onlyx

Heron, vďaka za príspevky, doteraz som si nebol istý, či trhy sú alebo nie sú random walk. Z toho čo si napísal vyplýva, že nie sú. Ešte mám otázku: ak funguje OS na RW dátach myslíš, že môže byť profitabilný i v reálnych trhoch?

Jogo, Sice to nie je asi odpoved na tvoju otazku, ale pravdepodobnost straty uctu pri RRR 2:1 win 50% a risku 10% je cca 0,1%. Na tuto temu mal prispevok nelo: www.financnik.cz/forum/read.php?13,5102,32348#msg-32348

Olympusko, vďaka za článok. Môj prístup k testovaniu nejakého AOS /testujem len v exceli/ je ten, že ako prvé si zistím hodnoty MFE/MAE. Ich celkový súčet a vzájomný pomer naznačia, či má zmysel sa danou stratégiou ďalej zaoberať. Ak mi vyjde profitabilný pomer MFE/MAE /aspoň 1,5:1/, tak z týchto hodnôt ešte vyrátam pomer priemerného MFE k MAE a tiež pomer ich mediánov. Mediány kvôli tomu, či väčšinu profitov netvoria náhodou len 1-2 extrémne ziskové obchody. Zaujíma ma názor aj ostatných diskutujúcich, či je táto úvaha správna. Logika mi vraví, že ak má nejaká stratégia fungovať a byť profitabilná, tak priemerné MFE musí byť väčšie ako MAE.

III Kladné MAE môže byť napr. pri longu vtedy, ak vstúpiš blízko low dlhej sviečky. Low zvyšných sviečok až do výstupu už potom nemusí vôbec zasiahnuť úroveň vstupu. Teoreticky by si mohol brať v tomto prípade ako MAE rozdiel medzi vstupom a Low práve tej prvej sviečky, kde nastal breakout. Ale pri zoomovaní na nižží TF by si zistil, že tá dlhá /breakoutová/ sviečka bol čistý pohyb nahor. Pri testovaní breakout stratégii na forexe ma tiež tie kladné hodnoty MAE prekvapili. Pri spätnom pohľade na graf uvidíš, že také situácie sú napr. pri správach. Hneď na začiatku tohto vlákna nick viki o MAE / MFE píše: "Je to údaj o nevyšší a nejnižší dosažené hodnotě od tvého vstupu. V rámci doby tebou uvažovaného obchodu." A presne tak to je. Teda nezáleží, či bolo dosiahnuté MFE ako prvé a následne MAE, alebo v naopak.

III Odpoviem len na časť dotazu. 1. k dosažení MFE je třeba riskovat MAE. Je tato úvaha správná? Nie je správna. Uvediem príklad: Dajme tomu, že vstúpiš long a trh ide predpokladaným smerom len niekoľko tickov k MFE /ale to v tej chvíli ešte netušíš, inak by si vystúpil :-D/. Ak si target umiestnil ďaleko od vstupu, čakáš na ďalší pohyb tvojim smerom. Ten však už nepríde a následne sa trh otočí opačným smerom k MAE / a vymetie ti SL, resp. v lepšom prípade skončíš na BE/. 2. Je isté % tradov, kde ti vyjde nulové, resp. dokonca kladné MAE. Jedná sa o prípady, keď nastane čistý breakout bez retracementu. Nestáva sa to často /štatisticky cca 4% všetkých tradov/. Vtedy stačí veľmi tesný SL a dosiahneš tak výborné RRR.

To isté, čo Tridis písal, sa na tomto webe už nachádza vyše roka od frantacecha: www.financnik.cz/forum/read.php?13,74563,74563#msg-74563 Jedná sa o prílohy: Otcenas tradera_cze.zip (6kB) The 5 Steps to becoming a trader_cze.zip (879kB)

Funkcie v Sk verzii Excelu nie sú preložené, teda IF je rovnako ako v Eng. verzii IF.

Sage, Mockrát dík za nápovedu s podmienkami v Exceli, pomohlo to. Testy teraz trvajú zlomok predchádzajúceho času. (tu) ;)

jenaL, Už som si nad tým lámal hlavu, keby som vedel, ako tie podmienky určiť, tak to sem nepíšem... ;)

Potreboval by som poradiť, ako dosiahnuť, aby mi excel vypočítal z prvých dvoch stĺpcov tretí sĺpec /obraty trendu/. Prvé dva sĺpce mi určujú trend. Prvý stĺpec a hodnota 1 znamená buy, 0 znamená, že sa zatiaľ nemení smer trendu, -1 je pre sell. Zatiaľ to robím zdĺhavo ručne... Otázka znie, ako stanoviť podmienky, aby som z prvých dvoch stĺpcov mal výsledok ako v treťom stĺpci ako na obrázku ? Vopreď ďakujem.

Keď sa tu hovorí o náhodných vstupoch, pridám odkaz na Equity Curve Random Generator. Stačí zadať 3 hodnoty a to: Win/Loss ratio Win Probability Lines Quantity hquotes.com/tradehard/simulator.html

Airmike, mozno sa ti pomoze tento indikator - i-BigBarsFromH1.mq4... www.forex-tsd.com/indicators-metatrader-4/468-candles-4.html

Chlapík prezentuje svoj "Relativity Trading System", ak som správne pochopil vychádzajúci z princípov "The Turtles". Nejde mi teraz o ten jeho systém ako taký, skôr stoja za pozretie pekne spracované štatistiky a porovnania z pôvodnými Turtles z rôznych uhlov. Graficky i v exceli to má to fakt dobre zmáknuté. Tu je web: www.traderstech.net/site/pages/relativity1.html#Anchor-Testimonial

MERKUR1, Možno je riešením obchodovať viac rôznych /2-5/ TF hoci i v jednom trhu - ak sú dostatočne vzdialené. Okrem toho je to i určitý spôsob diverzifikácie. Často sa stáva, že trh ide napr. na dlhom TF do strany, na strednom je mierny trend a na krátkom silný. Alebo i naopak, proste mal som na mysli obchodovať tam, kde sa naskytá šanca a takto si zvyšujem pravdepodobnosť, že nejaký z TF zaberie. A equity sa tým tiež vyhladzuje. Problém indikátorov je opozdenosť, ktorá sa zväčšuje s dĺžkou periódy. V určení hlavného trendu dostatočne zavčasu ti neporadím, tiež si nad tým lámem hlavu. Ak zvolím krátku periódu, uniknú mi dlhé trendy a naopak.

Dík za článok, inak by ma zaujímalo, či je excel 2007 rýchlejší oproti verzii 2003 ? Mám verziu 2003 a ak ju naplním dátami na plný počet riadkov čo je cca 65tis., testovanie prebieha dosť pomaly. Vo verzii 2007 je zatiaľ pre mňa najviac lákavá možnosť 1mil riadkov...

pita30, Ja sa tiež neradím k excelovským guru, ale na to, aby som zistil hodnoty MAE a MFE je podľa mňa výhodnejšie sa naučiť používať trebárs JAtester, ktorý ti uvedené hodnoty nájde. Práve sa s JAtesterom učím robiť, trocha snahy v tomto smere mi už ušetrilo čas a je to určite efektívnejšie, ako hodnoty MAE a MFE zapisovať ručne z grafu. Vieš takto v rozumnom čase otestovať stovky obchodov, práve ušetrenie času sa mi zdá najväčšou devízou tohto spôsobu. Takže stačí si len vybrať... (tu)

Airmike, Možno sa ti hodí toto: www.financnik.cz/forum/read.php?13,2475,92732#msg-92732

kubika, Indikátor 1-2-3 čo si sem dal mi po otvorení zobrazuje len nejaké nezmyselné znaky. Nemáš nejaký priamy link, kde sa to dá stiahnuť ? dík.

bohusch, Pred časom som si poznačil indikátor polynomial regression, možno sa ti hodí. Link: codebase.mql4.com/en/746

fyzik, 5 pips SL na cable považujem za hodne málo - vzhľadom k spreadu. Mám pravidlo, že spread nesmie tvoriť viac ako 20%, zo SL - inak nevstupujem. A zároveň ak spread vychádza menej ako 5% zo SL, prechádzam na kratšie TF, kde sa tento pomer zväčší... Ideálne sa mi javí, že spread by mal byť tak 10-15% zo SL. V tvojom prípade však tipujem, že spread tvorí až 50% /!/zo SL - ak sa nemýlim. Spread na cable je tak 2-3 pips, teda "čistý" SL tiež máš len 2-3 pipsy a to je trochu málo, nie ? Z toho mi vychádza, že SL 5 pips sa dľa mojich pravidiel dá použiť len na EurUsd, kde má napr. Oanda spread 0.9 pipsu...

Práve si prechádzam staré Sidove prípevky a čo sa týka Eliota mám podobný skeptický názor ako on: www.financnik.cz/forum/read.php?13,7768,16526#msg-16526 Viac ako Eliot sa sa mi pozdáva definícia napr.uptrendu podľa J.Roosa - séria stúpajúcich horných a dolných bodov obratu, pričom ich počet nie je striktne limitovaný ako u Eliota...

luk.popelka, Najlepšie, ak si dáš vyhľadať príspevky od Rona, alebo si prejdi hlavne vlákna Moneymanagement, MONEY-MANAGEMENT - inak neviem, prečo sú tieto vlákna s rovnakým názvom dve...a ešte PT (position sizing)... napr.: www.financnik.cz/forum/read.php?13,5102,28981#msg-28981 www.financnik.cz/forum/read.php?2,28869,29617#msg-29617

Darkman, piso, markon, Vďaka za info a odkazy, pozriem sa na to. O period konvertore som vedel aj skôr, ale myslel som, že je určený len na testovanie stratégií v negrafickom móde...

Zdravím hlavne programátorov v MT4, Premýšľam o nejakej pozičnej stratégii na forexe a vyšlo mi, že najkratší TF, aký som schopný obchodovať je 8, prípadne 12h. Na na týchto TF plánujem aj svoju stratégiu, ale MT4 ponúka len 4h - čo je trochu málo a potom až 1dňové TF, čo je zase príliš...vychádzajú hodne veľké SL. Hľadal som preto nejaký indikátor, ktorý by ohraničoval len určitý počet sviečok napr. 8, alebo 12 na 1h TF. Zaujíma ma len High a Low v počas tejto periódy. Niečo som našiel, programátor žiaľ nie som, takže si to neviem upraviť. Akurát metódou pokus-omyl viem niečo zo skriptov ubrať, pridať však nie. Nižšie pripájam indikátor, ktorý v skratke ohraničuje Denné High a Low. Niečo podobné by som potreboval, aby sa hodnota - počas koľkých sviečok sa má HL počítať - dala meniť a nebola len fixná. Ďalšia vec, ktorá tomuto indikátoru chýba a hodila by sa je Shift posun o pár sviečok dopredu, alebo dozadu. Napr. si zvolím, že 8h. sviečka sa má začať modelovať od 15.00h. Dakomu inému sa hodí začať až o 16h., tak si pomocou shiftu nastaví. Originál indikátoru je tu: http://codebase.mql4.com/en/2101 Pre moje účely a kvôli lepšej prehľadnosti som si odstránil stredné ceny (HL/2):

beraniste, trochu podobný model budem aplikovať i ja, ale čisty martingale, ako je u teba to nie je. No nič, v krátkosti vylíčim o čo ide, vlastne to zlepšuje RRR, ak je systém funkčný. Je to martingale, resp. pyramídovanie , ale v mojom prípade tak max. 2-3x. Príklad: Určím si niekoľko rôznych hladín vstupu, pričom SL ostáva na rovnakej cenovej hladine. Risk na obchod je vždy rovnaký napr. : 1. 0.1 lotu SL 80 pips. 2. 0.2 lotu SL 40 pips. 2. 0.4 lotu SL 20 pips. 4. 0.8 lotu SL 10 pips. Výhoda je, že ak je SL dobre odhadnutý a trend sa obráti po 3-4 vstupe, mám podstatne výhodnejšiu cenu ako len v prípade vstupu na jednej cene a oveľa viac lotov v hre, teda i eventuálny profit. Jednoducho za málo peňazí veľa muziky :-D Apropo, výstupy robím na rozdiel od vstupov už len na jednej cene :-D