Diskuze

Zdravím všechny, napíši zde taky pár řádků. Mám za sebou necelé dva roky živého obchodování a můj hlavní cíl byl neskončit s účtem na nule 🙂 Což se povedlo. Za rok 2024 jsem sice v lehkém mínusu, ale zejména díky opční breakoutové strategii, která mi hodila portfolio do mínusu. Ale s tím jsem nějak počítal, pokud tato strategie bude v DD ... Poslední dobou jsem asi nejvíce hrdý na to jak jsem se posunul s pythonem a tak nějak v celkové automatizaci. Je to samozřejmě díky AI. Budu rád pokud se zde budeme s AI rozvíjet, třeba jak psal Petr v nedávném článku. Protože to je opravdu výborný pomocník a s něčím co byla pro mě práce na týdny, dokážu zvládnout i během pár hodin. Do budoucna se chci tak nějak všeobecně technologiím věnovat. Mám trochu pocit, že kdo má lepší technologické možnosti, tak v trzích vítězí. Ohledně obchodních výsledků. Přikládám graf se všemi strategiemi co obchoduji. Jak jsem psal, skončil jsem v lehkém mínusu. Nebýt opční strategie tak jsem v lehkém plusu. Já jsem měl ze začátku téměř celé portfolio poskládané z mean reverzních strategií. Naštěstí jsem koncem letošního roku přidal i Microbreakout a strategii podobnou NDX, která mi táhla výkonnost. Přiznám, že už začínám být k mean reverzním strategií malinko skeptický. Již třetí rok nedosahují u mě nijak dobrých výsledků. Nebudu vypínat všechny, ale udělám konsolidaci, která je podobná jak popisoval Petr. Konkrétně: SML - což je podobné MR3000L, u které mám letos velikou ztrátu budu vypínat SMS - což je podobné MR3000S, která je sice v lehkém plusu, ale u mě se celkem dost liší výsledky real obchodů s backtestem, budu vypínat FNW - FinWin budu také vypínat, ale zejména kvůli tomu, že kvůli této strategii musím obsluhovat několik dalších skriptů a výsledek je plus mínus 0 TMD - mean reverz na kanadských u mě dosahuje skvělých výsledků, tak ji nechám zapnutou MPL - cože je Mopull, který obchoduje na všech akciích, tuto zatím nechám SMO - něco jako NDX, u této bych chtěl zvedat váhu MIC - u microbreakout také zvedat váhu FAS - má několik úprav, ale loni měla jen 3 nebo 4 obchody, nicméně se 100% úspěšností 🙂  OPCM - opční breakout nechám, tady věřím, že ta správná doba přijde Suveréně nejlepší výsledky má u mě trendfollowing strategie na kryptoměnách, kterou obchoduji na Binance. Zde mám výdělek cca 150%. Bohužel zde mám přidělen nižší kapitál kvůli důvěryhodnosti. Časem třeba ale půjde i další kryptoměny obchovat u IB. Věnoval jsem zde čas a strategii mám plně automatizovanou. Daleko větší důvěru u mě začínají mít intradenní breakout strategie. Viz. příloha u Darwinexu. Můj ticker je - XKSR. Věřím, že této oblasti stojí za to se věnovat a myslím, že jsme zde společně asi udělali největší pokrok. Hlavně trailling SL mi přijde opravdu super. Proto pokud bude možné obchodovat přes Autotrader breakouty i u IB přes Futures, tak se určitě rád připojím. Darwin začínám vnímat jako něco, kde dosáhnout na nějaké lepší pay outy bude celkem výzva. Ale jako zkušenost, je to k nezaplacení. Poslední měsíce se nejvíce věnuji opčnímu výpisu vertikálních spreadů. Již jsem se v této oblasti opravdu hodně naučil. Nicméně výsledky na paper mě zatím moc nepřesvědčily. Spready vnímám jako něco co by mohlo přinést strategii s vyšší úspěšností obchodování ... takže se tomu chci ještě hodně věnovat. To je za mě vše. Přeji všem úspěšné obchody v roce 2025 🙂 Tomáš.

Účelem nového vlákna je zjednodušení postupů k dosažení konkrétních cílů v rámci automatizace. Ta by tak měla být pro všechny zase o krok jednodušší. V rozcestníku jsme propojili spolu související publikovaná videa a návody do logických celků. Díky tomu uvidíte, jak postupovat krok za krokem směrem k praktickému řešení dílčích úkolů. Obsah budeme postupně doplňovat, tvořit jej budou nejen stávající tutoriály, ale připravujeme i další návody.  Aktuální podoba rozcestníku: V TechLabu naleznete rozcestník zde. Pokud zatím nejste účastníky, můžete se registrovat na stránce TechLab - zaměřeno na automatizaci a technickou podporu v obchodování. View full aktualita

Tak ne, omlouvám se, možnost importu CSV tu stále je, jen je potřeba v Preferences zakliknout Show Advanced Options:

Děkuji, tato chyba se mi také předtím nestala, pokud by se měla dít častěji, zkusím vysledovat v jakém případě se děje.

Včera mi proběhlo uzavření úplně v pořádku. Zatím jsem se skriptem nikdy neměl problém. Ta chyba je tedy hodně zvláštní. Vypadá to, jako by IB ten příkaz z nějakého důvodu odmítlo. Stalo se vám něco podobného již někdy jindy? V tomto ohledu mě nenapadá, co by se zde dalo konkrétně zlepšit. Ad OptionOmega - to jsem ještě neviděl a tedy byla by to škoda, pokud by tuto funkcionalitu odstranili  

Dobrý den, včera se mi neuzavřely všechny opce, protože při close proběhla chyba - stalo se také někomu? Traceback (most recent call last):   File "C:\Users\xxx\Desktop\Intraday Trading\OPTION BREAKOUT TRADER\opce-breakout_v0.12_2.py", line 1081, in <module>     main()   File "C:\Users\xxx\Desktop\Intraday Trading\OPTION BREAKOUT TRADER\opce-breakout_v0.12_2.py", line 1074, in main     close_open_positions_single(ib,ib_data, trade_log_manager, logger, market_data,notifier,central_tick_handler.option_tickers)   File "C:\Users\xxx\Desktop\Intraday Trading\OPTION BREAKOUT TRADER\opce-breakout_v0.12_2.py", line 305, in close_open_positions_single     trade = update_orders(trade, index, opce)   File "C:\Users\xxx\Desktop\Intraday Trading\OPTION BREAKOUT TRADER\opce-breakout_v0.12_2.py", line 186, in update_orders     trade = ib.placeOrder(opce, trade.order)   File "C:\Users\xxx\VirtualENV\Option_trader\lib\site-packages\ib_insync\ib.py", line 662, in placeOrder     assert trade.orderStatus.status not in OrderStatus.DoneStates AssertionError [Tue 12/31/2024 21:57:11.74] Python script executed  [Tue 12/31/2024 21:57:11.81] Virtual environment deactivated  [Tue 12/31/2024 21:57:11.81] Script execution completed      Dále bych se rád zeptal, zda jste v poslední době používali opční backtester OptionOmega a zkoušeli jste zde nahrávat z CSV souboru signály vyexportované z TradeStation? Nyní v opčním backtesteru nevidím sekci "CSV File upload settings", nejspíš se tato část změnila, ale místo toho je tam nejspíš nová sekce "Entry Conditions", kde je nejspíš možné zadávat data jednotlivých vstupů, ale nejspíš už nikoliv přesný čas vstupu v jednotlivých dnech - používali jste jej v poslední době někdo?:

Ahoj, Chtěl bych se s vámi podělit o své dosavadní zkušenosti. Obchoduji už třetím rokem, pokud nepočítám začátečnické období, které nepovažuji za plně relevantní. Zatím se pohybuji víceméně do strany, ale doufám, že se to postupně zlepší. Viz. Níže. V roce 2024 jsem se zaměřil hlavně na ladění drobností, aby vše fungovalo co nejvíce automaticky a vyžadovalo jen minimální zásahy. Snažím se, aby moje činnost byla spíše kontrolní. Co se týče změn v portfoliu, přestal jsem obchodovat mikrobreakout a přidal opční breakout, v zásadě tak, jak je popsaný v TR s drobnou úpravou parametrů. Výhled do budoucna Momentálně řeším zásadní otázku: zda celý trading nepřesunout na firmu. Nejde mi o zakládání fondu nebo správu cizích prostředků, ale čistě o to, obchodovat jako firma (s.r.o.). Výhody, které v tom vidím: Daňová optimalizace: Jako fyzická osoba nemohu započítat zisky z opcí a ztráty z akcií proti sobě, to teď nemůžu. Také mám různé náklady, které u FO těžko uplatním (např. náklady na energie apod.). Dědické řízení: Pokud by se mi něco stalo, s.r.o. by mohlo pokračovat. Dědické řízení se řeší pouze v ČR, a v USA (např. u IB) by se jednoduše změnil jednatel tedy oprávněná osoba disponující účtem. Pokud vím, tak u dědického řízení v USA a vlastnictví akcií by to mohlo být pro dědice poměrně komplikované téma. Nevýhody: Nutnost vést podvojné účetnictví. Administrativní náročnost při založení firmy a vedení. Komplikace při výběru zisků na osobní spotřebu. I přesto věřím, že by to pro mě mohlo být výhodné, protože výnosy v podstatě neplánuji vybírat, spíše je reinvestovat. Máte s tím někdo zkušenosti? Budu rád za jakýkoliv postřeh nebo radu.   Zde přikládám své výsledky: vývoj za 2024 (v podstatě do strany): celkový vývoj:  Celé portfolio (účet), zelená křivka je včetně dlouhodobých pozic (zejména je tam, GLD, TLT, a pár dalších drobností)   A poslední graf je využití prostředků na trading účtu (červená linka je přes noc, aktivita je souhn obchodu v daném dni). Tento graf mi dává jistotu, že jsem nealokoval strategiím moc velkou kapitalizaci.

Díky, zajímavé, budu nějakou dobu muset přemýšlet, co vše z toho plyne, a asi mě to podnítí i k dalším vlastním testům. Na účtu obchodujícím ETF jsem mezitím dělení na 6 variant rozjel, uvidíme, jaké to v praxi bude v porovnání s tou jednou referenční (posouvání SL po dosažení profitu 0.6 ATR).

díky příspěvku @Unlimited ze dne 24.1.2021 a univerzální funkci v třídě Database mi příkaz sql realizuje co potřebuju def query(self, sql, fetchall=False, fetchone=False, res2df=False): velké díky za názorné vedení a kódy

Aktualizovaný přehled výkonnosti strategií dashboardu: Na obchodním účtu se toho u mě moc nedělo, na Štědrý den jsem měl intradenní autotrader vypnutý.  Nehýbala se mi tak výrazně ani equity křivka intradenního breakoutu. Ta vypadá aktuálně: (mé živé obchodování na IB, převážně skrz ETF, obchody zatím nemají trailing stop-loss). Několik hezkých profitů ale mělo futures portfolio na Darwinex zero (kde oproti IB obchoduji například i ropu). Zde je za prosinec zatím zhodnocení +2,13 %: Živé obchodování intradenního breakout portfolia má od spuštění sharpe přes 1. Na IB účtu mám sharpe 1,24, na Darwinex zero sharpe 1,13. To jsou solidní výsledky, hodně korespondující s backtestem. Výborné je, že tyto výsledky portfolio dosahuje i po započtení všech reálných skluzů a poplatků. Na sharpe ratio nad 1 se dá již slušně stavět. Je navíc zřejmé, že kapitál v intradenním portfoliu není nějak intenzivně využíván a na účtu je prostor strategii kombinovat s dalšími. S odstupem vnímám, že intradenní breakout portfolio je skutečně velmi dobrým startovacím programem pro vstup do systematického tradingu. 1) V Trading Room je připraveno vše proto, abyste mohli spustit hotový systém na Darwinex zero a učit se z trhů - získávat představu o volatilitě, korelacích, pilovat automatizaci (VPS, spuštění skriptů) bez jakéhokoliv rizika ztráty. Jen praxí člověk získá podněty k tomu aby strategiím důvěřoval a byl je schopen posouvat dál. 2) Získání praxe skrz 1) představuje dobrý základ i pro live trading. V tuto chvíli u TradeStation, příští rok by mělo být možné využívat intradenní autotrader pro Interactive Broker. U IB pak půjde s dostupnými nástroji kombinovat intradenní portfolio se swingovými systémy a defacto dělat to, co dělám sám ve svém alternativním systematickém fondu. Pokud jste s praxí s intradenním breakout portfolem ještě praxi nezačali - jsou zde nějaké oblasti, ve kterých byste potřebovali nasměřovat?

prošel jsem si podrobně toto vlákno, a jsem další v řadě, který musí poděkovat aktivním účastníkům a tvůrcům obchodního deníku! prokousávám se skripty a s ohledem na zamýšlené úpravy začínám s sql povedlo se mi dát dohromady funkční "řádek" který funguje v DB Browser sql, ale nedaří se mi ho rozchodit jako součást python skriptu , konkrétně moje představa byla samostatná funkce v třídě fills ( ale pokud je to účelné  jinde ... klidně) jedná se o formulku, která na základě hodnot vybraných sloupců ( např. ticker a quantity) a bez ztráty hodnot dalších sloupců vyfiltruje duplicitní (nebo i vícenásobné) řádky v sql databázi (konkrétně open_positions) a ponechá jen jeden ( a prosím neptejte se, jak jsem ty duplicity dokázal vytvořit - nevím)   formulka sql je : DELETE FROM open_positions     WHERE ID NOT IN     (         SELECT min(ID) AS MinRecordID         FROM  open_positions         GROUP BY ticker,                  quantity     )   nevěděl byste někdo poradit jak dát dohromady funkci ideálně v rámci třídy ( zřejmě ve třídě fills ?) děkuji  

Test současného obchodování různých variant intradenního breakout portfolia V níže uvedeném testu jsme porovnávali: 1) Obchodování jedné varianty portfolia - stop-loss 0.4*ATR, trailovaný poté, co trh dosáhne profitu 0.6*ATR. Long i short obchod během jednoho dne. Risk 0.5% na obchod. 2) Současné obchodování tří variant portfolia, kdy bychom na obchod riskovali 0,17% účtu. Jde o varianty: varianta 1 (šedá linka): stejný systém jako 1), jen s riskem 0,17% na obchod. varianta 2 (červená linka):  stop-loss 0,4*ATR, trailovaný okamžitě. Risk 0,17% na obchod varianta 3 (modrá linka): jen základní stop-loss 0,4*ATR (neposouvaný), Risk 0,17% na obchod. Testuje se stále stejné micro futures portfolio: "MES", "MNQ", "M2K","MGC","MYM","MBT" Aby nedocházelo ke zkreslení kvůli možnému nedostatku kapitálu na jednotlivé obchody, probíhal test s kapitálem 150 000 dolarů. Takto vypadá srovnání jednotlivých backtestu (varianta 1, 2 a 3): Zde je vidět, že opožděné trailování a obchodování bez trailování přináší v důsledku hodně podobné výsledky. Varianta 1 (opožděný posouvaný stop-loss) ale má vesměs nižší drawdowny - toto je varianta, se kterou nyní obchoduji na Darwinex Zero. Varianta 3 (stop-loss je neustále trailován ve vzdálenosti 0,4*ATR) vydělává dlouhodobě podstatně méně. To co jsme hlavně testovali bylo, jestli spojení třech variant neposkytne vyhlazenější equity než obchodování jedné varianty. Zde je srovnání v číslech (oba testy jsou bez reinvestování, aby šlo varianty porovnat): a výsledky ukazují, že podobné kombo by v praxi žádnou diverzifikaci nepřineslo. Výsledky jsou si příliš podobné a dělením na části jen výkonnost ztrácíme. Hlavně díky zaokrouhlováním potřebného kapitálu na pozici. Zde jsou pro zajímavost korelace: MGC_L3 znamená long obchody v micro zlatě ve variantě 3 (neposouvaný SL), MNQ_S1 short obchody v micro Nasdaqu varianta 1 atd. Druhý test jsem vytvořil ze tří variant, které měly jiné vstupní úrovně a jiné stop-lossy varianta 1 (šedá linka): breakout úroveň 0.3* ATR, stop-loss 0.4*ATR, trailovaný poté, co trh dosáhne profitu 0.6*ATR. Long i short obchod během jednoho dne.  varianta 2 (červená linka): breakout úroveň 0.3* ATR, stop-loss 0.5*ATR, trailovaný poté, co trh dosáhne profitu 0.6*ATR. Long i short obchod během jednoho dne. varianta 3 (modrá linka): breakout úroveň 0.5* ATR, stop-loss 0.3*ATR, trailovaný poté, co trh dosáhne profitu 0.6*ATR. Long i short obchod během jednoho dne.  Grafické porovnání variant: porovnání kombinace strategií se samotnou variantou 1: Závěr: Nezdá se, že by obchodování více variant vedlo k viditelně lepším výsledkům. Je sice možné, že "varianta 1" může být přeoptimalizovaná a kombinace variant by byla v důsledku robustnější. V konečném důsledku se mi ale  nezdá, že by rozdělení portfolia do menších dílků stálo za úsilí, které by bylo k jeho obchodování vedlo.

Ať vám rok 2025 přinese preciznost v optimalizaci vašich algoritmů, stabilitu v náročných tržních podmínkách a klid, který pramení z důvěry ve váš systematický přístup. Nechť vaše strategie běží hladce jako dobře naladěný stroj, ať jsou vaše modely odolné vůči nepředvídatelným změnám a vaše výsledky odrazem promyšlené přípravy. Šťastný a úspěšný rok 2025! A na co se můžete v Techlabu těšit v roce 2025? Například: Dva nové minikurzy, první zaměřený na pokročilejší datovou analýzu a druhý na portfolio analýzu výsledků backtestů získaných z Tradestation. Nové vlákno "Automatizace jednoduše a přehledně", které má za cíl zjednodušení dílčích postupů automatizace spojením publikovaných návodů do logických celků.  Nové tutoriály, které tentokrát budou zaměřené na procvičení vývoje a vyhodnocení obchodních systémů. 

Dobře ... zkontroluji.

Neměl jste například už vypnutý MetaTrader? Nastalo to, že autotrader zavolal do metatraderu funkci pro získání pozic: positions = mt5.positions_get() a místo 0 se vrátilo "nic". Datový typ určitě ošetříme, tj. aby to v případě "nic" nespadlo, nicméně toto by se stávat nemělo a mě se to nikdy nestalo. Znamená to, že metatrader z nějakého důvodu už neodpovídal na API dotazy. Zkontroloval bych, jestli MetaTrader neukončujete nějakým způsobem dříve než doběhne skript autotraderu.

Asi to není žádný velký problém, ale podle mě máte špatně funkci find_closest_symbol. Pokud bude v listopadu na výběr prosinec a leden, vybere jako nejbližší měsíc leden, což není pravda. Řešení viz chat gpt pod heslem "Find closest month. Wrapping around the year."

Aha, tak možná jsem na to hleděl moc naivně. Představoval jsem si, že z testu každé varianty posouvání SL dostanete (mimo jiné) sérii obchodů (s těmi několika různými tickery). Nešly by tyto série potom převést každá do jednoho .csv souboru, a ty potom prohnat Analyzátorem tady v Trading Room?  Kde každá by měla váhu 1/6 portfolia.

Ve starém dashboardu jsou signály MR3000 short filtrovány - neobchoduji přes earnings, neobchoduji akcie které není možné shortovat a ty, které mají příliš vysoké short fee. Cílem bylo, aby obchody byly méně volatililní. Signály, které jsou ve starém dashboardu zadává sám do IB. Ovšem průběžně jsem trochu upravoval alokace a v rámci celého portfolia i řízení obchodu (popisoval jsem to dříve -  začal pracovat s profit targety).  Aby bylo porovnání odpovídající a porovnatelné např. s vašimi statistikami, vzal jsem tak své filly z IB pro MR3000S (ty odpovídají starému dashboardu) a PnL vypočítal na základě historických cen (výstup pokud je close nižší než předcházející close, nebo výstup druhý den. Výstup vždy MOC). A tady jsou hotové výsledky: Červená linka představuje živé obchodování MR3000S (tedy ze starého dashboardu, vstupy na základě mých skutečných plnění v IB), šedá linka výkonnost průběžného backtestu z nového dashboardu. Zde vyjádřeno číselně: V principu je vidět, že filtrování odvádí svou práci. V živém obchodování jsem měl  nižší volatilitu i drawdown. Ale samozřejmě i výnnosy jsou nižší (u nefiltrovaných obchodů je nicméně třeba brát v potaz, že ne všechny obchody v dasboardu jsou reálně shortovatelné. Každopádně pokud byste obchodoval podle starého dashboardu, alokoval strategii 15000, každé pozici přiřadil 10% kapitálu (tedy otevíral obchod s alokací 1500 dolarů na short), pak byste měl mít velmi podobné zhodnocení - cca +13,7% za 2024. Průměrné využití kapitálu bylo cca 15%. Zde je pak srovnání výkonnosti od startu Trading Room. Jsou to výsledky bez reinvestování: Sharpe ratio v live tradingu 0.98, simulované (včetně neshortovatelných titulů) 1.2 Při filtrování akcí s vysokým shorting fee a vynechání signálů přes earings vydělala strategie ročně průměrně 10,8% (při průměrné využití kapitálu cca 19,2%), průběžný hypotetický backtest je na hodnotě 21,68% (kde ale ne všechny signály jsou reálně shortovatelné). Předpokládám, že pokud by se shorty nefiltrovaly na earings a short fee,  mohlo by by zhodnocení být někde mezi na cca 15% ročně, ale zase s vyšším riskem.  

Zdravím Petře, mohl by jste prosím porovnat výkonnost MR3000 Short variant ze starého a nového dasboardu za rok 2024 ? Zajímal by mě rozdíl v profitu / drawdownu.  díky moc Michal

Podobný test určitě dává smysl, ale jednoduché to nebude. Jde defacto o test portolia portfolií. Aktuálně toto otestovat se stávajícími skripty nemohu, ale podívám se na to, jak takový test vytvořit. Petr