Diskuze

Ano, je to tak. Předchozí problém jsem vyřešil úpravou názvu klíče a požadovaný csv soubor se již vygeneroval. Pak jsem měl uživatelskou chybu, kdy jsem měl chybně uvedený SignalSource vs url zdroje a o rozdílu jsem nevěděl, tak mě to zaujalo Určitě budu používat zdroje z TradingRoom. Děkuji za info

Dobrý den, na základě tohoto dotazu předpokládám, že se předchozí problém podařilo vyřešit. Signály MOB v TechLabu vycházejí z trochu jiných pravidel než v TradingRoom, jedná se o systém prezentovaný v rámci starších kurzů a raději používejte zdroj z TradingRoom, budete mít možnost pozice lépe sladit a sledovat. Díky za upozornění, skript jsem vyvíjel z pozice programátora samouka a nejedná se o profesionální řešení. Určitě spousta podobných případů nebude úplně ošetřena, je třeba vše správně nastavit, naštěstí se dá většinu hodnot kontrolovat s nějakým jiným zdrojem a případné nuance odladit. B. 

Dobrý den, jaký je prosím rozdíl ve strategii z techlab a trading room? Koukal jsem, že pro strategii MOB z techlab mám jiné výsledky, než z trading room. Dále bych chtěl upozornit na možný problém, pokud si nastavím ve strategies např. strategii "MOB" s SignalSource = Tradingroom a Endabled = True, tak v případě,  že neuvedu do finScanners url odpovídající tradingroom a místo toho použiji odkaz na stažení z techlab tak dojde k tomu, že skript si načte soubor z techlab ale myslí si, že pracuje s hodnotami z tradingroom. Níže je výpis z logu: ### Generovani signalu - Monday Buyer ### urlfinScanners: 'https://www.financnik.cz/exe/techlab/MONDAYBUYER.csv?id=' 2025-03-17 13:28:57: GEN - Signaly pro strategii Monday Buyer stahujeme z dashboardu Tradingroom. Ticker Date/Time Close RSI HV PositionScore 0 BSX 3/14/2025 97.16 4.10 16.53 0.060488 1 SYK 3/14/2025 369.53 6.81 16.56 0.060403 2 AVY 3/14/2025 178.64 15.78 16.68 0.059965 3 SPGI 3/14/2025 486.49 5.28 17.01 0.058789 4 CSX 3/14/2025 30.01 2.93 17.36 0.057603 5 FRT 3/14/2025 96.16 5.20 17.73 0.056397 6 AVB 3/14/2025 209.63 13.56 17.83 0.056080 7 TJX 3/14/2025 113.26 9.46 18.29 0.054687 8 HOLX 3/14/2025 60.71 14.62 19.10 0.052346 9 GEHC 3/14/2025 81.97 5.07 19.53 0.051207 2025-03-17 13:28:57: GEN - Signaly v poctu: 177 byly ulozene do souboru data/mob.csv.  

Super, toto je jediná cesta, jak se posouvat dopředu. Kapitál je v tradingu výhoda, ale bez něj to jde také. Ohromné množství lidí má kapitál, ale nemá znalosti na dělání backestů a podobně. Vždy se tak najdou cesty, jak toto propojit.

Dobrý den, stáhl jsem si nový autotrader a zkoušel jsem si vygenerovat signály přes generator, ale narazil jsem na chybu. Ve výpisu používáte: log.add_row(lognote, f"Filtr earnings signalu: {'ZAPNUTO' if earningsfilter['removesignal'] else 'VYPNUTO'}") kde earningsfilter je removesignal, ale v souboru settings je: earningsfilter = {         'earnings' : False } Skript potom končí s tímto výpisem: 2025-03-17 11:54:15: GEN - Dnes budou obchodovat strategie ['DDIP'] 'removesignal' 2025-03-17 11:54:19: SENDER - Na email robo.xxx@gmail.com uspesne odeslan log o prubehu skriptu. ### Beh generatoru uspesne dobehl do konce. ###  

Ano, příkazy pro MR3000S vypadají správně. Jen ty co mají červené tlačítko Transmit je třeba odeslat - takové jsou jen zadané v TWS a nejsou předané brokerovi (tj. nedošlo by k jejich zobchodování). Ale jak píšete - pravděpodobně jsou to akcie, kde nejsou shorty dostupné. To se jinak může v průběhu dne změnit. Ale také takové do trhu neposílám. ad princip mean reversion a na čem vyděláváme - je to vysvětlené v této lekci kurzu: https://www.financnik.cz/webinar/workshop/?p=10#m10 A to včetně velmi podobných pravidel systematického mean reversion přístupu, který zde obchodujeme:   V principu u mean reversion shortů očekáváme, že dojde k oslabení zájmu nakupujících. Dáváme limitní příkaz pro short akcie nad stávající cenu. Jde o limit takže budeme vyplněni jen pokud cena k příkazu dostoupá. Pak vyděláme, pokud se cena stáhne a my budeme schopni nakoupit akcii zpět levněji, než jsme ji shortovali. Vstupní příkaz zadáváme pouze den se signálem - buď bude dnes vyplněný (a pak budeme v obchodě max 2 dny) a nebo nebude vyplněný. Takový příkaz se zruší a není z něho žádný obchod.    

Dobrý den, Petře, posílám pro ilustraci své 3 grafy MR300_S, MR300_L a DEEPDIP. Před zhruba deseti dny jsem našel způsob jak dělat backtesty v Pythonu. Otestoval jsem kombinaci strategie TOM+FOMC a swing MR strategii pro prvních 100 tickerů z Russell3000. Udělal jsem asi deset testů, až mi prostě vyšly dobré, celkem robustní výsledky. Zatím nechci rozebírat, jak se mi to podařilo, protože je všechno v plenkách. Chtěl bych ještě udělat další testy, abych měl alespoň 5 strategií, z kterých bych udělal portfólio do paper tradingu. A pak ještě musím vyřešit, jak ten paper trading prakticky dělat. Můj plán do budoucna je dostat se do Darwinexu, kde bych obchodoval svoje portfolio. Upřímně říkám, že nemám ani kačku, takže jestli se někdy dostanu z nuly na milion, to nevím.

Ad MR3000Short: Dnes jsem se rozhodl, nezadávat příkazy pomocí funkce „Basket“, ale ručně. Při zadávání příkazu jsem si uvědomil, že vlastně nechápu, jak se při shortování dosahuje profitu. V příloze zasílám screenshot, mám příkazy MR3000Short zadané správně? Nedostupné shortování: u akcie GRRR a NNE se mi objevilo okno, že akcie nejsou k dispozici pro shortování, tak jsem je ignoroval a pokračoval dál. Jak se při shortování dosahuje profitu: u akcie INOD jsem zadal příkaz SELL, typ příkazu LMT s cenou 52.37. Současná cena je 48.02 tedy nižší. Potřebuji vysvětlit, co se stane po zadání příkazu, jak vlastně shortování funguje? Za jakých tržních okolností dosáhnu profitu? Délka držení pozice: v popisu strategie MR3000Short se píše, že pozice se drží maximálně 2 dny včetně dne vstupu. Pokud jsem zadal příkaz DAY, tak se na konci obchodního dne příkaz automaticky vymaže. A když se nesplní podmínka, budu příkaz v úterý zadávat znovu? Zařazení do strategie MR3000Short: jaké podmínky musí akcie splnit, aby byla zařazena do strategie? Díky, Roman

Aktualizovaná výkonnost dashboardu k 15.3.2025 (kontinuální backtest): Trhy jsou hodně nejisté a volatilnější. Na účtu mám ale spíše méně obchodů a equity mi jde v březnu zatím do strany. Ani v intradenním breakoutu jsem neměl moc obchodů. Aktuální equity mých živých obchodů z Interactive Brokers: S opcemi jsem měl ztrátový den, kde expirovala bezcenná jak opce v QQQ, tak SPY. Plus oslabuje dolar, což mi také sráží výslednou equity (na účtu mám fyzicky dolary, ale účet je veden v Kč). Nicméně stále s velkou rezervou strategie překonává SP500:  

Ano, váhy neměním. Šlo o komentář principu, kdy vyšší volatilita = klesající trhy snižuje expozici v NDX SMO, ale současně toto přináší více příležitostí do long mean reversion strategií, které mají více obchodů.

https://www.financnik.cz/forum/workshop/autotrader/

Dobrý den, chci si jenom ujasnit větu "... o to více kapitál využívají long mean reversion strategie, ...". Vyznívá to tak, že pokud poklesne alokace NDX SMO, tak long mean strategiím přiřadíte vyšší alokaci. To ale asi není přesné, nebo ano? V takovém případě se jen zvýší podíl zainvestovaného kapitálu ve prospěch long mean reversion strategií. Ale pokud měla taková long mean rev. strategie původně přiřazeno 40 % z NLV, tak má pořád 40 % z NLV, i když NDX SMO klesne alokace ze 40 % na 14 %. Chápu to správně? Děkuji B

Dobrý den, skripty jsou ke stažení v uzavřené sekci v rámci rozcestníku https://www.financnik.cz/forum/topic/4916-rozcestnik-odkazy-na-dulezite-stranky-v-ramci-skupiny/ Pod odkazem "Poslední verze Autotraderu ke stažení" najdete v horní části aktuální verzi a samostatný link, níže jsou vypsané předchozí verze skriptu, v hlavičce dvou posledních je vložený odkaz pro stažení. B. 

Děkuji, rád bych si zkusil zprovoznit novou verzi ale ještě bych se chtěl zeptat. Kde naleznu původní skript autotrader případně je zde více autotrader skriptů? Ve školení jsem ho nenalezl. Děkuji

Dobrý den, autotrader jsme v nové verzi přejmenovali, tedy máte možnost používat některou z předchozích verzí, pak ji budete spouštět výše uvedeným způsobem. Nebo začnete používat rovnou novou verzi, která je ale prozatím velmi čerstvá a bude se ještě testovat v širším provozu. Novou verzi spustíte příkazem python sgtrader.py Nová verze obsahuje upravenou verzi skriptu generator.py, který slouží ke generování signálů a nově umí načítat signály přímo z TradingRoom. U starších verzí autotraderu to bylo třeba řešit pomocným skriptem. Pro spuštění Signaltraderu potřebujete zejména níže uvedené moduly pandas pywin32 ib_insync matplotlib seaborn jinja2 pandas_market_calendars tzlocal requests yfinance Zkoušel jsem nové verze těchto modulů a prozatím jsem na problém nenarazil. B.

Zdravím, zkusil bych ještě opravnou reinstalaci Amibrokeru na stejnou verzi, nechat tam původní instalaci a projet ji znova instalátorem.  Po upgrade na novější verzi se může stát, že se objeví drobné odlišnosti ve výpočtu hodnot způsobené úpravou některé z funkcí. Přesný popis změn v jednotlivých verzích programu najdete na stránce https://www.amibroker.com/guide/whatsnew.html B.

Dobrý den, jsem v této skupině nový a chtěl bych se zeptat ohledně autotrader. Prošel jsem si WS základy automatizace obchodování a chtěl jsem se zeptat, jestli zmiňovaný autotrader znamená nyní nový signal trader?  Rád bych si rozběhl automatizované obchodování signálů z trading room, alespoň pro začátek, jelikož amibroker ještě nemám. Mělo by to jít? Myšlenka je stáhnutí strategie z trading room a zadání vstupních a výstupních příkazů do TWS. Také jsem se chtěl zeptat, jaké moduly jsou pro strategii potřeba, konkrétně verze. Mohu instalovat nejnovější, nebo jsou nějaké doporučení? Předem děkuji za odpověď. 

@petr29 Dobrý den, v případě databáze SQLite, jak už je možné odvodit i z názvu, se jedná o odlehčenou variantu SQL, která má několik omezení. Napadají mě zejména tyto: nepodporuje souběžné zápisy dat, tedy s databází může pracovat v danou chvíli jen jeden proces. je optimalizovaná pro menší a střední databáze, v řádech max. jednotek gigabajtů. Čím bude větší objem dat, pak bude pomalejší jelikož nepodporuje pokročilé optimalizace dotazů. nepodporuje některé funkce SQL, můžeme se tak setkat s tím, že určitý, popisovaný SQL dotaz nebude podporován. ukládá data do jednoho souboru, což u větších projektů může způsobovat problémy s konzistencí a zálohováním. Pokud tedy plánujete spíše menší databázi, data analyzujete lokálně a neplánujete se souběžnými zápisy, pak SQLite postačí. B.

Začal jsem aktuálně sbírat data do nového obchodního deníku na kterém pracuji (stojí na základech publikovaného řešení) a právě mě čeká práce na zobrazení dat a později doufám i v analýzu. (paralelně s dosavadním řešením python - csv databáze). Takže se mi tento minikurz právě hodí. Mám dotaz ohledně sql databází. S sql databází pracuji poprvé, zdroje - dvě knížky, vlákno obchodní deník a samozřemě internet. Pracuji s DB browser sqlite. Má smysl pátrat po jiném typu sql ? Vyhovuje mi, že tato databáze není placená, otevřela mi obzor co to je databáze s více tabulkami, pochopil jsem základy práce s nimi. Občas při pátrání na internetu narazím na poznámky o určitých omezeních sqlite, ale netuším zda je účelné jiné řešení. Například pro lepší dostupnost funkcí, snadnější automatizaci, pro další analýzy ??

Dobrý den, uvedená chyba bude zřejmě způsobená změnami v knihovně Pandas. V novějších verzích Pandas (od verze 2.2.0) došlo k úpravám, které neumožňují použití některých NumPy funkcí přímo s metodou resample(). Tedy zkusil bych nejdříve downgrade knihovny Pandas na nějakou verzi pod 2.2.0 například: pip install pandas==2.1.4 Jinak Quantstas používám ve verzi 0.0.62 , ale myslím, že problém způsobuje spíše Pandas. B.