Diskuze

Dobrý den, portfolio nasazené u DW Zero mi vygenerovalo první příjem. Obchodování v listopadu jsem po slibném začátku nakonec ukončil ve ztrátě, a tak mi odebrali část alokace.  Uvidím jak se dál promítnou změny provedené v průběhu měsíce. Cílem bylo zvýšení zisku na obchod, bohužel se úpravy zrovna sešly se sérií ztrátových obchodů, volatilitu na účtu jsem sice zvýšil, ale trochu jiným směrem než jsem plánoval   B.

Dobrý den, zkusil bych odebrat daný symbol a vložit znova. Nastavení, které jsme si ukazovali (minutové úsečky a session) používám u symbolu @RTY. U denního datafeedu .D můžete mít problém v počtu úseček, přednastavená session končí až 15:15 a to nemusí odpovídat nastavenému počtu 5min úseček. B.

Toto se nedá v IB nastavovat. Je to myšleno v rámci nastavení mého portfolia.

Dobrý večer Petře. Píšete v článku "Mé plány se systematickým portfoliem pro rok 2025", že chcete obchodovat beta strategie bez páky a krátkodobé v rámci dostupného marginu. Můžu se zeptat jakým způsobem to v IBKR nastavujete? Děkuji Radim

Vracím se k pokusům o připojení, viz 2 příspěvky výše. Do řádku Počítač zadávám IP adresu od Contabo. Jak zjistím, co má být za VMI  namísto těch čtyř "x"? (VMIxxxx\Administrator) Děkuji  

Dobrý den, přiřešení úkolu z 5. lekce jsem narazil na problém chybějící úsečky v datech. Zcela mi zmizela, respektive se nevykresluje, úsečka ze dne 18/7/24. A i okolní úsečky jsou trochu jinak vykreslené než na ukázce z páté lekce. Můj graf: Graf z 5. lekce: Asi mám někde problém v definici session. Několikrát jsem nastavení kontroloval podle 5. lekce a nemohu přijít na to, kde je problém. Symbol na grafu se mi ukazuje s D v závorce, ale mám zvolený @RTY (Když zvolím @RTY.D, tak na grafu je zobrazeno @RTY(D).D). Ostatní nastavení jsou níže na obrázcích: Netušíte, kde bych mohl mít problém? Předem děkuji za pomoc. Aleš

Díky, tím to bylo. Aleš

Zdravím, zkuste v obou případech použít stejný název např. "BT". B.

Pro mě osobně jsou z pohledu zhodnocování většího účtu trochu perspektivnější futures, protože vidím širší možnost diverzifikace. Likvidní 0TDE opce neexistují na vše, co obchoduji skrz futures. Ale určitě mám v plánu dál obchodovat na malém osobním účtu 0TDE opce, které jsme zde spustili. Na tomto účtu bych rád obchodoval i výpisy vertikálů. Automatizované IC moc perspektivně nevidím. Přijde mi, že u nich budou na 4 opcích hrozit dost vysoké skluzy v plnění.

Dobrý den, Petře, děkuji za Váš dnešní newsletter a pondělní článek. Vaše vize se mi líbí a dává mi smysl. Není mi jasná jen jedna věc: považujete stále za zajímavý směr obchodování intradenního breakoutu skrz nakupování 0DTE opcí? Nebo už chcete signály exekuovat jen ve futures? (Přemýšlím totiž sám, čím z toho začít. Opce jsou pro mě dobře známý instrument.) Na opce mám vlastně ještě jednu otázku: chcete se věnovat i dalším systematickým strategiím naťuknutých v diskuzích, např. vypisování vertikálních spreadů nebo IC?

Dobrý den, publikovali jsme čtvrtou lekci mikurzu, připojuji pracovní list s použitými kódy. B. TechLab_ibinsync_lekce4_workbook.zip

Aktualizované souhrnné průběžné výsledky strategií dashboardu: Osobně mám na účtu nové letošní maximum, byť indexy letos nepřekovávám. Absolutně největším skokanem listopadu je u mě MicroBreakout. Strategie šla poslední roky do strany, tak bude zajímavé sledovat, jestli se jí podaří vytvořit nové high. Z dlouhodobého pohledu vývoj posledních let nevypadá nijak neobvykle: (screenshot je z PDF dokumentu, který je všem u každé strategie dostupný z dashboardu). Velmi pěkně se daří i MondayBuyer: Profity mám dále v NDX SMO. Ztrácela MR3000. Equity z intradenního breakoutu u Interactive Brokers u mě vypadá následovně: Na čem aktuálně pracuji: Připravuji si kroky pro implementaci https://www.financnik.cz/clanky/praxe/me-plany-se-systematickym-portfoliem-pro-rok-2025-r2012/ Prioritou je pro mě vytvořit samostatný intradenní breakout autotrader pro IB (stávající řešení mám integrované do swingového autotraderu a narážím na limity s implementací trailing stop-lossu). Rád bych i zde implementoval trailing stop-loss, plus v intradenním obchodování přejdu na obchodování futures, abych měl méně vázaný kapitál. Rád bych nový autotrader měl živě na účtu spuštěný v lednu/únoru 2025. Autotrader vytvářím tak, aby byl sdílitelný. Plus plánuji intradenní breakout začít obchodovat skrz mikro futures i na malém samostatném účtu, aby výkonnost byla přehledněji reportovatelná (na účtu budu obchodovat jen tuto strategii). Vytvořený intradenní breakout vnímám jako velmi perspektivní součást portfolia. Jakmile budu mít hotový autotrader zvažuji, ještě testování varianty, že bychom stop-loss trailovali až do konce trendu - tedy například i přes noc a další den. Druhou mojí prioritou je zaměřit se na výzkum v oblasti relativního momenta, které bych chtěl diverzifikovat do dalších měn/regionů.  Toto je výzkum, kterému bych rád věnoval v Trading Room první část roku 2025 a výsledky pak implementoval do svého hlavního portfolia. Rád bych zde měl více "chytrých beta" strategií typu SMO NDX zaměřující se ale na různé segmenty akcií. SMO NDX, Monday Buyer, ale nakonec i MicroBreakout mi potvrzují, že tyto strategie jsou takoví základní tahouni, kteří generují peníze, když se příslušné tržní segmenty rostou. Vnímám ale limity, které u stávajících implementací mám - například MicroBreakout se zaměřuje na příliš nelikvidní akcie, u kterých musím příliš pozornosti věnovat plněním. Velký smysl mi proto dává používat chytré beta strategie jako hrubší základ portfolia a nad tím provozovat rychlejší a agresivnější alfa strategie. Ať již jsou to intradenní breakouty, swingové strategie nebo automatizované opce.  

Ano je to tak. A dává to smysl. Kapitál můžeme přijímat na Darwin - což je regulovaný finanční produkt, protože později do něj mohou investovat běžní investoři. Finanční regulace v EU nejsou legrace a reálně mohou tyto produkty poskytovat jen subjekty s licencí. U Darwinexu to tedy funguje tak, že finální Darwin vytváří, vlastní a poskytuje Darwinex. Produkt Darwinex vytváří tak, že odebírá vaše signály (což je to jak obchodujete), nad těmito signály dělá risk management a pak toto jako nový komplet poskytuje jako Darwin. A právě tento proces je předmětem těch smluvních podmínek.

Přeji hezký den, řešení prvního úkolu ze čtvrté lekce jsem pojal jinak, než bylo uvedeno v řešení. Pro každý typ průrazu mám vlastní podmínku: Input: perioda(20); Var: HHV(0), LLV(0), BreakoutL(False),BreakoutS(False); HHV = Highest(High, perioda); LLV = Lowest(Low, perioda); // Breakouty BreakoutL = C > HHV[1]; BreakoutS = C < HHV[1]; If BreakoutL then Begin PlotPaintBar( High, Low, "BT_L", yellow) ; End; If BreakoutS then Begin PlotPaintBar( Open, Low,"BT_S", white ) ; End; Nicméně kód nelze verifikovat, viz obrázek: Nevíte proč? Netuším, jaký by název pro zobrazení mohl mít vliv na definici plotu, ale zkoušel jsem ho samozřejmě změnit. Stále ale mám chybu. V případě, kdy v kódu ponechám pouze jedno zobrazení Plotpaintbar, tak kód verifikovat lze. Je tam nějaké omezení v počtu podmínek Plotpainbar? Předem děkuji za radu. Ales            

Dobrý den, Předpokládám, že u Darwinexu musí být odsouhlaseny smluvní podmínky na poskytování signálů tak, aby nám mohl být přidělen kapitál? Je to tak? viz. screenshot dole. Díky V.

Super, díky za připomenutí. Včera jsem byl na cestách, tak jsem toto málem přehlédl. Toto je důležité ohlídat zejména, pokud by byly nějaké intradenní obchody.

Ahoj,  Jen připomínám že se dnes končí v 19:00 našeho času. 🙂 R.

Živá equity je zde: https://www.financnik.cz/slovnik/cfd#priklad-ziveho-obchodovani-akciovych-index-s-cfd Od té doby, coby jsem vychytal ty největší problémy - tj začal jsem pro obchodovat s jiným dafafeedem (beru data z akcií a exekuce dělám na CFD), nezadávám tvrdé stop-lossy do trhu (systém situaci monitoruje realtime a vystupuje marketem, aby mi market makeři nezasahovaly stop-lossy předčasně) je obchodování relativně srovnatelné s ETF. Nicméně stále se tam projevují určitá specifika CFD (hlavně horší plnění a nákladovost), která výkonnost sráží. Plus v portfoliu chybí Bitcoin, který s ETF obchoduji u IB skrz bitcoin futures. Realistické porovnání. Toto je má celá equity live trading na IB: Na CFD beru, že technikálie jsem vyřešil cca 8. července, kdy se mi na CFD vytvořil Darwin. Od té doby je CFD portfolio více méně na nule: Kdežto u IB jsem od té doby na tom takto: Tj. reálný zisk cca +3%. CFD jsou jednoznačně ten nejtěžší trh na úspěch z toho mixu co dnes obchoduji (ETF, futures, opce). Nicméně na druhou stranu jsem se zatím toho opravdu hodně naučil a přemýšlím, o "CFD portfoliu II", které by pozice drželo déle a mělo tak vyšší průměrný obchod, který by dokázal lépe pohlcovat zvýšené náklady. Na CFD aktuálně obchoduji s fixním SL (stejně jako v IB), protože změna na trailing stop bude vyžadovat více práce.

Zdravím Petře, napadlo jak si vede CFD u Darwinu? Nějak jste ho přestal sdílet ... Díky.

Dnes je v USA státní svátek a burzy jsou zavřené.