onlyx

Heron, vďaka za príspevky, doteraz som si nebol istý, či trhy sú alebo nie sú random walk. Z toho čo si napísal vyplýva, že nie sú. Ešte mám otázku: ak funguje OS na RW dátach myslíš, že môže byť profitabilný i v reálnych trhoch?

Jogo, Sice to nie je asi odpoved na tvoju otazku, ale pravdepodobnost straty uctu pri RRR 2:1 win 50% a risku 10% je cca 0,1%. Na tuto temu mal prispevok nelo: www.financnik.cz/forum/read.php?13,5102,32348#msg-32348

Olympusko, vďaka za článok. Môj prístup k testovaniu nejakého AOS /testujem len v exceli/ je ten, že ako prvé si zistím hodnoty MFE/MAE. Ich celkový súčet a vzájomný pomer naznačia, či má zmysel sa danou stratégiou ďalej zaoberať. Ak mi vyjde profitabilný pomer MFE/MAE /aspoň 1,5:1/, tak z týchto hodnôt ešte vyrátam pomer priemerného MFE k MAE a tiež pomer ich mediánov. Mediány kvôli tomu, či väčšinu profitov netvoria náhodou len 1-2 extrémne ziskové obchody. Zaujíma ma názor aj ostatných diskutujúcich, či je táto úvaha správna. Logika mi vraví, že ak má nejaká stratégia fungovať a byť profitabilná, tak priemerné MFE musí byť väčšie ako MAE.

III Kladné MAE môže byť napr. pri longu vtedy, ak vstúpiš blízko low dlhej sviečky. Low zvyšných sviečok až do výstupu už potom nemusí vôbec zasiahnuť úroveň vstupu. Teoreticky by si mohol brať v tomto prípade ako MAE rozdiel medzi vstupom a Low práve tej prvej sviečky, kde nastal breakout. Ale pri zoomovaní na nižží TF by si zistil, že tá dlhá /breakoutová/ sviečka bol čistý pohyb nahor. Pri testovaní breakout stratégii na forexe ma tiež tie kladné hodnoty MAE prekvapili. Pri spätnom pohľade na graf uvidíš, že také situácie sú napr. pri správach. Hneď na začiatku tohto vlákna nick viki o MAE / MFE píše: "Je to údaj o nevyšší a nejnižší dosažené hodnotě od tvého vstupu. V rámci doby tebou uvažovaného obchodu." A presne tak to je. Teda nezáleží, či bolo dosiahnuté MFE ako prvé a následne MAE, alebo v naopak.

III Odpoviem len na časť dotazu. 1. k dosažení MFE je třeba riskovat MAE. Je tato úvaha správná? Nie je správna. Uvediem príklad: Dajme tomu, že vstúpiš long a trh ide predpokladaným smerom len niekoľko tickov k MFE /ale to v tej chvíli ešte netušíš, inak by si vystúpil :-D/. Ak si target umiestnil ďaleko od vstupu, čakáš na ďalší pohyb tvojim smerom. Ten však už nepríde a následne sa trh otočí opačným smerom k MAE / a vymetie ti SL, resp. v lepšom prípade skončíš na BE/. 2. Je isté % tradov, kde ti vyjde nulové, resp. dokonca kladné MAE. Jedná sa o prípady, keď nastane čistý breakout bez retracementu. Nestáva sa to často /štatisticky cca 4% všetkých tradov/. Vtedy stačí veľmi tesný SL a dosiahneš tak výborné RRR.

To isté, čo Tridis písal, sa na tomto webe už nachádza vyše roka od frantacecha: www.financnik.cz/forum/read.php?13,74563,74563#msg-74563 Jedná sa o prílohy: Otcenas tradera_cze.zip (6kB) The 5 Steps to becoming a trader_cze.zip (879kB)

Funkcie v Sk verzii Excelu nie sú preložené, teda IF je rovnako ako v Eng. verzii IF.

Sage, Mockrát dík za nápovedu s podmienkami v Exceli, pomohlo to. Testy teraz trvajú zlomok predchádzajúceho času. (tu) ;)

jenaL, Už som si nad tým lámal hlavu, keby som vedel, ako tie podmienky určiť, tak to sem nepíšem... ;)

Potreboval by som poradiť, ako dosiahnuť, aby mi excel vypočítal z prvých dvoch stĺpcov tretí sĺpec /obraty trendu/. Prvé dva sĺpce mi určujú trend. Prvý stĺpec a hodnota 1 znamená buy, 0 znamená, že sa zatiaľ nemení smer trendu, -1 je pre sell. Zatiaľ to robím zdĺhavo ručne... Otázka znie, ako stanoviť podmienky, aby som z prvých dvoch stĺpcov mal výsledok ako v treťom stĺpci ako na obrázku ? Vopreď ďakujem.

Keď sa tu hovorí o náhodných vstupoch, pridám odkaz na Equity Curve Random Generator. Stačí zadať 3 hodnoty a to: Win/Loss ratio Win Probability Lines Quantity hquotes.com/tradehard/simulator.html

Airmike, mozno sa ti pomoze tento indikator - i-BigBarsFromH1.mq4... www.forex-tsd.com/indicators-metatrader-4/468-candles-4.html

Chlapík prezentuje svoj "Relativity Trading System", ak som správne pochopil vychádzajúci z princípov "The Turtles". Nejde mi teraz o ten jeho systém ako taký, skôr stoja za pozretie pekne spracované štatistiky a porovnania z pôvodnými Turtles z rôznych uhlov. Graficky i v exceli to má to fakt dobre zmáknuté. Tu je web: www.traderstech.net/site/pages/relativity1.html#Anchor-Testimonial

MERKUR1, Možno je riešením obchodovať viac rôznych /2-5/ TF hoci i v jednom trhu - ak sú dostatočne vzdialené. Okrem toho je to i určitý spôsob diverzifikácie. Často sa stáva, že trh ide napr. na dlhom TF do strany, na strednom je mierny trend a na krátkom silný. Alebo i naopak, proste mal som na mysli obchodovať tam, kde sa naskytá šanca a takto si zvyšujem pravdepodobnosť, že nejaký z TF zaberie. A equity sa tým tiež vyhladzuje. Problém indikátorov je opozdenosť, ktorá sa zväčšuje s dĺžkou periódy. V určení hlavného trendu dostatočne zavčasu ti neporadím, tiež si nad tým lámem hlavu. Ak zvolím krátku periódu, uniknú mi dlhé trendy a naopak.

Dík za článok, inak by ma zaujímalo, či je excel 2007 rýchlejší oproti verzii 2003 ? Mám verziu 2003 a ak ju naplním dátami na plný počet riadkov čo je cca 65tis., testovanie prebieha dosť pomaly. Vo verzii 2007 je zatiaľ pre mňa najviac lákavá možnosť 1mil riadkov...