Diskuze

Vítejte v minikurzu TechLabu na téma Základy zvládnutí Pythonu – od nuly k práci s daty. Kurz bude postupně publikován na adrese https://www.financnik.cz/webinar/techlab-pandas9qe kde každý týden v pátek zpřístupníme další lekci. Součástí vždy bude i video popisující řešení úkolů předchozí lekce. Toto vlákno slouží k interakci s lektorem a diskuzí nad domácími úkoly. Vlákno bude 30 dnů po publikování poslední lekce smazáno, protože mentorovaná podpora kurzu je poskytována jen při jeho průběžném publikování. Využijte tak prosím maximálně možnost zúčastnit se tohoto živého běhu kurzu a najděte si čas shlédnout publikované lekce a zpracovat zadané domácí úkoly. Upozorňujeme, že pod výukovým videem naleznete ve většině lekcí odkazy na doprovodné soubory, které je možné k lekci stáhnout: V tuto chvíli je publikována první lekce a se těšíme na vzájemnou interakci. P.S: Pokud s Pythonem úplně začínáte, pak informace k instalaci Pythonu naleznete v dříve připraveném tutoriálu: https://www.financnik.cz/forum/topic/4775-archiv-tutorialu/?do=findComment&comment=309994

Dotazy týkající se Interactive Brokers.

Zde pokládejte dotazy týkající se dashboardu na adrese tradingroom.financnik.cz

Jakékoliv dotazy k tradingu

Aktualizovaná výkonnost dashboardu konci roku 2024: Co se mého osobního obchodování v roce 2024 týče. Svůj hlavní trading zaměřuji na obchodování účtu "fondu". Můj cíl je dotáhnout celkový framework pro systematický trading tak, abych byl schopen obchodovat výrazně větší investorský kapitál.  Mám své hrubé představy o tom, jak zhruba chci mít své portfolio postavené a myslím, že pomalu se posouvám tam, kam mám naplánováno.  S fondem jsem začal těsně před covidem a díky konzervativně nastavenému position sizingu byl naštěstí i můj celkový drawdown velmi nízký. Dobře jsem si potvrdil, že s větším kapitálem a investorskými penězi nechci zažívat příliš vysoké rozkmity equity. Na menších účtech mi samozřejmě nevadí riskovat a ztratit denně pár procent účtu, což samozřejmě vede i k nadstandardním výnosům. Viz třeba equity z opčního breakutu: Po osmi měsících skončil stav účtu na dvojnásobku vůči benchmarku. Ovšem s volatilitou, kterou bych na svém hlavním účtu osobně prožívat nechtěl. Tam jsem měl výrazně nižší zhodnocení. Na druhou stranu při volatilitě, která je mi aktuálně s větším kapitálem komfortní a s mnoha long/short obchody. A tudíž reálnou šancí, že stabilita růstu bude pokračovat i při nějakých zásadních tržních poklesech. Pro ilustraci, takto vypal vývoj mého účtu v roce 2024: Ve fondu obchoduji cca 95% toho, co zde sdílím. Každopádně vždy je dobré posuzovat výkonnost v nějakém adekvátním kontextu. Třeba se srovnávat s "top multistrategy hedge fondy", které dělají více méně to co my, akorát že s násobně vyšším týmem, mnohem chytřejších lidí. A jak vypadala letošní výkonost top fondů podle Bloombergu? Najdete ji v článku https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-02/multistrategy-hedge-funds-from-d-e-shaw-to-exoduspoint-delivered-in-2024, který je za paywall a tak screenshot publikuji napřímo: V tomto kontextu vnímám i svoji výkonnost jako solidní a rozhodně bych se v žebříčku procentuálním zhodnocením umístil. Mé hlavní limity?  Hlavně časové. Jsem otevřený k tomu volatilitu na svém účtu zvyšovat a otevírat se vyšším profitům.  Rád bych ale před zvýšením volatility obohatil portfolio o několik dalších obchodních stylů. Analytická práce na jednom systému ale zabere reálně měsíce - viz třeba loňské dotažení intradenního breakoutu, které jsme dali dohromady v Trading Room. Tady je dobré mít na paměti, že výše uvedené hedge fondy daného zhodnocení dosáhly s ohromnými týmy lidí, kteří si za to odnášejí odměny miliony dolarů. 2025 vidím v této oblasti ovšem jako možný gamechanger. Jsem přesvědčen, že se technologicky přiblížila doba, kdy bude možné i na naší retailové úrovni svěřit významnou část práce umělé inteligenci. Ta samozřejmě není ani trochu skutečně inteligentní, ale pomalu se objevují workflow, ve kterých dokáže AI autonomně pracovat na zadaném úkolu. Jde o tzv. ai agenty. V podstatě jde o specializované programy zaměřené na určitý úkol, které mezi s sebou dokáží komunikovat a navzájem se řídit a posouvat se. A reálně už mi dnes nepřijde tak velké sci-fi postavit workflow, kde jeden ai agent bude hledat inspiraci pro obchodní systémy (procházet web, pdf archiv knih, různé studie), jiný agent myšlenku zformuluje do kódu a další jej zkusí otestovat a zjistit, jestli najde nějaké tendence. Tedy prakticky podobné workflow, kterým jsme si prošli při stavbě intradenního breakout systému. Jen si představte, že by takový výzkum běžel na serverech 24 hodin denně a občas by se na výstupu objevila hrubě otestovaná myšlenka s perspektivními tendencemi, kterou bychom bychom pro trading rozvinuli dále. Na jednu stranu to zní trochu neuvěřitelně, na druhé straně dnes polovinu pracovní doby trávím s chatemGPT, který mi už dnes opravdu výrazně pomáhá s lecčíms. Ai agenti nejsou přitom nic jiného, než pospojování "chatůGPT" (kteří jsou specializovaní na určité činnosti) do skupiny, kdy mezi sebou jednotlivé bloky navzájem komunikují. A v dané oblasti se objevilo hodně open source frameworků se kterými je možné experimentovat - o jak důležitou oblast jde svědčí i to, že svůj open source Python framework vytváří i Microsoft - https://github.com/microsoft/autogen Jinými slovy. Svůj trading v roce 2024 hodnotím pozitivně. Způsob jakým obchodujeme mi dává naprostý smysl. Trading dělám proto, že mi z dluhodobé perspektivy poskytuje větší smysl a jistoty než investování. Srovnáním s top firmami v oboru (které do procesu vrhají stovky milionů dolarů) ukazuje, že na tom vůbec nejsme špatně.  A jsem fascinován myšlenkou, že bychom mohli být schopni pracovat s využitím ai ještě efektivněji. Svůj hlavní plán pro rozvoj trading pro 2025 jsem publikoval již dříve zde: https://www.financnik.cz/clanky/praxe/me-plany-se-systematickym-portfoliem-pro-rok-2025-r2012/  Směr je daný, otázkou je, jaké nástroj pro rozvoj této oblasti využít. Testování zapojení ai agentů se jeví jako solidní výzva...

Dobrý deň,  Ako ste vyriešili ten účet?

Zdravím všechny, napíši zde taky pár řádků. Mám za sebou necelé dva roky živého obchodování a můj hlavní cíl byl neskončit s účtem na nule 🙂 Což se povedlo. Za rok 2024 jsem sice v lehkém mínusu, ale zejména díky opční breakoutové strategii, která mi hodila portfolio do mínusu. Ale s tím jsem nějak počítal, pokud tato strategie bude v DD ... Poslední dobou jsem asi nejvíce hrdý na to jak jsem se posunul s pythonem a tak nějak v celkové automatizaci. Je to samozřejmě díky AI. Budu rád pokud se zde budeme s AI rozvíjet, třeba jak psal Petr v nedávném článku. Protože to je opravdu výborný pomocník a s něčím co byla pro mě práce na týdny, dokážu zvládnout i během pár hodin. Do budoucna se chci tak nějak všeobecně technologiím věnovat. Mám trochu pocit, že kdo má lepší technologické možnosti, tak v trzích vítězí. Ohledně obchodních výsledků. Přikládám graf se všemi strategiemi co obchoduji. Jak jsem psal, skončil jsem v lehkém mínusu. Nebýt opční strategie tak jsem v lehkém plusu. Já jsem měl ze začátku téměř celé portfolio poskládané z mean reverzních strategií. Naštěstí jsem koncem letošního roku přidal i Microbreakout a strategii podobnou NDX, která mi táhla výkonnost. Přiznám, že už začínám být k mean reverzním strategií malinko skeptický. Již třetí rok nedosahují u mě nijak dobrých výsledků. Nebudu vypínat všechny, ale udělám konsolidaci, která je podobná jak popisoval Petr. Konkrétně: SML - což je podobné MR3000L, u které mám letos velikou ztrátu budu vypínat SMS - což je podobné MR3000S, která je sice v lehkém plusu, ale u mě se celkem dost liší výsledky real obchodů s backtestem, budu vypínat FNW - FinWin budu také vypínat, ale zejména kvůli tomu, že kvůli této strategii musím obsluhovat několik dalších skriptů a výsledek je plus mínus 0 TMD - mean reverz na kanadských u mě dosahuje skvělých výsledků, tak ji nechám zapnutou MPL - cože je Mopull, který obchoduje na všech akciích, tuto zatím nechám SMO - něco jako NDX, u této bych chtěl zvedat váhu MIC - u microbreakout také zvedat váhu FAS - má několik úprav, ale loni měla jen 3 nebo 4 obchody, nicméně se 100% úspěšností 🙂  OPCM - opční breakout nechám, tady věřím, že ta správná doba přijde Suveréně nejlepší výsledky má u mě trendfollowing strategie na kryptoměnách, kterou obchoduji na Binance. Zde mám výdělek cca 150%. Bohužel zde mám přidělen nižší kapitál kvůli důvěryhodnosti. Časem třeba ale půjde i další kryptoměny obchovat u IB. Věnoval jsem zde čas a strategii mám plně automatizovanou. Daleko větší důvěru u mě začínají mít intradenní breakout strategie. Viz. příloha u Darwinexu. Můj ticker je - XKSR. Věřím, že této oblasti stojí za to se věnovat a myslím, že jsme zde společně asi udělali největší pokrok. Hlavně trailling SL mi přijde opravdu super. Proto pokud bude možné obchodovat přes Autotrader breakouty i u IB přes Futures, tak se určitě rád připojím. Darwin začínám vnímat jako něco, kde dosáhnout na nějaké lepší pay outy bude celkem výzva. Ale jako zkušenost, je to k nezaplacení. Poslední měsíce se nejvíce věnuji opčnímu výpisu vertikálních spreadů. Již jsem se v této oblasti opravdu hodně naučil. Nicméně výsledky na paper mě zatím moc nepřesvědčily. Spready vnímám jako něco co by mohlo přinést strategii s vyšší úspěšností obchodování ... takže se tomu chci ještě hodně věnovat. To je za mě vše. Přeji všem úspěšné obchody v roce 2025 🙂 Tomáš.

Účelem nového vlákna je zjednodušení postupů k dosažení konkrétních cílů v rámci automatizace. Ta by tak měla být pro všechny zase o krok jednodušší. V rozcestníku jsme propojili spolu související publikovaná videa a návody do logických celků. Díky tomu uvidíte, jak postupovat krok za krokem směrem k praktickému řešení dílčích úkolů. Obsah budeme postupně doplňovat, tvořit jej budou nejen stávající tutoriály, ale připravujeme i další návody.  Aktuální podoba rozcestníku: V TechLabu naleznete rozcestník zde. Pokud zatím nejste účastníky, můžete se registrovat na stránce TechLab - zaměřeno na automatizaci a technickou podporu v obchodování. View full aktualita

Tak ne, omlouvám se, možnost importu CSV tu stále je, jen je potřeba v Preferences zakliknout Show Advanced Options:

Děkuji, tato chyba se mi také předtím nestala, pokud by se měla dít častěji, zkusím vysledovat v jakém případě se děje.

Včera mi proběhlo uzavření úplně v pořádku. Zatím jsem se skriptem nikdy neměl problém. Ta chyba je tedy hodně zvláštní. Vypadá to, jako by IB ten příkaz z nějakého důvodu odmítlo. Stalo se vám něco podobného již někdy jindy? V tomto ohledu mě nenapadá, co by se zde dalo konkrétně zlepšit. Ad OptionOmega - to jsem ještě neviděl a tedy byla by to škoda, pokud by tuto funkcionalitu odstranili  

Dobrý den, včera se mi neuzavřely všechny opce, protože při close proběhla chyba - stalo se také někomu? Traceback (most recent call last):   File "C:\Users\xxx\Desktop\Intraday Trading\OPTION BREAKOUT TRADER\opce-breakout_v0.12_2.py", line 1081, in <module>     main()   File "C:\Users\xxx\Desktop\Intraday Trading\OPTION BREAKOUT TRADER\opce-breakout_v0.12_2.py", line 1074, in main     close_open_positions_single(ib,ib_data, trade_log_manager, logger, market_data,notifier,central_tick_handler.option_tickers)   File "C:\Users\xxx\Desktop\Intraday Trading\OPTION BREAKOUT TRADER\opce-breakout_v0.12_2.py", line 305, in close_open_positions_single     trade = update_orders(trade, index, opce)   File "C:\Users\xxx\Desktop\Intraday Trading\OPTION BREAKOUT TRADER\opce-breakout_v0.12_2.py", line 186, in update_orders     trade = ib.placeOrder(opce, trade.order)   File "C:\Users\xxx\VirtualENV\Option_trader\lib\site-packages\ib_insync\ib.py", line 662, in placeOrder     assert trade.orderStatus.status not in OrderStatus.DoneStates AssertionError [Tue 12/31/2024 21:57:11.74] Python script executed  [Tue 12/31/2024 21:57:11.81] Virtual environment deactivated  [Tue 12/31/2024 21:57:11.81] Script execution completed      Dále bych se rád zeptal, zda jste v poslední době používali opční backtester OptionOmega a zkoušeli jste zde nahrávat z CSV souboru signály vyexportované z TradeStation? Nyní v opčním backtesteru nevidím sekci "CSV File upload settings", nejspíš se tato část změnila, ale místo toho je tam nejspíš nová sekce "Entry Conditions", kde je nejspíš možné zadávat data jednotlivých vstupů, ale nejspíš už nikoliv přesný čas vstupu v jednotlivých dnech - používali jste jej v poslední době někdo?:

Ahoj, Chtěl bych se s vámi podělit o své dosavadní zkušenosti. Obchoduji už třetím rokem, pokud nepočítám začátečnické období, které nepovažuji za plně relevantní. Zatím se pohybuji víceméně do strany, ale doufám, že se to postupně zlepší. Viz. Níže. V roce 2024 jsem se zaměřil hlavně na ladění drobností, aby vše fungovalo co nejvíce automaticky a vyžadovalo jen minimální zásahy. Snažím se, aby moje činnost byla spíše kontrolní. Co se týče změn v portfoliu, přestal jsem obchodovat mikrobreakout a přidal opční breakout, v zásadě tak, jak je popsaný v TR s drobnou úpravou parametrů. Výhled do budoucna Momentálně řeším zásadní otázku: zda celý trading nepřesunout na firmu. Nejde mi o zakládání fondu nebo správu cizích prostředků, ale čistě o to, obchodovat jako firma (s.r.o.). Výhody, které v tom vidím: Daňová optimalizace: Jako fyzická osoba nemohu započítat zisky z opcí a ztráty z akcií proti sobě, to teď nemůžu. Také mám různé náklady, které u FO těžko uplatním (např. náklady na energie apod.). Dědické řízení: Pokud by se mi něco stalo, s.r.o. by mohlo pokračovat. Dědické řízení se řeší pouze v ČR, a v USA (např. u IB) by se jednoduše změnil jednatel tedy oprávněná osoba disponující účtem. Pokud vím, tak u dědického řízení v USA a vlastnictví akcií by to mohlo být pro dědice poměrně komplikované téma. Nevýhody: Nutnost vést podvojné účetnictví. Administrativní náročnost při založení firmy a vedení. Komplikace při výběru zisků na osobní spotřebu. I přesto věřím, že by to pro mě mohlo být výhodné, protože výnosy v podstatě neplánuji vybírat, spíše je reinvestovat. Máte s tím někdo zkušenosti? Budu rád za jakýkoliv postřeh nebo radu.   Zde přikládám své výsledky: vývoj za 2024 (v podstatě do strany): celkový vývoj:  Celé portfolio (účet), zelená křivka je včetně dlouhodobých pozic (zejména je tam, GLD, TLT, a pár dalších drobností)   A poslední graf je využití prostředků na trading účtu (červená linka je přes noc, aktivita je souhn obchodu v daném dni). Tento graf mi dává jistotu, že jsem nealokoval strategiím moc velkou kapitalizaci.

Díky, zajímavé, budu nějakou dobu muset přemýšlet, co vše z toho plyne, a asi mě to podnítí i k dalším vlastním testům. Na účtu obchodujícím ETF jsem mezitím dělení na 6 variant rozjel, uvidíme, jaké to v praxi bude v porovnání s tou jednou referenční (posouvání SL po dosažení profitu 0.6 ATR).

díky příspěvku @Unlimited ze dne 24.1.2021 a univerzální funkci v třídě Database mi příkaz sql realizuje co potřebuju def query(self, sql, fetchall=False, fetchone=False, res2df=False): velké díky za názorné vedení a kódy

Aktualizovaný přehled výkonnosti strategií dashboardu: Na obchodním účtu se toho u mě moc nedělo, na Štědrý den jsem měl intradenní autotrader vypnutý.  Nehýbala se mi tak výrazně ani equity křivka intradenního breakoutu. Ta vypadá aktuálně: (mé živé obchodování na IB, převážně skrz ETF, obchody zatím nemají trailing stop-loss). Několik hezkých profitů ale mělo futures portfolio na Darwinex zero (kde oproti IB obchoduji například i ropu). Zde je za prosinec zatím zhodnocení +2,13 %: Živé obchodování intradenního breakout portfolia má od spuštění sharpe přes 1. Na IB účtu mám sharpe 1,24, na Darwinex zero sharpe 1,13. To jsou solidní výsledky, hodně korespondující s backtestem. Výborné je, že tyto výsledky portfolio dosahuje i po započtení všech reálných skluzů a poplatků. Na sharpe ratio nad 1 se dá již slušně stavět. Je navíc zřejmé, že kapitál v intradenním portfoliu není nějak intenzivně využíván a na účtu je prostor strategii kombinovat s dalšími. S odstupem vnímám, že intradenní breakout portfolio je skutečně velmi dobrým startovacím programem pro vstup do systematického tradingu. 1) V Trading Room je připraveno vše proto, abyste mohli spustit hotový systém na Darwinex zero a učit se z trhů - získávat představu o volatilitě, korelacích, pilovat automatizaci (VPS, spuštění skriptů) bez jakéhokoliv rizika ztráty. Jen praxí člověk získá podněty k tomu aby strategiím důvěřoval a byl je schopen posouvat dál. 2) Získání praxe skrz 1) představuje dobrý základ i pro live trading. V tuto chvíli u TradeStation, příští rok by mělo být možné využívat intradenní autotrader pro Interactive Broker. U IB pak půjde s dostupnými nástroji kombinovat intradenní portfolio se swingovými systémy a defacto dělat to, co dělám sám ve svém alternativním systematickém fondu. Pokud jste s praxí s intradenním breakout portfolem ještě praxi nezačali - jsou zde nějaké oblasti, ve kterých byste potřebovali nasměřovat?

prošel jsem si podrobně toto vlákno, a jsem další v řadě, který musí poděkovat aktivním účastníkům a tvůrcům obchodního deníku! prokousávám se skripty a s ohledem na zamýšlené úpravy začínám s sql povedlo se mi dát dohromady funkční "řádek" který funguje v DB Browser sql, ale nedaří se mi ho rozchodit jako součást python skriptu , konkrétně moje představa byla samostatná funkce v třídě fills ( ale pokud je to účelné  jinde ... klidně) jedná se o formulku, která na základě hodnot vybraných sloupců ( např. ticker a quantity) a bez ztráty hodnot dalších sloupců vyfiltruje duplicitní (nebo i vícenásobné) řádky v sql databázi (konkrétně open_positions) a ponechá jen jeden ( a prosím neptejte se, jak jsem ty duplicity dokázal vytvořit - nevím)   formulka sql je : DELETE FROM open_positions     WHERE ID NOT IN     (         SELECT min(ID) AS MinRecordID         FROM  open_positions         GROUP BY ticker,                  quantity     )   nevěděl byste někdo poradit jak dát dohromady funkci ideálně v rámci třídy ( zřejmě ve třídě fills ?) děkuji  

Test současného obchodování různých variant intradenního breakout portfolia V níže uvedeném testu jsme porovnávali: 1) Obchodování jedné varianty portfolia - stop-loss 0.4*ATR, trailovaný poté, co trh dosáhne profitu 0.6*ATR. Long i short obchod během jednoho dne. Risk 0.5% na obchod. 2) Současné obchodování tří variant portfolia, kdy bychom na obchod riskovali 0,17% účtu. Jde o varianty: varianta 1 (šedá linka): stejný systém jako 1), jen s riskem 0,17% na obchod. varianta 2 (červená linka):  stop-loss 0,4*ATR, trailovaný okamžitě. Risk 0,17% na obchod varianta 3 (modrá linka): jen základní stop-loss 0,4*ATR (neposouvaný), Risk 0,17% na obchod. Testuje se stále stejné micro futures portfolio: "MES", "MNQ", "M2K","MGC","MYM","MBT" Aby nedocházelo ke zkreslení kvůli možnému nedostatku kapitálu na jednotlivé obchody, probíhal test s kapitálem 150 000 dolarů. Takto vypadá srovnání jednotlivých backtestu (varianta 1, 2 a 3): Zde je vidět, že opožděné trailování a obchodování bez trailování přináší v důsledku hodně podobné výsledky. Varianta 1 (opožděný posouvaný stop-loss) ale má vesměs nižší drawdowny - toto je varianta, se kterou nyní obchoduji na Darwinex Zero. Varianta 3 (stop-loss je neustále trailován ve vzdálenosti 0,4*ATR) vydělává dlouhodobě podstatně méně. To co jsme hlavně testovali bylo, jestli spojení třech variant neposkytne vyhlazenější equity než obchodování jedné varianty. Zde je srovnání v číslech (oba testy jsou bez reinvestování, aby šlo varianty porovnat): a výsledky ukazují, že podobné kombo by v praxi žádnou diverzifikaci nepřineslo. Výsledky jsou si příliš podobné a dělením na části jen výkonnost ztrácíme. Hlavně díky zaokrouhlováním potřebného kapitálu na pozici. Zde jsou pro zajímavost korelace: MGC_L3 znamená long obchody v micro zlatě ve variantě 3 (neposouvaný SL), MNQ_S1 short obchody v micro Nasdaqu varianta 1 atd. Druhý test jsem vytvořil ze tří variant, které měly jiné vstupní úrovně a jiné stop-lossy varianta 1 (šedá linka): breakout úroveň 0.3* ATR, stop-loss 0.4*ATR, trailovaný poté, co trh dosáhne profitu 0.6*ATR. Long i short obchod během jednoho dne.  varianta 2 (červená linka): breakout úroveň 0.3* ATR, stop-loss 0.5*ATR, trailovaný poté, co trh dosáhne profitu 0.6*ATR. Long i short obchod během jednoho dne. varianta 3 (modrá linka): breakout úroveň 0.5* ATR, stop-loss 0.3*ATR, trailovaný poté, co trh dosáhne profitu 0.6*ATR. Long i short obchod během jednoho dne.  Grafické porovnání variant: porovnání kombinace strategií se samotnou variantou 1: Závěr: Nezdá se, že by obchodování více variant vedlo k viditelně lepším výsledkům. Je sice možné, že "varianta 1" může být přeoptimalizovaná a kombinace variant by byla v důsledku robustnější. V konečném důsledku se mi ale  nezdá, že by rozdělení portfolia do menších dílků stálo za úsilí, které by bylo k jeho obchodování vedlo.

Ať vám rok 2025 přinese preciznost v optimalizaci vašich algoritmů, stabilitu v náročných tržních podmínkách a klid, který pramení z důvěry ve váš systematický přístup. Nechť vaše strategie běží hladce jako dobře naladěný stroj, ať jsou vaše modely odolné vůči nepředvídatelným změnám a vaše výsledky odrazem promyšlené přípravy. Šťastný a úspěšný rok 2025! A na co se můžete v Techlabu těšit v roce 2025? Například: Dva nové minikurzy, první zaměřený na pokročilejší datovou analýzu a druhý na portfolio analýzu výsledků backtestů získaných z Tradestation. Nové vlákno "Automatizace jednoduše a přehledně", které má za cíl zjednodušení dílčích postupů automatizace spojením publikovaných návodů do logických celků.  Nové tutoriály, které tentokrát budou zaměřené na procvičení vývoje a vyhodnocení obchodních systémů. 

Dobře ... zkontroluji.