Diskuze

Ať vám rok 2025 přinese preciznost v optimalizaci vašich algoritmů, stabilitu v náročných tržních podmínkách a klid, který pramení z důvěry ve váš systematický přístup. Nechť vaše strategie běží hladce jako dobře naladěný stroj, ať jsou vaše modely odolné vůči nepředvídatelným změnám a vaše výsledky odrazem promyšlené přípravy. Šťastný a úspěšný rok 2025! A na co se můžete v Techlabu těšit v roce 2025? Například: Dva nové minikurzy, první zaměřený na pokročilejší datovou analýzu a druhý na portfolio analýzu výsledků backtestů získaných z Tradestation. Nové vlákno "Automatizace jednoduše a přehledně", které má za cíl zjednodušení dílčích postupů automatizace spojením publikovaných návodů do logických celků.  Nové tutoriály, které tentokrát budou zaměřené na procvičení vývoje a vyhodnocení obchodních systémů. 

Dobře ... zkontroluji.

Neměl jste například už vypnutý MetaTrader? Nastalo to, že autotrader zavolal do metatraderu funkci pro získání pozic: positions = mt5.positions_get() a místo 0 se vrátilo "nic". Datový typ určitě ošetříme, tj. aby to v případě "nic" nespadlo, nicméně toto by se stávat nemělo a mě se to nikdy nestalo. Znamená to, že metatrader z nějakého důvodu už neodpovídal na API dotazy. Zkontroloval bych, jestli MetaTrader neukončujete nějakým způsobem dříve než doběhne skript autotraderu.

Asi to není žádný velký problém, ale podle mě máte špatně funkci find_closest_symbol. Pokud bude v listopadu na výběr prosinec a leden, vybere jako nejbližší měsíc leden, což není pravda. Řešení viz chat gpt pod heslem "Find closest month. Wrapping around the year."

Aha, tak možná jsem na to hleděl moc naivně. Představoval jsem si, že z testu každé varianty posouvání SL dostanete (mimo jiné) sérii obchodů (s těmi několika různými tickery). Nešly by tyto série potom převést každá do jednoho .csv souboru, a ty potom prohnat Analyzátorem tady v Trading Room?  Kde každá by měla váhu 1/6 portfolia.

Ve starém dashboardu jsou signály MR3000 short filtrovány - neobchoduji přes earnings, neobchoduji akcie které není možné shortovat a ty, které mají příliš vysoké short fee. Cílem bylo, aby obchody byly méně volatililní. Signály, které jsou ve starém dashboardu zadává sám do IB. Ovšem průběžně jsem trochu upravoval alokace a v rámci celého portfolia i řízení obchodu (popisoval jsem to dříve -  začal pracovat s profit targety).  Aby bylo porovnání odpovídající a porovnatelné např. s vašimi statistikami, vzal jsem tak své filly z IB pro MR3000S (ty odpovídají starému dashboardu) a PnL vypočítal na základě historických cen (výstup pokud je close nižší než předcházející close, nebo výstup druhý den. Výstup vždy MOC). A tady jsou hotové výsledky: Červená linka představuje živé obchodování MR3000S (tedy ze starého dashboardu, vstupy na základě mých skutečných plnění v IB), šedá linka výkonnost průběžného backtestu z nového dashboardu. Zde vyjádřeno číselně: V principu je vidět, že filtrování odvádí svou práci. V živém obchodování jsem měl  nižší volatilitu i drawdown. Ale samozřejmě i výnnosy jsou nižší (u nefiltrovaných obchodů je nicméně třeba brát v potaz, že ne všechny obchody v dasboardu jsou reálně shortovatelné. Každopádně pokud byste obchodoval podle starého dashboardu, alokoval strategii 15000, každé pozici přiřadil 10% kapitálu (tedy otevíral obchod s alokací 1500 dolarů na short), pak byste měl mít velmi podobné zhodnocení - cca +13,7% za 2024. Průměrné využití kapitálu bylo cca 15%. Zde je pak srovnání výkonnosti od startu Trading Room. Jsou to výsledky bez reinvestování: Sharpe ratio v live tradingu 0.98, simulované (včetně neshortovatelných titulů) 1.2 Při filtrování akcí s vysokým shorting fee a vynechání signálů přes earings vydělala strategie ročně průměrně 10,8% (při průměrné využití kapitálu cca 19,2%), průběžný hypotetický backtest je na hodnotě 21,68% (kde ale ne všechny signály jsou reálně shortovatelné). Předpokládám, že pokud by se shorty nefiltrovaly na earings a short fee,  mohlo by by zhodnocení být někde mezi na cca 15% ročně, ale zase s vyšším riskem.  

Zdravím Petře, mohl by jste prosím porovnat výkonnost MR3000 Short variant ze starého a nového dasboardu za rok 2024 ? Zajímal by mě rozdíl v profitu / drawdownu.  díky moc Michal

Podobný test určitě dává smysl, ale jednoduché to nebude. Jde defacto o test portolia portfolií. Aktuálně toto otestovat se stávajícími skripty nemohu, ale podívám se na to, jak takový test vytvořit. Petr

V testech používám data z TradeStation, ale toto testuji komplet v Pythonu.

Dobrý den, moc děkuji za zajímavé testy. Bylo by možné zveřejnit i úpravu kódu pro Tradestation, pomocí které jste testoval aktivaci posouvaného SL (pokud jsou tedy testy z TS)?

Petře, díky, analýza různých způsobení nastavení trailing stop je opět velmi přinosná. Když už máte tyhle testy hotové, dokázal byste bez velkého množství další práce vyjádřit, jaké by bylo Sharpe ratio, případně i Max DD a NetProfit takového "portfolia" systémů, kde bychom zamýšlený risk na obchod rovnoměrně rozdělili mezi všech 6 způsobů posouvání stop lossu? Berme v úvahu jen ty varianty, které připouští long i short vstupy v jeden den. Tedy namísto toho, abychom udělali vždy jeden obchod s riskem řekněme 0,6 % účtu, a např. posouváním SL o velikosti 0,4 ATR od chvíle, kdy se dosáhne zisku 0,6 ATR bychom dělali toto: 0,1% účtu bychom riskovali v obchodu, který by SL neposouval vůbec. Další 0,1% v obchodu, kde SL o velikosti 0,4 ATR začínáme posouvat hned. Další 0,1% v obchodu, kde se SL o velikosti 0,4 ATR začíná posouvat po dosažení zisku 0,4 ATR. A tak dále, podle tabulky ve Vaší analýze. Přineslo by to významé zlepšení Sharpe ratio? Nebo co případně kombinace pouze dvou: SL 0,4 ATR, který se začíná posouvat ihned, a SL 0,4 ATR, jehož posouvání začíná na zisku 0,6 ATR? Praktická aplikace by při obchodování futures nebo opcí přinesla problém s dělením počtu kontraktů mezi subsystémy... risk 0,6% účtu může odpovídat všelijakému počtu kontraktů, a jak je pak rozdělit mezi subsystémy, že. Často bychom nezanedbatelnou část z těch 0,6% nechali "ležet ladem," kvůli zaokrouhlování počtu kontraktů dolů. Nebo by bylo nutné celkový počet kontraktů mezi subsystémy předem rozdělit nějak ručně. ATR známe už od close předchozího dne. Ale při obchodování ETF nebo CFD s jemným škálováním pozic problém není.

Ahojte traderi, k otázke hľadania edgu by som sa rád opýtal má niekto skúsenosti s SSRN (Social Science Research Network) a teda hľadania tam štúdii alebo projektov rôznych stratégii. Viem že Petr sa na túto stránku pár krát odvolával, tiež som sa tam trochu prehrabal a našiel som celkom zaujímavu štúdiu na Intraday momentum strategiu na S&P500 ETF ktorá dosť používa vwap a upravuje pozície na základe volatility tu je link: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4824172. Ďalšia bola svojim spôsobom breakout stratégia ktorá používala vwap a obchodovala QQQ. Taktiež si myslím že má cenu to pozrieť. Tu je link: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4631351. A teda moja otázka na vás všetkých, môžem túto stránku brať ako čiastočnú inšpiráciu pri vytváraní strategií ? Čo si myslíte o týchto dvoch stratégiach vyššie ? Je vwap taký dobrý pomocník ? Mal by sa viac používať ?   Ďakujem za odpovede a prajem vám všetkým pekné sviatky. 🙂

Do akciových trhů se nám po zasedání FEDu vrátila volatilita a zejména ve středu si trhy užily pěkný pokles.  Aktualizované výsledky strategií dashboardu: Pěkné zisky byly poslední týden zejména v shortech. Osobně mi MR3000S také vydělávala, ale úplně nejziskovější obchody jsem na účtu neměl díky například filtrům na short fee (shortuji jen akcie, které mají short fee do cca 15). Prodělával mi zejména MicroBreakout. Celkově jsem za prosinec zatím na svém účtu v lehkém zisku. Breakout porftolio mělo jen drobné obchody, hlavní propad byl v den FEDu, kdy systémy stejně neobchoduji (a ani nebyl signál). Aktuální equity křivka mých živých obchodů z IB: Ještě lépe se mi dařilo s portfoliem v Darwinex zero, kde systém chytl pěkný short v ropě: Na samostatné účtu pro opční breakout je nyní equity na hodnotě cca 20% zhodnocení a výrazně převyšuje benchmark (SP500): (část profitů je zde i díky posilování dolaru). Ale celkově vypadá equity slušně.        

Souhlasím, toto je směr, který také vnímám jako perspektivní a chci otestovat.

Zdravím Petře, díky za analýzu. Ještě mě napadlo jestli jste nezkoušel testovat variantu, kde je fixní stop loss 0.4 * ATR, co se trh dostane do profitu 0.6 * ATR tak trailing SL a bez PT, ale s tím, že bychom neuzavírali pozici na konci dne. A nechali trh jet přes noc dokud nenarazí na trailing SL? Asi se pak může stát, že trh gapne a budeme mít vyšší ztrátu .... ale celkem by mě zajímali výsledky. Díky. Tomáš.

Zdravím, jen pro info, problém s auto restartem TWS byl u mně způsobený nějakou chybou v operačním systému. Tento týden jsem reinstaloval server a po nové instalaci opět vše funguje. B.

Opční risk grafy v Pythonu Jednou z oblastí, kterým se na Finančníkovi věnujeme jsou opce, kde často pracujeme s risk grafy. Tyto grafy nám umožňují zobrazit očekávaný průběh obchodu, znázorněním PNL v průběhu času. V tutoriálu si ukážeme, jakým způsobem je možné vytvářet risk grafy v prostředí Jupyter notebooku.   Použitý kód: opce_riskprofile_techlab.zip

Zapojení profit targetu do intradenního breakout portfolia S naprosto stejným portfoliem, jako u poslední studie, jsem otestoval zapojení profit targetu. Nastavení systému je popsáno v předchozím příspěvku: https://www.financnik.cz/forum/topic/5064-hledani-edge/page/16/#findComment-321851 Zde jsou výsledky. Všechny testy jsou bez reinvestování kapitálu, aby bylo možné jednotlivé varianty lépe porovnat: Test 1 je referenční a je stejný, jako test č. 7 v předchozím testu. Tedy použití stop-lossu 0.4*ATR a trailovaného stop-lossu 0.4*ATR poté, co se trh dostane do otevřeného profitu 0.6*ATR od vstupu. Denně maximálně jeden long i short obchod. Testy 2 -7 pracují čistě s fixním stop-lossem 0.4 * ATR a adekvátním profit targetem. Denně maximálně jeden long i short obchod. Testy 8-12 pak pracují i s posouvaným trailing stop-lossem (v kombinaci s profit targetem). Z výsledků je patrné, že žádný typ nasazení profit targetu výsledkům výrazně nepomůže. Používání bližších profit targetů pak výsledky zcela zřetelně zhoršuje. Z mého pohledu je to pochopitelné. Breakout strategie staví profitabilitu na tom, že zachycujeme občasné extrémnější zisky. Trendy, které se rozjedou. To se nemusí stávat často, ale stačí několik podobných výrazněji trendových dnů za rok a zisk poskočí výrazně. Při použití profit targetů tyto občasné ziskové obchody omezíme. Ovšem jak je vidět, úspěšnost systému použitím profit targetu výrazně nezvýšíme a tak výnosy klesají. Sám určitě zůstanu v rámci breakout strategie u trailing stop-lossu a profit targety implementovat nebudu.

Zdravím, jedu poslední verzi skriptu, tuším 0.20 a při skončení obchodní dne se objeví hláška viz. příloha. Asi to není chyba a není třeba řešit. Zasílám spíš pro info. Tomáš.

A ještě je dobré přejmenovat si adresář (defaultní jméno logs), vytvářený v metodě def kontrola_podadresaru(): Jinak oba skripty logují napřeskáčku do jednoho souboru.