Diskuze

Tak jsem zkoušel co bylo v mých silách a nic, nevím co s tím jak obchodní deník 1.4 , tak obchodní deník 1.5 nelze zprovoznit................1.4 skoro celý funguje a 1.5 vůbec ( mám stejné virtuální prostředí pro 1.4 a 1.5 )

Dobrý den, publikovali jsme pátou lekci minikurzu. B.

Podařilo se mi spustit novou databázi (postgresql) a začal jsem sbírat data. Na to navazuje  python skript, který slouží vizualizaci výsledků.  Pro jistotu uvádím, že benchmark je sice pravý, ale křivka portfolia je spočítaná z fiktivních dat tří "strategií", (generováno pro vývoj skriptu - vlastní data v databázi v dané struktuře jsem teprve začal sbírat). Příklad konkrétního zobrazení: Kromě toho, že budu chvíli hlídat, kde se objeví ještě chyby (hlavně databáze), musím rozmyslet kam teď dál.  Původně jsem měl v plánu zkoumat rotační strategie, ale běží tu datová analýza a intradenní strategie... a byly by i další náměty co dělat.

Dobrý den, nevím jestli se to někde nerozebíralo, nicméně nějak se nemůžu dopočítat při práci s portfolio analyzátorem a tímto intradenním breakout systémem správnému sizingu, v analyzeru vidím % DD Takže chápu že při alokaci např. 10 000 usd (třeba u intraday long) je DD 17% = 1700 usd Ale nějak mi uniká jak z těchto informací definuji risk na trade v "market_definitions.yaml" Samozřejmě beru předpoklad že bych obchodoval jen trhy které to zahrnuje v analyzeru. (ps. tradestation nemám nahranou ani neumím v této platformě pracovat) Poradíte prosíím ? :) Jinak z praxe ode mě: Live jsem chytl zatím asi 2-3 obchody v MBT, a u MES se mi stala situace co se popisuje výše, vzhledem k vyšší volatilitě byl size pod 1 a neotevřel se tedy žádný trade. Do scriptu jsem doplnil napojení na telegram a výpis kroků, zaokrouhování size 0.75 nahoru, a opakované a hlídané stahování dat a pokud se to nestáhne na první dobrou tak to čeká několik vteřin pro další pokus asi až do pěti pokusů pak to jde k dalšímu tickeru, občas mi ta gateway nějak zamrzá a pak script proběhl a nemohl stáhnotu data a musel jsem to pouštět celé znova, nyní to ještě velmi monitoruji aby vše běželo správně. Václav

Uff tak nakonec po mnoha hodinách se mi to podařilo rozjet. Smazal jsem celé virtuální prostředí a pak nainstaloval knihovny dle vašich a jede to. Že mě tohle nenapadlo dřív 🙂 Díky za pomoc.

Určitě jsou to dobré trhy k obchodování i v současné volatilitě. Ale adekvátně vyšší volatilitě je dobré snižovat počet kontraktů- viz jak to děláme v https://www.financnik.cz/clanky/zakulisni-orientace/intradenni-breakout/, kde MES a podobné trhy obchodujeme. V trhu riskuji určitý fixní kapitál - například 300 dolarů na stop-loss a adekvátně tomu se vypočte počet kontraktů. Pokud je extrémní volatilita, pak může počet kontraktů vyjít nula - tedy podobný přístup risk managementu počítá i s extrémní volatilitou a není třeba ji posuzovat nijak individuálně - náš risk je konstantní. 

Zdravím Petře, rád bych se zeptal na Tvé zkušenosti s futures na indexy, např. MES, ES, RTY ... obchodovanými intradenně. Překvapilo mne, jaké jsou v současnosti velké rozdíly mezi jejich průběhem a průběhem odpovídajících indexů. Např. na MES a ES jsou velké objemy obchodů a vysoká volatilita. Má vůbec v takovém  provozu někdo s malým účtem šanci své jednotky kontraktů protlačit? Díky předem za Tvou odpověď, HynekS

Zdravím, to je třeba provést ručně, na vybrané záložce vytvoříte oddíly pomocí volby "Create Group Header" Pak stačí do příslušného oddílu vkládat jako další řádky tickery s otevřenou pozicí. B.

Dobrý den, testování portfolií se v průběhu tohoto minikurzu věnovat neplánujeme, jednak už máme obsah uzavřený a také podobné portfolio analýzy jsou v Pythonu poměrně komplikované. Jednodušší je k podobným testům použít Amibroker, na téma vývoje rotačních systémů jsme v TechLabu připravili tutoriál https://www.financnik.cz/forum/topic/4775-archiv-tutorialu/page/5/#findComment-309081 B.

Ahoj, dokázali byste mě někdo navést jak nastavit v TWS tento pohled, kdy jednotlivé otevřené pozice jsou rozděleny do skupiny podle strategie, ke které patří? Nedaří se mi to takto zobrazit:) Děkuji, V.

Osobně mám python 3.11.5 a knihovny: eventkit==1.0.3 ib-insync==0.9.86 nest-asyncio==1.6.0 numpy==2.2.3 pandas==2.2.3 python-dateutil==2.9.0.post0 pytz==2025.1 PyYAML==6.0.2 six==1.17.0 tzdata==2025.1  

BITO je ETF, tedy stejný produkt jako GBTC a další. Osobně ale s opcemi na tyto produkty nemám zkušenost. 0TDE opce obchoduji jen na SPY a QQQ - tedy ty nejlikvidnější, co existují.

Zdravím, tak u mě bude asi problém trochu hlubší. A vypadá to na časové zóny atd. Je fakt, že mi skript přestal fungoval po změně času. Možná budu mít nabořenou knihovnu pandas ... mohl byste mi tady dát přesně výpis jaké knihovny používáte? A jaké mají verze? Díky.T.

Předpokládám že to bude podobné jako u GLD který má týdenní a jen ve středu má 0TDE opce.  Pokud jsem dobře hledal mají týdenní s expiraci v pátek.  BITO která byla zmiňovaná v přehledu ale předpokládám přes Breakout trader obchodovat nejde protože je to futures opce? Ruda  

Bývá ale normálně vidět. Nicméně v TWS -- nahoře záložka Account --- kliknout na Portfolio Window.

Osobně nemám s opcemi na tyto ETF vůbec žádnou zkušenost. Jsou zde vůbec 0TDE k dispozici? Jakou mají likviditu?

Ahoj uvažuji o tom že nasadím ETF na BTC v ramci breakout traderu našel jsem tyto které by měli jít použít. Máte s nimi nějaké zkušenosti nebo máte jiné  1. Grayscale Bitcoin Trust ETF – GBTC 2. Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund – FBTC 3. Bitwise Bitcoin ETF – BITB Burza: NYSE Arca  jsou to spotové ETF Díky R.

Jestli mohu poprosit o návod budu rád. Určitě pomůže i ostatním. Děkuji. T.

Zdravím, všechny vaše otevřené pozice jsou vidět v záložce Portfolio. Pokud nemáte zobrazené můžu poslat návod jak zobrazit. Do každé jiné záložky si musíte ticker ručně přidat. Tomáš.

Dobrý den, bude se v rámci tohoto kurzu backtestovat i možnost výběru a obchodování více akcií zároveň? Tento přístup vidím u většiny obchodních systémů, které jsou prezentovány na Finančníkovi – například výběr 5 nejvíce volatilních akcií z indexu S&P 500, jako je to u systému SMO_NDX. Nejde mi o konkrétní systém, ale rád bych měl na konci kurzu hotovou šablonu pro backtesting podobného typu strategií. Navrhuji, aby toto byl druhý projekt kurzu.