Diskuze

Zdravím. Můžu požádat, nasměrujte mě, kde najdu tutoriál ke stahování dat z IB. Děkuji Jaromír

Dobrý den, Yahoo datafeed nabízí jen denní data. Na bezplatný zdroj intradenních jsem nenarazil. B.

Dobrý den, skvěle, podle mého názoru je ruční přepis kódu nejlepší způsob, jak se naučit programovat. Lépe pochopíte syntaxi a princip práce s AFL.  B. 

Zatím jsem nikdy nepoužíval yahoo data. Je možné i z z tohoto serveru stahovat intradenní data. Jaromír

Zdravím, já je testuji a je fakt, že se mi to taky občas stane. Konkrétně toho 16. jsem byl v profitu 100 USD a druhý den svítilo mínus 150 USD. Dávám to ale za vinu tomu, že to je sim. Na live předpokládám, že se to dít nebude. Tomáš.

2.lekce Kód již nepotřebuji, opsal jsem jej sám podle screenshotu. Moje první programování 🙂

Dobrý den, připojený link vede k již uzavřené diskuzi, o kterou lekci se jedná? B.

Aktualizovaná výkonnost dashboardu k 19.1.2025: Z pohledu swingových strategií velmi slušný start do nového roku. Prakticky vše co obchoduji z dashboardu mi v 2025 zatím generuje na účtu dolary a tlačí equity vzhůru. To stejné nelze říci o intradenním breakoutu, který začal 2025 lehčím drawdownem. Takto vypadá má equity křivka živých obchodů z Interactive Brokers: V tuto chvíli jsem na úrovni drawdownu cca 5,5% (samostatná strategie intradenní breakout). Realisticky mohu při nastaveném risk managementu (průměrná volatilita cca 15%) očekávat v budoucnu drawdown ještě cca 3x vyšší: Denní výnosy/ztráty strategie (pouze intradenní breakout): V 2025 jsem měl zatím jediný profitabilní den a 8 ztrátových dnů. Z pohledu pravděpodobností vnímám, že by mohl brzo přijít nějaký pěkný profit. Při pohledu na počet obchodů za den je patrné, že strategie má dostatek příležitostí, jen trhy aktuálně v denní seanci příliš netrendují: Drobné ztráty jsem měl i s opčním breakoutem, zde jsem ale v 2025 stále v plusu: Do největšího drawdownu se intradenní breakout dostal v Darwinex Zero. Tam jsem nyní v drawdownu -7,34%. Důvody mi proč v Darwinex Zero strategie vydělává nejméně jsou dva: obchoduji zde v portfoliu více futures, které bych na ostrém účtu patrně neobchodoval. a především - obchodů je nyní trochu méně, než v období startu strategie a risk engine Darwinexu mi škáluje risk. Konkrétně multiplikátorem 1,2. Pokud otevřu pět pozic např. v ES, tak Darwinwin pracuje s šesti pozicemi. A jelikož strategie nyní prodělává, ztráty jsou na Darwineu vyšší, než byly dřívější profity. Vede mě to k zamyšlení, jestli nebude výhodnější portfolio obchodovat s méně trhy. Například ES, NQ, Bitcoin. Méně trhů = menší potenciální páka v momentě, kdy se pozice otevře ve všech trzích najednou. Což je to co povede ke stabilnějšímu replikačnímu poměru v Darwinex Zero. Je to ale zatím jen úvaha. Pokud také obchodujete nějakou variaci komba rotační momentum (SMO NDX), mean reversion long/short a intradenní momentum long/short tak je nyní krásné na účtu pozorovat, jak se strategie doplňují. Přestože například intradenní momentum mi na účtu od začátku roku ztrácí, celkově mám na účtu nové maximum (zub v NAV představuje výběr peněz z účtu): Pozor - v pondělí 20.1.2025 se v USA neobchoduje.

Zdravím, prokousávám se tímto kurzem, ale nemohu se dostat na uvedený link ke zkopírování kódu k řešení úkolu. Roman

Dobrý den, zpřístupnili jsme další lekci minikurzu. B.

Norgate nabízí pouze denní data, intradenní budete muset získat jinde. Osobně používám ID data z Tradestation, ale možností je více. Případně pro nějaké základní testy by jste si mohl napojit napřímo IB, ale budete mít omezený počet testovaných trhů a krátkou historii dat. B. 

Zdravím. Otázka. Do AmiBroukeru se mi stále stahují jen denní data? Mám zaplacený Norgate Data. Můžu je stahovat z této aplikace anebo z jiné? Jaromír 

0TDE na SPX jsem zatím detailně nezkoumal. Obchoduji zatím SPY.

Dobrý den, nevím jestli jsem dotaz pochopil správně, ale obecně pokud chcete vyhledávat signály na 30min timeframe budete muset v Amibrokeru použít intradenní data, která načtete do nové databáze s nastavením odpovídající hodnoty Base time interval. B.

Dobrý den, rozdíl mezi těmito způsoby zápisu vychází z toho, k jakému objektu funkce patří. Funkce read_csv() patří přímo knihovně Pandas a provede načtení dat, které následně převede do dataframe. Oproti tomu funkce to_csv() patří mezi metody dostupné přímo na objektu dataframe, a proto se už tam to pd neuvádí. Zjednodušeně bychom si to mohli představit tak, že pd.read_csv() je nástroj pro vytvoření něčeho nového, kdežto df.to_csv() je nějaká akce prováděna na existujícím objektu. Obě funkce se tedy vážou k Pandas, ale rozdíl je ve způsobu použití. B.  

Zdravím. Chci na strategii, aby mi připravila signály do TWS na 30minutovém timeframe anebo denním. Jaký kód v AFL použiji? Nebo se to nastavuje v základním nastavení AmiBrokeru? Jaromír

Zdravím, Chtěl bych se zeptat na funkci čtení a funkci zápisu do souboru u Pandas. Pokud soubor čteme, tak použijeme tento zápis: pd.read_csv('cesta k souboru') pd v zápisu zřejmě znamená, že voláme knihovnu Pandas a následně její funkci. Pokud soubor ukládáme, tak použijeme tento zápis: data.to_csv('cesta k souboru') Pokud ukládáme do souboru, tak nemusíme volat knihovnu Pandas pomocí alias pd a rovnou použijeme její funkci .to_csv? Takto to vypadá, že funkce .to_csv není součástí knihovny Pandas, ale je přímo zabudovanou funkcí Pythonu. Díky za vysvětlení. V.

Bohuzel ohledne IBC nevim, ja nepouzivam offline instalaci TWS na VPS, a tedy ani IBC.

Zdravím Petře, měl bych obecný dotaz k obchodování SPX 0TDE opcí. Většina vyexpiruje v den platnosti, ale někdy se stane, že zůstane otevřená do druhého dne. Například, včerejší SPX Jan16 mám dnes stále otevřenou... Když je v USA státní svátek, tak je tam občas vidět poznámka k expiraci, ale včera nic nebylo. Má to nějaká pravidla ? Díky ...Michal

A jak se prosím po updatu chovalo IBC? S tím jste také nezaznamenali žádné problémy? Nebude potřeba nainstalovat novou verzi, která bude kompatibilní s novou verzí TWS či IB Gateway?