Diskuze

děkuji za skvělý odkaz, teď tomu lépe rozumím. RK😊  

Tak dnes poprvé se mi stalo, že jsem zadal všechny pokyny (přes BasketTrader)a ani jeden z nich se před otevřením burz nevyplnil, včetně jednoho MKT pokynu a všechny pokyny "svítí" modře, tedy až na jeden (sell DFDV), který je zelený. ... Po otevření burzy všechny ordery zezelenaly a ihned se vyplnil MKT výstupní pokyn (XMTR) a LMT vstupní pokyn (RBRK), u něhož byla premarket cena níže než zadaná limitní nákupní cena.  Tak snad už bude IB paper účet fungovat standardně...  

Dobrý den, Petře, mockrát díky za podnětný post a ukázku ve videu. Sám teď pomocí AI vytvářím plně automatizovaný trade manager s několika nezávislými strategiemi k obchodování SPX opcí. Claude Code je rozhodně velké obohacení ve vývoji a tak se velmi přimlouvám za další posty a ukázky k danému tématu. Ač jsem dlouho sám programoval, dnes nechávám kód generovat. Samozřejmě je třeba kód následně zběžně projít, otestovat popř. lehce upravit. Efektivita se s použitím AI rozhodně znásobila. Krásný den, Damián

Dobrý den, já obchoduji jako fyzická osoba a už 4 roky postupuji s daňovými přiznáním podle toho článku (a komentářů pod ním). Ale zatím mě z FÚ nikdo nekontaktoval, detailní kontrolu za sebou nemám, takže zaručit správnost postupu nemohu.   https://dobretrejdy.com/?p=4175

Ona ta zkušenost bude hodně záležet na tom, kdo a jak obchoduje. Fyzická osoba vs právnická osoba, různé jurisdikce atd. Moje praxe je taková, že obchoduji na fyzickou i právnickou osobu a prostě jednou ročně navalím výpisy z IBKR a dalších brokerů na daňového poradce a zaplatím co mi vypočte. S nuancemi v tomto směru tedy bohužel neporadím.

Dobrý den, mám dotaz ohledně daňové povinnosti. Jak se u IBKR získá na konci roku přehled pro daňové přiznání? A kdy vzniká při Tradingu daňová povinnost? Zkrátka jaký je jednoduchý postup při běžném Tradingu, kdy v průběhu roku vznikne zisk a obrat je větší než 100 tis? Jaká je vaše praxe/zkušenost? Díky, RK

Dobrý den, máte tam na první pohled dvě nesrovnalostí, na konci logu je vždy v sekci Error uvedený primární důvod chyby. V tomto případě se jedná o upozornění na špatnou verzi TWS. Pro IBC je nutné naistalovat tzv. Offline verzi, kterou najdete na stránce https://www.interactivebrokers.com/en/trading/tws-offline-latest.php . Tedy prvním krokem opravy bude reinstalace TWS a pak ještě upravte hodnotu v dávce StartTWS.bat, kde v řádku TWS version se uvádí verze bez teček a pouze první dvě části, místo 10.37.1 použijete 1037 B.  

Dobrý den, jsem v TechLabu nový a postupně procházím jednotlivé lekce a nyní jsem u Lekce 11: Aplikace BIC https://www.financnik.cz/webinar/automatizace202203/?p=12#m12 Bohužel se mi nedaří spustit TWS viz screenshot + log v příloze.   Dokážete mi prosím poradit? Pro jistotu ještě zmíním, že vše běží na Win11 přes Parallels (mám MacOS). PS. Doufám, že dotaz pokládám na správné místo. Předem mockrát děkuji, Tomáš IBC-3.10.0_TWS-10.30.1_.txt

Tady myslím, že je to dost individuální a extrémně to záleží na tom, co od toho člověk očekává. Pokud jste nasadil jednu sdílenou strategii a nemáte v plánu účet nějak dál rozvíjet, tak mi přijde rozumné zvážit, jestli účet má smysl. Pro mě osobně je to nesrovnatelné s paper účtem a rozhodně mě obchodování tohoto účtu hodně stimuluje k tomu přemýšlet, jak trading na tomto účtu posouvat dál. 

Dobrý den, otázkou je jak máte nastavený filtr a jaká data uvedená tabulka obsahuje. Zkuste si zobrazit názvy těch 255 titulů v některém ze dnů, zřejmě tam nebudou pouze vybrané tituly pro daný den, ale veškeré tituly, ze kterých by šlo složení odvodit. B.

doplňuji informace, že mám data platinum , a data stažená pomocí Tools>Export Task Manager

pracuji na datové analýze a narazil jsem na "zajímavost"  mám data delistovaných akcií indexu nasdaq100 z norgate data(při aktuálním vývoji skriptu pracuji s daty omezenými 2015-2024), nechal jsem si vypsat dny (df.head(10))s největším počtem tickerů v daný den a byl jsem překvapen. Očekával jsem, že v daný den má být součástí indexu 100 akcií (a odlišnost v řádu jednotek...), ale výpis vypadá takto:  ověření počtu tikerů ve dnech date 2015-07-09    255 2015-07-22    255 2015-07-17    255 2015-01-20    254 2015-02-09    254 2015-07-06    254 2015-07-07    254 2015-07-08    254 2015-07-10    254 2015-07-13    254 Má to tak být? Nebo si musím nějak aktivně filtrovat dle složení indexu v dané dny ? Měl jsem zato, že data jsou dle aktuálního složení indexu. 

Zdravím ostatní tradery, jak se vám daří u s obchody u Darwinu? Přiznám se, že můj ticker XKSR - https://www.darwinexzero.com/cs/darwin/XKSR/performance  je celkem hodně vzdálen od přidělení nějaké té alokace. Musel bych zde zařadit další třeba mean reversion strategie, aby byly výnosy stabilnější. Sám u IB používám u IB na live hodně opce a to tuším u Darwinu nejde. Musím říct, že přemýšlím o zrušení účtu. Ne že by těch 38 Euro bylo nějak likvidačních. Ale řekl bych, že Darwin již splnil svůj účel a otestoval jsem zde celkem dost myšlenek, které mě napadly (např. to že některých trzích je breakout úplně nepoužitelný. To mi určitě ušetřilo dost reálných peněz. Nicméně díky mému pokroku s AI dokážu již téměř vše otestovat u IB na paper účtu. Tak si říkám jestli má cenu tento účet dál držet.  Jak to vnímáte vy ostatní? Tomáš.

Aktualizovaná výkonnost strategií dashboardu k 7.6.2025: Mám nově otevřené pozice v SMO NDX, které hned od startu začaly trochu vydělávat. Jinak spíše neutrální týden. Velmi hezký obchod byl v intradenním shortu Bitcoinu (zde ale sám pracuji s trailing stop-lossem, takže jsem nevyužil plný potenciál pohybu). Na druhé straně byly ztráty v indexech. Celkově se mi tak equity intradenního breakoutu příliš nezměnila. Mé živé obchody intradenního breakoutu z Interactive Brokers: Obchody jsem měl i v opčním breakoutu. Hezké bylo sledovat, že některé obchody skončily nakonec v zisku poté, co na samotném indexu byl stop-loss. Equity stále překonává benchmark v podobě držení S&P 500: Aktuální podoba equity křivky miniportfolia workshopu (černá linka), vůči SP500 (červená linka):  

Jako oblast s největším aktuálním potenciálem pro zvýšení ziskovosti v tradingu vnímám umělou inteligenci (AI). Nejde o pouhé vylepšení toho, jak k trhům přistupujeme, ale o skutečný "game changer", který mění pravidla hry. Know-how, dříve exkluzivně dostupné pouze analytickým a programátorským týmům špičkově financovaných fondů, je nyní na dosah i retailovým obchodníkům. Moderní AI, zejména velké jazykové modely (LLM), v sobě koncentruje obrovské množství znalostí srovnatelné s nejlepšími mozky světa. Může nám efektivně pomoci s vývojem strategií, jejich backtestingem, tvorbou automatizovaných obchodních systémů (autotraderů), monitorováním portfolií a vyhodnocováním rizik. Příležitost, která se nám nabízí, je skutečně ohromná. Jak to ale bývá, "není to tak jednoduché". Úspěch při práci s AI, dnes reprezentovanou různými LLM, závisí už na tak základní věci, jako je správné položení dotazu. To ani nemluvě o pokročilejších technikách, jako je skládání různých modelů k dosažení požadovaných výsledků. Osobně se zapojení LLM do tradingu věnuji od zpřístupnění prvních verzí ChatGPT. Již začátkem roku jsem v článku „Devět let transformace tradingu: Reflexe 2024 a vize pro 2025“ označil za hlavní téma pro rok 2025 AI agenty. Jejich nástup je neuvěřitelně rychlý a co je klíčové – stávají se postupně použitelnými i bez nutnosti složitého programování. Jeden z průlomů přišel s nástroji jako je Claude Code, které nabízejí funkční "agentní workflow" bez potřeby psát kód. S nedávným uvedením modelu Claude 4 Sonnet jsem si uvědomil, že s relativní jednoduchostí mohu v rámci agentního workflow dosáhnout toho, co od takového nástroje očekávám. Protože jsem přesvědčen, že tato oblast může mnohým z nás v tradingu výrazně pomoci, rozhodl jsem se téma otevřít zde v Trading Room. Níže uvedené video je stručnou ukázkou mého aktuálního přístupu k zapojení LLM. Pokud bude ve skupině zájem a především zpětná vazba, budu rád sdílet své další zkušenosti. Práce s LLM není vždy přímočará – vše se vyvíjí neuvěřitelně dynamicky a nikdo nemá přesný návod jak dosáhnout toho či onoho. Úspěch je často výsledkem experimentování. Podívejte se, jak snadno lze dnes například backtestovat nové obchodní myšlenky, a to zcela bez programování: Prostředí, které používám je Claude Code. Je dostupné od 17 dolarů/měsíčně v předplatném "Pro": https://www.anthropic.com/pricing (osobně používám Max). Instalace je popsána zde: https://docs.anthropic.com/en/docs/claude-code/getting-started. Na Mac OS je triviální, na Windows nepatrně složitější (ale Claude poradí). Osobně provozuji jak na Windows tak Mac. Existuje další množství kombinací, jak s LLM pracovat podobným způsobem. Hlavním důvodem, proč dnes používám Claude Code je, že jejich LLM model je na skriptování velmi dobrý a také to, že nemusím platit za jednotlivé API dotazy, ale práce je pokryta v předplatném (a vím tak, kolik budu platit). Soubory použité ve videu: https://financnik.cz/download/tradingroom/Workflow1.zip Aby vše fungovalo jako ve videu je třeba: Nainstalovat Claude Code Rozbalit archiv do adresáře. Na počítači je potřeba mít nainstalovaný Python (https://www.python.org/downloads/). Vytvořit virtuální Python prostředí příkazem "python -m venv .venv && .venv\Scripts\activate && pip install -r requirements.txt". Tím se současně nainstalují potřebné moduly. Spustit v adresáře claude tak, jak je to vidět ve videu (na Windows je třeba to provádět ve WSL terminálu - Claude poradí). Návod je stručný - především testuji zájem o tuto oblast. Pokud bude, tak se ptejte a vše mohu rozvinout do podrobnější podoby. Není zas tak složité se sdílenými soubory vše rozchodit do podoby, kterou vidíte ve videu.  

Vítejte v minikurzu TechLabu na téma První strategie v Amibrokeru. Kurz bude postupně publikován na adrese https://www.financnik.cz/webinar/techlab-ambr-1s8, kde každý týden v pátek zpřístupníme další lekci. Součástí vždy bude i video popisující řešení úkolů předchozí lekce. Toto vlákno slouží k interakci s lektorem a diskuzí nad domácími úkoly. Vlákno bude 30 dnů po publikování poslední lekce smazáno, protože mentorovaná podpora kurzu je poskytována jen při jeho průběžném publikování. Využijte tak prosím maximálně možnost zúčastnit se tohoto živého běhu kurzu a najděte si čas shlédnout publikované lekce a zpracovat zadané domácí úkoly.

Ad samostatné načtení příkazů z bracket orderů - toto je nějaký bug TWS, stává se to všem. Pomůže bracket order načíst opakovaně (třeba několikrát) - což jen potvrzuje, že jde o bug na straně TWS. Upřímně i proto, pracuji přes API, kde věci fungují na 100% - ale už to vyžaduje trochu komplexnější skriptování.

Jen pro úplnost dodávám, že jak jsem informoval o tom, že v basketech je možné používat pro označení sloupce OrderRef namísto basketTag, tak už to zase neplatí... Dnes se mi automaticky "aktualizovala" TWS a po této "aktualizaci" se mi po načtení pokynů z basket souboru zobrazuje ve sloupci OrderRef název basket souboru nikoli názvy jednotlivých strategií jako jsou uvedeny v daném sloupci OredrRef. Jakmile jsem hlavičku basket souboru změnil zpátky tak, že namísto orderRef jsem dal zpět basketTag, tak se začaly opět pokyny načítat "správně" s názvem strategie namísto názvu souboru. Nově nefungují ani bracket oredery, které se mi přes Basket Trader dříve načítaly jako propojené. Nyní jsou načteny jako samostatné... Aktuálně mám TWS verzi 10.37.1h. Bohužel jsem si nezaznamenal předchozí verzi TWS.  

Zdravím,  InputFileExits jsem změnil na False. Máte pravdu, že strategii s nulou tam nemám definovanou. Nějak jsem nenašel výstup, který by odpovídal SMO. Ale vlastně může to být 10. Změnil jsem ... otestuji jestli to pomohlo. T.

Taky. Jedu to live v TS a nejlepší na tom je, že to opravdu v pondělí zapnu a v pátek vypnu. Jinak na to nesahám 😁