Diskuze

No trading permissions - patrně na účtu nemáte aktivováno obchodování opcí. U mě dnes autotrader obchodoval bez problémů.

Dobry den. Teraz mi vypisalo toto. Viete mi poradit, kde je problem. Dakujem. Error 460, reqId 940: No trading permissions. Canceled order: Trade(contract=Option(conId=751869934, symbol='SPY', lastTradeDateOrContractMonth='20250115', strike=593.0, right='C', multiplier='100', exchange='SMART', currency='USD', localSymbol='SPY   250115C00593000', tradingClass='SPY'), order=MarketOrder(orderId=940, clientId=68574, action='BUY', totalQuantity=3, orderRef='OBKR1', account='U15300192'), orderStatus=OrderStatus(orderId=940, status='Cancelled', filled=0.0, remaining=0.0, avgFillPrice=0.0, permId=0, parentId=0, lastFillPrice=0.0, clientId=0, whyHeld='', mktCapPrice=0.0), fills=[], log=[TradeLogEntry(time=datetime.datetime(2025, 1, 15, 19, 39, 23, 303413, tzinfo=datetime.timezone.utc), status='PendingSubmit', message='', errorCode=0), TradeLogEntry(time=datetime.datetime(2025, 1, 15, 19, 39, 23, 319340, tzinfo=datetime.timezone.utc), status='Cancelled', message='Error 460, reqId 940: No trading permissions.', errorCode=460)], advancedError='') [INFO] 2025-01-15 14:39:26-0500 - Nová opční exekuce: {'DateIn': '2025-01-15 14:39:26-0500', 'Symbol': 'SPY', 'lastTradeDateOrContractMonth': '20250115', 'Strike': 593.0, 'Side': '', 'Type': 'C', 'Qty': 0, 'conId': 751869934, 'PriceIn': '', 'PermId': '', 'orderRef': '', 'DateOut': '', 'PriceOut': ''}

Ahoj Začátek cesty (2018): Moje cesta u Finančníka začala v roce 2018, kdy jsem objevil mechanické strategie (Fin swing nebo jak to bylo ... 🙂 ). První půlrok jsem obchodoval na paper účtu, abych získal zkušenosti a osvojil si disciplínu. Poté jsem začal s malým kapitálem a postupně budoval své portfolio.   Období bez páky (2018–2021): V letech 2018–2021 jsem obchodoval bez páky a dosahoval zhodnocení 0–15% ročně.   Rok 2022 – krize s pákou: V roce 2022 jsem začal experimentovat s větší pákou, což mě málem stálo celý účet. Tato zkušenost pro mě byla zásadní lekcí, která mě naučila držet se systematického přístupu a chránit hlavní kapitál. Od té doby jsem se vrátil k ověřeným strategiím a pevně daným pravidlům.   Vývoj strategií: Hlavní páteří mého portfolia zůstává SMO Pro, ke které jsem přidal další strategie jako Monday Buyer a MR 3000 Short. V minulosti jsem používal také Mopull Limit, který měl velmi dobré výsledky, ale aktuálně již není součástí mého portfolia.   Současná alokace: Aktuálně mám portfolio rozdělené následovně: SMO PRO: 73% Monday Buyer: 27 % (budu navyšovat alokaci, nyní v DD) MR 3000 Short: 40 % (zajišťuje ostatní strategie) (Aktuální alokace systémů k velikosti účtu je někde na 50-60% díky exitu na gbtc a novému kapitálu na účtu)     Denně zadávám strategie ručně, což mi dává lepší přehled o trhu. Dříve jsem využíval automatizované obchodování přes hosting na Contabo, kde mi Amibroker generoval soubory a zadával skripty do IB. Tento přístup však postupně přestal fungovat (neudržoval jsem aktualizované se) a ruční zadávání mi nyní přijde jednodušší a praktičtější. Poslední 3 roky všechny signály dávám jen z mobilu a PC téměř nepoužívám, ani nemám platformu na PC nahranou...   Nové cesty a přístup ke kapitálu: Velmi střízlivě zkouším nové strategie, vždy pouze s malým kapitálem, abych nijak neohrozil svůj hlavní účet. Soustředím se na ověřené systémy a budování kapitálu. Až 75 % svých měsíčních příjmů si mohu dovolit alokovat do tradingu, což mi umožňuje pravidelně zvyšovat velikost účtu. ( Zaměřil jsem se na růst v pracovním procesu díky AI, abych měl více prostředků na investice, této cesta se velmi vyplatila) Tento přístup kombinuji s minimalistickým stylem života, který mi dává prostor pro soustředění na dlouhodobé cíle.   Equity a pohled na zhodnocení: Přikládám dvě equity k posouzení. První equity bez benchmarku reflektuje velikost účtu, zatímco druhá s benchmarkem odráží zhodnocení, které může působit divoce. Tento rozdíl je způsoben tím, že při sezónních propadech trhů pravidelně dolévám kapitál na účet, což mi umožňuje využít výkyvy a sezonalitu indexů a účtu. Rok 2024 mi v tomto směru pomohlo i zhodnocení GBTC. S větším účtem se postupně zaměřím na ještě menší DD (nyní mám limit 19%, postupně s velikostí účtu plánují jít směrem dolů k 10-12%)    Odměna za úsilí: Tento rok jsem si za své úsilí dopřál odměnu v podobě dovolené v Thajsku. Některé roky již příjmy z tradingu převyšují příjmy ze zaměstnání, což mě postupně přibližuje k mému cíli věnovat se tradingu naplno a dosáhnout finanční nezávislosti.   Shrnutí: Trading mi umožňuje budovat kapitál systematicky a disciplinovaně. I přes chyby a výzvy na této cestě se mi daří postupně růst a přibližovat se dlouhodobým cílům. Držím se jednoduchých, funkčních strategií a věřím v jejich sílu, pokud se jim člověk věnuje důsledně a s trpělivostí.  PS. V roce 2018 jsem nevěřil že mohu někdy být tam, kde jsem nyní Hlavní díky patří Petrovi 👍📈  

Ahoj, já osobně si myslím, že to žádný problém není. Založit dnes s.r.o. není žádný problém. Vedení podvojného účetnictví také ne (navíc, pokud by se zabývalo pouze obchodováním na burze, pak by účetní zápisy byly veskrze doslova "na jedno brdo") a čerpání zisků není žádný problém, protože buď je budeš čerpat "nákladově", pořídíš si nové PC či auto, převedeš si mopbilní tarif na firmu atd.  (a dokonce tam můžeš ušetřit i DPH) - což je ideální a nebo prostě učiníš výplatu zisku (což je ale v plném zdanění a pod odvody). Ale obecně to není nic složitého. Takže s klidem do toho. Případně můžeš na úvod využít daňového poradce či nějakou paní na účetnictví (ale obvykle s tím nemají moc zkušeností) nebo vetší účetní firmu. S pozdravem Petr

Aktualizovaná výkonnost dashboardu k 11.1.2025: Velmi pěkný začátek měla především MR3000L díky long obchodu v tickeru NARI. Akcie vystřelila velmi krátce po našem vstupu. Můj obchod vypadá v IB takto: Pokud vystupujete až další den na open, byl zisk ještě výraznější. S intradenním breakoutem jsem měl na začátku roku lepší i horší dny. Pěkný zisk jsem měl v úterý 7.1. kdy mi autotrader shortoval několik trhů a zisk krásně vyrovnal ztrátu v NDX SMO: pak jsem měl ovšem seance, kde mi trh vymetl během dne hned několik stop-lossů v trhu zlato a bitcoin. Celkově jsem tak s intradenním breakoutem na začátku roku na svém hlavním účtu u IB prakticky na nule: Takto vypadá samostatná equity na Bitcoin futures: Na novém maximu mám equity účtu obchodující čistě 0TDE opční breakout (obchoduji SPY a QQQ opce): Na druhou stranu nemělo nejlepší start portfolio u Darwinexu. Hlavně proto, že tam obchoduji v mixu ještě ropu: Celkově jsem na svém hlavním IB účtu v live tradingu zatím za leden v přijatelném plusu. Ten mi vygenerovaly především krátkodobé mean reversion strategie.  

Dobrý den, publikovali jsme druhou lekci minikurzu. B.

Dobrý deň, v Trading Roome som od 3. marca 2023, čiže to nie je veľmi dlhá doba. Napriek tomu mi to pomohlo lepšie sa naviesť na podľa mňa efektívnejšiu cestu, ako je možné v tradingu uspieť. Pomohlo mi uvedomiť si, že nemá zmysel zbytočne hľadať nejaký „svätý grál“ cez rôznych trading mentorov a stránky s kurzami, ktoré človeku nič neprinesú, len vyhodené peniaze. Myslím si, že automatizácia je cesta, nakoľko šetrí čas – a čas je v živote jednou z najdôležitejších hodnôt. Predtým, ako som objavil Trading Room, som sa snažil uspieť na forexe s pár dolármi na mojom účte. Čím viac som obchodoval tým som viac strácal. Ako čas plynul, začal som rozmýšľať, či je trading vôbec pre mňa a či sa z toho dá systematicky zarábať. Na tieto všetky otázky mi odpovedal Trading Room. Začal som sa intenzívne venovať výučbe rôznych stratégií, vytváraniu algoritmov a automatizácii pomocou skriptov, ktoré tam viem nájsť. Táto skupina pre mňa predstavuje hlavne inšpiráciu, napríklad pri vytváraní obchodných stratégií a ich testovaní. Keďže Trading Room nie je úplne nová skupina, je tu dostatok skúsených obchodníkov, ktorí vedia pomôcť začiatočníkom, aby neurobili rovnaké chyby, aké robili oni. Konkrétne ja som prednedávnom rozbehol AutoTrader len na paper účte, preto lebo som ešte 19 ročný študent a nemám taký veľký kapitál. AutoTrader mi obchoduje automaticky bez môjho zásahu zo signálmi z dashboardu, zapisuje obchody do databázy a ja si s z toho potom vytváram obchodný denník. Taktiež som testoval  rôzne breakout crypto stratégie, ktoré som sa snažil obchodovať na reálnom FTMO účte ale nevyšlo to. Ďalej som sa posunul hlavne v teórii o tom, aké trhy chcem obchodovať a aké nie, s akými stratégiami a s akým veľkým kapitálom. Každý by mal byť pripravený na to, že na začiatku to bude množstvo nových informácií. Presne tak to bolo aj u mňa, keď som sa prvýkrát prihlásil – cítil som sa stratený a nevedel som, čo robiť ako prvé. No s každým prečítaným vláknom, každým jedným kurzom či článkom mi veci začali dávať čoraz väčší zmysel a lepšie som sa orientoval v tejto problematike. Myslím si, že takúto skúsenosť malo veľa ľudí na začiatku. Veľmi sa mi páči, že sa v Trading Roome začína viac hovoriť o umelej inteligencii a jej využití v tradingu. Taktiež si myslím, že je veľmi prínosné, keď sa traderi medzi sebou rozprávajú a zdieľajú svoje skúsenosti. Často vďaka tejto skupine a týmto skúsenostiam sa vieme ľahšie dostať k výsledkom. Preto som vždy rád, keď vznikajú konverzácie a výmeny názorov medzi tradermi. Veľmi oceňujem vlákno „Cesta tradera: Progres, výsledky a inšpirácie“, ktoré ukazuje reálne výsledky a pocity obchodníkov. Myslím si, že takéto vlákna motivujú a posúvajú komunitu ďalej. V Trading Roome sa mám ešte veľa čo učiť, veľa skúšať a veľa si overovať. Verím však, že práve na to je skupina Trading Room určená a že mi v tomto procese pomôže. 😊 Prajem pekný deň. Timi 

Aha, takhle.

Neobchoduje se kvůli smrti exprezidenta Jimmy Cartera

Petře, jak myslíte neplánovaně neobchoduje? Já měl zato, že mají zítra v US nějaký klasický svátek?

Dnes jsem to měl stejně. Bohužel nejsem na spolehlivém internetu a nemohu situaci konkrétně debugovat. Ale mám podezření, že to bude mít nějakou souvislost s tím, jak se zítra neplánovaně neobchoduje.

Zdravím, stejný problém. Něco, že je zdvojený kontrakt a nenačte jaké jsou strike ceny.  

Aha, než jsem příspěvek dopsal a odeslal, vidím, že i další mají stejné problémy.

Vyřešeno. Správný login byl Administrator, doménu nebylo třeba nijak řešit. Problém byl v heslu. Nechal jsem si během registrace u Contabo "vygenerovat silné." Uložil jsem si ho. Ale nebylo v něm poznal, co je velké písmeno I a co je malé písmeno L. Tak kdyby měl někdo podobé potíže, zkontrolujte si i toto

Dobrý den, dnes mi po dlouhé době hlásí autotrader chybu. Po spuštění oznámí, že skript je spuštěn, použitý konfigurační soubor, dále hlásí, že dnes nemůže obchodovat, poté probíhá načítání jako vždy, ale na konci místo očekávané věty "Kontex nebyl splněn, dnes neobchoduji" oznámí, že se nepodařilo načíst opční ceny v trhu SPY. V Optiontraderu na TWS však ceny vidím. Pro dnešek to nevadí, nebyl splněn kontext, ale kde může být chyba? Zkusil jsem několikrát restartovat TWS i skript, ale stále se stejným výsledkem.   S pozdravem Radek

Hezký den,  Dnes mi to z nějakého důvodu napsalo toto. Zkoušel jsem to s časovým odstupem 3x. Nevím o tom že by se něco změnilo. Včera běžel script bez problémů.  Stalo se to někomu?  Díky R

Po absolvování teoretické výuky je vašim úkolem přibližně měsíc paper tradovat portfolio nastavené v posledních lekcích workshopu. Cílem není vydělávat peníze, ale rozjet praxi systematického tradingu. Získávat zkušenosti tím, jak se překonávají běžné výzvy a problémy. Způsob papertradingu Ideální fáze je použít obchodní platformu TWS od Interactive Brokers a do ní zadávat jednotlivé obchody. Současně je evidovat v Excelu. TWS zde uvádíme proto, že sami tuto platformu používáme, ale můžete použít software jakéhokoliv jiného brokera, popisované principy jsou univerzální. Pokud nemáte prozatím otevřený obchodní účet a nejste rozhodnutí ve volbě brokera, pak není nutné v tuto chvíli účet zakládat a můžete to nechat na později. Pro začátek lze obchody evidovat pouze v šabloně obchodního deníku, kterou naleznete ke stažení v tomto příspěvku. Vývoj cen otevřených pozic můžete sledovat například na stránkách Yahoo Finance. Nicméně přímé zapojení obchodní platformy má velkou výhodu, aktivním používáním TWS si odneste z tohoto workshopu daleko více zkušeností. Každodenní praxe paper tradingu Každý den by se vaše praxe měla skládat z následujících kroků: Do obchodního deníku si zapište obchody provedené předchozí den. Zkontrolujte otevřené pozice a porovnejte ji s tabulkou v dashboardu (tradingroom.financnik.cz) Zadejte do trhu nové příkazy dle dashboardu Vstupy do pozic Vstupuje pouze do nových signálů, které vidíte v dashboardu Trading Room. Do pozic vedených jako otevřené zpětně nenaskakujte. U mean reversion systémů (DEEPDIP a MR3000) obchody trvají kratší dobu a pozice se po několika dnech srovnají. U systému Monday Buyer je nové pozice třeba otevírat až po uzavření některé z předchozích. U systému NDX SMO otevíráme pozice jednou měsíčně (druhý obchodní den v měsíci). Velikost pozic Abychom mohli zadat první příkazy do trhu, musíme vědět, jak velké pozice nám nastavený money management dovolí otevřít. Výpočet pozic za nás po úvodní konfiguraci zpracovává prostředí Trading Room, kdy v rámci tabulky se signály se zobrazí také počty akcií, které budeme obchodovat. Jedná se však o klíčový prvek, proto je důležité vědět, jak se pozice počítají. Každému systému přidělíme kapitál v určeném procentu z kapitálu celého portfolia. Pokud získanou hodnotu vydělíme hodnotou max. počtu pozic daného systému, získáme velikost kapitálu na jednu pozici. Jedná se o základní princip, kdy každé strategií přidělujeme fixní velikost kapitálu a tento přístup budeme používat v rámci obchodování našeho vzorového portfolia. Pokročilejším způsobem je reinvestování zisků, kdy velikosti pozic upravujeme podle velikosti kapitálu a v praxi se nám osvědčila úprava velikosti pozic na měsíční bázi (v průběhu měsíce pozice neměníme a změny kapitálu zohledňujeme až na konci měsíce).  K určení počtu akcií, které budeme nakupovat, používáme limitní nebo close cenu, podle toho, se kterou konkrétní strategie pracuje. Pokud bychom tedy například měli vstupovat do pozice za limitní cenu 46.94$, použijeme vzorec:   pozice = kapitál / cena_limit     --->    2000 / 46.94 =  42.61.  Výsledný počet zaokrouhlíme směrem dolů, abychom nepřesáhli stanovený kapitál na pozici, tedy obchodovat budeme 42ks akcií. Aktualizace obsahu dashboardu Dashboard v prostředí Trading Room se aktualizuje ve dvou fázích. V 7:05 probíhá první generování dashboardu, v prostředí se zobrazí nové signály platné pro daný obchodní den. Nicméně v praxi se ukázalo, že poskytovatel EOD dat občas v průběhu dopoledne provádí dodatečnou korekci cen, která může ovlivnit poskytované signály. Proto v 11.20 probíhá druhé generování dashboardu, které případné korekce zohlední a poskytne finální pohled na signály. Pokud si aktivujete automatické odesílání signálu, bude přijatý email s informací o nových signálech potvrzením konečné aktualizace. Obchodní příkazy odesíláme do obchodní platformy před otevřením trhů, je tak nutné najít si během dopoledne několik minut na přípravu. Pokud jste v té době v práci a nemáte prozatím možnost věnovat se v té době trhům pak nezoufejte, v průběhu papertradingu je možné obchody sledovat i zpětně. Do budoucna je navíc možné veškeré postupy automatizovat, tedy zajistit aby počítač jednotlivé kroky prováděl ve stanoveném čase za nás. Principům automatizace se však v rámci tohoto workshopu nevěnujeme. Obchodní deník Pro evidenci obchodů můžete použít tento obchodník deník: Obchodní deník.xlsx

Vlákno navazuje na teoretickou výuku. Publikované příspěvky se týkají paper tradovaného portfolia.

Včera u mě výborně zafungoval hedging long NDX SMO krátkodobým breaktem (plus vydělával MR3000 Short): Navíc díky volatility targetingu strategie NDX SMO (pozice se přizpůsobují volatilitě) držím jen cca třetinu běžné alokace. A tak přestože "smart beta" strategie pochopitelně včera ztrácela. Účet jako celek mi krásně rostl. Pozor! Zítra 9.1.2025 bude US burza uzavřena.

Dnes mi opční autotrader vytvořil na účtu nové maximum. Pěkný začátek roku