Diskuze

Já osobně budu patrně strategii testovat jen v Pythonu. Ale logiku strategie zde určitě budeme vždy prezentovat i v textu a můžete si je naskriptovat do software, který používáte. Uvidíme, jestli třeba nenasdílí kód nějaký uživatel TradeStation, ve které by strategie měla jít naskriptovat. Ale to už jde mimo mé znalosti.

Dobrý večer, pustil som sa trochu do toho a chcel by som sa opýtať či v budúcnosti bude možné tieto backatesty realizovať v nejakom softvery pre lepšiu vizualizáciu a prácu zo stratégiou ? Napríklad si budem chcieť konkretne na grafe pozrieť vstupy výstupy, alebo otestovať jednoduché kontextové filtry, rozmanitejšie štatistiky či dokonca meniť výstupnú logiku.  V pythone nie som profesionál ale takéto niečo vytvoriť si už žiada rozsiahlejší a zložitejší kód.  Prajem pekný večer  Timi

To jsem myslel právě v kontextu několika různých zdrojů, pak SignalTrader by pracoval pouze s jednotnou strukturou signálu. Ad názvy. Opačně, Připojit PT nabývá hodnot Ano/Ne stejně jako ProfitTaker. Cena se pak ukládá jako ProfitTarget. V TechLabu jsou také signály (odkaz je v rozcestníku), které se generují pro účastníky starších workshopů. Avšak pozor, systémy mají jiná pravidla než v TradingRoom a tak, i když se třeba jmenují stejně nebudou mít stejné vstupy. B.

Dobrý den, co myslíte větou "V přípravě csv mi to ale přijde čistší". Máte na mysli upravení názvu sloupců v genarátoru? Jaké názvy by když tak odpovídali zamýšlené logice pro sloupec "Připojit PT" a "Cena PT"? Bylo by to: Připojit PT = ProfitTarget a Cena PT = ProfitTaker? Po takovéto úpravě se stejně musí upravit i sgtrader skript, nebo ne? A co znamená jiné názvy sloupci v Techlabu? TechLab má také stránku se signály? Děkuji

Dobrý den, ano, řešit by se to dalo i tímto způsobem. Je v podstatě jedno jestli se úpravy provedou v generátoru, nebo až během načtení signálů z csv souboru. V přípravě csv mi to ale přijde čistší, protože jiné názvy sloupců se objevují v TradingRoom, jiné v TechLabu, a pak by bylo třeba vzhledem k univerzálnosti použití podmínku rozšířit i pro další zdroje.  B.

Omlouvám se za spam 😔 Nakonec mi to v mobilní appce nabídlo upravit povolení a podařilo se změnit práva pro obchodování, neuvědomil jsem si, že jsem před časem přecházel na jiný účet, měl jsem za to že se přeneslo i veškeré nastavení účtu u IB ale bohužel ne, každopádně potvrzuji že MBT už funguje

Zkoušel jsem právě updatovanou verzi 0.3, příkazy mi na MBT sice poslalo, ale chce to ještě transmit v platformě a vrací mi to že nemám trading permissions Po bádání jsem narazil na to (pokud tomu správně rozumím...) že je to retail non profi účtům asi zapovězeno obchodovat, jak jste na tom ostatní ?

Podle toho, kdy budete chtít "rolovat" mezi měsíci. MBT má expiraci každý měsíc a je vypořádán v penězích. Podle mě půjde obchodovat až skoro do konce expirace. Zkuste nechat například 5 a pozorovat volume v jednotlivých kontraktech.

U MBT máme použít kolik dnů ??  

Dobrý den, též obchoduji Finwin.

Zatím stále jedu starý finwin, sice jej plánuji opustit a využívat vlastní signály, ale nějak jsem se k tomu ještě nedostal.  Ruda

Dobrý deň,  Ja používaj na MR3000L aj MR3000S starý dashboard, ale samozrejme, nemám problém začať aj na tieto stratégie používať nový. Chcel by som sa však spýtať na "triedenie signálov", ktoré ste robili v starom dashboarde. Ak si správne pamätám, niekde ste písali že z nich manuálne vytriedite tie, kde sa vyhlasujú earnings a z MR300S aj tie, kde je vysoký poplatok za short, čo avizuje vysokú volatilitu v daný deň. Neviem či ste mali aj nejaké iné kritériá. Moja otázka teda je, či v novom dashboarde nájdem tie isté signály ako v starom?  Ďakujem  J. 

Po účastnících není vyžadována žádná konkrétní aktivita. Většina obchodníků jen pracuje s prezentovanými informacemi. V případě intradenního momenta tedy nejpasivnější forma účasti spočívá v ve spouštění hotových python skriptů a následování někoho, kdo dělá veškerou práci. Ale samozřejmě, čím více se lidé pouštějí do vlastních testů, tím více se naučí. Všichni v obchodování stáli předtím, že na začátku nic neumí. Člověk se posouvá časem s praxí. Trading Room je podle mě jedinečný v tom, že se i neznalý začátečník může zapojit do smysluplné práce nad stategiemi, se kterými ostatní obchodují třeba i vyšší kapitál. A tudíž velmi rychle získat know-how, se kterým obchodovat. Jen upozorňuji, že v Trading Room se již zaměřuji na diskuzi pouze nad samotným tradingem, vývoje strategií atd. Obchodníci, co hledají i technickou asistenci (ve stylu - nainstaloval jsem si Python, ale ukazuje mi to takovou chybu atd) pak využívají i TechLab, kde máme Bogdana, zkušeného IT specialistu, který je připraven pomáhat v tomto směru.

Ano, toto je součástí starého dashboardu. Ale určitě nejsou třeba žádné obavy - pokud link používáte, najdu způsob jak jej zachovat. Určitě nejde o to eliminovat nějakou informaci. Jen potřebuji ty dvě služby finálně skonsolidovat. Signály Finwinu tedy nechám zachované.

Dobrý den, já stále FinWin obchoduji, nicméně používám link v nastavení, který stahuje signály přímo v rámci traderu - toho by se zrušení starého dashboardu dotklo?  SignalSource: https://www.financnik.cz/exe/tradingroom1/FinwinSignals.csv

Dobrý den, Petře, reaguji na včerejší příspěvek: Zapojte se, stavba nového intradenního momentum systému. Projekt mne zaujal, rád bych se ho zúčastnil. Ale po několika týdnech workshopu profitabilního obchodování umím zadat některé příkazy do IBKR a zatím obchoduji pouze s papírovým účtem. Rád bych brzy začal investovat skutečné peníze. Nic jiného, než převádět příkazy z Dashboardu do IBKR neumím. Třebaže bych se rád naučit vytvářet strategie, obávám se, že nemám dost zkušeností na účast v takovém projektu. Co by účast v tomto projektu pro mne znamenala?  Díky za dopověď, Roman

a pokud bych chtěl tedy připojit Cenu PT z csv souboru z trading room, tak bych měl mít hodnotu ProfitTaker v config souboru "False"?  Takže by mi stačilo si rozšířit podmínku v tomto bloku? if not 'ProfitTarget' in self.df_signals.columns: if not self.config['ProfitTaker']: self.df_signals['ProfitTarget'] = 0 else: self.df_signals['ProfitTarget'] = 0 if self.config['Action'] == 'BUY' and self.config['ProfitTargetValue'] > 0: self.df_signals['ProfitTarget'] = round((self.df_signals['Price'])/100 * (100+self.config['ProfitTargetValue']), 2) elif self.config['Action'] == 'SELL' and config['ProfitTargetValue'] > 0: self.df_signals['ProfitTarget'] = round((self.df_signals['Price'])/100 * (100-self.config['ProfitTargetValue']), 2) nějak takto? if 'ProfitTarget' not in self.df_signals.columns: if not self.config['ProfitTaker']: self.df_signals['ProfitTarget'] = 0.0 if 'Připojit PT' in self.df_signals.columns and 'Cena PT' in self.df_signals.columns: self.df_signals.loc[self.df_signals['Připojit PT'] == 'Ano', 'ProfitTarget'] = self.df_signals['Cena PT'].astype(float) else: self.df_signals['ProfitTarget'] = 0.0 if self.config['Action'] == 'BUY' and self.config['ProfitTargetValue'] > 0: self.df_signals.loc[self.df_signals['ProfitTarget'] == 0, 'ProfitTarget'] = round((self.df_signals['Price']) / 100 * (100 + self.config['ProfitTargetValue']), 2) elif self.config['Action'] == 'SELL' and self.config['ProfitTargetValue'] > 0: self.df_signals.loc[self.df_signals['ProfitTarget'] == 0, 'ProfitTarget'] = round((self.df_signals['Price']) / 100 * (100 - self.config['ProfitTargetValue']), 2) Ještě jsem nezkoumal, jak se to bude chovat v případě, že se mi otevře příkaz, PT se nevyplní a druhý den již PT nebude ve sloupci "Cena PT", ale hodnota pro výstup z pozice bude ve sloupci "Vstupní cena".

Už chápu jak jste to myslel... PT by se v tom případě měl přenést do csv jako ProfitTaker. Ve výsledku se pak jedná se o stejný princip jako by jste zapnul ProfitTaker v strategies.py jen mu navíc přidělíte limitní cenu. Ale tam je nějaký problém ve skriptu a musím dořešit opravu. B.

Ke stažení v prvním příspěvku je verze 0.3 Do konfigurace market_definitions.yaml jsme přidali parametr min_calendar_days_to_expiry, kterým lze u jednotlivých trhů ovlivňovat, jak vzdálené expirace se pro trading využijí. Parametr udává minimální počet kalendářních dnů do expirace (děkuji @vita1 za inspiraci s kódem). Zadané hodnoty jsou jen ukázkové. Předpokládám, že pro komodity s fyzickým dodáním (MCL,MGC) bude třeba mít vyšší parametr - viz diskutované zlato. Pro komodity s vyrovnáním v penězích bude jistě třeba výrazně nižší parametr. Pokud bude parametr příliš nízký, tak se stane jen to, že IB příkaz odmítne - tak, jak je to vidět na předcházejících příspěvcích ve zlatu. Pokud by byl parametr zbytečně vysoký, hrozí, že příkaz bude poslán do vzdáleného, potenciálně nelikvidního kontraktního měsíce.  Pokud nebude v konfiguraci parametr uveden, je použita přednastavená hodnota 5 kalendářních dnů. Hlavní kód je pak předělán tak, že nepracuje s CONTFUT (kontinuálním kontraktním měsícem), ale s daty konkrétního expiračního měsíce. Instrukce pro instalaci - stáhněte si ZIP a přepište staré py soubory novými ze zipu. U konfigurace market_definitions.yaml doplňte k jednotlivým trhům min_calendar_days_to_expiry, tak jak je to vidět v nově publikovaném konfiguračním souboru.

Znamená to, že v IB nemáte k dispozici data = nezobrazují se ceny. Podle emailu ani ty zpožděné, protože proto vyžadují nějaký minimální zůstatek. Pro zadávání příkazů to nevadí, obchodovat lze v IB i bez dat, která si můžete zjišťovat jinde (například na finance.google.com atd.