mildrab

Dovolím si jen upozornit - pokud akceptuji, že se dá nejvíc vydělat na futures, pak také musím akceptovat že se tam dá i nejvíc prodělat. Je to vždy hra s nulovým součtem, tedy pokud si odmyslím zisky brokera.Jinak ale s článkem souhlasím.

Zkusil jsem obojí, vhodnější se mi jeví předchozí forexová konverze na požadovanou částku v CZK.Pak je i převodní kurz pod jistou kontrolou.Na druhé straně je při forexové konverzi zřejmě širší rozpětí BID/ASK.V druhém případě jsem zkusil ZUNO místo FIO, výsledek stejný, jen převod trval 2 dny. Neměl jsem žádné problémy se zadáním SWIFT a IBAN.

to gemzic: Poslal jsem nedávno z uctu u IB (vedeného v USD) částku v CZK na korunový účet ve FIO. Peníze došly následující den přes HSBC a bez jakéhokoliv poplatku jako převod z tuzemska.

Pokud máš na mysli technickou stránku obchodování na platformě IB tak na žádnou záludnost jsem nenarazil.

V ostré platformě IB uvidíš všechny dostupné opční řetězce.Risk graf jako v TOS tam ale nenajdeš, určitý náhled na risk pozice najdeš v Risk navigátoru (Analytics ->Risk Navigator). Používám demo TOS na analýzu opcí a IB na obchodování.

Pokud máš na mysli otevření kombinace dvou opcí, např.spreadu použij Option Trader (pokud není na liště, dej ho tam pomocí Features) a v položce Option Spreads najdeš řadu řadu předvolených kombinací, resp. můžeš si vytvořit kombinaci sám.

Pro zachování slušného premia týden před expirací (tedy už s notně rozpadlou časovou hodnotou) musel bys ta křídla hodně stáhnout k sobě. A to riziko proražení pak silně narůstá. Některé opční autority dokonce doporučuji uzavírat IC týden před expirací. A nezapomeň že backtest a realita má od sebe někdy dost daleko.

Něco najdeš tady www.cboe.com/data/settlement.aspx

Čím vzdálenější pojistka, tím je citlivější na volatilitu a proto bych ji volil jen v časech, kdy je pokles volatility opravdu málo pravděpodobný. U DD se vždy musí počítat s tím, že je nutno ji řídit. Na rozdíl od IC má totiž daleko menší pravděpodobnost úspěchu, na druhé straně ale daleko větší šance na "útěk z hrobníkovy lopaty". Jinak plný souhlas se šedou hlavou.

Vidím to stejně jako lemming, v reálu bys asi takto výhodnou pozici (strategii se říká pokud se nepletu collar) obtížně realizoval.Mám data ze serveru optionistics.com a pro daný den při použití close cen u opcí by byl zisk na premii 8 USD a při použití Bid/Ask, což je reálnější, pak ztráta 10 USD. Vyloučit asi takovou zajímavou konstelaci opcí nelze a možná by šlo zkusit ji ulovit zadáním přiměřené limitní ceny. V TWS je tato kombinace koupené put a prodané call předdefinována jako Risk reversal.

Nastavení TWS se normálně ukládá jen na počítači. Na serveru jen v případě, že tato možnost byla zaškrtnuta při logování (Store settings on server). Ale nepoužívám to, takže praktické zkušenosti nemám.

Když si otevřeš okno Option Trader a zadáš požadovaný podklad, tak pomocí tlačítka (v liště nahoře) Option Spreads objevíš spoustu předefinovaných strategií včetně kondora. Myslím ale, že je lepší zadávat kondora pomocí dvou vertikálních spreadů z téhož okna.

Datum expirace uvidíš mj. např. po stisku pravého tlačítka myši a výběrem Contract Info-> Description. K získání marginu si připrav příslušný příkaz (order) a pak použij třeba opět pravé tlačítko myši a výběr Check margin. Přitom ovšem musíš mít vybrán řádek s přísluš. příkazem. V některých oknech máš k dispozici přímo tlačítko Check margin.

kejml: Poprve (před 2 lety) jsem převod řešil přes ČS a s pomocí pracovníka na přepážce, poněvadž přes servis 24 to dost dobře nešlo. Podruhé jsem využil k max. spokojenosti služby Financial, kde jsem získal lepší kurz, daleko nižší poplatek za převod (max.250 Kč) a ušetřil příplatek za asistenci na přepážce. Vyber si sám.

Robert: Pokud vím, tak IBAN se používá pro mezinárodní převody peněz v rámci EU. V USA, kde je účet IB iBAN nemají.

rarit Myslím, že nikdo zde nepochybuje o tom, že výsledek jakékoliv strategie závisí na chování podkladu. Já jsem zmíněnou poznámkou chtěl pouze upozornit na to, že equity graf testů strategie Collar víceméně přesně kopíruje graf kurzu podkladu. Jistě mi dáš za pravdu, že existuje řada strategií, kde tato přímá úměra neexistuje nebo existuje ve značně omezené míře. Tím vůbec nepokládám diskutovanou strategii paušálně za nevhodnou. Např.strategie Collar může být vhodná i pro majitele balíku akcií které chtějí trvale držet z důvodu pravidelné produkce zajímavých dividend.

Taky mne zaujala strategie Collar popsaná ve zmíněném newsletteru. Pracně jsem se prokousal možnými variantami a musím zcela souhlasit s misakem. Stáhl jsem si také z yahoo historická data akcií testpvaná autory článku a porovnal je s uvedenými equity křivkami. Je to téměř přesná kopie a to potvrzuje, že o úspěchu strategie Collar opravdu rozhoduje chování podkladu.

Dovolím si připomenout ještě jednu výbornou možnost platformy IB a to rozhraní API. Schopnému programátorovi dává API široké možnosti včetně realizace jakékoliv kombinace podmíněných příkazů (i spreadových).

Díky za upozornění a udělátko :)

misak: Tak jsem to risknul taky, dnes za 1,7.

misak: dík za zdůvodnění uzavření pozice, nastalo předvídané, trh klesá, VIX roste. Expirace se blíží, přesto: bylo by příliš riskantní nyní znovu otevřít kalendářní spread VIX 20c -FEB08/AUG08?

misak: Již řadu měsíců sleduji toto vlákno, zejména vaše příspěvky a díky z ně. Za nejvíc poučné pokládám příklady reálných obchodů. Posledně uváděný obchod s VIX 20c jsem si podrobně znázornil v TOS a je zřejmé perfektní načasování vstupu. Ale nejsem si už jistý proč bylo vhodné tuto pozici opustit už po 10 dnech. Můžete sdělit, kterou pozici vidíte jako neperspektivní k možnému dalšímu zhodnocení?

Pitová data z CBOT jsou za měsíční poplatek (třeba nastavit v account management), u NYBOT nevím, ale zřejmě to bude obdobné. Zdarma, při splnění zmíněných podmínek, jsou jen data z elektronických burz.

Mohl by mi někdo ze zkušenějších vysvětlit pojem trading class a hlavně praktický dopad při obchodování? Konkrétně jsem chtěl uzavřít short pozici opce 6JZ7... a nakoupil jsem ale místo ní opci XJZ7..... .V Option traderu (platforma IB) není totiž mezi nimi vidět žádný rozdíl.Až dodatečně jsem si všiml, že místo uzavření mi vznikla nová long pozice i když jde o totožný podklad, expiraci, burzu atd. Liší se pouze právě jen tou obchodní třídou 6J a XJ. V nápovědě platformy se mi vysvětlení najít nepodařilo. Díky.

Dovolím si přidat svoji zkušenost s tímto brokerem: Asi hodinu před koncem obchodování prislušného pitového trhu jsem přes platformu Best Direct zadal příkaz na otevření spreadu pomocí limitních prikazů na obě nohy spreadu. Asi 20 minut před koncem obchodování jsem z vývoje trhu usoudil, ze zřejmě se do obchodu pomoci limitních příkazů nedostanu a chtěl jsem tedy spread otevřít pomoci příkazu MOC. Po nedobrých zkušenostech se změnou příkazů na pitovém trhu jsem proto napřed zadal zrušení limitních příkazů u obou noh spreadu. Počkal jsem, až se na objeví v příslušnem řádku informace o zrušení a začal připravovat příkazy MOC. Než jsem je však stačil odeslat, vyskočily krátce po sobě okna informující o provedeném otevřeni obou kontraktů spreadu. Bral jsem to tak, ze díky zpožděné komunikaci s burzou se oba kontrakty otevřely ještě před doručením příkazu ke zrušeni. Následující den jsem obdržel od PFG mail s výpisem, ve kterém bylo otevření obou kontraktů spreadu potvrzeno a já byl spokojen. Překvapení mne čekalo až další den, kdy došel od PFG další mail s výpisem, ve kterém bylo oznámeno zrušení jednoho z kontraktů spreadu. Neprodleně po přečteni mailu jsem tento problém po otevření burzy nahlásil Harpoonu. Bylo mi sděleno, že věc prošetří a sdělí co nejdříve výsledek. Upozornil jsem na skutečnost, ze trh se pohybuje nežádoucím směrem, tj. zbylý kontrakt jde do ztráty. Po řadě urgencí jsem se dočkal konečného vyjádření od p. Kose až čtvrtý obchodní den po nákupu zmíněného spreadu a to v tom smyslu, že platí opravený výpis a že taková věc se může kdykoliv stát. Ani slůvka omluvy, ani náznak ochoty uhradit příp. ztrátu. Samozřejmě již u tohoto brokera nejsem a užívám si nízké poplatky u IB (přestože moc angličtinou nevládnu).