onlyx

fyzik: Spomínal si, že si u MBtrading. Pokiaľ viem, u nich je veľkosť bežného lotu len 10k a minimálna obchodovateľná jednotka je vraj 0.1 tohoto ich lotu. A to by malo byť rovné 0.01 štandardného lotu /100k/... Inak premýšľam o MBtrading ako potenciálnom brokerovi, ale písal si, že "so slavnym mbtradingom zacinam mat zle skusenosti". Tak teraz mám dilemu, lebo u ECN predpokladám väčšiu férovosť, či tam vôbec ísť...

frantacech, Bubleho metoda vyzera fakt zujimavo, len chvilu trva, kym sa to clovek nauci. Dnes mi v podstate uz vobec neprekaza, ze sa jedna o diskrecny system, i ked pred casom som este bol posadnuty vytvorenim AOS. Cas ma z toho vyliecil, na Bubleho metode s/r ma fascinuje prave jej efektivnost, teda aspon verim a dufam, ze to tak je. ;) P.S. Tvoja posledna equity nema ziadny prepad - ta pred tym mala obcas mierny pokles - terajsia len stupa nahor, to si tam nemal ziadny stratovy obchod ? (tu)

Štefan, Pravdepodobne mas od admina zakaz stahovania z niektorych webstranok. (td) Trebars ja to tak mam v praci a to zobrazenie ako si nacrtol, vidim aj ja, cize to neslo stiahnut. ;) Ovsem doma uz bez blokovania, som subor stiahol bez problemov, na obrazovke je to ten obrazok od Shot-a. (tu) :)

Prikladam slubeny preklad S/R podla Bubleho. Je to vo worde, snad to pojde pripojit ako priloha. Prva cast, ktora tu uz bola prezentovana na zaciatku vlakna je po cesky, novy material po slovensky. Cize je to taky ceskoslovensky mixovany preklad.

frantacech, Buble niekde pise, ze naucenie sa techniky s/r trva niekolko tyzdnov. Zaroven vsak dodava, ze to nie je ziadny gral, ale tvrda praca a ucenie sa. V tom s nim suhlasim. Apropo, ako pozeram, dava ti to pekne vysledky. Keby to tak slo i naostro...Kedy planujes ist live ?

swen, ok, ale kedze moja znalost eng. je biedna, preklad mi ide pomaly. Odhadujem to este na 2 tyzdne a potom to hodim to sem.

frantacech, Pozrel som si tvoj testovaci statement a ten profit faktor 16 mi vyrazil dych ! Dufam, ze tam nemas chybu. Dik za inspiraciu, tiez sa prave venujem Bublemu, resp. si prekladam zvysok textu, ktory zalohoval fxitfx vo worde na 37 strane vlakna, tu je odkaz pre zaujemcov: www.forex-tsd.com/general-discussion/8003-how-use-support-resistance-effectively-37.html

lisakus, neomluvaj sa, blbe som si to precital ja, asi sa mi skrizili oci :-D. Uze vsjo jasno.

lisakus, Pozeram, ze si si vybral kombinaciu parov, ktora je silne korelovana. Nemas obavy, ze mozes chytit pekny DD na dvoch paroch sucasne ?

lopo, Za dynamicky PS povazujem i Kellyho. Uvazujem nad moznostou, co nedavno nacrtol Ron. A to rozdelovanie %risku na jednotlive obchodovane trhy, podla zasluh kazdeho z nich zvlast. Cize ak to prelozim do svojej reci tak pridelenie % risku bude podla aktualnych profit faktorov kazdeho trhu mínus-1. Tuto moznost vsak musim este dokladne otestovat. Doteraz som to riesil tak, ze %risku co mi vyslo z Kelly som vydelil poctom obchodovanych trhov. I tento model mi daval celkom solidne vysledky. Ma vsak slabinu v tom, ze ak ma nejaky trh aktualnu dlhsiu seriu DD tak si to nevsimnem, lebo ostatne trhy “tahaju ” zanho...

lopo, Musel som sa posadit aby som nespadol ked som cital ze "ked vidim že sa vytvara vzor w,l,w,l,w skor mam tendenciu obchodovat kazdy druhy obchod". Take nieco predbezne nazyvam "indikator Nostradamus" :-D Myslel som si, ze W-L-W-L je tak urovni sumu...Ako mozes vediet, ze prave nastala taka ci onaka seria ? Tie vzorce som si pozrel co si doporucil, ale zatial som nevidel nic co by ma posunulo dalej...

lopo, Premyslal som nad sposobom MM co si vcera nacrtol. To co si popisoval pri systeme s RRR 1 a 50% moze fungovat v seriach WWW, LLL, ale mam pochybnosti, ci ti to funguje i pri W-L-W-L, mas osetreny tento pripad ?

Testoval som vcera Ronov LR a zistil, ze to nie je /aspon pre mna/ to prave orechove. Podmienky som nastavil tak, aby uz od 2 straty v rade za sebou bol rezim DD, s tym, ze v nasledujucom obchode sa investuje x-krat /5x-10x-20x/ mensia ciastka ako mi ukazuje Kelly. Rezim win naopak nastupil uz po druhom zisku v rade za sebou s tym, ze investicia sa vratila na full uroven. Vysledky sa nijako nezlepsili ani experimentovanim s roznym % Kelly. Pouzival som len random obchody. Prakticky vzdy bolo konecne zhodnotenie /po 1000obchodoch/ bez pouzitia LR i o rad-dva vacsie ako po pouziti LR. Tym nechcem povedat, ze LR nemoze byt v urcitych pripadoch prinosny. Mne vsak zatial zatial vychadza, ze trosku vacsie riziko bez pouzitia LR stoji za rozdiel v konecnom zhodnoteni. LR ma asi zmysel v seriach W-W-W-W-W, L-L-L-L-L. Podla mna je aj seria W-L-W-L-W-L specifickym druhom serie :-D

lopo, Tak teraz neviem, ci si to myslel s tym bingom vazne alebo zo srandy. Docela ma vsak zaujima ako v ramci vypoctu RRR ci PT pristupujes k obchodom s PT=0 ?

lopo, Random walk, fraktaly, Mandelbrota, Elliota mam prestudovanych i ked len tak zbezne... Ovsem zatial stale nevidim nic co by sa dalo pouzit na equity. Este mala otazka co sa tyka zobrazovania equity. Pouzivas normalnu, ci logaritmicku mierku na zobrazenie grafu? Normalna mi lepsie zobrazi posledne obchody, na logaritmickej zase lepsie vidiet rovnomernost ci ne-rovnomernost stupania equity uz od 1. obchodu…Tvoju knihu som si uz davnejsie precital a to sa tyka i kritickych ohlasov na inych forach na nu...Nebudem rozoberat dalej :-D

Maly postreh co sa tyka vypoctu RRR. V niektorych OS /napr. Hans 123/ znacna cast obchodov konci na PT=0. Ani tu na financnikovi som nenasiel uspokojivu odpoved, ako nalozit s takymto spwcifickzm pripadom obchodu. Ci ich davat do win alebo loss obchodov. Na prvy mozno pohlad malickost, ale vysledky rozne i ked profit faktor je vo vsetkych pripadoch rovnaky. Skumanim pokus-omyl som dospel k zaveru, ze tieto obchody treba z vypoctu RRR jednoducho vypustit. Nedavat ich ani do win, ani do loss, cize ako by ani neboli. Okrem docasneho blokovania marginu sa taketo obchody totiz nijako na ucte neprejavia.

lopo, Nasiel som si tvoj starsi prispevok, mozno by sa hodil k tomu co si popisoval a aplikovanie na equity. www.financnik.cz/forum/read.php?2,14177,63462#msg-63462 Netusim podla coho nadobudol dojem, ze pri obchodovani pouzivam more indikatorov, cez ktore snad ani nevidiet na graf. Som si vedomy limitov indikatorov, nehladam v nich ziadny HG, ale ako pomocka mozu posluzit. V zaciatkoch som indikatoroval asi 1-2 mesiace a pochopil, ze „tudy cesta nevede“. Nehladam nic zlozite, mam uz nejaku predstavu o OS. Moj system budu asi len len obycajne S/R, plavajuce pivoty a zaujal ma tiez Joe Ross . Momentalne sa vsak venujem korelaciam, diverzifikacii a MM. Nelutujem cas straveny hlavne nad simulaciou roznych typov PS. Posunulo ma to hooodne dalej, hlavne v tom, co mozem v reale ocakavat... Stale mi vrta hlavou, kde je zakopany pes v tvojej metode, ale asi by som na pochopenie potreboval nejaky akcelerator IQ....nemas nejaky poruke ? / ber to predbezne ako pochvalu/ :-D

lopo, Najvystiznejsia je asi myslienka “kedy mam obchodovat a kedy nie“. Priznam sa, ze obchodovat na zaklade indikatora pouziteho na equity krivku mi akosi nesedi. Nepochybujem o podobnosti equity krivky s trhmi. Skor mam obavu, aby sa sa po aplikacii takehoto MM nestalo, ze ziskove obchody budem papertradovat, zatial co stratove budu live. Tu vidim najvacsi kamen urazu v podstate aj tvojej metody... Hoci na prvy pohlad zaujme :-D

lopo, diverzifikaciu neberiem ako nastroj na zamedzenie strat. Stratam nezabranim, ale eliminovat ich ma urcite zmysel. Pred casom si vyjadril iny nazor www.financnik.cz/forum/read.php?23,69291,69311#msg-69311 k clanku “Money management použitím klouzavého průměru na equity křivce“ ako prezentujes dnes... www.financnik.cz/forum/read.php?13,5102,77733#msg-77733 A preco to nemusi byt vzdy idealny sposob PS je trebars: www.financnik.cz/forum/read.php?23,69291,69505#msg-69505 www.financnik.cz/forum/read.php?23,69291,69593#msg-69593 Este k systemu co si popisoval /RRR 1 a 50% win/. Neviem, ci mas zrovna takyto prepac ze pouzijem slovo „biedny“ OS, alebo to bolo len na ilustraciu. Matematicky mi to proste nevychadza aby to bolo ziskove. Ak z tych parametrov dokazes vyzmykat zisk tak to povazujem skor za raritu a mozno i vec stastia. Viem, ze i Ron popisoval pripad, ked pomocou vhodneho MM dostal do plusu aj system, co mal profit faktor Asi by som sa radsej snazil vylepsit bud% win, ci RRR a najlepsie oboje !

lopo, ponukas zaujimave know how, ale...Efektivnost tvojej metody je prinosom, len ak ma equity krivka tendenciu na obcasne vacsie prepady. A kedy nastava tento pripad? Ak dostatocne nediverzifikujes riziko, cize obchodujes len 1-2 trhy. Vtedy moze mat tvoja metoda nadej na uspech. Ja som sa dal na trosku inu cestu. V podstate pokracujem tam, kde bol Ron zhruba pre rokom a skumam Kellyho. Robil som si random obchody s roznym % Kellyho. A dostal som aj odpoved na otazku, kedy je Kelly nebezpecny a kedy je naopak dokonalym sposobom PS. Kluc je v diverzifikacii do viac trhov, ale to predsa nie je nic nove. Ak to zhrniem dik za inspiraciu, ale kazdemu asi sedi iny sposob MM a tak to je spravne.

lopo, Tak to je novinka ked vies dopredu identifikovat stratove obdobia. Potom to musi takisto platit aj pre zisky. Venujem sa posledny cas MM a vychadzalo mi, ze najvyhodnejsi typ PS je Kelly + diverzifikacia, ale rad sa naucim cosi nove… Ako identifikujes dopredu (!) jednotlive obdobia (alebo serie) W-L ?

Lopo, Fakt by ma zaujimalo, ako pri pri RRR=1 a uspesnosti 50% co uvadzas www.financnik.cz/forum/read.php?23,77361,77538#msg-77538 dokazes mat zisk...Profit factor mas v tomto pripade 1 a z toho mi ziadny position sizing neurobi zisk, akurat sa budes motat okolo nuly. Jedine, ak by si dopredu vedel, kedy bude zisk a kedy strata, ale to spada skor do oblasti jasnovidectva…Predpokladam a uz sa to tu niekde pisalo, ze zisky a straty prichadzaju v nahodnom poradi ! Inak suhlasim s tym, ze MM je pre uspech tradera klucovy. So slabsim OS ale s dobrym MM sa daju dosiahnut lepsie vysledky ako s dobrym OS a zlym MM. A rozdiely na ucte po urcitom pocte obchodov mozu byt aj radove.

Sid, Sorry za off topic, ale nedalo mi, trochu humoru snad neuskodi...Uz si niekde pisal, ze si „priaznivcom“ MT. Na www.forexmagicbus.com/Purchase_Sid_for_Metatrader.html Ta ponukaju hned v troch verziach ako asistenta pre MT : Simple Sid, Safe Sid and Super Sid. Nemas v tom prsty ? :-D