Diskuze

Dobrý den, má účast v praktické části worskshopu se chýlí ke konci. Rád bych zhodnotil přínosy a poznatky, které mi přinesl. V první řadě musím konstatovat, že se mi zdá, že ty 2 měsíce trvaly velice dlouho. Zpočátku jsem měl strach, že to za tak krátkou dobu nestihnu pochopit, protože jsem v tradingu úplný začátečník. Dlouho jsem se potýkal s orientací v TWS a zpočátku jsem moc nechápal signály Dashboardu. V zadávání příkazů do papertradingu jsem nadělal plno chyb. Mnoho času jsem věnoval Google-studiu pro mne nových pojmů burzovní ekonomie, 2x jsem přečetl knihu "Od myšlenky k reálným obchodům" a některá videa teoretické přípravy jsem shlédnul i 4x. Ale dnes po 2 měsících už je mi všechno jasnější a zadávání příkazů podle signálů v Dashboardu mi nedělá problémy a včetně orientace a kontroly v TWS nezabere víc než 10 minut denně. Z tohoto hlediska workshop splnil, co sliboval. V průběhu workshopu mne ale čím dál více zajímalo, jak vlastně signály v Dashboardu vznikají a doufal jsem, že bych se to také mohl naučit. Zkoušel jsem na pomoc pozvat umělou inteligenci a zadával jsem jí různé úkoly, abych na konci zjistil, že tak chytrá zase není, nebo neumím otázky pokládat. Díky tomu dnes vidím, že stavba strategie, backtestování a automatizace tradingu je mnohem obsáhlejší kapitola, než abych se ji mohl za 2 měsíce naučit a umělá inteligence je sice dobrá na rychlé zpracování dat, ale tato data se na internetu hledají velmi těžko zdarma, pokud to vůbec jde. Navíc bych se asi trochu bál investovat peníze do projektu, který by řídila umělá inteligence. Dnes toho vím o tradingu o 1000% víc, než na začátku kurzu, ale na samostatnou kariéru tradera to rozhodně nestačí. Musím uznat, že 2 měsíce intenzivního studia mne dost unavily a musím si trochu odpočinout a nabrat nové síly. Rád bych po nějakém čase, ještě letos doufám, ve studiu pokračoval.  Jsem velice rád, že se můj termín kurzu odehrával na pozadí velmi turbulentního období na amerických burzách. Mohl jsem na vlastní kůži vyzkoušet systematický trading a musím uznat, že jsem příjemně překvapen. Navzdory všem chybám můj papertradingový účet hlásí zhodnocení o 8,35% k dnešnímu dni za 6 týdnů. To je úctyhodné a překonalo to má očekávání v tak náročné době.  Kde se vidím v soukromé kariéře tradera za rok? Pokud ve studiu nebudu pokračovat, tak asi nikde. Ale pokud seberu síly a pustím se do další práce v systematickém tradingu, rád bych začal obchodovat s ostrým účtem, zpočátku tak asi s 10.000 USD. Zatím ale neumím nic než kopírovat signály v Dashboardu, takže budu asi muset začít se studiem budování strategií, backtestování, vedení deníku a možná i automatizace... ale to všechno pomalu, postupně, krok za krokem. Nechci přece jen příliš hazardovat s penězi, které jsem si tvrdě vydělal.  Do té doby přeji všem traderům ve skupině Finančník.cz a především Petru Podhajskému, díky jehož kurzu jsem se Moho naučil, mnoho úspěchů a dobrou intuici! Roman   

No běží mi to jen na VPS, kde mám otevřený paper a live současně. Myslím, že už jsem to jednou řešil a nakonec pomohl čas. Zkusím to sledovat v týdnu a uvidíme ... každopádně díky za pomoc.

4,5 je příplatek za streamování dat do API. 10 dolarů je za data - pokud s daty budete obchodovat a dosáhnete v komisích 30 dolarů, tak dobrá zpráva je, že je nakonec platit nebudete.

Hezký den, používám contabo už několik let a vzhledem k tomu že mám win2016 budu nejspíše muset migrovat za včas. Prosím o názor: Zda jít rovnou do win2025? A kdy? Zda zvolit jinou destinací než DE uvažuji o USA zejména s ohledem na práci s AT? Co myslíte  Děkuji R

Hezký den, muj dotaz se týká dat pro breakout a finwin, chápu že potřebuji tyto data požadavek je stejný. Jen úplně nerozumím resp. Asi nerozumím co je v predplatnem těchto ddat proč potřebuji oboje. Proč nestačí ty za 4,5usd.  Moc děkuji. R

Hezký den, snažil jsem se prostudovat veškeré návaznosti AT 2.0. Stále používám 1.6. A signály si připravují sám bez generátoru. Co jsem tu nenašel jaký je plný tvar vstupního csv pro AT? Tzn. Jake všechny sloupce akceptuje a v jakém formátu? A potom si nejsem jistý protože se o tom mluvilo jestli je součástí i časový stop loss. Moc děkuji R.

Aktualizovaná výkonnost strategií dashboardu k 12.4.2025: Dubnu zatím dominují především zisky v DEEPDIP long. Za pozornost stojí, že MR3000L přitom ztrácela a obě strategie přitom obchodují velmi podobný princip (nákup poklesu). MR3000L ovšem časuje obchody na základě historické volatility (ATR), DEEPDIP na základě budoucí očekávané volatility (implikovaná volatilita počítaná z opčních cen). Osobně mi zejména v aktuálním kontextu dává smysl spoléhat se spíše na implikovanou volatilitu a v portfoliu tak mám mnohem vyšší váhy pro obchodování DEEPDIP než u MR3000L (obchoduji živě ale oba systémy). Mimochodem - i díky této strategii se equity křivka miniportfolia workshopu  MR3000S + MR3000L + Monday Buyer + SMO NDX + DEEPDIP long (tj. portfolio, které obchoduji coby "startovací" v rámci workshopu A-Z (https://www.financnik.cz/webinar/workshop/?p=16#m16) dostala i v aktuálním kontextu nová high: a podobné kombinace systémů jsou něco, co mi dává aktuálně velký smysl.  Tedy navíc ještě v kombinaci s naším intradenním breakoutem. Ten je nově přidán i do dasbhoardu (viz info zde: https://www.financnik.cz/forum/topic/5055-novinky-a-chyby-v-novem-dashoardu/page/8/#findComment-322770) a můžete tak sledovat korelace a vytvářet kombinace swingových a intradenních portfoliích. Takto vypadá portfolio minikurzu, když do něj přidám intradenní breakout v té podobě, ve které je sdílen v Trading Room: Co se mé živé výkonnosti intradenního breakoutu týče, v týdnu bylo několik hezkých obchodů a equity se opět pomalu přesouvá k maximu: Signál byl i v SPY, kde se tak měla nakoupit PUT opce. Ovšem PUT opce byly v současném kontextu tak drahé (cca 1000 usd/kus), že k obchodu s ohledem na můj risk management nedošlo.  

Dobrý den, publikovali jsme čtvrtou lekci minikurzu. B.

Netrvalo to dlouho a sledované studijní portfolio vytvořilo nové maximum. Modrá linka = kontinuální backtest našeho portfolia. Červená linka = výkonnost S&P 500 a zde je výkonnost v číslech: Zajímavé je sledovat korelace výnosů systémů: Je vidět, že žádný ze systémů nemá hodně silnou korelaci s S&P 500, byť SMO_NDX se logicky silnější korelaci blíží. Podívejme se ale na korelace drawdownů: Přestože DEEPDIP nemá silnou korelaci výnosů (jen 0.07) - tj. profity jsou tvořeny jindy, než v období silných růstů S&P 500, vidíme zde silnější korelaci v poklesech (0.47). Co to znamená? Podobné informace musíme brát na zřetel při stavbě portfolií. DEEPDIP může pomoci s diverzifikací jen do určité míry - jakmile začnou trhy prudce padat, bude také ztrácet. V této souvislosti jsem dostal otázku, jak ovlivní naše swingové portfolio pokud bychom do něj přidali intradenní breakout dostupný v Trading Room (zde je systém popsán ve zcela otevřené podobě, tj. nikoliv jako blackbox). Při obchodování tří trhů (S&P 500, Nasdaq 100 a futures Bitcoin) a risku 1% na obchod vypadá equity následovně: Korelace výnosů: Korelace drawdownů: Už jen na tvaru výnosové křivky portfolia je patrné, že každá nekorelující nebo středně korelující strategie přidá do obchodování jak výnosy, tak stabilitu. Naší prací coby traderů je pak hledat způsoby, jak korelaci uvnitř portfolia snižovat dále (proto sám obchoduji breakouty na dalších trzích  ako je ropa, zlato atd).

To máte v pořádku. A nemáte spuštěnou ještě někde další kopii TWS nebo paper tradingu? Na serveru nebo na mobilu? Data se streamují vždy jen do jedné instance.

Myslím jako většina zde. A mě už to normálně fungovalo. Jsem z toho jelen 🙂 

Jaké máte zaplacené předplatné dat? Můžete hodit screenshot? 

Zdravím, napadají vás nějaké důvody co to může způsobovat? Já jsem to zkusil rozběhnout i na live účtu a tam mi to hází stejnou chybu. Což mi přijde zvláštní jelikož tam jsem s daty nic neprováděl. Pokud si zobrazím daný ticker, třeba MNQ tak mi to data ukazuje. Viz. příloha. Díky za rady.

Zdravím, připojuji krátké dopřesnění - podpora IB sdělila následující: FXCONV byla z TWS skutečně odstraněna pro konverzi se aktuálně v TWS použije volba IDEALPRO (jako náhrada, ostatně je to jediná možnost (tedy kromě IBALGO) - IDEALPRO CASH jak našeptává manuál a Bot nehledejte, není tam :)) Pěkný den všem M.

Zdravím, díky za reakci. O možnosti konverze přes webové rozhraní vím, ale chtěl jsem mít i jasno, jak si vlastně stojí TWS. A pokud se nemýlím, ve webovém rozhraní nelze zadat příkaz typu LMT, který jsem využíval a teď by mi tak trochu chyběl  Nicméně uznávám, že na výslednou funkci to vliv nemá a s konverzí za market cenu se dá také žít 😎 M.

Ahoj Po konzultaci s GPT to resim ve webovem rozhrani IB (tam, kde vypisy z uctu, danove vypisy, data, administrace...) Tusim je to polozka Obchod -> Prevod men Funguje stejne jako FXCONV (=obycejna smena bez otevreni forexove pozice) At se dari - Martin

Dobrý den všem, měl bych jeden obecný dotaz. Pro směnu měn jsem historicky používal v TWS volbu FXCONV. V aktuální verzi 10.30 mám ale pouze možnost směnu realizovat prostřednictvím IDEALPRO. Narazil na tuto věc ještě někdo? Je to vlastnost poslední verze TWS (FXCONV byl odstraněn) nebo jen špatně hledám? Podle IB webu je možnost FXCONV stále uváděna, ale je pravda, že záznamy jsou staršího data. Bohužel informaci, zda byla tato volba odebrána (nebo přesunuta a náležitě schována) jsem nedohledal. Předem děkuji za objasnění a přeji pěkný den ME

Dobrý den. V jupyteru jsem spustil diary a vyhodnocuji svá data, ale vyhazuje mi to stále tuto chybu.  Jaromír C:\AUTO_signaltrader\diary.py:460: FutureWarning: DataFrame.fillna with 'method' is deprecated and will raise in a future version. Use obj.ffill() or obj.bfill() instead. portfolio = portfolio.fillna(method='ffill')

Já jsem po pravdě netestoval vůbec nic, neměl jsem čas. Jenom jsem to prostě naprogramoval podle té studie, ať je to k dispozici pro další práci. Ještě tam chci dodělat Market Volatility Regimes (kapitola 4.1), Daily Patterns (4.2), Day-of-the-Week Effect (4.3), Gamma Imbalance (4.5) a Exit strategies z té doplňující studie. Potom se pustím do testování.

Dobrý den, nezkoušel jste, jakou výkonnost bude mít systém v případě že vyfiltrujeme obchody ve dnech, kde je splněna podmínka pro vstup do prvního breakout systému, co se zde vyvíjel - tedy nějaká určitá velikost gapu? Pokud ne, otestuji