Diskuze

Zdravím, u podobných výstupů je dobré zadávat profity jako denní příkazy, tedy s parametrem DAY, IB příkaz automaticky na close odstraní a následující den můžeme zadat nový. To bohužel aktuální verze autotraderu neumí. Za dva týdny, po skončení aktuálního běhu minikurzu zpřístupním novou verzi skriptu 2.0, která už to umožňuje. Od příštího týdne navíc začnu publikovat příspěvky s popisem změn a nastavení v nové verzi skriptu, abychom si ukázali co nový skript umí a jak jej používat. Následovat bude také tutoriál s praktickou ukázkou a postupem upgrade. B.  

Tak jsem se do toho ponořil a hledal jsem kde mám chybu. Myslel jsem původně, že stahuji špatný soubor ale v tom jsem problém nenašel.  Problém je v tom, že stahuji csv soubor skriptem, který maže a přejmenovává sloupce, aby byl použitelný pro autotrader. No a když stahuji csv se vstupy tak je profit target ve sloupci Cena PT, ale když je pozice otevřená, tak se profit target přesune v csv souboru do sloupce Vstupní cena, čemuž teda nerozumím proč to tak je? Tím pádem mám cenu profit targetu v jiném sloupci než bych potřeboval ...viz. screen.

Ahojte, snažím sa implementovať výstupné podmienky pre stratégie MR3000 Short (5 pozícií) a DEEPDIP do autotraderu. Pri DEEPDIP aj MR3000 Short sa mi podarilo implementovať časový výstup – jeden bol 5 dní, druhý 2 dni (1 noc). Pri MR3000 Short som taktiež úspešne nastavil výstup na základe price action. Narazil som však na problém – neviem, ako správne aktualizovať profit target pri oboch stratégiách. Vždy som sa dostal do situácie, že mi to v TWS zadalo market príkaz namiesto limit príkazu s cenou, ktorá bola uvedená v CSV súbore pre výstupy. Možno som len niečo zle nastavil v autotraderi, no zatiaľ sa mi nepodarilo nájsť riešenie. Príde mi, že by to autotrader mal vedieť spracovať, ale ešte som na to neprišiel. Ďakujem za odpoveď. Prajem pekný deň všetkým! Timi

Aktualizovaná výkonnost dashboardu k 15.2.2025 (kontinuální backtest): Trhy excelentně předvádějí, jak vydělávat skutečně s co nejmenším úsilím. SMO NDX si připisuje další krásné zisky. Tentokrát hlavně díky pozici v APP:     Díky obchodu v SMTC ztrácel výrazně long mean reversion MR3000L. Nicméně i tak jsem měl na účtu nové maximum. Drobný zisk jsem měl i v intradenním breakoutu. Aktuální equity křivka v IB: POZOR: V pondělí se v US neobchoduje.

Ano, určitě je zde spousta cest, jak jen s pomocí long strategií dosáhnout podobného cíle. Jako primární bych obchodoval momentum strategii s kontextovým filtrem - takové uzavírají pozice v momentě, kdy například index začne klesat - to samo o sobě výrazně redukuje drawdowny. V tomto období pak může strategie držet jiné aktivum. Často se používá zlato a podobně. Sám bych pravděpodobně kombinoval i se swingovými long mean reversion strategiemi (preferuji ETF, ale tam to záleží na výši účtu. V EU likvidní americké ETF z nepochopitelných důvodů ochrany spotřebitelů blokují a jsou dostupné jen pro obchodníky s většími účty).

U strategií jsou v dashboardu dva typy csv výstupů. csv - pro strojové zpracování informací z dashboardu. Tam jsem kontroloval a výstup je: a pak basket. Ten obsahuje vždy jen vstupy, případně s výstupy pro první den. Tam to není a je to tak správně - basket obsahuje skutečně jen vstupní sadu příkazů.

Hezký víkend, Petře. Mám otázku ohledně prodávání (shortování) akciového trhu. Ve videích zmiňujete, že přináší větší riziko, ale zároveň jsou důležitou složkou diverzifikace. Používám pouze hotovostní cash účet u IB. Chtěl bych se zeptat, zda obchodování například tří long systémů vede v budoucnu k profitabilitě, nebo je nutné mít v portfoliu i short strategie. Mým cílem je přibližně stejná výkonnost jako indexy, ale s menším rizikem a menším využitím kapitálu.

Aha, ale v trading room není teda v tom případě profit target vidět ... když stahuji csv soubory, tak tam ta informace o profit targetu není. Myslím ten další den po vstupu.

Strategie zkouší několik dnů vystoupit na profit targetu (který se postupně mění podle implicitní volatility). Není-li ani po pěti nocích v pozici profit target zasažen, je pozice ukončena na close dne.

Zdravím Petře, chtěl bych se zeptat ohledně strategie DEEPDIP. Pokud strategie vstoupí do pozice a nedosáhne daný den profit targetu, tak by mě zajímalo jestli druhý den vystupuje na open nebo na close? Za předpokladu, že vidím v infu CLOSE. A pokud je výstup na close pracuje další den strategie opět s profit targetem nebo už ne? Přijde mi, že zatím u všech obchodů byl hned výstup další den. A já vlastně nevím co ten výstup hned druhý den ovlivňuje. Například teď u akcie VRT. Díky za objasnění. Tomáš.

Určitě bych zapisoval pouze obchody, které byly realizovány - tj. byl zde vstup do trhu. Nevyplněné vstupní signály bych do deníku nepsal.

Dobrý den, posílám k nahlédnutí svůj obchodní deník. Chtěl jsem Vás poprosit o letmé shlédnutí a komentář k zásadním chybám nebo nedostatkům, na které přijdete. Děkuji. Obchodní deník.xlsx

Dobrý den, publikovali jsme další lekci minikurzu. B.

MOO / market příkazy je podle mě třeba zadávat dopoledne v daný obchodní den. MOC se zadává jako market, jen vyberete typ MOC: Ale určitě myslím, že z počátku je lepší následovat plán tak, jak je natestovaný - tj. zadávat market příkazy při otevření. Petr

Zapisoval bych jen jeden záznam s tím, že výstupní cenu bych počítal jako průměrnou cenu z obou výstupů.

Dobrý den,  ticker MAGN se prodal za dvě různé ceny na dvou různých burzách - takže do deníku je to třeba takto rozdělit na dvě různé pozice?

Chci se zeptat je to s ukončením obchodu v pátek? MR3000S/L trvají 2 dny, tzn. že když zadám obchod v pátek, tak pozice je ukončena v pondělí příkazem MOO automaticky? A můžete mi vysvětlit jak zadat příkaz MOC, když bych nechtěl čekat do pondělí, ale ukončit pozici dnes ve chvíli uzavření burzy? 

Když prodáte - jste short. Pozici ukončíte nákupem.

Dobrý den, když mám pozici v MR3000S, tzn. že jsem dával SELL, a když chci obchod ukončit, tak musím dát BUY nebo SELL? Stává se mi totiž , že nedojde k prodeji, ale ještě si pozici přikoupím. Děkuji za odpověď.

Jde o to, že v indexu je zabalena spousta akcií, které dané období nerostou. Index je takový průměr všeho možného.  Například QQQ obsahuje nyní tituly jako je KHC, BIIB, INTC, GFS a mnoho podobných, které byste patrně držel nechtěl. Pokud se zaměříte jen na top x titulů s největším momentem a pozice "rotujete" - měsíčně/týdně, tak na tom dlouhodobě budete výrazně lépe než při držení indexu. Toto jsou výsledky jednoduchého modelu, kde není žádný kontextový filtr (tj. např. neobchodujeme, když indexy padají). Model jen vybírá top 5 akcií z Nasdaq 100 podle nejsilnějšího memnta a drží týden (pak drží znovu 5 top atd). Komise jsou započítány. A podívejte se na srovnání strategie (černá linka) a benchmarku (šedá linka): Za 30 let byste držím indexu měl cca milion dolarů, držením "top 5" dvanáct milionů dolarů. To je důvod, proč mnoho traderů obchoduje momentum na jednotlivých akciích vs. držení indexu.