Diskuze

Dobrý den, ano testoval, je ta bug a připravuji opravu. B.

To bohužel v tuto chvíli nelze, ale přidáme.

Dobrý den, lze automatizovaně stahovat tabulku "Aktuálně otevřené obchody celého portfolia"? Nevidím u ní odkaz na csv. Děkuji!

Ahoj, děkuji za podnět, ale na tohle jsem si dával pozor, při zakládání nového účtu jsem volil margin. Zkontroloval jsem to i v nastavení, skutečně tam mám účet nastavený jako margin. V tomhle to tedy nebude. Taky ať se daří, Radek.

Zdravím, zkoušel jste to nějak teda otestovat? Pořád se setkávám s tím, že se nezadá u tickeru PT. Např. u strategie DEEPDIP.  Pouze limitní příkaz bez PT. U předchozího autotraderu už jsem to měl upravené tak, že to fungovalo. Takže je to pro mě trochu krok zpět ... Díky za info. T.

Aktualizovaná výkonnost strategií dashboardu k 14.6.2025: V červenu se toho zatím děje opravdu málo. A když obchody jsou, jsou to spíše drobné ztráty. Takto vypadá má equity křivka intradenního breakoutu v IBKR: Na opcích se toho také dělo minimálně:

Ahoj, zkusim jen "strelbu naslepo". Nemuze byt potiz v tom, ze na puvodnim uctu mas povoleny margin (Margin Account) a novy ucet NEMA margin povoleny (Cash Account)?? Ale jak rikam - jen zkousim naslepo. At se dari - Martin

Kód použitý v lekci 2: ////////////////////////////////////////////////////////////////// // Nastavení prostředí Amibrokeru SetTradeDelays(0,0,0,0); SetOption("InitialEquity",10000); SetOption("MinShares",1); SetOption("CommissionMode",0); SetOption("AccountMargin",100); SetOption("AllowPositionShrinking", True); SetOption("AllowSameBarExit",False); SetOption("MaxOpenPositions",1); SetOption("usecustombacktestproc",False); SetOption("ActivateStopsImmediately",True); SetPositionSize(100,spsPercentOfEquity); ////////////////////////////////////////////////////////////////// // Definování proměnných EmaPar = 34; Emax = MA(C,EmaPar); ////////////////////////////////////////////////////////////////// // Definování nákupních a prodejních podmínek VstupDen = DayOfWeek() == 1; Kontext = C<Emax; Likvidita = True; Volatilita = True; VystupDen = DayOfWeek() == 3; ////////////////////////////////////////////////////////////////// // AB logika nakupu a prodeje Buy = VstupDen AND Kontext AND Likvidita AND Volatilita; Sell = VystupDen; BuyPrice = Close; SellPrice = Open;

Dobrý den, pravděpodobně se jedná o podúčet, v platformě TWS mám, jak píšete, možnost přepínat mezi oběma účty nebo zobrazit vše. Při zakládání nového účtu jsem zvolil možnost "joint", ale přitom jsem musel vytvořit nové přihlašovací jméno i nové heslo. Přesto se na oba účty dostanu v jediné platformě. Předpokládal jsem, že pokud budou účty tzv. joint, budou se na ně vztahovat původní pravidla. Pokud se však na nově otevřené účty vztahují nová omezení, znamená to, že již u IB nelze otevřít účet, který by byl pro obchodování s menšími částkami? Lze nový účet použít aspoň pro obchodování s futures, např. MBT, nebo i tam platí nějaké minimální částky? S pozdravem Radek.

Děkuji.

Dobrý den, postup je uvedený v tutoriálu https://www.financnik.cz/forum/topic/4775-archiv-tutorialu/page/12/#findComment-322411 B.

Ad mean - vesměs jde o nějaký krátkodobý klouzavý průměr - například s periodou 5 dnů. Jak konkrétně systém funguje je popsáno například zde: https://www.financnik.cz/webinar/workshop/?p=10#m10 cca 7 minuta. MR3000L/S funguje s velmi podobnými pravidly. ad výstupy na Close. Určitě je lepší je automatizovat. Proto ve workshopu pracujeme s výstupy další den na open. Automatizace není tak složitá. Nejčastěji používáme python skripty. Tedy Amibroker v tomto ohledu nepoužíváme. Výstupy na close lze automatizovat ale i jen s pomocí nástrojů TWS - pokud vím, že chci pozici ukončit na konci dne, mohu již dopoledne poslat MOC nebo LOC příkaz. Případně jsou v TWS i podmíněné příkazy - tj. typu, pokud cena v určitý čas dělá to či ono, tak zadej určitý signál. Ale nejsnazší je to právě pomocí skriptů a API.  

Ahoj Petře, V rámci kurzu jsem se snažil pravidelně zadávat navržené obchody na příslušný den do IB. Byla to práce mnohdy umorná, protože jsem nechtěl data jen kopírovat (dnešní signály), ale i se podívat jak daná instrukce vypadá na konkrétním trhu, trochu více pochopit, kdy a proč se vstupuje (vystupuje). A z toho plynou mé otázky Mnohokrát jsem se přistihl, že si říkám do toho přeci nejde vstoupit (např trh jde nahoru a mám vstoupit short), ale pak jsme si řekl, že to je backtestované, že je za tím statistický edge, že je tam někde ten mean (návrat k normálu). Jelikož bych se rád chtěl zlepšovat, mohl bys pls  trochu více upřesnit co je  ten mean (k čemu je ta mean reversion) v ve strategiích (MR3000L/S, SMR R3000L/S) Výstupy, zejména u startegie "5 pozic", kdy se vystupuje max druhý den na MOC, pokud není Close cena menší než Close předchozí den (nebo zasaženy definované SL/PT). Tady se mi přihodilo , že než jsem zjistil že výstup je opravdu hned druhý den, že jsem vystupoval až další den po vyhodnocení Close hodnoty druhý den. Pak  už jsem si na to dával pozor a před uzavřením trhu kontroloval Close a rychle případně zadal příkaz MOC. Tato činnost mě přišla značně stresující. Jaký systém hlídá tuto kontrolu a nastavuje výstupní příkaz MOC - je to na základě analytického nástroje ( AmiBroker) nebo na straně IB nebo někde nějak jinak? Když mám v AmiBrokwer denní data, tak tam nedokáži hlídat close a rovnou vystupovat (když ty data mám až po close). Můžeš mi to pls trochu upřesnit?   Díky moc   Zdeny  

Zdravím, nemůže mě někdo nasměrovat na video s návodem na signaltrader ?

Dobrý den, máte někdo nějaké zkušenosti s Quantconnect ? https://www.quantconnect.com/

Ano, backtest počítá position sizing ze vstupní ceny. Signály mají position sizing z limitních příkazů, nebo z poslední close ceny v případě market příkazů. Pokud trh otevře výrazným gapem může se toto lišit. Osobně v live tradingu obchoduji stejně a nemyslím, že by to byl nějaký zásadní problém a dlouhodobě to způsobovalo zásadní rozdíly.  

Dobrý den,  dnes jsem si předělával a kontrolovat obchodní deník a v rámci kontroly jeho fungování jsem objevil následující "nesrovnalost": Dne 28.5.2025 byl ve strategii vygenerován signál na nákup tickeru GDS s limitní cenou 25.81 a  množstvím 77 ks, čemuž odpovídá alokace $ 1,987.37. Daný den byla ale pozice otevřena hned za otevírací cenu 24.84 (tedy levněji, než byla limitní cena). V historii obchodů se tak objevilo nakoupených 80 ks (namísto v nákupním příkazu uvedených 77 ks). 80 ks nakoupených za otevírací cenu pak odpovídá zamýšlené alokaci kapitálu ($ 1987.20) Při evidenci obchodů tak dochází zřejmě k nezamýšlenému přepočtu nakoupených kusů podílem alokované částky a realizované nákupní ceny. Nebo jde o situaci, kdy se do trhu zadává limitní příkaz na nákup za určenou cenu ale namísto nakupovaných kusů, se zadává celková částka, za kterou se akcie mají koupit? Předpokládám, že v takovém případě by se nakoupilo oněch 80 ks za otevírací cenu, namísto 77 ks za stanovenou limitní cenu.

Dobrý den, otázkou je zda jste otevřel nový účet, anebo se jedná o podúčet. Protože to co popisujete se děje v případě podúčtu, uživatel se hlásí stejným jménem a heslem, v pravém horním rohu je možné přepínat mezi účty, případně lze vybrat volbu "All", která zobrazí společné pozice a kapitál. Máte to stejně? B.  

Dobrý den, testoval jsem a stažení proběhlo v pořádku. Zkuste případně jiný prohlížeč. B.

Příští víkend (21.6.) ukončíme v rámci TechLabu publikování stránky swingových skenerů - https://www.financnik.cz/forum/skenery/techlab-skenery/ Jde o skenery, které sloužily coby podpora Swingového workshopu, ve kterém byly strategie vyučovány. Skenery jsme pak publikovali proto, abyste si mohli ověřovat správnost, že vše funguje. Poslední swingový workshop se konal před více než dvěma lety, což byla pro všechny jistě dostatečná doba pro případné rozběhání vlastních skenerů. O víkendu budu migrovat své publikační skripty na nový hardware a při této příležitosti potřebuji publikační workflow pročistit a aktualizovat. Proto bude publikování této stránky ukončeno. Pokud potřebujete signály ke strategiím Monday Buyer nebo SMO NDX, které sám stále živě obchoduji, máme na Finančníkovi nyní interaktivní dashboard v rámci Trading Room, kde jsou signály strategie k dispozici.