Dalibor_

bykstepik: pokud budeš posílat peníze z ČSOB nebo Poštovní spořitelny, tak umaž pomlčky v tom čísle účtu, kvůli tomuto mi odeslání končilo chybou.. Dalibor

Zdravim vsechny! Tak jsem se po nekolika tydnech studia ruznych OS tady i jinde rozhodl, ze zacnu zase hezky od zacatku od nejjednodusich principu.. Vse co uvadim se tyka e-mini S&P 500. Takze par napadu: Otevru si denni candle stick graf (v priloze) a zameruju se na ceny Open, Close, high, Low. Je videt, ze v drtiva vetsina dni ma hodnotu Open nekde mezi High a Low, prakticky nikde neni Open rovna High nebo Low. To znamena, ze pres den sla cena od Open jak dolu, tak nahoru. Kdybych tedy na zacatku dne vstoupil do jakekoliv pozice (long i short), s dostatecne malym PT, tak v drtive vetsine dni bych na nem taky vystoupil, at uz jde nakonec trh jakymkoliv smerem. V pripade trhu ES je Open od Low nebo High vzdalena skoro vzdy alespon 3 body (coz je 150 USD). Rekneme, ze bych si nastavil PT na 100 USD, kazdy den bych tedy vystupoval se ziskem 100 USD / konkrakt. Jenomze to neni zas az tak jednoduche, nektere dny je Open rovna High, to znamena, ze od zacatku dne jde cena uz jen dolu, pokud bychom tedy cely den cekali, nez se to otoci a protne PT, bychom na konci dne mohli vystoupit se ztratou, ktera by smazala zisk za hodne dni zpet a mozna i pulku pocatecniho uctu.. Tim se dostavam k tomu, ze bude potreba i take vymyslet nejaky zpusob umisteni SL, aby se takove situaci zamezilo. Kdyz zvolime SL prilis maly, tak se muze stat, ze nas to vykopne drive, nez se cena otoci zpet a protne nas PT. Kdyz zvolime SL prilis velky, bude horsi RRR, na ztratu budeme vydelavat dele, mene casteji na nem ale skoncime. Kdyz zolime PT prilis maly, tak se opet zhorsi RRR, ale mame vyssi pravdepodobnost, ze ho dostahneme. Kdyz zvolime PT prilis velky, je mensi pravdepodobnost, ze k nemu cena behem dne doputuje. SL se musi odvijet od bezne volatility trhu, musi umoznit grafu, aby pres den mohl trendovat. PT zase musi vychazet ze vzalenosti mezi Open a Low/High. Urcovani Long/Short na zacatku dne muze byt take delano na zaklade MA/EMA za posledni dny, aby se tak zvysila pravdepodobnost, ze se bude trh ubirat nasim smerem. Vystup na PT take muzeme upravit tak, aby bylo mozne v pozici zustat dele, pokud jde trh nasim smerem a tim tak jeste zvysit profit. Na zacatku take musime mit dostatecne velky ucet, protoze muzou prijit dva vystupy na SL a muzeme byt hned o 1000 USD chudsi.. Chystam se ted naprogramovat backtestovaci system a ozkouset na nem jak se tento system bude chovat v realu uvidime.. urcite dam vedet ;-)