat Katce (kurzy@financnik.cz) a měsíční předplatné si převést na roční s tím, že platba bude cenově výhodnější (roční sleva) než vaše stávající předplatné. Celkově by to mělo být řešení výhodné pro všechny. Z pohledu provozování Trading Room představuje podpora řešení obchodující futures u Interactive Brokers další závazek podpory vázající další časové a finanční zdroje. Lze navíc předpokládat, že IB skripty budeme postupně posouvat k další automatizaci a rozšiřovat o další nástroje. Bohužel tak není možné jej poskytovat do stávající diskuze, kde se kdokoliv může přihlásit na měsíc, postahovat skripty a předplatné ukončit. Jen shrnuji, že skript není pro obchodování breakoutu povinný. Ušetří ale hodně času. Bez skriptu lze s aktuálními nástroji skupiny intradenní breakout obchodovat s měsíčním předplatným následujícími způsoby: micro futures a futures u TradeStation (skripty jsou ve skupině k dispozici) micro futures a futures u Interactive Brokers skrz MultiCharts (skripty jsou ve skupině k dispozici, je ale potřeba si platit MultiCharts) breakouty skrz opce u Interactive Brokers futures u Darwinex Zero. Z pohledu dostupnosti know-how tedy není ve skupině žádná změna kromě toho, že nově vytvořené řešení bude dostupné na stránce pro účastníky s ročním předplatným. Plus pochopitelně platí, že intradenní breakout je jen jeden ze způsobů, kterým zde obchodujeme. Intradenní obchodování vnímám jako pokročilejší a náročnější. Už jen proto, že pro živé obchodování byste měli tak jako tak mít řešení, skrz které si sami otestujete poskytované logiky a nastavíte nuance vlastních nastavení (tedy patrně TradeStation).

Přeji hezký den, před pár dny mi přestal scheduler v AMB spouštět batche na hlavním počítači. AMB stále na počítači běží a brzo ráno po stažení Norgate dat scheduler vždy postupně spouštěl nadefinované batche. Nemám žádné hlášení, že by se něco pokazilo. Ani batch pro database maintenence se nespustí. Stejné nastavení mám i na notebooku, tam ale batche shceduler normálně spouští. Mám AMB verzi 6.35.1 na obou počítačích.  Nedělal jsem v posledním měsíci či dvou žádnou změnu. Jediné, co mi připadá relevantní je aktualizace Windows (10 Pro na obou počítačích) na verzi 22H2 (KB5053606), která proběhla 12.3.. Prověřoval jsem, jestli mi aktualizace nezměnila nastavení v napájení, ale vše je stále stejné, počítač se "neuspává". Aktualizace nicméně proběhla na obou počítačích a na notebooku scheduler batche spustí (zatím mám vyzkoušeno, že je spustí po startu AMB). Nenapadá někoho, kde by mohl být problém? Mám ještě jednu otázku, která se týká aktualizace AMB. Nijak jsem to neřešil, ale uvědomil jsem si, že mám opravdu dřevní verzi AMB. A tak jsem si řekl, že by aktualizace nebyla na škodu. Jsou nějaké záludnosti, které by při aktualizaci mohly nastat? Nebo zůstane vše tak jak je (nastavení prostředí, grafů, databází...)? Není třeba po aktualizaci nějak upravovat jednotlivé kódy? Předem děkuji za pomoc. Aleš

Vítejte v minikurzu TechLabu na téma Datová analýza pro tradery. Kurz bude postupně publikován na adrese https://www.financnik.cz/webinar/techlab-datanalyza5jw, kde každý týden v pátek zpřístupníme další lekci. Součástí vždy bude i video popisující řešení úkolů předchozí lekce. Toto vlákno slouží k interakci s lektorem a diskuzí nad domácími úkoly. Vlákno bude 30 dnů po publikování poslední lekce smazáno, protože mentorovaná podpora kurzu je poskytována jen při jeho průběžném publikování. Využijte tak prosím maximálně možnost zúčastnit se tohoto živého běhu kurzu a najděte si čas shlédnout publikované lekce a zpracovat zadané domácí úkoly. V tuto chvíli je publikována první lekce a se těšíme na vzájemnou interakci. P.S: Pokud s Pythonem úplně začínáte, pak informace k instalaci Pythonu a prostředí Jupyter Lab naleznete v těchto krátkých tutoriálech: https://www.financnik.cz/forum/topic/5272-automatizace-jednoduse-a-prehledne/#findComment-322481

Zdravím, benchmart jsem rozchodil, ale mám tento problém. UnsupportedFunctionCall Traceback (most recent call last) Cell In[20], line 1 ----> 1 qs.reports.full(qsData, 'SPY') File ~\OneDrive\Desktop\Denik komplet X 1.3\.venv\Lib\site-packages\quantstats\reports.py:628, in full(returns, benchmark, rf, grayscale, figsize, display, compounded, periods_per_year, match_dates, **kwargs) 625 print("\n\n") 626 print("[Strategy Visualization]\nvia Matplotlib") --> 628 plots( 629 returns=returns, 630 benchmark=benchmark, 631 grayscale=grayscale, 632 figsize=figsize, 633 mode="full", 634 periods_per_year=periods_per_year, 635 prepare_returns=False, 636 benchmark_title=benchmark_title, 637 strategy_title=strategy_title, 638 active=active, 639 ) File ~\OneDrive\Desktop\Denik komplet X 1.3\.venv\Lib\site-packages\quantstats\reports.py:1346, in plots(returns, benchmark, grayscale, figsize, mode, compounded, periods_per_year, prepare_returns, match_dates, **kwargs) 1340 if len(returns.columns) > 1: 1341 small_fig_size = ( 1342 figsize[0], 1343 figsize[0] * (0.33 * (len(returns.columns) * 0.66)), 1344 ) -> 1346 _plots.daily_returns( 1347 returns, 1348 benchmark, 1349 grayscale=grayscale, 1350 figsize=small_fig_size, 1351 show=True, 1352 ylabel='', 1353 prepare_returns=False, 1354 active=active, 1355 ) 1357 if benchmark is not None: 1358 _plots.rolling_beta( 1359 returns, 1360 benchmark, (...) 1367 prepare_returns=False, 1368 ) File ~\OneDrive\Desktop\Denik komplet X 1.3\.venv\Lib\site-packages\quantstats\_plotting\wrappers.py:512, in daily_returns(returns, benchmark, grayscale, figsize, fontname, lw, log_scale, ylabel, subtitle, savefig, show, prepare_returns, active) 508 returns = returns - benchmark 510 plot_title = "Daily Active Returns" if active else "Daily Returns" --> 512 fig = _core.plot_timeseries( 513 returns, 514 None, 515 plot_title, 516 ylabel=ylabel, 517 match_volatility=False, 518 log_scale=log_scale, 519 resample="D", 520 compound=False, 521 lw=lw, 522 figsize=figsize, 523 fontname=fontname, 524 grayscale=grayscale, 525 subtitle=subtitle, 526 savefig=savefig, 527 show=show, 528 ) 529 if not show: 530 return fig File ~\OneDrive\Desktop\Denik komplet X 1.3\.venv\Lib\site-packages\quantstats\_plotting\core.py:294, in plot_timeseries(returns, benchmark, title, compound, cumulative, fill, returns_label, hline, hlw, hlcolor, hllabel, percent, match_volatility, log_scale, resample, lw, figsize, ylabel, grayscale, fontname, subtitle, savefig, show) 292 if resample: 293 returns = returns.resample(resample) --> 294 returns = returns.last() if compound is True else returns.sum(axis=0) 295 if isinstance(benchmark, _pd.Series): 296 benchmark = benchmark.resample(resample) File ~\OneDrive\Desktop\Denik komplet X 1.3\.venv\Lib\site-packages\pandas\core\resample.py:1183, in Resampler.sum(self, numeric_only, min_count, *args, **kwargs) 1146 """ 1147 Compute sum of group values. 1148 (...) 1180 Freq: MS, dtype: int64 1181 """ 1182 maybe_warn_args_and_kwargs(type(self), "sum", args, kwargs) -> 1183 nv.validate_resampler_func("sum", args, kwargs) 1184 return self._downsample("sum", numeric_only=numeric_only, min_count=min_count) File ~\OneDrive\Desktop\Denik komplet X 1.3\.venv\Lib\site-packages\pandas\compat\numpy\function.py:376, in validate_resampler_func(method, args, kwargs) 374 if len(args) + len(kwargs) > 0: 375 if method in RESAMPLER_NUMPY_OPS: --> 376 raise UnsupportedFunctionCall( 377 "numpy operations are not valid with resample. " 378 f"Use .resample(...).{method}() instead" 379 ) 380 raise TypeError("too many arguments passed in") UnsupportedFunctionCall: numpy operations are not valid with resample. Use .resample(...).sum() instead Zkoušel jsem všelijaké knihovny aktualizovat na novější a nic. Nemohl by mi někdo poslat všechny knihovny se kterými obchodní deník funguje, dříve jsem neměl žádný problém. Používám tyto: anyio==3.6.2 appdirs==1.4.4 argon2-cffi==21.3.0 argon2-cffi-bindings==21.2.0 arrow==1.2.3 asttokens==2.2.1 attrs==23.1.0 backcall==0.2.0 beautifulsoup4==4.12.2 bleach==6.0.0 certifi==2023.5.7 cffi==1.15.1 charset-normalizer==3.1.0 colorama==0.4.6 comm==0.1.3 contourpy==1.0.7 cryptography==40.0.2 cycler==0.11.0 debugpy==1.6.7 decorator==5.1.1 defusedxml==0.7.1 entrypoints==0.4 et-xmlfile==1.1.0 eventkit==1.0.0 executing==1.2.0 fastjsonschema==2.16.3 fonttools==4.39.4 fqdn==1.5.1 frozendict==2.3.8 html5lib==1.1 ib-insync==0.9.59 idle==1.0.4 idna==3.4 ipykernel==6.23.1 ipython==8.13.2 ipython-genutils==0.2.0 ipywidgets==7.6.5 isoduration==20.11.0 jedi==0.18.2 Jinja2==3.1.2 jsonpointer==2.3 jsonschema==4.17.3 jupyter==1.0.0 jupyter-console==6.4.0 jupyter-events==0.6.3 jupyter_client==7.4.4 jupyter_core==5.3.1 jupyter_server==2.5.0 jupyter_server_terminals==0.4.4 jupyterlab-pygments==0.2.2 jupyterlab-widgets==1.0.2 kiwisolver==1.4.4 lxml==4.9.2 MarkupSafe==2.1.2 matplotlib==3.7.1 matplotlib-inline==0.1.6 mistune==2.0.5 multitasking==0.0.11 nbclassic==1.0.0 nbclient==0.7.4 nbconvert==7.4.0 nbformat==5.8.0 nest-asyncio==1.5.5 notebook==6.0.1 notebook_shim==0.2.3 numpy==1.26.4 openpyxl==3.1.2 packaging==23.1 pandas==2.2.1 pandas-datareader==0.10.0 pandocfilters==1.5.0 parso==0.8.3 peewee==3.17.9 pickleshare==0.7.5 Pillow==9.5.0 platformdirs==3.5.1 prometheus-client==0.16.0 prompt-toolkit==3.0.38 psutil==5.9.5 pure-eval==0.2.2 pycparser==2.21 Pygments==2.15.1 pyparsing==3.0.9 pyrsistent==0.19.3 python-dateutil==2.8.2 python-json-logger==2.0.7 pytz==2023.3 pywin32==306 pywinpty==2.0.10 PyYAML==6.0 pyzmq==25.0.2 qtconsole==5.4.3 QtPy==2.3.1 QuantStats==0.0.64 requests==2.32.3 rfc3339-validator==0.1.4 rfc3986-validator==0.1.1 scipy==1.10.1 seaborn==0.12.2 Send2Trash==1.8.2 six==1.16.0 sniffio==1.3.0 soupsieve==2.4.1 stack-data==0.6.2 tabulate==0.9.0 terminado==0.17.1 tinycss2==1.2.1 tornado==6.3.2 traitlets==5.9.0 tzdata==2023.3 tzlocal==5.0.1 uri-template==1.2.0 urllib3==2.0.2 wcwidth==0.2.6 webcolors==1.13 webencodings==0.5.1 websocket-client==1.5.1 widgetsnbextension==3.5.2 XlsxWriter==3.1.2 yfinance==0.2.54   Předem děkuji za pomoc.

Založení nového notebooku Krátké video popisuje postup vytvoření nové pracovní složky a následně nového notebooku.

Spuštění Jupyter Labu Ukázka spuštění Jupyter Labu přímo z pracovní složky s projekty.

Instalace JupyterLab Krátké video s ukázkou postupu instalace Jupyter Labu. 

Test instalace Pythonu Ukázka, jak otestovat zda se prostředí Pythonu nainstalovalo správně.