Diskuze

Dobrý den, snažím se pochopit, jak správně nastavit strategie z trading roomu v Autotraderu. Autotrader má v konfiguraci některé strategie nastavené (např. MR3000 LONG) včetně ExitStrategy. Jak bych měl postupovat, pokud je do trading roomu přidána nová strategie, kterou Autotrader nemá přednastavenou, jak určím ExitStrategy? Děkuji Tomáš

Připravil jsem pro vás slíbené testy position sizingu na základě ATR. Testy provádím ve svém novém experiementálním workflow kombinující několik programů. V tomto prostředí se mi snadno testují podmínky kontextu, ale výsledky úplně nemusí sedět s výsledky z TradeStation. Nicméně měly by sedět tendence - tj. jestli daná podmínka systému pomáhá či nikoliv. Vytvořil jsem tři testy: 1 - náš originální backtest 2 - pozice je snížená na polovinu pokud je ATR(5)<MA(ATRx,10). Tedy v nízké volatilitě 3 - pozice je snížená na polovinu pokud je ATR(5)>MA(ATRx,10). Tedy ve vysoké volatilitě Zde je pak rozpad výkonnosti testu 3 na jednotlivé trhy. Test 3: S originálním position sizingem (riskujeme stále 0.33 % na obchod bez ohledu na volatilitu: Testy jsou se započítáním komisí a bez reinvestování kapitálu (konstantní risk 0.33/obchod). Je zajímavé, že snížení risku ve vyšší volatilitě výrazně redukuje drawdown.

Je to jejich aktuální standardní nabídka. Určitě to může být motivační. Jedinou podmínku, kterou musíte splnit je zaplatit cenu. Tedy když zaplatíte například 295 euro, tak poté, co vám od aktuálního stavu vzroste účet o 10%, budete získávat 15% performance fee z alokace 100 000 euro. Jediné, na co je třeba myslet je fakt, že performance fee se počítá z "High water mark", tedy z maximálního stavu účtu. Tedy řekněme, že váš účet bude mít stav +12 %. Další měsíc se stav účtu zvýší na +15%. Ze 3 % získáte performance fee. Pak půjdete do drawdownu. Stav účtu bude například další měsíce na úrovni -20%. To samozřejmě nic nedostáváte. Pak budete mít dobrý měsíc +10%, za který také ale nic nedostanete, protože další fee se bude vyplácet až poté, co opět překonáte 15%.

Zdravím, mě přišlo to samé. Taky jsem to chtěl nahrát zde. Zatím jsem to moc nestudoval. Ale přišlo mi, že stejnak musí trader splnit nějaké podmínky aby to bylo doživotní. T.

Dobrý večer všem, dnes mi od Darwinexu přišla nabídka, že můžu získat doživotní alokaci ve výši 100.000,- EUR zaplacením jednorázového poplatku. Sken mailu přikládám. Je tam i odkaz na podrobnější podmínky pod názvem "Knowledge base".  Odkaz vkládám sem, aby na něj byl jednoduchý přístup, ze skenu by to  nebylo možné:  https://www.darwinexzero.com/docs/cs/permanent-allocation?utm_campaign=Lifetime Allocations&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-9-oGCaCipUtBsMwT8cUJKqQ-t0O8Y0inzfuvS8DzFBmwSqURUA5vkDH6Rw1Svi4hGTKvdLkyUvRPcPU2BMEC5OT3ZywA&_hsmi=331701183&utm_content=331701183&utm_source=hs_automation Chtěl jsem se zeptat, zda i někdo další takovou nabídku dostal a jaký je váš názor na to? Já sám jsem na Darwinexu zatím ve ztrátě, takže i po zaplacení doživotní alokace bych na výhody zatím nedosáhl, ale myslím si, že stojí za to, o této možnosti vědět. Přeji všem úspěšné obchody, Radek.

Ad kontextový filtr. Nemám v tomto směru žádnou sofistikovanou cestu. Nejvíce mi pomáhá průběžně sledovat systémy, které obchoduji a testovat myšlenky, které z obchodů vyplývají.  Ad změna velikosti pozice na celkovém kontextu volatility. Zkusím nějaký podobný test připravit.

Ad desetinná místa - každá platforma to zobrazuje jinak. V TWS je Delta v tom sloupci DELTA co jste publikoval. -0.4 na put straně odpovídá "deltě 40" zmiňované v tom mém backtestu. Tedy podle toho backtestu bychom vypisovali opci, která je nejblíže delta -0,4 a nakupovali opci která je o 5 strike níže.

Petře díky za informace. Ještě mám pár dotazů: 1) V příloze zasílám screen, kde píšete delta 40. Jak to mám chápat když píšete, že může být 0 až 1? 2) Kde v TWS najdu tu hodnotu delty? 3)Podle čeho vybíráte strike cenu? Aktuálně je SPX 5832 ... tak mám vybírat strike ceny kolem? Třeba 5835 a 5830. Myslím konkrétně když vypisuji vertikální spread. Asi záleží jestli chci být v penězích a nebo ne? T.

V SL mám jasno, myslel som tým druhú časť môjho príspevku o vytváraní kontextového filtra.

Delta je u opčních kontraktů jedním z klíčových řeckých parametrů, který udává, jak moc se změní cena opce při změně ceny podkladového aktiva o jednu jednotku. Delta se pohybuje od 0 do 1 u call opcí a od 0 do -1 u put opcí – čím vyšší je hodnota delty, tím více opce reaguje na změnu ceny podkladového aktiva. Tento parametr používáme při výběru konkrétní strike ceny, protože nám pomáhá odhadnout pravděpodobnost, že opce skončí "v penězích" při expiraci. A že pokaždé budeme spread skládat se stejnými pravděpodobnostmi.

To je určitě správná otázka. Jednoznačně je v tomto třeba maximální obezřetnost. Pokud dvě verze vydělávají podobně, tak osobně určitě upřednostňuji tu jednodušší. Na aktuální verzi systému se mi nelíbí jen to, že v období nižší volatility může vše generovat poměrně dost vysoké poplatky vůči nižšímu potenciálnímu zisku. Proto zvažuji nějaký filtr volatility. Jinak jsem se systémem dost spokojený. Zatím sám neuvažuji, že bych nasadil trailing stop-loss, protože žádný z testů neukazuje, že by to vedlo k lepším parametrům. Ale pokusím se jej do autotraderu Darwinexu implementovat pro ostatní. Ad dopad posouvaného SL na jednotlivé trhy - toto se dá dělat efektivně se sdíleným kódem v TradeStation. Viz https://www.financnik.cz/forum/topic/5064-hledani-edge/page/14/#comment-321508. Tato oblast není nějak technologicky náročná, ne? Případně s čím bojujete?  

Zdravím, Petr. Zdá sa mi, že vaša analýza potvrdila, že „trend following“ sa nemá obmedzovať SL výstupmi. Na druhej strane, test č. 5 nie je asi úplne zlá myšlienka. Výsledky nie sú až tak dramaticky zlé. Mohlo by to pomôcť aspoň po psychologickej stránke. Navyše by sme dali možnosť určitej miere diverzifikácie základného obchodného systému. Inak tu bude 30 rovnakých systémov nasadených na Darwinexe. Stále sa pozerám na to, že jeden obchodný systém sa dá obchodovať s tak rozdielnymi výsledkami. Opäť sa prikláňam k rozšíreniu autotrader-a. Mám ešte jednu myšlienku. Prezentované výsledky sú z hľadiska zvoleného portfólia. Ako to však dopadlo z hľadiska jednotlivých trhov, viac špecifických ako SI, CL, RTY? Je tu nejaký priestor, kde by zavedenie SL pomohlo? Z celkového hľadiska riešenie problému nízkej volatility asi SL nevyriešil. Naznačovali ste aj možnosť kontextového filtra. Je možné indikátor ATR použiť ako % aktuálnej hodnoty ATR voči dlhodobému priemeru ako hranicu pre definovanie vysokého a nízkeho volatilného prostredia? Nemeniť samotnú logiku obchodovania, ale iba veľkosť pozície v kontexte podmienok trhu. To je iba môj teoretický pohľad na vec. Nechcem vám zadávať prácu. Zisťujem, že mi chýbajú zručnosti a skúsenosti na takéto komplexné testovanie. Možno by ste nás mohli všetkých v tomto smere inšpirovať. Aké sú Vaše postupy, skúsenosti. Je vôbec efektívne posúvať (obmedzovať) tento systém niekam ďalej.

Tak dneska jsem zkoušel vypsat spread 10 bodů, tím pádem premium 500 dolarů. Ze zisku cca 300 USD byla asi za 10 min. najednou ztráta přes 300 USD. Ty spready bude koukám taky celkem jízda ... Ještě se chci radši zeptat. Delta znamená ten spread ? Počet bodů rozdílu? Díky. T.

Podrobné srovnání různých typů výstupů v breakout portfoliu Připravil jsem podrobné srovnání výkonností několika typů výstupů v rámci našeho intradenního breakout systému. Systém je testován ve formě, v jaké zde byl sdílen (bez nuací). Pro testování jsem použil 1 minutová data, a obchody zatížil běžnou IB komisí. Trhy v portfoliu: IWM, QQQ, SPY, DIA, GLD Testované období: 1.1.2014 až říjen 2024. V testu je obchodován každý den max. jeden vstup long a jeden vstup short (tedy dva obchody na jeden trh). Základní stop-loss je 0.4xATR test č. 3: Výstup buď na SL nebo EOD - tedy aktuálně obchodovaná varianta test č. 4. Výstup buď na SL, nebo na pevném PT (RRR 1:1, SL i PT 0,4x ATR), případně EOD pokud není zasažen ani PT ani SL. test č. 5. Výstup buď trailovném stop-lossu. Ten je počítán jako 0.4xATR a začne se posouvat v momentě, kdy trh udělá pohyb 0.4xATR. test č. 6. Kombinace testu 4 a 5. Polovina pozice se nejprve ukončí na pevném PT, druhá polovina se pak začne trailovat. Obě poloviny eviduji jako samostatný obchod, proto je v tomto testu dvojnásobný počet obchodů. Shrnutí Průměrná volatilita je u jednotlivých testů velmi podobná. Liší se hlavně maximální volatilita. Tedy období, kdy základní test (č.3) chytne několik plných stop-lossů za sebou, kdežto například test 6 ve stejné situaci již vybere nějaký profit. Ovšem nižší volatilitě je za cenu podstatně nižších zisků (navíc při stejném drawdownu). Takto vypadají pro představu equity křivky (log měřítko): test 3 test 4: test 5: test 6 : Z mého pohledu se mi stále jeví nejrobustnější základní varianta (test 3), kterou aktuálně obchoduji.

Já jsem dělal testy na jednotlivé akcie jak jsem psal. Ale už to nějakou dobu je a musel bych je udělat znovu. Jen chci ještě doplnit (nevím jestli jsem to napsal srozumitelně), že na tom profit targetu se neuzavírá celá pozice, ale jen např. půlka), zbytek může růst dál ... Ono v konečném důsledku nebyla vyšší ziskovost, ale vyhlazenější equity. Zvedla se úspěšnost obchodů. Což je podobné jako u posouvaného SL.

Jen potvrzuji, že autotrader podle všeho krásně zvládl změnu času. Vše u mě včera proběhlo v pořádku.  

Včera se u mě poprvé projevil limit obchodování s opcemi na SPY/QQQ na malém účtu. S ohledem na nižší volatilitu jsem jich měl více - 3x SPY a 2x QQQ a risk engine IB mi jich většinu automaticky uzavřel cca 6 minut před koncem obchodování: těsně předtím, než přišel ten závěrečný hupík dolu. Kdybych vystupoval autotraderem, tak by byla ztráta menší. Není to určitě žádná katastrofa, jen je to něco, s čím je třeba počítat a při backtestu v OO simulovat i situace, kdy bychom vystupovali o pár minut dříve.

Vypadá to tak. U spreadu se na začátku inkasuje prémium. Například -2,5, tj. 250 USD. Risk v SPX je pak šíře spreadu * 100 mínus inkasované prémium. Tedy pokud máte spread 5 bodů a inkasoval jste 2,5 premium a trh šel proti pozici, pak ztráta je 250 dolarů + komise. Pokud by trh zůstal nad vypsanou strike, pak by byl zisk inkasované prémium.

Proveditelné je všechno, ale chtěl bych vývoj směřovat jen do oblastí podložené alespoň rámcovými testy. Máte toto nějak natestované? Já včera první testy podobného přístupu dělal a nevychází mi to dobře. A i intuitivně mi přijde, že jakýkoliv přístup, kdy se u momentum strategie bude pracovat s fixním profit targetem nebude dávat dobré výsledky. Každopádně ještě budu své výsledky zkoumat, jestli nemám někde technickou chybu.

Tak nakonec jsem spread dohledal v záložce portfolio, kde se mi zobrazil jako jeden. Což je koukám podobné i u vás. Ten můj spread dopadl 248 USD minus? Chápu to dobře?