Diskuze

Data a internet jsou v pořádku, ale zjistil jsem, že problém byl v použitém config souboru, kdy nevím ještě jak, ale došlo k záměně souboru s jinými ATR hodnotami.  Problém tedy nastal mezi židlí a klávesnicí.. 😓 Druhý soubor jsem raději odstranil a vše již běží jak má. Děkuji za Váš čas

A jste na nějakém rychlém internetu? Data máte u IB zaplacená? Dříve vám to fungovalo? Protože očividně dostanete od IB pokaždé trochu jiná data, což se běžně neděje.

ano, s časy jsem nijak nemanipuloval a config mám nastaven takto: ### Časy obchodování v NY časové zóně premarket_warmup_time: "9:28" #Čas, kdy se stáhnou historická data a předpočítají hodnoty trading_start_time: "9:31" #Stáhne se dnešní open cena trading_last_order: "15:00" #Konec zadávání obchodních příkazů trading_end_time: "15:57" #Zadávají se uzavírací příkazy ještě uvedu log od začátku + log jako přílohu : [INFO] 2025-03-12 09:30:28-0400 - Soubor trading logu trade_log1.csv nalezen. Pracuji s existujícím souborem. [INFO] 2025-03-12 09:30:28-0400 - Posílání zpráv na Telegram je vypnutné v konfiguračním souboru. [INFO] 2025-03-12 09:30:28-0400 - Skript spuštěn [INFO] 2025-03-12 09:30:28-0400 - Informace logovány do souboru: trade_log1.csv [INFO] 2025-03-12 09:30:28-0400 - Použitý konfiguračí soubor: opce_config1_real.yaml [INFO] 2025-03-12 09:30:29-0400 - IB připojeno. Port pro obchodování: 7496 [INFO] 2025-03-12 09:30:29-0400 - IB připojeno. Port pro data: 7496 [INFO] 2025-03-12 09:30:29-0400 - Trhy k obchodování: ['SPY', 'QQQ'] [INFO] 2025-03-12 09:30:29-0400 - Nastavený risk na obchod: 300 USD. [INFO] 2025-03-12 09:30:29-0400 - V trade logu nejsou žádné otevřené pozice pro dnešní den [INFO] 2025-03-12 09:30:29-0400 - Zpracovávám trh: SPY [INFO] 2025-03-12 09:30:29-0400 - Aktuální expirace pro trh SPY: 20250312 [INFO] 2025-03-12 09:30:33-0400 - Vypočítané hodnoty trhu: ATRD1: 13.5, CloseD1: 556.11, OpenD1: 559.46, HighD1: 562.87, HighD2: 569.53, LowD1: 552.02, LowD2: 555.6 [INFO] 2025-03-12 09:31:00-0400 - Stahuji intradenní data pro výpočet otevírací ceny [INFO] 2025-03-12 09:31:01-0400 - Otevírací cena pro trh SPY je 562.16 [INFO] 2025-03-12 09:31:01-0400 - Evaluace jednotlivých dílčích podmínek: [INFO] 2025-03-12 09:31:01-0400 - abs(Open - CloseD1) > abs(OpenD1 - CloseD1) => True [INFO] 2025-03-12 09:31:01-0400 - Open > CloseD1 => True [INFO] 2025-03-12 09:31:01-0400 - Open>0 => True [INFO] 2025-03-12 09:31:01-0400 - Kompletní podmínka kontextu: 'abs(Open - CloseD1) > abs(OpenD1 - CloseD1) and Open > CloseD1 and Open>0' => True [INFO] 2025-03-12 09:31:01-0400 - **** Can trade: True [INFO] 2025-03-12 09:31:01-0400 - Trh: SPY: Kontrola otevřených pozic z logu [INFO] 2025-03-12 09:31:01-0400 - Dlouhé pozice (call): 0, krátké pozice (put): 0 [INFO] 2025-03-12 09:31:19-0400 - Trh: SPY: Souhrn připravených dat: {'can_trade': True, 'long_trades': 0, 'short_trades': 0, 'long_level': 566.21, 'short_level': 558.11, 'underlying_exchange': 'ARCA', 'underlying_currency': 'USD', 'option_ticker': 'SPY', 'option_exchange': 'SMART', 'close_option_position': 1, 'percent_move_to_let_option_expire': 1, 'call_strike_price': 566.0, 'put_strike_price': 559.0, 'risk_per_trade': 300, 'ucet': 'U16605869', 'orderRef': 'OBKR1', 'expiration': '20250312', 'trade_breakout': True, 's1_trade_sell_premium': False, 'trading_last_order': datetime.time(15, 0)} logs_2025-03-12.txtje zajímavé, že i když jsem skript pustil opakovaně později, tak se mi cena stále vypočítávala mezi 'long_level': 566.21 nebo 562.57, např. [INFO] 2025-03-12 09:31:19-0400 - Trh: SPY: Souhrn připravených dat: {'can_trade': True, 'long_trades': 0, 'short_trades': 0, 'long_level': 566.21, 'short_level': 558.11, 'underlying_exchange': 'ARCA', 'underlying_currency': 'USD', 'option_ticker': 'SPY', 'option_exchange': 'SMART', 'close_option_position': 1, 'percent_move_to_let_option_expire': 1, 'call_strike_price': 566.0, 'put_strike_price': 559.0, 'risk_per_trade': 300, 'ucet': '**********', 'orderRef': 'OBKR1', 'expiration': '20250312', 'trade_breakout': True, 's1_trade_sell_premium': False, 'trading_last_order': datetime.time(15, 0)} [INFO] 2025-03-12 10:16:11-0400 - Trh: SPY: Souhrn připravených dat: {'can_trade': True, 'long_trades': 0, 'short_trades': 0, 'long_level': 562.57, 'short_level': 561.75, 'underlying_exchange': 'ARCA', 'underlying_currency': 'USD', 'option_ticker': 'SPY', 'option_exchange': 'SMART', 'close_option_position': 1, 'percent_move_to_let_option_expire': 1, 'call_strike_price': 562.0, 'put_strike_price': 562.0, 'risk_per_trade': 300, 'ucet': 'DUH627893', 'orderRef': 'OBKR1', 'expiration': '20250312', 'trade_breakout': True, 's1_trade_sell_premium': False, 'trading_last_order': datetime.time(15, 0)} [INFO] 2025-03-12 10:19:15-0400 - Trh: SPY: Souhrn připravených dat: {'can_trade': True, 'long_trades': 0, 'short_trades': 0, 'long_level': 562.57, 'short_level': 561.75, 'underlying_exchange': 'ARCA', 'underlying_currency': 'USD', 'option_ticker': 'SPY', 'option_exchange': 'SMART', 'close_option_position': 1, 'percent_move_to_let_option_expire': 1, 'call_strike_price': 562.0, 'put_strike_price': 562.0, 'risk_per_trade': 300, 'ucet': 'DUH627893', 'orderRef': 'OBKR1', 'expiration': '20250312', 'trade_breakout': True, 's1_trade_sell_premium': False, 'trading_last_order': datetime.time(15, 0)} [INFO] 2025-03-12 10:21:39-0400 - Trh: SPY: Souhrn připravených dat: {'can_trade': True, 'long_trades': 0, 'short_trades': 0, 'long_level': 566.21, 'short_level': 558.11, 'underlying_exchange': 'ARCA', 'underlying_currency': 'USD', 'option_ticker': 'SPY', 'option_exchange': 'SMART', 'close_option_position': 1, 'percent_move_to_let_option_expire': 1, 'call_strike_price': 566.0, 'put_strike_price': 559.0, 'risk_per_trade': 300, 'ucet': '**********', 'orderRef': 'OBKR1', 'expiration': '20250312', 'trade_breakout': True, 's1_trade_sell_premium': False, 'trading_last_order': datetime.time(15, 0)}  

Máte v konfiguračním souboru nastaveno trading_start_time: "9:31" jak je to v ukázce konfigurace? Pokud se u IB začnou stahovat data dříve - třeba v 9:30, tak zde máme zkušenost, že se nestáhnou vždy správně. U mě každopádně proběhlo vše ok - data se shoduj s tím, co sleduji v TradeStation.

Dobrý den, nevím jestli se to zde již řešilo...dneska jsem koukal, že jsou splněny kontextové podmínky pro opční obchod na SPY a QQQ. Spustil jsem si skript a dostal jsem tyto hodnoty (uvedu jen SPY ale dále popsané chování je stejné i na QQQ): INFO] 2025-03-12 09:30:29-0400 - Aktuální expirace pro trh SPY: 20250312 [INFO] 2025-03-12 09:30:33-0400 - Vypočítané hodnoty trhu: ATRD1: 13.5, CloseD1: 556.11, OpenD1: 559.46, HighD1: 562.87, HighD2: 569.53, LowD1: 552.02, LowD2: 555.6 [INFO] 2025-03-12 09:31:00-0400 - Stahuji intradenní data pro výpočet otevírací ceny [INFO] 2025-03-12 09:31:01-0400 - Otevírací cena pro trh SPY je 562.16 [INFO] 2025-03-12 09:31:01-0400 - Evaluace jednotlivých dílčích podmínek: [INFO] 2025-03-12 09:31:01-0400 - abs(Open - CloseD1) > abs(OpenD1 - CloseD1) => True [INFO] 2025-03-12 09:31:01-0400 - Open > CloseD1 => True [INFO] 2025-03-12 09:31:01-0400 - Open>0 => True [INFO] 2025-03-12 09:31:01-0400 - Kompletní podmínka kontextu: 'abs(Open - CloseD1) > abs(OpenD1 - CloseD1) and Open > CloseD1 and Open>0' => True [INFO] 2025-03-12 09:31:01-0400 - **** Can trade: True [INFO] 2025-03-12 09:31:01-0400 - Trh: SPY: Kontrola otevřených pozic z logu [INFO] 2025-03-12 09:31:01-0400 - Dlouhé pozice (call): 0, krátké pozice (put): 0 [INFO] 2025-03-12 09:31:19-0400 - Trh: SPY: Souhrn připravených dat: {'can_trade': True, 'long_trades': 0, 'short_trades': 0, 'long_level': 566.21, 'short_level': 558.11, 'underlying_exchange': 'ARCA', 'underlying_currency': 'USD', 'option_ticker': 'SPY', 'option_exchange': 'SMART', 'close_option_position': 1, 'percent_move_to_let_option_expire': 1, 'call_strike_price': 566.0, 'put_strike_price': 559.0, 'risk_per_trade': 300, 'ucet': 'U16605869', 'orderRef': 'OBKR1', 'expiration': '20250312', 'trade_breakout': True, 's1_trade_sell_premium': False, 'trading_last_order': datetime.time(15, 0)} Skript jsem nechal běžet, ale po čase jsem ho přerušil a pustil znova. Zaujalo mne, že jsem při dalším spuštění ve stejný den, dostal rozdálné hodnoty breakoutu: [INFO] 2025-03-12 10:15:59-0400 - Aktuální expirace pro trh SPY: 20250312 [INFO] 2025-03-12 10:16:00-0400 - Vypočítané hodnoty trhu: ATRD1: 13.51, CloseD1: 556.12, OpenD1: 559.46, HighD1: 562.87, HighD2: 569.53, LowD1: 552.02, LowD2: 555.6 [INFO] 2025-03-12 10:16:00-0400 - Stahuji intradenní data pro výpočet otevírací ceny [INFO] 2025-03-12 10:16:00-0400 - Otevírací cena pro trh SPY je 562.16 [INFO] 2025-03-12 10:16:00-0400 - Evaluace jednotlivých dílčích podmínek: [INFO] 2025-03-12 10:16:00-0400 - abs(Open - CloseD1) > abs(OpenD1 - CloseD1) => True [INFO] 2025-03-12 10:16:00-0400 - Open > CloseD1 => True [INFO] 2025-03-12 10:16:00-0400 - Open>0 => True [INFO] 2025-03-12 10:16:00-0400 - Kompletní podmínka kontextu: 'abs(Open - CloseD1) > abs(OpenD1 - CloseD1) and Open > CloseD1 and Open>0' => True [INFO] 2025-03-12 10:16:00-0400 - **** Can trade: True [INFO] 2025-03-12 10:16:00-0400 - Trh: SPY: Kontrola otevřených pozic z logu [INFO] 2025-03-12 10:16:00-0400 - Dlouhé pozice (call): 0, krátké pozice (put): 0 [INFO] 2025-03-12 10:16:11-0400 - Trh: SPY: Souhrn připravených dat: {'can_trade': True, 'long_trades': 0, 'short_trades': 0, 'long_level': 562.57, 'short_level': 561.75, 'underlying_exchange': 'ARCA', 'underlying_currency': 'USD', 'option_ticker': 'SPY', 'option_exchange': 'SMART', 'close_option_position': 1, 'percent_move_to_let_option_expire': 1, 'call_strike_price': 562.0, 'put_strike_price': 562.0, 'risk_per_trade': 300, 'ucet': 'DUH627893', 'orderRef': 'OBKR1', 'expiration': '20250312', 'trade_breakout': True, 's1_trade_sell_premium': False, 'trading_last_order': datetime.time(15, 0)} vůbec netuším, odkud se vzal tento rozdíl: 'long_level': 562.57, 'short_level': 561.75 vs. 'long_level': 566.21, 'short_level': 558.11. Je toto žádoucí chování? v kódu jsem nalezl pro výpočet hodnot pouze toto long_level = round(Open + (ATR_NASOBEK_LONG * ATRD1), 2) short_level = round(Open - (ATR_NASOBEK_SHORT * ATRD1), 2) ale nevšiml jsem si ničeho dalšího, co by v ten den mělo změnit long nebo short level

V tabulce "Dnešní vstupní a výstupní signály" je ve sloupci "vstupní cena" vztažena k limitnímu příkazu. Tedy cena pro limitní příkaz = profit target. ad stop-loss. Popis každé strategie viz:  Strategie vygeneruje výstup v okamžiku, kdy trh uzavře níže než 10% od vstupu. SL do trhu nezadáváme. Vystupujeme další den na open příkazem market.    

Ad Monday Buyer: V Dashboardu v tabulce "Aktuálně otevřené obchody" je sloupec "vstupní cena", za kterou se ticker v pondělí koupil. A v tabulce "Dnešní vstupní a výstupní signály" je ve sloupci "vstupní cena" uvedená cena o 15% vyšší, tedy Profit target? Vybraný ticker se v pondělí koupí, opatří se Profit targetem +15% a Stop lossem -10% a čeká se, dokud se jedné z variant nedosáhne (EXPD už 260 dní). A příští pondělí se jen doplní nové tickery za ty, u který bylo PT nebo SL dosaženo. Je to tak? A teď zadávání příkazů Monday Buyer: Dnes je u všech tickerů Monday Buyer příkaz Sell, info Close. Dnes tedy zadám  do TWS příkaz LMT + "vstupní cena" čili Profit target a místo DAY zadám GTC. Ale jak zadám Stop loss? A mám si cvičně dokoupit i ostatní tickery Monday Buyer? Díky, Roman      

Dobře, vyčkám. T.

Ad Equity křivka celého portfolia v Excelu. Toto jsou opravdu základy Excelu a můžete si to dát například za první domácí úkol. Na Youtube bude na Excel mnoho tutoriálů. Stačí data z jednotlivých strategií skopírovat do jednoho listu Excelu a nad tím udělat graf. Trading je o neustálém překonávání podobných výzev. ad TWS) V Dashboardu je na hlavní stránce tabulka "Aktuálně otevřené obchody celého portfolia" a v té je vidět, které pozice jsou otevřené. Z toho pohledu na Vaše portfolio v TS není dobře patrné, které pozice patří ke kterému systému. Je lepší si tickery třídit do bloků tak, jak je to vidět v mých videích: https://www.financnik.cz/clanky/serialy/live-trading/jak-ustat-ztraty-v-tradingu-prakticka-ukazka-z-rotacniho-momenta-a-diverzifikace-r2018/ Dashboard také posílá každý den emaily, které budete mít v archivu a můžete se tak podívat jestli tam byl výstupní signál atd. U některých strategií se pozice uzavírají ručně bez signálu. Viz popis každé strategie. Například Deep dip: Zkuste se v tom zorientovat, postupně porovnat záznamy ve vašem deníku se stavem otevřených pozic a případně napište, pokud budete mít u nějaké pozice nejasnost a můžeme to rozklíčovat. ad EUR / USD. To se řídí celkovou měnou účtu - tj. v hlavním nastavením live účtu. Zvolíte jednu měnu a v té jsou pak zobrazovány hlavní zůstatky a účtovány poplatky. Lze to změnit v nastavení účtu. ad Ve sloupci Market Value je aktuální stav kapitálu) - Není to stav kapitálu. Je to hodnota otevřených pozic. Pokud nakoupíte 10 akcií za cenu 200 usd/kus, bude zde 2000 usd atd. Petr

Ad TechLab - skupina je stavěna jako technická poradna. Tedy celkově není pojata tak, aby provedla člověka bez nějakého vlastního úsilí od A do Z. Trading je hodně rozmanitý. Každý si v něm nakonec jde trochu svoji cestou, používá své systémy, různé brokery atd. V TechLabu tak najde největší hodnotu ten, kdo čerpá z publikovaných informací inspiraci, snaží se věci sám implementovat a ptá se. Trading lze nejlépe začít právě tak, jak naznačujete. Například si naplánujete, že u Darwinex Zero spustíte portfolio mean reversion strategií - to určitě jde. Jdou tam obchodovat akcie, ETF, futures i CFD. Osobně mi přijde začít obchodovat u Darwinex Zero jako velmi rozumné. Protože na začátku většinou přicházejí v tradingu ztráty, protože každý musí vychytat mnoho drobností na které v přípravě nemyslel (ať již technického rázu, nebo i ve své hlavě). Plus se mi jeví jako dobré nesnažit se trading napasovat do ultra malého kapitálu, ale rozjet jej s větším kapitálem, který je u DZ k dispozici. Ad XTB - nemám žádnou zkušenost. V podvědomí mám za to, že je to polský broker u umožňující obchodovat pouze CFD a forex. Dají se u nich obchodovat i burzovní produkty? Pokud ano, srovnával bych poplatky s IB. Co bych opravdu nedoporučoval je začít kdekoliv s CFD. Vaše pravděpodobnosti úspěchu se tím výrazně sníží.

Zdravím, ten upgrade nebude nezbytný, dnes dokončím úpravu a otestuji, pokud bude vše v pořádku, tak zítra sdílím opravenou verzi.  B.  

Dobrý den Petře, že tyto poměrně důležité grafy nejsou v TWS zapracovány je škoda - ušetřilo by to práci mnoha traderům. Ale to by muselo vzejít jako požadavek na dopracování od uživatelů, na základě kterých by toto vývojáři TWS mohli? dopracovat - bohužel... Ptám se na to i s ohledem na zobrazení minimálně výkonnostní křivky miniportfolia z našeho kurzu (i s požadavkem na její vložení do diskuze s budoucím obchodním plánem, jak jste na závěr chtěl). Nevím jak při současných znalostech tohoto docílit. Výkonnostní křivka v dashboardu nemá vypovídající hodnotu, protože námi zadávané tickery do TWS nejsou stejné... Statistiky v obch. deníku (např. Excel) opět budou mít výsledky pouze pro danou strategii, ale bohužel nikoliv pro celé portfolio - toto je řešeno až v jiných software.. Chápu, že cílem tohoto kurzu jsou začátky obchodování (pochopení principů, zadávání obch. příkazů aj.), ale chtěl bych se za ten cca 1 měsíc obchodováni na paper účtu dobrat k nějakému závěru. Vložil jsem screen karty Portfolia a mám opět "začátečnických" dotazů:   1) V TWS mám otevřených více pozic než dle dashboardu. Je to proto, že výstupní signály pro některé tickery nebyly v určitých dnech stanoveny. Znamená to, že když je v dashboardu (tabulka aktuálně otevřené obchody celého portfolia) celkem 30 tickerů a ve výstupních signálech jednotlivých strategií není v daný den pro určitý ticker generován uzavírací příkaz (což se mi stává denně), mám jej uzavřít sám automaticky? 2) Nevím jak jsem při zadání určil měnu, ale jak je vidět mám tam EUR a USD. Měl bych tuto měnu sjednotit na např. USD, předpokládám, že obchoduji v USD..?! 3) Ve sloupci Market Value je aktuální stav kapitálu? Tzn. v USD jsem ve "ztrátě" -80,869 USD? Potom mi neodpovídá součet long a short pozic (97,367 - 29,405 = 67,962 USD), pravděp. nepočítám správně....   Děkuji za odpovědi a přeji hezký den René 

Dobrý den Petře, Vámi citovanou knihu jsem si za účelem dalšího studia před chvíli objednal. Díval jsem se na seznam minikurzů v TechLabu - je tamní řazení minikurzů chronologicky nastaveno tak, jak bych je měl coby účastník tohoto workshopu postupně projít (samozřejmě dle uvážení), abych se naučil automatizaci v obchodování? Tzn. absolvování jednoho minikurzu navazuje na další stupeň znalostí pro automatizovaný trading? Jelikož coby začátečník neznám vstupy pro výpočty korelací jednotlivých matic, tak si výpočet v Excelu stejně nebudu schopen sám provést, takže to de facto směřuje opět k předchozímu bodu. Po absolvování tohoto workshopu se dá některá z 5 strategií (MR, aj.) nasadit na Darwinex Zero, chtěl bych totiž zkusit začít obchodovat nejprve na této platformě... Vím, že Váš přístup podobně jako přístup na Finančníkovi je z pohledu dlouhodobého obchodování, nicméně se chci zeptat jaký je Váš názor na obchodní platformu XTB? Opětovně děkuji za odpovědi a přeji hezký den René

Zdravím, zkoušel jsem jít cestou opravy řádků, ale těch řádků tam je k opravě několik a navíc na řádku 213 to již uvedeným způsobem ani opravit nejde, viz. screen. A to jsme jen v souboru generator.py - Takže asi bude snažší jít cestou novějšího Pythonu. T.

Zdravím, tak problém bude v syntaxi f-stringu, místo zápisu: log.add_row(lognote, f'Dnes budou obchodovat strategie {[s['Name'] for s in active_strategy_list]}') by správně mělo být: log.add_row(lognote, f"Dnes budou obchodovat strategie {[s['Name'] for s in active_strategy_list]}") Chyba je v tom, že uvnitř f-stringu jsem použil jednoduché uvozovky ' ' pro přístup k hodnotám slovníku stejně jako pro určení řetězce, a Python neví, kde začíná a končí výrazy. Používám Python ve verzi 3.12.x, který si s uvedeným zápisem poradí. Tedy řešením je novější verze Pythonu nebo oprava zápisu. Připravím opravu pro možnost spuštění na starších verzích B.

Zdravím, mám nainstalované dvě verze pythonu 3.9 a 3.11 ... zkoušel jsem to spouštět jak pythonem 3.9 tak i 3.11, ale výsledek pořád stejný. Zasílám screeny. T.

Velikost pozice si člověk spočítá jednoduše - alokace kapitálu / cena akcie. Pokud pracujete v Monday Buyer s alokací 40% kapitálu 50 000 a strategie otevírá 10 pozic, pak jedné pozici alokujete 2000. CSX stál včera 30,65 (pro position sizing používáme poslední denní cenu), tj. otevírá se 65 akcií. Pokud pozici otevíráte (jako CSX) pak otevíráte příkazem MKT (market). Teprve k otevřené pozici přiřazujete limitní příkaz. Vstupní příkaz (MKT) byl v dashboardu vidět včera - to jste asi zmeškal. ad PEG - ano to máte správně. Pozice se uzavře, pokud trh došplhá k zadané vstupní ceně. To se pravděpodobně nestane během jednoho dne. A jelikož se proti target zadává každý den znovu a znovu, je možné změnit typ z DAY na GTC (Good Till Canceled). Takový příkaz se na konci dne nevymaže a zůstává v platnosti až do ručního zrušení. Ad basket - je potřeba je ještě potvrdit - kliknout na Transmit - je to v záhlaví okna Execute Basket. ad hláška - ta říká, že některý z příkazů koliduje s nějakou otevřenou pozicí. IB uvažuje že by mohlo jít o uzavírací příkaz, ale neshodují se velikosti pozice. Ad roztřídění do záložek - tws toto automaticky neumí. Dělám ručně.

Děkuji za odpovědi, včera jsem si to pěkně uspořádal podle návodu.   Dnes jsem zadával příkazy Monday Buyer.  Ticker CSX je 0 den v pozici. To znamená, že ho v portfoliu nemám. v Dashboardu je vstupní cena 137.56, ale není tam počet pozic? Tak nevím, kolik jsem měl zadat. Zadal jsem 10 od oka. Ticker PEG mám v portfoliu 12 pozic. Takže zadám 12.  Ostatní příkazy ignoruji, protože jsem je do portfolia nezadal, jsou tam dřív, než jsem začal workshop. Prosím o vysvětlení, co a kdy se stane, když bude příkaz vykonán. Nechápu příkaz sell  v kontextu strategie Monday Buyer. Akcie se prodají až dosáhnou limitní ceny? A co se stane s CSX? Potom jsem zadal 3x basket. Ale příkazy mi zůstaly v záložce basket. Jak je snadno převedu do záložky, kterou jsem si včera zpracoval podle strategií, aby to bylo přehledné? Taky se mi tam objevilo okno, které nechápu... Díky, Roman

Mean reversion strategie se vyplatí doplňovat časovým stop-lossem. Funguje to tak, že vstoupím proti tržnímu momentu a čekám na výstupní signál - například skrz profit target tak, jak to má Deep Dip. Takto vyčkávám několik dnů (u deep dip konkrétně 5) a pokud výstup na profit targetu nepřijde, ukončuji pátý den pozici na konci dne. V Dashboardu mi to indikuje tato ikonka: V takový momentum zadávám výstup na konci dne (používám Market on Close - MOC příkaz, který je možné zadat kdykoliv před ukončením obchodní seance).

Čas by měl být za obchodní seanci. Tedy já používám 9:30 - 16:00. Je potřeba si ověřit jak která platforma označuje intradenní úsečky. Některé udávají čas začátku úsečky, jiné konce (proto třeba v TradeStation pracujeme s 9:31 - protože zde to znamená úsečku 9:30 - 9:31). Jinak kromě času do děláme ve skriptech přesně jak píšete. Ve statistikách mých živých obchodů z Interactive Brokers (tedy to co sdílím například zde: https://www.financnik.cz/forum/topic/5062-aktualni-trhy/page/17/#findComment-322417 ) obchoduji MBT, MES, MNQ, M2K + zlato + dow jones. Těch obchodů není zas tolik. V roce 2025 jsem měl denně následující počty: Plus tedy je třeba brát v potaz, že obchoduji long i short průraz v jednom trhu každý den. Tj. teoreticky mohu mít za den 12 vstupů.