Larryho kniha me dosla nekdy minuly tyden. Nejvice me zaujala jedna z prvnich kapitol o urcovani kratkodobych a strednedobych low a high. Velmi jednoduche, velmi samozrejme a velmi uzitecne :-)
Dalsi veci, ktera me zaujala je to, jaky vyznam Larry venuje vlivum jednotlivych dni na obchody (Trading day of the week - TDW). Dokazuje pomoci simulaci, ze nektere dny jsou lepsi pro nakup a nektere horsi.
Nedalo me to a udelal jsem si v rychlosti maly pruzkum pro par akcii za cca 15 poslednich mesicu. Mereno jako podil Close a Open.
Vysledek: akcie - dny s nejvetsim rustem - dny s nejnizsim rustem (resp. nejvyssi ztratou).
GM - utery - patek
MSFT - streda - patek
IBM - pondeli - patek
BA - streda - patek
XOM - streda - ctvrtek
C - streda - patek
Venuji se akciim, ale nepochybuji o tom, ze pro komodity bude vysledek podobne zajimavy
Tzn. prijde-li mi jako kratkodobemu (swingovemu) obchodnikovi signal pro vstup do long pozice v patek, asi budu hodne rozmyslet o opodstatnenosti tohoto signalu. Oproti tomu streda by se jevila jako daleko bezpecnejsi. Obecne mi z vysledku vyplyva, ze nejvice cena roste v prvni polovine tydne, zejmena ve stredu a nejmene na konci tydne, predevsim v patek.
Mate nekdo s TDW prakticke zkusenosti a vyuzivate je pri svych papirovych ci live obchodech? Zkousel jste nekdo urcovat TDW i pro jine trhy a s jakymi vysledky?
Honza