Diskuze

Zdravím Petře, mohl by jste prosím porovnat výkonnost MR3000 Short variant ze starého a nového dasboardu za rok 2024 ? Zajímal by mě rozdíl v profitu / drawdownu.  díky moc Michal

Podobný test určitě dává smysl, ale jednoduché to nebude. Jde defacto o test portolia portfolií. Aktuálně toto otestovat se stávajícími skripty nemohu, ale podívám se na to, jak takový test vytvořit. Petr

V testech používám data z TradeStation, ale toto testuji komplet v Pythonu.

Dobrý den, moc děkuji za zajímavé testy. Bylo by možné zveřejnit i úpravu kódu pro Tradestation, pomocí které jste testoval aktivaci posouvaného SL (pokud jsou tedy testy z TS)?

Petře, díky, analýza různých způsobení nastavení trailing stop je opět velmi přinosná. Když už máte tyhle testy hotové, dokázal byste bez velkého množství další práce vyjádřit, jaké by bylo Sharpe ratio, případně i Max DD a NetProfit takového "portfolia" systémů, kde bychom zamýšlený risk na obchod rovnoměrně rozdělili mezi všech 6 způsobů posouvání stop lossu? Berme v úvahu jen ty varianty, které připouští long i short vstupy v jeden den. Tedy namísto toho, abychom udělali vždy jeden obchod s riskem řekněme 0,6 % účtu, a např. posouváním SL o velikosti 0,4 ATR od chvíle, kdy se dosáhne zisku 0,6 ATR bychom dělali toto: 0,1% účtu bychom riskovali v obchodu, který by SL neposouval vůbec. Další 0,1% v obchodu, kde SL o velikosti 0,4 ATR začínáme posouvat hned. Další 0,1% v obchodu, kde se SL o velikosti 0,4 ATR začíná posouvat po dosažení zisku 0,4 ATR. A tak dále, podle tabulky ve Vaší analýze. Přineslo by to významé zlepšení Sharpe ratio? Nebo co případně kombinace pouze dvou: SL 0,4 ATR, který se začíná posouvat ihned, a SL 0,4 ATR, jehož posouvání začíná na zisku 0,6 ATR? Praktická aplikace by při obchodování futures nebo opcí přinesla problém s dělením počtu kontraktů mezi subsystémy... risk 0,6% účtu může odpovídat všelijakému počtu kontraktů, a jak je pak rozdělit mezi subsystémy, že. Často bychom nezanedbatelnou část z těch 0,6% nechali "ležet ladem," kvůli zaokrouhlování počtu kontraktů dolů. Nebo by bylo nutné celkový počet kontraktů mezi subsystémy předem rozdělit nějak ručně. ATR známe už od close předchozího dne. Ale při obchodování ETF nebo CFD s jemným škálováním pozic problém není.

Ahojte traderi, k otázke hľadania edgu by som sa rád opýtal má niekto skúsenosti s SSRN (Social Science Research Network) a teda hľadania tam štúdii alebo projektov rôznych stratégii. Viem že Petr sa na túto stránku pár krát odvolával, tiež som sa tam trochu prehrabal a našiel som celkom zaujímavu štúdiu na Intraday momentum strategiu na S&P500 ETF ktorá dosť používa vwap a upravuje pozície na základe volatility tu je link: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4824172. Ďalšia bola svojim spôsobom breakout stratégia ktorá používala vwap a obchodovala QQQ. Taktiež si myslím že má cenu to pozrieť. Tu je link: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4631351. A teda moja otázka na vás všetkých, môžem túto stránku brať ako čiastočnú inšpiráciu pri vytváraní strategií ? Čo si myslíte o týchto dvoch stratégiach vyššie ? Je vwap taký dobrý pomocník ? Mal by sa viac používať ?   Ďakujem za odpovede a prajem vám všetkým pekné sviatky. 🙂

Do akciových trhů se nám po zasedání FEDu vrátila volatilita a zejména ve středu si trhy užily pěkný pokles.  Aktualizované výsledky strategií dashboardu: Pěkné zisky byly poslední týden zejména v shortech. Osobně mi MR3000S také vydělávala, ale úplně nejziskovější obchody jsem na účtu neměl díky například filtrům na short fee (shortuji jen akcie, které mají short fee do cca 15). Prodělával mi zejména MicroBreakout. Celkově jsem za prosinec zatím na svém účtu v lehkém zisku. Breakout porftolio mělo jen drobné obchody, hlavní propad byl v den FEDu, kdy systémy stejně neobchoduji (a ani nebyl signál). Aktuální equity křivka mých živých obchodů z IB: Ještě lépe se mi dařilo s portfoliem v Darwinex zero, kde systém chytl pěkný short v ropě: Na samostatné účtu pro opční breakout je nyní equity na hodnotě cca 20% zhodnocení a výrazně převyšuje benchmark (SP500): (část profitů je zde i díky posilování dolaru). Ale celkově vypadá equity slušně.        

Souhlasím, toto je směr, který také vnímám jako perspektivní a chci otestovat.

Zdravím Petře, díky za analýzu. Ještě mě napadlo jestli jste nezkoušel testovat variantu, kde je fixní stop loss 0.4 * ATR, co se trh dostane do profitu 0.6 * ATR tak trailing SL a bez PT, ale s tím, že bychom neuzavírali pozici na konci dne. A nechali trh jet přes noc dokud nenarazí na trailing SL? Asi se pak může stát, že trh gapne a budeme mít vyšší ztrátu .... ale celkem by mě zajímali výsledky. Díky. Tomáš.

Zdravím, jen pro info, problém s auto restartem TWS byl u mně způsobený nějakou chybou v operačním systému. Tento týden jsem reinstaloval server a po nové instalaci opět vše funguje. B.

Opční risk grafy v Pythonu Jednou z oblastí, kterým se na Finančníkovi věnujeme jsou opce, kde často pracujeme s risk grafy. Tyto grafy nám umožňují zobrazit očekávaný průběh obchodu, znázorněním PNL v průběhu času. V tutoriálu si ukážeme, jakým způsobem je možné vytvářet risk grafy v prostředí Jupyter notebooku.   Použitý kód: opce_riskprofile_techlab.zip

Zapojení profit targetu do intradenního breakout portfolia S naprosto stejným portfoliem, jako u poslední studie, jsem otestoval zapojení profit targetu. Nastavení systému je popsáno v předchozím příspěvku: https://www.financnik.cz/forum/topic/5064-hledani-edge/page/16/#findComment-321851 Zde jsou výsledky. Všechny testy jsou bez reinvestování kapitálu, aby bylo možné jednotlivé varianty lépe porovnat: Test 1 je referenční a je stejný, jako test č. 7 v předchozím testu. Tedy použití stop-lossu 0.4*ATR a trailovaného stop-lossu 0.4*ATR poté, co se trh dostane do otevřeného profitu 0.6*ATR od vstupu. Denně maximálně jeden long i short obchod. Testy 2 -7 pracují čistě s fixním stop-lossem 0.4 * ATR a adekvátním profit targetem. Denně maximálně jeden long i short obchod. Testy 8-12 pak pracují i s posouvaným trailing stop-lossem (v kombinaci s profit targetem). Z výsledků je patrné, že žádný typ nasazení profit targetu výsledkům výrazně nepomůže. Používání bližších profit targetů pak výsledky zcela zřetelně zhoršuje. Z mého pohledu je to pochopitelné. Breakout strategie staví profitabilitu na tom, že zachycujeme občasné extrémnější zisky. Trendy, které se rozjedou. To se nemusí stávat často, ale stačí několik podobných výrazněji trendových dnů za rok a zisk poskočí výrazně. Při použití profit targetů tyto občasné ziskové obchody omezíme. Ovšem jak je vidět, úspěšnost systému použitím profit targetu výrazně nezvýšíme a tak výnosy klesají. Sám určitě zůstanu v rámci breakout strategie u trailing stop-lossu a profit targety implementovat nebudu.

Zdravím, jedu poslední verzi skriptu, tuším 0.20 a při skončení obchodní dne se objeví hláška viz. příloha. Asi to není chyba a není třeba řešit. Zasílám spíš pro info. Tomáš.

A ještě je dobré přejmenovat si adresář (defaultní jméno logs), vytvářený v metodě def kontrola_podadresaru(): Jinak oba skripty logují napřeskáčku do jednoho souboru.  

Konec roku je čas bilancování. Je super, že vás posouvají naše skupiny kupředu. Zde zprostředkováváme zkušenost tradera Jiří. P, který nám ji poslal emailem: Jsem dlouholetým čtenářem webu Finacnik.cz, který mi pomohl rozjet ziskové obchodování na reálném účtu. Už nějaký čas jsem také členem skupiny Trading Room, která mě v tradingu posunula na úplně novou úroveň. To, co by si člověk musel studovat měsíce nebo spíše roky, je zde prezentováno v podobě hotových skriptů nebo přímo obchodních signálů. Skupina sdílí široké spektrum tradingových znalostí, užitečných pro obchodníky, akcií, futures i kryptoměn. Skvělé je, že Trading Room je užitečný nejen pro nováčky, kteří zde najdou spoustu informací pro začátek, včetně  denního přehledu signálů několika obchodních systémů. Nebo zde například mohou využít hotové skripty pro automatizované obchodování, což dělá jejich trading ještě jednodušším. Ale je také vhodný pro zkušenější tradery, kteří mají možnost ve foŕu diskutovat vývoj skriptů nebo se přímo podílet  na jejich tvorbě  a případně si je pak přizpůsobit vlastním potřebám. V automatizaci tradingu  vidím obrovský potenciál – zbavilo mě emocí u tradingu, šetří čas  a hlavně přináší výsledky. Příjemné je také to, že začít lze s poměrně malým kapitálem. Stejně jako v každém oboru, i v tradingu je potřeba vynaložit úsilí, aby bylo dosaženo požadovaných cílů. S komunitou traderů pod vedením Petra je však tato cesta mnohem jednodušší a efektivnější. Pokud to někdo s tradingem myslí vážně, Trading Room (společně se skupinou TechLab)  ho posune k úplně novým znalostem a možnostem. V příloze posílám equity křivku z reálného účtu za poslední dva roky. Ty drawdowny nejsou zrovna příjemné, ale je to právě důvod, proč  jsem ve skupině Trading Room – abych měl co zlepšovat. 🙂 Jiřímu děkujeme za zpětnou vazbu. Pokud máte zájem také se také posouvat v tradingu v před, pak vás rádi v Trading Room přivítáme. View full aktualita

Díky moc ... u toho pocitového obchodování je problém, že se nedá moc zautomatizovat. Ale pokud máš takové výsledky, tak to chápu 🙂 Jo včera mě trochu mrzí, že neobchodoval breakout. Večer jsem koukal, že cena opce byla okolo 34 USD. To by byl pěkný dárek 🙂

Ahoj Tome, nemám úplně pevný pravidla a jdu na to hodně “pocitově“. Většinou počkám 2-3 hodiny od otevření až se trh ustálí, vyhodnotím celkový kontext pro Bull / Bear a potom porovnávám risk profily různých rozpětí. Pár měsíců mě ovšem trvalo, než jsem ty vertikály načetl, ale teď to už trefuju docela slušně 😊 PS: Dnes to po dlouhé době vypadá na 100% ztrátu kdy SPX najednou prudce padá....ale naštěstí je max. ztráta předem jasná 

Máte pravdu. Nyní je potřeba i tento soubor přejmenovat v kódu. Toto by se dalo do budoucna změnit. 

Zdravím Michale, zaujalo mě, že máš u výpisu spreadů úspěšnost okolo 90%. Já když neobchoduje AT opční breakout, tak vypisuji také spready. Klasické vstupní podmínky, trh otevřel gapem do shortu, nebo je úsečka klesající a je nad MA 100 .... tak vypíši vertikální put spread. Akorát teda jen Bull .. a tak se chci zeptat podle čeho vypisuješ Bear nebo Bull ? Jelikož já určitě zatím u mých testů takovou úspěšnost nemám 🙂 Tomáš.

Pokud správně chápu to, co se mi dnes dělo, a to jak se mi to povedlo vyřešit, tak kromě výše uvedeného je ještě třeba tomu druhému skriptu říct, ať soubor s vlajkami nepojmenovává "flags", ale nějak jinak. Jinak pak bude první spuštěný skript zakazovat odesílání příkazů tomu druhému.