Diskuze

Pokud správně chápu to, co se mi dnes dělo, a to jak se mi to povedlo vyřešit, tak kromě výše uvedeného je ještě třeba tomu druhému skriptu říct, ať soubor s vlajkami nepojmenovává "flags", ale nějak jinak. Jinak pak bude první spuštěný skript zakazovat odesílání příkazů tomu druhému.

Zdravím, Petr. Nebolo to priamo spomínané, ale platí aj pre obchodovanie na obe strany nastavenie pre jednotlivé markets?obchodovat_long_i_short: False/True   

Ano, to je přesně to, co jsem se chystal udělat, jestliže to přímo v jednom skriptu nepůjde.

Ještě update: Pokud máte trh, který má mít jiný čas začátku, šlo by to vyřešit tak, že budete spouštět druhý samostatný skript. Musíte jen přejmenovat konfig (a z druhého autotraderu nalinkovat tento přejmenovaný konfig), plus přejmenovat v konfigu strategii a mělo by to jet nezávisle.

Toto jediné nejde, protože by se tím úplně musela změnit struktura skriptu. Petr

Dobrý den, díky za update skriptu. Dá se také parametr trading_start_time: "9:31:00" změnit pro některé jednotlivé trhy na dřívější čas? 

Zdravím tradeři, rok 2024 byl u mě ve znamení konsolidace. Z portfolia jsem postupně vyřadil Finwin, MicroBreakout a TDMR1. MR3000 Long jsem nahradil DEEPDIP.  Nadále obchoduju SMO NDX, Monday Buyer a MR3000 Short. K tomu jsem přidal 0TDE breakout přes autotrader skript, do kterého ovšem diskrečně zadávám profit targety. Bez této dodatečné úpravy jsem chytal jednu ztrátu za druhou, kdy se trh nejdříve krásně rozjel, ale nakonec skončil tam kde začal. Obchodní dny kdy se nespustí 0TDE autotrader vypisuju vertikální opční Bull nebo Bear spready, kde mám cca 90% úspěšnost. S tohle kombinací jsem momentálně spokojený a YTD zhodnocení mám ke dnešku 27%.

Když se spustil trading room, očekával jsem od těch strategií mnohem více, než jaký byl ve finále výsledek. Až do opčního breakoutu a Darwinexu jsem tak nějak zabíjel čas hraním si s pythonem, automatizováním postupů, reportů apod. (a do toho čistě mechanicky obchodoval akcie, časová náročnost nula).Techlab mám jako inspiraci, ale všechno si ve finále dělám podle svého. Sice to mnohdy není na stejné úrovni jako věci z techlabu, ale je to moje a psychologicky jsem s tím více v pohodě. V průběhu tohoto roku jsem došel ke stejnému závěru jako Petr, zjednodušit to. Ty akcie jsou sice čistě mechanické, ale když si to vezmu kolem a kolem, tak pár "hloupých" rotačních strategií a k tomu nějaká jednoduchá aktivnější strategie udělají ve finále stejnou parádu. Tam se posunu příští rok v akciích. V létě jsem se pustil do obchodování breakouty přes opce a otevřel si účet u Darwinexu, kde jsem ten systém pustil taky (na futures). U opcí jsem očekával, že se projeví jejich výhoda - že tam, kde by obchod u futures končil na SL, jede opční obchod dál a může skončit v plusu. Ale realita mně ukázala, že to zase až taková výhoda není, obchodů jsem měl vyšší desítky, ae takto mě podržely jen asi dvakrát. Naopak se člověk musí popasovat oproti futures se složitou automatickou exekucí a složitým backtestem. Vyladil jsem si ten breakout na micro futures tak, že v něj mám naprostou důvěru a pustil jsem ho na Tradestation live. Jedu to od prosince a výsledky výborné, backtest jednoduchý a automatizace exekucí je prostě součástí Tradestation. Na Darwinexu jsem měl původně puštěné scripty z techlabu s lehce upraveným breakout systémem, ale ty výsledky mě nepřesvědčily. Tak jsem to vzal diskréčně do ruky a vytáhl jsem to k výplatě cca 500 €, které mně už reálně přistály na mém bankovním účtu (a kdybych přestal obchodovat 2 týdny před koncem, bral bych kolem 800 €). Tím jsem si potvrdil, že by to šlo a tak nějak jsem začal diskréčně blbnout, takže teď asi dlouho žádná výplata nebude :). Což mě nijak netrápí. Chystám se začátkem roku replikovat své obychody z Tradestation na Darwinex. Do scriptu, který mně obchoduje na TS jsem zabudouval export vstupů a SL, takže je mám po začátku obchodování uložené v yaml souboru, ze kterého si je načtu do jednoduchého scriptu, který mně ty obchody zreplikuje do MT5 u Darwinexu. Z futures obchoduju zatím jenom NQ a Bitcoin, tam jsou ty equity opravdu nádherné (a to jsem NQ backtestoval 30 let zpátky). Příští rok se podívám i na ostatní trhy. Určitě nebudu mít jeden systém se stejnými parametry pro více trhů, pro každý trh jej ladím separátně (vím, co je to over-optimization). V tomto se mi líbí mé řešení replikace obchodů z TS na Darwinex. Úprava systému v TS je opravdu jednoduchá, můžu jej upravit jakkoli a script pro obchodování na MT5 ůže zůstat beze změny a velice jednoduchý. B.

Dobrý den. Já to víceméně  neřeším, akorát jsem nastavil restart na dobu když jsem u PC abych to měl pod kontrolou. Paper i live účet se restartují v nastavený čas a nemusím zadávat žádné vstupní údaje. Do čtyř minut je vše v pořádku. Jaromír

Dobrý den, po jedné z aktualizací TWS mi také funkce auto restart nefunguje správně. Prozatím jsem nezjistil příčinu a řeším to každodenním spuštěním TWS pomocí IBC. B. 

Dobrý den, chyba bude asi někde ve výběru symbolu, ve své TS v uvedených nastaveních vidím všechny vypsané úsečky správně. Zvláštní je hlavička okna s nastavením symbolu, kde máte pokaždé @RTY(D) Tam by měl být uvedený symbol, který ve skutečnosti zpracováváte tedy @RTY. U sebe to mám v obou případech takto B.

Zdravím. Bogdane tady jsem si našel odpověď, že TWS zůstane po celý týden trvale spuštěna. Zjistil jsem viz příloha, že ač mám nastaveno auto restart, tak se mi TWS restartuje každý den. Můžu s tím něco udělat aby to bylo jen jednou  za týden. Děkuji Jaromír

Dobrý den, konec roku je vždy spojený s vyhodnocením dosažení cílů a tak přidám i já pár vět. V akciích jsem se zaměřil na rotační strategie, do SMO NDX se mi podařilo naskočit během srpnového drawdownu, což zpětně hodnotím jako skvělé načasování pro vstup. Samozřejmě za předpokladu, že obchodovaný systém prošel důkladným backtestem a můžeme vycházet ze statistické výhody. Velký dík Petrovi za informace, které nám zde ve skupině sdílí. Futures obchoduji na dvou místech, jednak na živém účtu vlastní mean reversion systém, jehož equity se aktuálně pohybuje spíše do strany, a pak breakouty u Darwinex Zero. Kde vzhledem k obchodování s cizím kapitálem si mohu dovolit více experimentovat. Za čtyři měsíce jsem zhodnotil účet o 6.61% s čímž jsem v podstatě spokojený, nicméně v prosinci se systému příliš nedaří, navíc jsem u nově přidaného systému zjistil chybu v nastavení detekce vstupního kontextu trhu v kódu autotraderu, co také bohužel ovlivnilo výsledky. Beru to jako cenné poučení a jsem zvědavý na vývoj v příštím roce. Velkou část času jsem letos věnoval studiu pokročilých opčních strategií, což byl jeden z mých cílů pro rok 2024, a jsem rád, že se mi jej podařilo splnit. V prosinci jsem pomocí skriptu provedl první live obchody, kde opce používám k bezplatnému zajištění svých MR futures obchodů, a první výsledky naznačují, že tento směr je docela perspektivní. Do příštího roku mám dva hlavní cíle – v programování pokročit v programování intradenního futures autotraderu a také upravit automatizovaný obchodní deník tak, aby uměl zpracovat i futures i opční obchody.  V tradingu začít obchodovat odladěné futures breakouty na živém účtu. B.

Dobrý den, publikovali jsme řešení úkolů poslední lekce minikurzu. B.  

Trhy stále slušně spolupracují. Aktuálně mám na velkém systematickém účtu novou maximální výši stavu (byť letošní růst indexů zdaleka nepřekonávám). Pro orientaci, takto vypadá vzhled mé letošní equity křivky: Na to, že naplno obchoduji long a short strategie a trhy prakticky jen rostly, jsem s celkovou charakteristikou výkonnosti spokojen.  Věřím, že jsem solidně připraven na případné výraznější poklesy trhů.  Equity je z IB účtu mého alternativním fondu, kde kladu důraz na nižší volatilitu, takže rozhodně necílím na nějaké vysoké zhodnocení. Nicméně je mým cílem pro 2025 navýšit position sizing a volatilitu na účtu trochu zvýšit. S absolutními výnosy letos úplně spokojený nejsem. Jednoznačně mi na účtu chybí větší diverzifikace do "smart beta strategií" (typu SMO NDX). Aktualizovaná výkonnost strategií dashboardu: Oproti průběžným backtestům se mi na živém účtu zatím dařilo i v MicroBreakotu, který mám letos už v zisku. Takto vypadá equity křivka mých obchodů přímo z Interactive Brokers: Jsem opravdu zvědavý, jak se bude strategii dařit dál.  Pěkným ziskem mi v prosinci přispěla i NDX SMO. Rozpačité výsledky jsem měl ze swingových mean reversion. Obchoduji i nějaké, které zatím nesdílím, a občas chytnu výraznější ztrátu. Mean reversion přístupy rozhodně nepatří poslední měsíce k tahounům účtu. V zisku mám v prosinci náš intradenní breakout. Takto vypadá aktuální equity křivka mých živých obchodů z Interactive Brokers: Pokud své obchody vztáhnu ke kapitálu 100 000 dolarů (což je zhruba kapitál, kterému odpovídá zvolený position sizing), tak od spuštění mám se strategií výkonnost annualizovaných +16,87%, drawdown -7,38%. Sharpe ratio 1,23. To jsou poměrně solidní výsledky. Strategii v IB jedu zatím bez trailovaného stop-lossu (ale nasadím jej hned, co bude autotrader pro IB - viz Velká analýza nastavení trailing stop-lossu u intradenního breakout portfolia). V prosinci jsem se do lehkého zisku dostal i v Darwinex Zero (ticker BICP), byť mi zde jde equity spíše do strany: V Darwinex Zero již mám nasazený trailový stop-loss, ale budu jej upravovat na "opožděný trailing stop-loss". Viz výše linková studie trailing stop-lossů.   

zdravím všechny, konec roku a krátké zvolnění mého nasazení mě přivedlo k zamyšlení kam dál v oblasti python skriptů, které realizují exekuci strategií, sledují equity  atd. 1.začít pracovat s obchodním deníkem ( data sbírám, ale nedostal jsem se k další práci s deníkem),  nebo dopracovat svoje řešení, kde rovněž sbírám data a mám rozpracováno ...    (vlastní řešení  -  protože jsem tomu potřeboval rozumět a toto byla cesta v určitou dobu mých (ne)schopností s programováním) 2.aktuálně spouštím 10 python skriptů pro live a dalších 10 pro paper verzi přes plánovač ve windows,  spouštím to v určité časy,  ale některé časy musím upravovat v době přepnutí zimní-letní čas usa a čr. Líbilo by se mi to předělat a spouštět automaticky v závislosti na aktuálním čase burzy . Toto sice není stěžejní, samo to nevydělává peníze, ale jako vylepšení automatizace by se mi to líbilo. v obblasti strategií: po období, kdy jsem pracoval hlavně na exekučních skriptech, jsem přesunul svoji pozornost na strategie 1.rotační strategie - už jsem zkusil úpravy orig skriptu, zatím se mi nepodařilo dobře upravit pro rebalancování, přesto v kombinaci s backtesterem na finančníku jsem např dospěl ke své variantě nastavení a rebalancování, rád bych si toto zbacktestoval vlastním skriptem a rozšířit případně varianty strategie 2.monday buyer - podobně jako rotační strategie, hlavně zkusit zapojit rebalancování 3.vrátit se k variantě mean reversion strategii, kterou mám puštěnou na paper účtu - prověřit a zapojit live (zatím jsem jel live signály z trading room) 4.určitá výzva (hlavně asi přípravou dat) bude zahájit testování v pythonu, což m.j. směřuje k intradenním strategiím .. ---------------- Tím bych chtěl mít pevný základ  portfolia, přesně v souladu v Petrovým nedávným článkem. V mých plánech chybí účast na Darwinex aktivitě. Ne proto, že bych to považoval za špatný nápad, naopak, jen to přesahuje mou (minimálně časovou) kapacitu, čemu jsem schopen se věnovat. Zatím jsem se málo věnoval intradenním strategiím, ale k těm se chystám časně vrátit. Jinými slovy, místo "účasti ve všem" jsem si stanovil oblasti, které chci dotáhnout a kde pak následně pokračovat.

0TDE intradenní breakout opět překonal na mém účtu výkonnost indexu S&P 500: Screenshot si ukládám do tohoto vlákna proto, že věřím, že za rok bude strategie na novém maximu S opční automatizací jsem za 2024 ve svém progresu spokojený. V únoru 2024 jsem dělal první pokročilejší testy s 0TDE opcemi (a publikoval o tom tento článek), následně řešil s jakou strategií začít. Do května vytvořil breakout strategii a postavil první opční autotrader. Rozchodil vše živě, následně ladil autotrader do podoby, která běží velmi samostatně a mohu se na něj spolehnout (na živém účtu používám sdílenou verzi 0.12.2). Abych v prosinci 2024 mohl na účtu vidět equity, která vytvořila hezký profit a překonává index (o trochu, ale překonává :). Za mě solidní základ do práce v roce 2025.

Pro aktivní tradery Finančníka zapojených v Trading Room jsme připravili podrobné výsledky intradenního portfolia s různě nastaveným trailing stop-lossem. Kompletní studii naleznete v Trading Room na linku: https://www.financnik.cz/forum/topic/5064-hledani-edge/page/16/#findComment-321851 Nastavení testovaného portfolia vychází z risku, breakout úrovní a ATR periody originálního modelu publikovaného zde: https://www.financnik.cz/forum/topic/5064-hledani-edge/page/10/#findComment-319574 (všechna pravidla jsou mechanická a 100% popsaná na daném linku ve skupině). Výsledek studie: s preferovanou variantou nastavení stop-lossu dosahuje portfolio (ve sdíleném vyučovaném nastavení) následujících výsledků: Černá linka představuje výkonnost portfolia, šedá linka pro srovnání držení S&P 500. Komise a skluzy započítány. Portfolio obchoduje micro futures, lze jej obchodovat od velmi malých účtů. Započítány jsou komise 1 dolar a 2 ticky na obchod. Podrobné srovnání výkonnosti portfolia s držením S&P 500 (backtest od 2018): Portfolio dosahuje ročního zhodnocení +25,5% při max. drawdownu -13,74%. Držení S&P 500 ročního zhodnocení +13,56% při max. drawdownu -33,58%. Portfolio je plně mechanické. V rámci Trading Room je možné jej okamžitě se všemi nastaveními a v této dané podobě obchodovat následujícími způsoby: a) Skrz autotrader pro Darwinex Zero (sdílený zde: https://www.financnik.cz/forum/topic/5246-milionove-portfolio-bez-rizika/). b) Sdílenými skripty u TradeStation. c) Sdíleným autotraderem pomocí opcí u Interactive Brokers. Zde trackujeme výkonnost na samostatném účtu. Opce jsou výhodné zejména pro velmi malé účty (od cca 3000 dolarů). Strategii jsme plně automatizovaně pustili na účet v květnu a od té doby dosáhla na našem účtu zhodnocení cca +18%:   Opční autotrader je v Trading Room k dispozici v plně otevřené a upravovatelné podobě (Python skripty) zde: https://www.financnik.cz/forum/topic/5164-opcni-breakout-autotrader-skript/ Trading Room je určen pro obchodníky, kteří chtějí svůj trading posouvat směrem systematizace a automatizace. Obchodujeme diverzifikovaná portfolia tak, abychom získávali nejen peníze, ale i časovou efektivitu. Zapojit se můžete zde: https://tri.financnik.cz/tradingroom View full aktualita

Dobré dopoledne, děkuji za reakci. Používal jsem dvě nastavení. Nastavení "A", které pracuje s tickerem @RTY, omezuje session na čas 8:30-15:00 a denní úsečka má 390minut: A nastavení "B", které pracuje s tickerem @RTY ve standardní session: (Screenshoty nastavení jsem dělal až dnes; data, se kterými jsem pracoval jsou s poslední úsečkou z 10/12/2024). Chci jen připomenout, že problém, který mě k tomuto zkoumání dovedl, je chybějící úsečka z 18/7/24 u nastavení "A". Podíval jsem se na počet úseček v případě odlišných nastavení (pomocí funkce BarNumber). Zjistil jsem, že v případě nastavení A (custom session) pracoval systém se 465 bary. V případě nastavení B (standardní denní session) pouze se 453 bary. Tedy u systému A, kde jsem objevil jednu nevykreslenou úsečku, backtest proběhl paradoxně na více úsečkách. Když jsem se podíval blíže na rozdíly a porovnal logy backtestu na obou nastaveních zjistil jsem následující rozdíly: V logu nastavení A chybí oproti nastavení B dvě úsečky: V logu nastavení B chybí oproti nastavení A čtrnáct úseček: První dvě úsečky chybí kvůli tomu, že ať udělám test jakýkoliv den, začíná test u nastavení B vždy o jeden nebo dva dny později než u nastavení A. Ostatní úsečky nedokáži vysvětlit. V grafu chybí, místo nich je prázdné místo (níže chybějící úsečky 19/6/24 a 4/7/24): Nenapadá Vás nějaké další nastavení, které by mohlo toto chování ovlivňovat? Předem děkuji za pomoc. Aleš Pro jistotu přikládám i kód, se kterým pracuji. KURZ_STRAT4.zip

Velká analýza nastavení trailing stop-lossu u intradenního breakout portfolia Připravili jsme pro vás podrobné výsledky intradenního portfolia s různě nastaveným trailing stop-lossem. Nastavení portfolia vychází z risku, breakout úrovní a ATR periody originálního modelu publikovaného zde: https://www.financnik.cz/forum/topic/5064-hledani-edge/page/10/#findComment-319574 Shrnutí pravidel testu: Breakout úroveň 0.3*ATR(5), Základní stop-loss 0.4*ATR(5) Testování probíhalo na micro futures trzích: MES, MNQ, M2K,MGC,MYM,MBT Testovací účet 50 000 dolarů. Bezesporu lze obchodovat s menším účtem, ale chtěli jsme mít jistotu, že budou otevírány všechny obchody. Risk 0,5% na obchod. Ve všech testech jsou zahrnuty poplatky 1 usd/kontrakt komise a 2 ticky skluz (pro celý obchod - tj. vstup i výstup). Testy jsou bez reinvestování kapitálu, aby bylo snazší porovnat jednotlivé varianty. Testováno je období 1.1.2014 - 31.10.2024. Výsledky testů: test č.1 představuje náš originální systém s fixním stop-lossem. Obchodován je první obchod (long nebo short), tedy maximálně 6 obchodů denně (testovali jsme 6 trhů). test č.2 obchoduje potenciálně oba breakouty (long i short). Tj. první může skončit na stop-lossu, trh reverzuje, vstupujeme daný den ještě do breakoutu do opačného směru. Můžeme mít maximálně 12 vstupů za den. Počet obchodů vůči testu č.1 se zvýšil z 2980 na 3514 obchodů (ne každý den nastane breakout na obě strany). testy č.3 a 4 počítají s jednoduchým trailing stop-lossem ve vzdálenosti 0.4*ATR5. Trailing je posouván okamžitě, jak se cena trh začne pohybovat ve směru breakoutu. Opět je zde varianta jen jeden obchod denně (č.3) a dva obchody denně (č.4). Vidíme malý propad ve výkonnosti, ale výrazné snížení drawdownu. Oproti dříve publikovaným testům vycházejí čísla trochu jinak, objevili jsme v kódu drobnou chybu, která je v aktuálních testech opravená.  testy 5 - 11 ukazují varianty, kdy se trailing stop-loss začne posouvat až v okamžiku, kdy trh dosáhne určitého otevřeného profitu. Např. č. 8 čeká až trh dosáhne otevřeného profitu 0.8*ATR5 a pak začne stop trailovat ve vzdálenosti 0.4*ATR5. Sloupec ExpectDlr zobrazuje průměrnou hodnotu obchodu. Test pracuje s mikro kontrakty, hodnoty jsou poměrné malé. Jde ale o číslo po odečtení komisí (sloupec Commission) a skluzu v plnění (sloupec Slipp). Našim cílem by mělo být pracovat s takovými variantami, které průměrný obchod maximalizují. Shrnutí Z testu vyplývá, že trailing stop-loss snižuje drawdowny, ale optimální je začít stop trailovat poté, co se trh trochu rozjede. Ideálně ve vzdálenosti 0.5-0.8*ATR. V Darwinex Zero autotrader je toto možné nastavit skrz nastavení: ### Trailing stop-loss atr_nasobek_pro_posouvany_sl: 0.4 min_atr_nasobek_pro_aktivaci_posouvani_sl: 0.8 V tomto konkrétním případě bude trailing stop-loss ve vzdálenosti 0.4*ATR a pozice se začne trailovat v okamžiku, kdy bude dosaženo otevřeného profitu 0.8*ATR. Do té doby bude platit základní stop-loss. Detail testu č. 7 s aplikovaným position sizingem tj. trailing stop-loss je posouván poté, co trh urazí 0.6*ATR5 výsledky na mě působí opravdu robustně. Rozklad portfolia na jednotlivé trhy: Zde je stejný test (tj. systém backtestovaný 100% podle zveřejněných pravidel, obchodování long/short každý den, s reinvestování) včetně zapojení mini ropy (ticker MCL). Tedy maximálně 14 vstupů za den (pokud by v každém trhu byl long i short vstup). Backtest od roku 2018. Výsledky portfolia (černá linka) jsou porovnány s držením S&P 500 (šedá linka): rozklad na jednotlivé trhy: Z mého pohledu solidní výkonnost.  Aplikování nuancí Jak je vidět výše, portfolio je z mého pohledu slušně obchodovatelné ve sdílené podobě. Je ale určitě vhodné si jej upravit, už jen proto, abychom všichni nevstupovali do podobných obchodů. Osobně mám ve svém obchodování drobnou nuanci, která bere jen obchody s vyšší volatilitou. Plus v portfoliu u Darwinex Zero obchoduji ropu. Takto vypadá pro ilustraci srovnání mého portfolia s publikovaným (v uvedeném testu je také zahrnut trailing stop-loss): Výsledky jsou v zásadě z dlouhodobého pohledu velmi srovnatelné s defaultním setupem (varianta obchodování long i short v jeden den). Mé portfolio má tendenci být dokonce trochu volatilnější. Grafické srovnání s výkonností držení SP500 (logaritmické měřítko, index je zobrazen šedivě): Pro lepší představu normální měřítko: Závěr Všechny diskutované nuance jsou plně nastavené s aktuální verzí Darwinex Zero autotraderu (sdílený zde: https://www.financnik.cz/forum/topic/5246-milionove-portfolio-bez-rizika/). Testy ukazují, že trailing stop-loss zajímavě snižuje drawdown, ale optimální je nechat trhu nejprve trochu prostor na rozjetí a teprve pak začít trailing stop-loss aplikovat.