-Maxwell-

Zdravím Olympusko, dobrý článek, nicméně s některými vecmi nesouhlasím. Já sestavuji AOS na datech minulých asi 4 léta zpět. Proto tu i Tomáš ukazuje od roku 2006. Ale klíčovým parametrem je otestování na OUT OF SAMPLE. Sice se Vám může zdát, že systémy v budoucnosti fungovat nebudou, ale co když Vám řeknu že velice dobře fungovaly i od roku 2000? Tj dalších 6 let out of sample dat zpět? To je z mého pohledu velmi silný argument.... a) Filtry - z mého pohledu jsou filtry problém.. ideální je, aby systém neměl žádný filtr. Pak je systém nejrobustnější. Co jsem tak vypozoroval, tak tvorba většiny systémů vzniká tak, že se vezme nějaký vstup a udělá se MAE MFE, vezmou nejlepší čísla. Pak se podívá na ztráty a "vymyslí se" nějaký filtr, který odfiltruje některé ztráty v backtestu. Problémem je, že v tomto systému je hned několik přeoptimalizací. A to MAE,MFE- které je napasováno na minulá data, Filtry - žádný filtr pokud nebude logický není založen na logickém podkladě do budoucna snižuje robustnost systému. Vstup - stále tu slyším, že klíčový je výstup... ale já došel k tomu že tomu tak není. Vstup je stejně důležitý jako výstup. Protože můžete mít skvělé výstupy a mizerný vstup absolutbě degraduje váš systém. O výsledku obchodu rozhoduje Vstup-Výstup a nikoli jen jedno. b) AOS je stroj na peníze - ano tak to prakticky je, ALE většina lidí stoj zaměňuje za Perpetum Mobile. Tj. domnívají se že AOS prostě bude generovat peníze vždy a všude. Ale tak tomu není, AOS je jako každý normální stroj a ten potřebuje sledovat, průběžně vyhodnocovat a seřizovat. Po nějaká době může přijít i to, že se daný stroj porouchá uplně a je třeba jej vyhodit. Tj. z trhu zmizí edge.. c) AOS vzniká nejdříve v hlavě a na papíře a potom až přichází programování. Systém musí být založen na logice.. a to opravdu není snadné. Tradingu se věnuji čtyři roky a za tu dobu mám pouze čtyři systémy (patterny). Mechanickoou edge je opravdu těžké najít, ale jsem rád že jsem to nevzdal, protože výsledky jsou lepší nežli u mých diskréčních pokusů. Všem hodně úspěchů a vytrvalosti! Přeje Milan

Zdravím, já si to moc nemyslím... já jsem mechanický i částečně diskréční obchodník a rok jedu LIVE. Většina mých mechanických systémů má výsledky v podstatě stejnou výkonnost jako v backtestu. Problémem většiny obchodníků je šílená přeoptimalizace... nejlepší je systém s NULOU fixních hodnot a nejlépe jedním filtrem. Diskréční obchodování se také věnuji, ale dlužno říci, že se nevyrovná výkonnosti dobré mechaniky. Jak už tu jednou někdo psal... Diskréční přístup vám dá falešný pocit toho, že lze odhadnout co se příští minuty nebo hodiny stane... Z principu jsem došel k tomu, že to není možné, protože by jste museli vědět co udělají všichni učastníci trhu... proto provádím obchody čistě mechanicky a od diskréčního přístupu pomalu upouštím, protože mě stál už hodně dolarů. Kdybych mohl dát radu začátečníkovi, tak bych chtěl říct za prvé aby hledal LOGICKÉ věci a za druhé a z toho vyplývající systémy s opravdovou EDGE a nikoli pouze optimalizovanou na minulá data v podobě překřížení čehosi s čímsi...

Obchoduju hlavně indexy, pak mám ještě německý Schatz.

Indexy bych měl, ale kukuřici a cukr nemám...

Nejdříve si musíš ujasnit co opravdu budeš obchodovat. Musíš vědět zda chceš intradenně nebo pozičně. Musíš vědět jaký k tomu budeš mít kapitál a podle toho se rozhodnout co by bylo asi nejlepší. Pak napiš jaký trh konkrétně, je to docela důležité. Určitými kontinuelními kontrakty pro ninju moje sbírka dat oplývá. M.

A jaká data sháníš?

Hoj všem, dnes pozdě večer mi přišel zneklidňující mail.... používám Ninju pro Live obchodování. Nejsem moc dobrý v angličtině... ale neznamená to, že NINJA BUDE PLACENÁ? www.ninjatrader-support2.com/announcements/GAIN_Announcement.php

Je to dobrý rozhovor, díky za něj, sám taktéž obchoduji jen mechanické strategie. Je pro mě zajímavé, že zhodnocení mechanických i diskréčních strategí je ve výsledku stejné. Měl jsem dojem, že zhodnocení diskréční bude o něco vyšší... Milan

To s IP se mi moc nezdá.. u ás je na stejnou IP připojeno několik stovek uživatelů, to byb yli sami proti sobě. Dřív jsem míval problém s tím, že Demo nebylo aktivované hned ale až třeba za několik hodin, tak proto se mi tam nedalo připojit. Otvíral jsem ho asi třikrát... Ted už mám Live účet a spokojenost... minimalní fundování je myslím 2500 USD. Milan

Ahoj všem, tak jsem u fáze otevírání účtu. Vše je v tomto vlákně pěkně popsané. Jen jsem myslel, že budu fundovat účet do Londýna a v USD, ale dnes mi přišlo toto: Hello Milan, If you want to fund a Euro account you can fund through the London Branch of Bank of America. All deposits for U.S. Dollar accounts must be sent to Harris Savings & Trust in the U.S. If you prefer to fund a Euro account, please use the wire instructions provided below. For a USD account, you must use the wire instructions I sent you in the previous email. Takže pokud máte účty v Anglii, tak je máte všichni v EURech? Ještě by mě zajímalo, jak je to s převodem, zda se musí uvádět cílová měna, pokud budu peníze odesílat přes Mojebanka v KB... nebo se už automaticky peníze převedou na měnu, ve které je účet veden...? díky moc všem za radu! Milan

Pavel K. : díky Pavle. ty jsi u nich přímo? Milan

Honza K. : Díky za radu, budu si to muset ověřit u brokera. Obchodují poslední hodinu a čtvrt (tedy 21:00-22:15) a je to pro mě důležité z toho důvodu, že řada obchodů mi končí až právě 22:15.. čili v průběhu poslední minuty 22:14-22:15 uzavírám pozici. Michal: díky, takže v případě Mirusu, by ukončení obchodu v poslední minutě (tedy 22:14-22:15) mělo být za Intradenní margin i komisi? Jde o to tedy nepřesáhnout 22:15...? Důležité pro mě teď nejspíše bude už hledat brokera a informovat se přímo u něho... (jinak to je muj další postup broker + papertrading) Milan

Michal: Velmi díky, je to pro mě klíčové. Milan

Ahoj Michale, díky moc za odpověď, takže intradenní margin i intradenní komise platí, pokud nepřesáhnu 22:15 našeho času? díky moc Milan

Zdravím Vás, potřeboval bych se Vás optat jak je to s délkou druhé seance? Našel jsem, že by měla trvat 20:00-22:15 u e-mini, ale někde jsem našel, že jen 22:00. Jak to tedy přesně je? Co když se mi rýsuje pěkný poslední obchod, ale je již třeba ve 22:00 nebo 22:01. Mohu ho tedy držet až do 22:15? Budu mít stále intradenní margin i intradenní komise? Volume tam je solidní i do 22:15.. tak věřím že ano, ale pár příspěvků mě trochu zarazilo.. finišuju Backtest a je to pro mě hodně důležité (obchoduji až konec dne). díky moc za radu zkušeného :)

Zdravím PET, moc díky za odpověď. Hodiny jsem zkoušel a v podstatě tam žádná pravidelnost není. Jedinou jakousi pravidelnost jsem našel u té druhé seance... ale zatím těžko říci. Zvažuju podobu systému Larryho Williamse s tím, že on za určitých podmínek vstoupil v pondělí a vystoupil buď na SL nebo ve středu při uzavření... a vycházelo mu to.. Mohl bych se zeptat, zda už jsi aktivní obchodník a co obchoduješ? Jak tedy postupuješ při stavbě systému? Asi mi něco nedochází, jak bych měl tedy systém sestavovat, když ne na minulosti... Co se týče těch úrovní, kde jsou SL nebo nákupní příkazy obchodníků jsem se už zamýšlel a určitě mají nějaký svůj smysl, ale zas když si vezmu, že každý obchodník může obchodovat na jiném Timeframe (3min,5min,60min,daily,weekly, Volume1500,5000 nebo range... atd atd), tak vlastně každý vidí na obrazovce jiné grafy a každý může své příkazy umísťovat přece do jiných (pro něj) logických úrovní... takže z toho všeho co jsem vyzkoušel mi vychází to co psal myslím v té knížce od finančníků Mplay nebo LW, že odhadovat dopředu co se stane v podstatě není možné a jediné co můžu kontrolovat risk.... Je tedy celkem jedno kdy vstoupím (samozřejmě lepší bude do trendu, ale zase... nemůžu přece vědět, že zrovna ted už trend nekončí)... musím riskovat pouze malou částku a profit nechat případně dostatečně vyrůst (slova taky LW)... Když jsem se zamýšlel na systémem Finwin, tak byl taky přece vytvořen na statistice z minulosti... a není vůbec jisté, že bude fungovat dále... Když jsem systém zkoušel, tak občas přijdou dny ztrátové.. kdy je třeba hodně obchodů špatných a pakliže třeba je denní rozpětí 800USD, tak na Stoplossech se dá prodělat i více za den, nežli je denní rozpětí...a to mi nepřijde jako příliš efektivní... ... nevím no začínám si připadat jako v začarovaném kruhu a proto se soustředím maximálně ted na MoneyManagement a kontrollu risku... Jen trochu o mě (pro představu). K Finančníkovi jsem se dostal před dvěma lety, před rokem a půl jsem byl na kurzu E-mini, ale neměl jsem kapitál (teprve za rok končím VŠ, ale je mi už 26, tak mám vysoké náklady.. byt,strava,doprava,soc. a zdrav.), ale přesto se mi za rok podařilo při škole vydělat kolem 6000USD a v prosinci jsem se do toho vrhnul naplno... ... ale ted jsem se dostal do tohoto začarovaného kruhu... moc díky všem za reakce Milan :)

Ahoj všem, nejprve bych se vás chtěl zeptat jak přesně postupujete při stavbě systému? Já ať dělám co dělám nejsem schopen trvale dlouhobě na základě patternů nebo indikátorů udělat opravdu dlouhodobě dobrý systém (nebo malou ziskovost na obchod)... Začínám mít podobný pohled jako Ross nebo i ten Mplay, že indikátory a patterny nejsou zrovna to pravé... Zkoušel jsem tedy jiný postup... Larry Williams si rozdělil obchodování na DNY V TÝDNU a zjistil že v jeden den je tendence k růstu a jiný jde do strany apod (u indexů mi to vyšlo v pondělí a středu)... tak jsem to zvážil, ale na denní obchodování nemám počáteční dostatečný kapitál... tak jsem rozdělil den na známé 3 části: 15:30-18:00 18:00-20:00 20:00-22:15 a otestoval jsem data která mám k dispozici (asi rok a půl zpět.. dle Zenfire). Zkusil jsem nakoupit (nebo prodat) na začátku každé z těchto částí a vyšlo mi, že v první je spíše tendence k prodejům(ale nepravidelně), ve druhé neobchodovat... opravdu druhá část je oběd a vždy byl pohyb celkem nula (vyjma 12/08). No ale ta třetí část je zajímavá tím, že vychází vždy v plusu (krom jednoho jediného kontraktu loni u jediného trhu) u NQ,YM i TF.... z toho mi vychází že i v době velikých poklesů před Vánoci nakoupit ve 20:00 a prodat na konci dne by bylo ziskové. Ted aktuální kontrakt 03/09 do této doby by to bylo dokonce velmi ziskové... však si to otestujte sami. Takže třetí část dne má tendenci k růstu... zkusím to rozpracovat a založit na tom strategii, protože jak jsem řekl.. stále jsme frustrovaný ze všech možných indikátorů.. vyzkoušel jsem jich už desítky a výsledky v postatě stejné... :S moc díky za názory a odpověď Milan

Ahoj všem, díky moc za odpověď... Napsal jsem do tohoto vlákna, protože ho nejvíce sleduji. Napíši ihned svůj asi nejlepší postřeh a pohled sem: www.financnik.cz/forum/read.php?2,2600,page=16 :) Milan

Zdravím všechny, mohl bych se Vás zeptat na postup jakým sestavujete vaše obchodní plány? Nedaří se mi sestavit opravdu dlouhodobě dobrý systém s optimálními parametry a začínám z toho být mírně frustrovaný... . :S Určil jsem si StopLoss maximálně 100USD (vyplývá z %účtu) a našel k tomu optimální timeframe Nasdaq volume 2500. Jako vstup je překřížení CCI6 hodnotu +-100 a zároveň musí být ve směru EMA300 a musí to i potvrzovat MACD 60,130,45 histogram. Equity je prima 19000USD na 728 obchodů za posledních 13 měsíců Z analýzy MAE mi vyšel optimální PT300 a úspěšnost 42% asi. RRR 2,5 ALE PRŮMĚRNÝ OBCHOD pouze 27USD. Ve videotutoriálu Petr doporučuje mít průměrný obchod alespon 50USD, ale ať dělám co dělám, tak nejsem schopen toho čísla dosáhnout... nevím kde dělám chybu... Mohli by jste napsat jakým postupem si systém navrhujete? Podle Petra ve videotutoriálu je lepší mít 50% uspěšnost RRR alespon 2 a minimální obchod 50USD. Což se mi s daným stoplossem 100USD prostě nedaří ani za boha.. už se s tím peru několik týdnů až měsíců... Nevím v čem dělám chybu a už mi dochází síla.. možná to znáte (td) :) díky moc všem za reakci a pomoc Milan

Ahoj všem, chtěl bych se zeptat TOMÁŠE nebo PETRA z jakého soudku se chystá k publikaci další kniha? Všiml jsem že hledáte korektora... :) Milan

Mutton47: Moc díky ještě jednou za share, běží dobře. Ušetřil jsi mi práci. Přeju hodně úspěchu Milan

Mutton47: Prosím tě, nemohl by jsi uložit na ulozto.cz indikátor SafeZone do Ninji? Nikde to nemohu na netu vůbec najít (ani na supportu Ninji) ... nebo někdo jiný kdo ho má. Díky předem

Díky všem za odpovědi, podívám se tedy na ID... O tom kurzu taky pouvažuju. Do konce října se tomu budu věnovat a pak se kdyžtak přihlásím. Věřím, že mi to pomůže do toho proniknout rychleji. Dokonce to budu mít z Nuslí kousek. :) Všem mnoho úspěchu MM

Airmike díky za odpověď... rád bych obchodoval futures, zkusím si to přečíst a snad mi to ulehčí rozhodování...

Hoj, právě se snažím rozhodnout "jakým směrem se vydat". Jsem student takže mám poměrně hodně volna. Koupil a přečetl jsem si Komoditní manuál (tady od Tomáše a Petra), pročetl většinu článků a část diskuze, teď čtu ještě Eldera. Začnu v nejbližší době s backtestingem a pak papertradingem. K dispozici mám zatím asi 3500USD, ale snad to nějak do jara vydělám na těch 5000. Musím se teď rozhodnout zda pozičně nebo intradenně... Původně jsem si myslel že nejvhodnější by bylo krátkodobé poziční obchodování ED nebo miniGold, ale jsem teď na vážkách jestli přece jen nezkusit to ID. Nejsem si jist ale jestli to je vhodné pro "nováčka", protože tam není moc prostoru pro plánování obchodu a přijde mi, že je opravdu pro zkušenější. Čas bych měl, peníze snad taky... tak nevím. Myslíte, že se mám naplno soustředit na ID, nebo se spíše soustředit na trénování pozičního tradingu pomocí TNT... ? Všem díky moc za názor Pěkný den MM