Diskuze

Dobrý den, s tím jsem se nesetkal, ale můžete ověřit jestli se jedná o chybu TWS nebo nějakou blokaci v rámci firewallu na serveru. V příkazovém řádku napište příkaz ping ndcdyn.interactivebrokers.com pokud je komunikace povolená výstup bude vypadat přibližně takto. B.

Děkuji. Bylo to tím číslem účtu. Radim

Profit target určitě může být validní přístup. Zkoušel jste úpravu backtestovat? Vychází vám takový přístup dlouhodobě profitabilnější? Protože asi  jen podobná analýza dokáže odpovědět na to, jestli je lepší systematicky čekat na velké pohyby, nebo vybírat menší na profit targetech. Případně samozřejmě můžete obchodovat profit targety diskréčně. V tomto ohledu je super, že můžete použít otestovanou strategii vystupující na konci dne jako benchmark a porovnávat se, jestli vám diskréční zapojení pomáhá nebo nikoliv.

Když se tak dívám na své reálné obchody, přepadá mě velice silné přesvědčení, že kdybych vystupoval na TP založených na ceně podkladového ETF, byl bych na tom dlouhodobě líp. Minimálně že by equity toho systému nebyla tak volatilní. Myslím, že každý, kdo má grafy trochu načtené, bez problémů identifikuje silné SR, na které by šel TP umístit. Člověk by sice přišel o nějaké ty dlouhé pohyby, ale na druhou stranu by posbíral dost obchodů, které jdou s plusu na nulu nebo do mínusu. Pokud by se TP nastavil na "nekonečno", fungoval by script stejně jako nyní. Jak jsem psal výše, TP by byl založený na ceně ETF, ne na ceně opce. Uvažuju, že bych se do takové úpravy scriptu pustil. Napadá vás nějaký blocker, proč to nedělat? Děkuji!

Zhruba v oblasti 15 - 20. Petr

Dobrý den Petře, Chtěl bych se zeptat, jaký je pro vás maximální strop FEERATE, kdy jste ochoten ještě danou akcii za daný FEERATE shortovat. Děkuji.

Zkontrolujte si číslo účtu. U IB probíhala migrace do Irska. V Irsku přitom má účet nové číslo (je tam o číslici více). Skript přitom zavírá jen pozice na účtu zadaném v konfiguračním souboru.

Dobrý den Petře. Používám poslední verzi autotraderu a přestal mi vystupovat na konci obchodních hodin, obchody zůstavají otevřené i když je nebo není obchod v plusu. Starší verze fungovala bez problémů. Přikládám log., můžete se prosím podívat kde by mohla být chyba? Děkuji Radim logs_2024-10-15 - Copy.txt

Posouvaný stop-loss u intradenního breakokutu Jeden ze směrů vylepšení strategie intradenního breakoutu, o kterém uvažuji, je jemnější práce s výstupy. V tuto chvíli vstupujeme na breakoutu a náš výstup je buď stop-loss nebo výstup na konci dne. Pomohlo by strategii pracovat například s posouvaným stop-lossem? Připravil jsem pro vás šablonu pro TradeStation, abyste si sami mohli podobné testy dělat také. Malá odbočka: Trading sám vnímám jako kontinuální proces. Jen těžko lze očekávat, že na první pokus vyvineme něco, co bude výjimečné. Spíše se mi osvědčuje spustit strategie ve fázi "dostatečně dobré" a postupně zapracovávat zkušenosti, které z trhů získávám. V tomto ohledu je potřeba, aby nás ale také příliš nezatěžoval technologický proces. Spuštění strategie by mělo být snadné a rychlé. Pro každého to přirozeně znamená použití trochu jiných technologií. Pro mě dnes není příliš náročné exekuovat příkazy Pythonem u Interactive Brokers. Pro začínající obchodníky je to ale určitě zbytečně náročné. I proto se mi jeví jako velmi rozumné pracovat u intradenních strategií s TradeStation. S kódy, které si zde sdílíme lze totiž nejen testovat na datech, která jsou v TradeStation k dispozici, ale je možné s nimi i obchodovat. Živě nebo třeba na paper účtu, který je v TradeStation k dispozici. Sám u TradeStation sice poslední roky neobchoduji (využívám jen pro testování), ale dříve jsem obchodoval a vše fungovalo rozumně. Pokud byste s ničím bojovali, tak napište a pokusíme to vyřešit. V každém případě ale tedy by mělo být možné poměrně snadno rozběhat u TradeStation například intradenní breakout portfolio na mikro futures s posouvanými stop-lossy s kódem vycházející z toho, co je zde publikováno. I z toho důvodu nevytvářím sdílený autotrader pro intradenní breakout obchodující u Interactive Brokers. TradeStation stejnou (resp. propracovanější) funkcionalitu již obsahuje a poplatky jsou zde srovnatelné s IB. Pochopitelně, že pokud objevíme v jiném výstupu edge, pak logiku zapracuji do python autotraderu pro Darwinex zero. Breakout kód obsahující logiku posouvaného stop-lossu: inputs: TrailingLong( 0.4 ), TrailingShort(0.4); Vars: BuyPrice(0), AtrD(0),BuyStopPrice(0),YesterdaysATR(0),YesterdayClose(0),YesterdayOpen(0),ShortPrice(0),ShortStopPrice(0),tradeTakenToday(False),VolCond(True), YesterdayHigh(0),Yesterdaylow(0),PosHigh( 0 ),PosLow( 0 ), MP( 0 ), TT( 0 ) ; If Date <> Date[1] Then Begin tradeTakenToday = False; End; YesterdaysATR = AvgTrueRange( 5 ) of Data2; YesterdayClose = Close of data2; YesterdayOpen = Open of data2; YesterdayHigh = High of data2; Yesterdaylow = Low of data2; If Time = 0935 then begin BuyPrice = OpenD(0) + 0.3*YesterdaysATR; BuyStopPrice = BuyPrice - 0.4*YesterdaysATR; ShortPrice = OpenD(0) - 0.3*YesterdaysATR; ShortStopPrice = ShortPrice + 0.4*YesterdaysATR; VolCond = absValue(OpenD(0)-YesterdayClose) > absValue(Open of data2 - Close of data2) and OpenD(0)>YesterdayClose; end; If Time >= 0935 and time<1500 and MarketPosition = 0 and not tradeTakenToday and VolCond and YesterdaysATR>0 then begin Buy ("Long_breakout") (300 / (0.4 * YesterdaysATR )) shares next bar at BuyPrice stop; end; MP = MarketPosition; TT = TotalTrades; if TT <> TT[1] or MP[1] <> 1 then begin PosHigh = High; PosLow = Low; end; If MarketPosition = 1 then begin if High > PosHigh then PosHigh = High; If PosHigh - TrailingLong*YesterdaysATR > BuyStopPrice then begin BuyStopPrice = PosHigh - TrailingLong*YesterdaysATR; end; Sell ("SL1") next bar at BuyStopPrice stop; tradeTakenToday = True; end; If Time >= 0935 and time<1500 and MarketPosition = 0 and not tradeTakenToday and VolCond and YesterdaysATR>0 then begin SellShort ("Short_breakout") (300 / (0.4 * YesterdaysATR )) shares next bar at ShortPrice stop; end; If MarketPosition = -1 then begin if Low < PosLow then PosLow = Low; If PosLow + TrailingShort*YesterdaysATR < ShortStopPrice then begin ShortStopPrice = PosLow + TrailingShort*YesterdaysATR; end; Buytocover ("SL2") next bar at ShortStopPrice stop; tradeTakenToday = True; end; SetExitOnClose; posouvaný stop-loss je definován jako násobek denního ATR. Násobek se nastavuje v imputu strategie a lze tak experimentovat s různými hodnotami: pokud zadáte vysokou hodnotu - například 10, tak defacto žádný posouvaný stop-loss není aplikován a obchodujeme jen s původním fixním stop-lossem. Logika posouvaného stop-losu je poměrně jednoduchá. Pro long je základ v této části kódu:     If PosHigh - TrailingLong*YesterdaysATR > BuyStopPrice then begin         BuyStopPrice = PosHigh - TrailingLong*YesterdaysATR; PosHigh obsahuje nejvyšší High cenu od vstupu. Od té odečítáme definovaný násobek ATR. Pokud je tato hodnota vyšší než základní stop-cena, upravíme stop-cenu na tuto úroveň. A jak výsledky s aplikováním posouvaného stop-lossu vypadají?  Osobně stále testuji hlavně na ETF, abych mohl výstupy analyzovat prostřednictvím portfolio analyzeru našeho dashboardu (kam lze data z TradeStation exportovat).  Toto je backtest trhu DIA bez posouvaného stop-lossu (testy jsou bez komisí: a takto se výsledky změní při aplikaci posouvaného stop-lossu 0.3*ATR: Absolutní zisk se sice trochu snížil, ale o polovinu se snížil drawdown. Podobné tendence (tedy trochu nižší zisk, ale podstatně nižší drawdown), jsou vidět například v ropě - USO. backtest bez posouvaného SL: backtest s 0.3*ATR posouvaným SL: V jiných trzích funguje posouvaný sl někdy více, někdy méně. Zkuste si sami vytvořit základní analýzu toho, jak posouvaný stop-loss ovlivňuje výsledky vašich nuancí systému. A prosím publikujte své závěry, ať můžeme o tématu společně dál uvažovat a zvážit, jestli taktiku zapojit do skriptu u Darwinex Zero.

0TDE opce mi přijdou stále jako velmi perspektivní. Jako časově nejefektivnější se mi jeví rozvíjet edge ve spojení s breakout strategií. Proto v zásadě svoji pozornost směřuji hlavně v přemýšlení nad vylepšením samotného breakoutu. Strategii s hedgem se chci věnovat. Nicméně vyžaduje to vytvoření celého nového backtesteru, k čemuž jsem se zatím nedostal. Obecně jsme se v Trading Room pohnuli letos neuvěřitelně dopředu. Nyní předpokládám, že většina obchodníků pracuje na vlastních nuancí a je jasné, že tato fáze je pomalá. Sám jsem alespoň konsolidací aktuálních systémů docela časově naplněný. Plus v duchu toho, co jsme rozchodili mi přijde např. trochu krok zpět, pokud bychom vytvořili jen skript na výpisy mechanických opčních spreadů. Pro mě osobně dává mnohem větší smysl kombinovat například ty nákupy opcí s na breakoutem tak, jak to máme nyní. Technologicky by jistě šlo věci posouvat dále, ale tam už se zase dostáváme na hranu možností toho, co je rozumné dělat jako jednoduché skripty. Už jen odladění těch jednoduchých nákupů opcí bylo docela náročné. Takže jsem v této oblasti raději opatrný. Máte případně roztestovanou nějakou myšlenku, která vás láka k dotažení?  

Dnes na mě vyskočila tato hláška. Nemáte s tím prosím někdo zkušenost? TWS mám nainstalováno na VPS u Contaba. Děkuji!

Dobrý deň Petře, vďaka za zdielanie Vašich myšlienok.  Rád by som sa spýtal, či máte nejaké plány s vývojom opčných stratégii, ktoré ste stručne predstavili v tomto vlákne:  Okrem toho ste nedávno písali aj o možnosti hedge-ovať obchody na podkladovom aktíve pomocou opcií (konkrétny príspevok sa mi už nepodarilo nájsť).  Je to niečo, na čom by sme mohli v TradingRoome pracovať, alebo je to práve jeden z tých smerov, ktorý sa neosvedčil? Na prvý pohľad tieto stratégie vyzerajú, že majú obrovský potenciál.  Ďakujem  J.

Na účtu mám za sebou pozitivní týden, kdy se mi equity pohnula trochu citelněji vzhůru (nová letošní maxima ale ještě nemám). Aktuální výkonnost strategií dashboardu: Po poklesu nám už druhý měsíc stoupá NDX SMO, zisky jsem měl tento měsíc i v kanadských mean reversion vstupech. Equity intradenního breakut systému (živá plněná z Interactive Brokers): Nejvýraznější profit jsem měl v pátečním růstu Bitcoin futures. Jinak stále čekáme na výraznější volatilitu v indexech. Pěkně se poslední dobou daří mému systému DEEPDIP, který nakupuje akcie v propadu podle implicitní volatility. Toto je moje živá equity křivka od spuštění systému v březnu: a takto vypadá porovnání mé živé výkonnosti DEEPDIP (oranžová linka) s MR3000L (zelená křivka): Je zřejmé, že systémy mají velmi slabou korelaci, což se mi na nich líbí. MR3000L nakupuje akcie na základě historické, tedy realizované volatility. DEEPDIP pracuje s implicitní volatilitou, která se počítá z opčních cen. A představuje tak očekávanou volatilitu. Princip systému je jednoduchý - z Interactive Brokers stáhnu implicitní volatilitu pro akcie indexu Russell 1000. Implicitní volatilita je takový "VIX" pro jednotlivé opce. Udává pravděpodobný rozsah pohybu trhu v následujících 30 dnech. Rozsah převedu na denní hodnotu a pokud trh klesne  více než tato hodnota, zkouším trh nakoupit "se slevou" - s limitním příkazem pod aktuální cenou. Systém vystupuji na limitních příkazech, které jsou opět odvozeny z implicitní volatility.  Mimochodem - takto vypadá equity křivka z mých letošních živých plnění, pokud spojím MR3000L a DEEPDIP dohromady: Equity křivky mají nízkou korelaci -0,28 a dává mi smysl mít strategii v portfoliu zařazenou. A toto je pro ilustraci živá výkonnost (má reálná plnění z Interactive Brokers) komba MR3000L, MR3000S a DEEPDIP: Kombo mi na živém účtu obchodovalo se sharpe ratio 1.46, což je na live trading slušné. Nově jsem strategii DEEPDIP zařadil do dashboardu. Naleznete ji zde: https://tradingroom.financnik.cz/system/53 K historickým výsledkům se nicméně vztahuje drobné upozornění: V Interactive Brokers, odkud stahuji implicitní volatilitu, nejsou hodnoty k delistovaným akciím. Proto se v případě delistování akcií může v současné chvíli trochu změnit i historický backtest.  Strategii sdílím přesně tak, jak ji obchoduji. Mé obchody jsou přitom dost konzervativní - čekám jen na velmi silné situace. Obchodů tak není mnoho. Je možné postavit systém, který obchoduje mnohem aktivněji a je ziskovější. Pokud chcete s daty experimentovat, zde sdílím IV data pro akcie Russellu 1000: https://financnik.cz/download/tradingroom/R1000combined_data.zip Na adrese https://orderflowdashboard.com/tradingroom_single_reports/deepdip.pdf naleznete podrobnější report ke strategii. Za posledních 5 let měla strategie podobné zhodnocení jako SPY, ale jen s 4% alokací kapitálu: Osobně ji živě obchoduji od března 2024. Tak uvidíme, jak se bude její výkonnost vyvíjet dále. Rozhodně doporučuji s danou taktikou experimentovat. Zatím jsem neviděl, že by někdo jiný tímto způsobem implicitní volatilitu využíval.

Dobrý den, následnou portfolio analýzu provádím pomocí Pythonu, s nastavením aplikace Portfolio Maestro jsem také hodně bojoval a nakonec jsem zvolil cestu vlastního řešení.  Uvedenému tématu se plánujeme věnovat v jednom z dalších minikurzů. B.

Dobrý den, publikovali jsme další lekci minikurzu. B.

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jakým způsobem pracujete v Tradestation s analýzou jedné strategie na více tickerech najednou, abychom dostali výslednou equity pro celé portfolio, nikoliv jen pro každý ticker samostatně? Dá se například pro testování intradenní breakout strategie na portfoliu tickerů použít featura Tradestation Portfolio Maestro? Zkoušel jsem to nastavit stejným způsobem, jako mám v hlavní časti TS v Chart Analysis, ale v Portfolio Maestro se mi nechtějí stáhnout správně data jednotlivých tickerů...

Tak jsem na to přišel. Nevím tedy proč v tom je problém, ale vyřešilo se to tím, že jsem přepnul TWS na stable verzi. Měl jsem latest. Po aktualizaci se to přeplo na latest a přestalo to chodit... 

Koncept Trading Room plánuji udržovat stejný jako dosud. Primárně je mým cílem poskytnout kompletní sadu nástrojů a know-how a podporu všem, co chtějí rozumně v trzích začít obchodovat a učit se z obchodů. Proto zde máme signály, vysvětlení řady strategií, portfolio analyzátor, autotradery atd. Jako bonus zde pak i nadále plánuji sdílet to, na čem pracuji. U věcí ve vývoji je potíž v tom, že k smysluplně prezentovanému výsledku často vede několika měsíční úsilí. A bohužel jsou i cesty, které nikam nevedou. Například jsem se poslední dobou věnoval práce s orderflow (se kterým jsem chtěl obohatit breakouty), ale zatím jsem ze systematického retailového pohledu žádný uchopitelný úhel nenašel. Na datovém centru skrz Kafka messaging pracujeme. Aktuálně se posouváme k tomu, že pomalu budu u sebe nasazovat zkušební provoz v té úplně nejjednodušší podobě - vezme obchod ze zdroje, předá jej dále. Pokud se řešení osvědčí mám plány zde kódy sdílet. Ale toto jde pomaleji než jsem čekal. V trading vývoji u sebe aktuálně vidím následující priority: pracovat ještě na intradenním breakoutu. Řešení, které jsme zde vyvinuli vnímám jako opravdu dobré a chci na něm dál stavět. Možná mít více strategií s drobnějšími obměnami a podobně. Chtěl bych tímto směrem alokovat více kapitálu. Breakout 0TDE opce bych chtěl nasadit na větší účet skrz SPX. Opět mi přijde to co zde máme jako něco, co se mi hodně líbí a vnímám to jako robustní a perspektivní. Další mojí osobní prioritou jsou momentum a trendové strategie s delším držením pozic. Chtěl bych portfolio více obohatit tímto směrem a rád bych strategie vyvinul a nasadil určitě v příštím roce. Samozřejmě pokud máte vlastní výzkum, který by vypadal nadějně, tak jsem otevřen se tématu věnovat. V principu hodně vnímám Trading Room tak, že se zde řeší co aktuálně účastníky pálí a zajímá. Tj. čím více podmětů, tím více aktivity. V klidnějších dobách, kdy vše šlape pak vesměs asi každý pracuje na svém soukromém posouvání a aktivit bude méně. Petr  

Aha .. no já jsem si říkal, že budu postupovat tak, že zkusím nechat potvrdit FÚ ten formulář a pošlu ho do IB. Pak uvidím co oni na to.

Hezký den Petře. Rád bych se Vás optal, zda máte nějaký koncept toho, kam se bude Tradeing room vyvíjet v nejbližších měsících. Z diskuze jsem pochytil, že pracujete na datovém centru, které je nutné pro další, pokročilejší práci s opcemi. Obojí mne velmi zajímá, mohu se těšit na to, že se s námi podělíte o své zkušenosti v těchto oblastech?