Diskuze

Dobrý den, bude se v rámci tohoto kurzu backtestovat i možnost výběru a obchodování více akcií zároveň? Tento přístup vidím u většiny obchodních systémů, které jsou prezentovány na Finančníkovi – například výběr 5 nejvíce volatilních akcií z indexu S&P 500, jako je to u systému SMO_NDX. Nejde mi o konkrétní systém, ale rád bych měl na konci kurzu hotovou šablonu pro backtesting podobného typu strategií. Navrhuji, aby toto byl druhý projekt kurzu.

Dobrý den, po zadání příkazů do TWS je vytvořena záložka API, do které se všechny pokyny nahrají. Záložka se po vykonání příkazů odstraní (třeba druhý den) a v TWS nevidím otevřené pozice - ani ve Watchlistu. Teprve, když si ticker ručně přidám, tak jej vidím. Je možné tyto pozice zobrazit?   T.

Ahoj, souhlasím s Unlimited. Také bych šel do co nejnovějšího serveru. Nejnovější věci, utility, zabezpečení... Nejlepší je rozjet paralelně druhý server, vše si na něm nastavit, vyzkoušet a pak přejít. Nevím, jak je na tom Contabo, ale u Amazonu nesleduji výrazný rozdíl v latenci mezi EU a US. U intradenních strategií kamarád řešil rychlost přístupu na burzu, tak volil US. Tomáš

Kontinuální backtest intradenního breakoutu funguje v dashboardu velmi dobře. V tomto týdnu jsem obchodoval shorty v QQQ a Bitcoinu a oba jsou vidět v historii ID breakout Short strategii (https://tradingroom.financnik.cz/system/54) Obchoduji nepatrné jiné nastavení indikátorů, takže vstupuji i na jiných úrovních, ale v zásadě mám velmi podobné obchody (plus místo BITO používám micro MBT futures)

Zde je upravená verze skriptu, která obsahuje podmínku, aby se skript pokusil obchod uskutečnit jen x pokusů (defaultně nastaveno na 5) a pokud se to nepovede, tak aby se o to již dál nepokoušel a neposílal ony zprávy. Skript ještě budu následující dny testovat a pak jej updatuji na tradičním místě. Byly nicméně přidány jen jednoduché podmínky, sám mám tak již dnes skript nasazen live (a budu jej sledovat): opce-breakout_v_0.12_3.py

Zdravím,  tohle je dobrá otázka. Co se týče systému, určitě bych šel do co nejnovějšího - tedy Win-server-2025. Také mě to čeká, ale nejsme v žádném presu. Lokalita záleží -> buď budete mít menší latenci do US nebo do EU. Osobně raději menší do EU, kvůli RemoteDesktopu. P.

Dobrý den, to záleží jak si výstupní podmínku nastavíte. Výstupní příkazy lze odeslal i během jednoho běhu AT, ale pouze ve formě samostatného příkazu, AT nepodporuje tzv. conditionals orders. B. 

Také mi to dělá. Je to spojené s aktuální vysokou volatilitu. Určitě to upravíme. Díky za upozornění. 

Hezký den, dnes mi to trochu zazlobilo i když asi logicky vzhledem k vysoké volatilitě.  Nejdříve cenu IB nevracelo, pak byla cena příliš velká.  v zásadě se script choval očekávaným způsobem. Jen bych na zvážení zda do programu nedoplnit výhledově, pokud bude stejná zpráva odeslána více než Xkrát pak se již nepošle aby nezahlcovala telegram, případně, se tickr nebude obchodovat?   R.   

Zajímavé téma. Mě se nedávno stalo, že 0TDO opční spread na SPX uzavřel den v zisku, ale opce zůstaly otevřené až do druhého dne odpoledne. Bohužel trh otevřel velkým gapem, takže ze zisku byla najednou mega ztráta. A to sejné i naopak, 0TDO SPX na konci dne ve ztrátě, zůstaly otevřené do příštího dne kdy se překlopily do zisku, nicméně IB zisk neuznal a započítal mi ztrátu z předešlého dne...ten systém jsem teda do teď nepochopil, vypadá to že si určují pravidla jak se jim to zrovna hodí a řeším to tak, že raděj všechno prodávám před konce seance. 

TWS restartuji každý den. V tom u mě problém nebude.

Restart je v podobných situacích určitě bod číslo jedna - to jsem bral za samozřejmost, tak je dobře, že jste to zmínil. Sám také startuji TWS každý den, tak mě to ani nenapadlo.

https://support.tastytrade.com/support/s/solutions/articles/43000473590 Na  Na vyse zminenem odkazu je uvedeno, ze prestoze spread vyexpiruje kompletne OTM, short opce muze byt i tak pri prirazena. Jak je to mozne? Mel jsem za to, ze pokud necham spread otevreny az do expirace, pri market close v nulty den expirace obe nohy vyexpiruji a co se deje dal(after-hours price action), je jedno, kdyz uz opce neexistuji.  Chapu problem plynouci z "Spread is completely in-the-money (ITM)" i "Spread is partially in-the-money", ale vyse nastinene mi hlava nebere.   Na podpore meho brokera jsou, podle me, rozporuplne informace: All other long options are not exercised unless the long option holder submits an “Exercise by Exception” request*. This primarily affects customers that hold a long options position that expired OTM, but due to after-hours price action, it becomes ITM. * An option is considered ITM/OTM based on the closing price. Tak co teda plati? Pisou, ze closing price je rozhodujici, ale zaroven, ze se jeste potom muze zmenit z OTM na ITM! Nechce se mi to zkouset nazivo. Doted jsem vzdy zaviral pred expiraci.

Pravděpodobně to víte, ale jen to zmíním: TWS občas přestane spolehlivě dodávat data přes API, přestože přímo v rozhraní TWS s nimi není problém. Zažil jsem to se vším: s historickými daty, real-time daty, dokonce i s reqContractDetails... z ničeho nic to přestane fungovat. Řešením pro mě vždy je restart TWS. Teď zkouším provozovat TWS přes tento nástroj, který umí mj. udělat načasovaný restart každý den: https://github.com/IbcAlpha/IBC

Hezký den,  výstupní funkce to  zn. v rámci běhu AT?, ale nikoliv definování v rámci jednoho běhu AT na začátku (jako je to v breakout scriptu)? Děkuji R. 

Dobrý den, základní tvar vstupního csv je stejný jako u předchozí verze autotraderu, podstatné jsou sloupce Ticker a Price. Volitelné sloupce, kterými můžete předávat další hodnoty pro upřesnění příkazu pak jsou: StopLoss, ProfitTarget, OrderType, OrderTif, ProfitType, ProfitTif, Shares, Symbol a Exchange. Časový stoploss lze zajistit pomocí výstupní funkce. B.

Dobrý den, v tuto chvíli se jedná pouze o upozornění, že v novějších verzích Pandas nebude uvedený zápis fungovat. V nové verzi skriptu zápis upravím. B.

Dobrý den, má účast v praktické části worskshopu se chýlí ke konci. Rád bych zhodnotil přínosy a poznatky, které mi přinesl. V první řadě musím konstatovat, že se mi zdá, že ty 2 měsíce trvaly velice dlouho. Zpočátku jsem měl strach, že to za tak krátkou dobu nestihnu pochopit, protože jsem v tradingu úplný začátečník. Dlouho jsem se potýkal s orientací v TWS a zpočátku jsem moc nechápal signály Dashboardu. V zadávání příkazů do papertradingu jsem nadělal plno chyb. Mnoho času jsem věnoval Google-studiu pro mne nových pojmů burzovní ekonomie, 2x jsem přečetl knihu "Od myšlenky k reálným obchodům" a některá videa teoretické přípravy jsem shlédnul i 4x. Ale dnes po 2 měsících už je mi všechno jasnější a zadávání příkazů podle signálů v Dashboardu mi nedělá problémy a včetně orientace a kontroly v TWS nezabere víc než 10 minut denně. Z tohoto hlediska workshop splnil, co sliboval. V průběhu workshopu mne ale čím dál více zajímalo, jak vlastně signály v Dashboardu vznikají a doufal jsem, že bych se to také mohl naučit. Zkoušel jsem na pomoc pozvat umělou inteligenci a zadával jsem jí různé úkoly, abych na konci zjistil, že tak chytrá zase není, nebo neumím otázky pokládat. Díky tomu dnes vidím, že stavba strategie, backtestování a automatizace tradingu je mnohem obsáhlejší kapitola, než abych se ji mohl za 2 měsíce naučit a umělá inteligence je sice dobrá na rychlé zpracování dat, ale tato data se na internetu hledají velmi těžko zdarma, pokud to vůbec jde. Navíc bych se asi trochu bál investovat peníze do projektu, který by řídila umělá inteligence. Dnes toho vím o tradingu o 1000% víc, než na začátku kurzu, ale na samostatnou kariéru tradera to rozhodně nestačí. Musím uznat, že 2 měsíce intenzivního studia mne dost unavily a musím si trochu odpočinout a nabrat nové síly. Rád bych po nějakém čase, ještě letos doufám, ve studiu pokračoval.  Jsem velice rád, že se můj termín kurzu odehrával na pozadí velmi turbulentního období na amerických burzách. Mohl jsem na vlastní kůži vyzkoušet systematický trading a musím uznat, že jsem příjemně překvapen. Navzdory všem chybám můj papertradingový účet hlásí zhodnocení o 8,35% k dnešnímu dni za 6 týdnů. To je úctyhodné a překonalo to má očekávání v tak náročné době.  Kde se vidím v soukromé kariéře tradera za rok? Pokud ve studiu nebudu pokračovat, tak asi nikde. Ale pokud seberu síly a pustím se do další práce v systematickém tradingu, rád bych začal obchodovat s ostrým účtem, zpočátku tak asi s 10.000 USD. Zatím ale neumím nic než kopírovat signály v Dashboardu, takže budu asi muset začít se studiem budování strategií, backtestování, vedení deníku a možná i automatizace... ale to všechno pomalu, postupně, krok za krokem. Nechci přece jen příliš hazardovat s penězi, které jsem si tvrdě vydělal.  Do té doby přeji všem traderům ve skupině Finančník.cz a především Petru Podhajskému, díky jehož kurzu jsem se Moho naučil, mnoho úspěchů a dobrou intuici! Roman   

No běží mi to jen na VPS, kde mám otevřený paper a live současně. Myslím, že už jsem to jednou řešil a nakonec pomohl čas. Zkusím to sledovat v týdnu a uvidíme ... každopádně díky za pomoc.

4,5 je příplatek za streamování dat do API. 10 dolarů je za data - pokud s daty budete obchodovat a dosáhnete v komisích 30 dolarů, tak dobrá zpráva je, že je nakonec platit nebudete.