Barell

Miles Napsal: ------------------------------------------------------- > Četl jsem od Joe Rosse Daytrading, což je v > podstatě také o PA a dost mě to posunulo dopředu. > Takže toto si určitě objedám taky. Díky za tip. Ahoj Milesi. Momentálne se o knihu Rosse také zajímám. Posl dobou se začínam učit PA za použití rangebars.. Co me zaráží je to že na amazonu stojí originál 150USD a u nás se dá sehnat český překlad pod 1000CZK Jakou "verzi" jsi četl ty? Díky moc za odpoved. Lukáš

Zajímavý článek.... Avšak me zaráží jedna věc..Doufam, že odpoved najdu mezi Vámi, zkušenějšími a dlouhodobějšími tradery.. Je nejaka souvislost mezi prázdniny(červenec, srpen) a a "chopem" v trzích? Nebo je to nahoda, že chopovitost vyšla zrovna na tyto mesice? (Obchoduji FX) Díky a at se daří!

Ahoj Obchoduji FX a snažím se do svého metatraderu "dostat" RB grafy..Neuspesne.. Napadlo me, že bych obchody mohl vyhledavat na jiném programu (NINJA), který RB podporuje a příkazy zadávat do platformy svého brokera.. Máte nejaký tip, na společnost (jako je Zenfire) která má ve své nabídce i ticková data FX? Díky za odpoved..

frame3 Napsal: ------------------------------------------------------- > ticker: > pokud jde o mě tak já přešel hlavně kvůli: nižšímu > stop lossu a větší pravděpodobnosti uspět protože > tě PA dostane do obchodu při první svíčce v tvým > směru pokud to tak tedy máš nastavený. To že máš v > PA mnohem větší zisky než z indikátorů je už druhá > věc ale rozhodně to nebyl můj primární důvod > přechodu. Teda aspoň si to tak myslim protože z > CCI je asi hodně těžký vyždímat bez PA víc jak > 4000$ na kontrakt/měsíc. U odborníku typu daněk a > další není nereálná částka ani 6-8 tisíc. Zkrátka > asi takhle: u CCI aby jsi byl úspěšnej stejně > musíš brát v ohled tak nějak PA a pro mě už to pak > znamená pozorovat moc věcí najednou. Jsem zvědavej > jak to vidí ostatní. I když jsem na začátku studie tohoto vlákna, musím na tento přispevek kladne reagovat. ono je totiž WCCI na FX absolutně ztrátový systém.Po nekolikaměsíčním (už to vlastne budou skoro 2 roky =)) zkoušení jsem si ho vypiplal na použitelnou úroven pomoci filtru, vstupních a výstupních pravidel apod,ale výsledky pořád nic moc..Hlavní posun vpřed začal po otevření tohoto vlákna, studií S/R urovní apod..Teprve ted mi to do sebe začíná zapadat..Do budoucna se sám spíše vidím jako PA obchodník, kdy CCI bude odsunuto na vedlejší kolej..Jdu studovat dále..Díky všem za VELMI cenné připomínky a rady!!!!

Ahoj všem...jak se daří vašemu systému v prázdninovém období? Ptám se proto, že dle výsledků mého backtestu za říjen - červen mam velmi profitabilní systém (a jakékoli přeoptimalizování rovnou popřu - vstup na ZLR, filtry ema34 a ATR, Fixní SL a PT fungoval na ruzných mesících stejne, takže jednoduchý a čitelný systém) No a na demoučtu jsem temeř po 2 tydnech simulovaneho obchodovani 130 pips v minusu.. Přičemž aktuální DD je tak trojnásobek maximálního DD v Backtestu...Počt obchodu za obch. seanci temeř stejný ale z 18ti obchodu jen 2 ziskové? To mají EUR/USD prázdniny a fláká se neboco? :D Luky: testoval jsem neco hodne podobného, ale jak jsem napsal byla to spíše jeste vetší cesta do pekel..:D Ale mrknu se na to, idea je dobrá

Sage, Luky Ahoj.. FX book, výborná práce, velmi ocenuji... Jen mam malou připomínku k MM2: Nemyslím si, že se posun na BE tímto způsobem testovat, pokud zvážíme napříklat tuto situaci: Vstup long, pozice se okamžite hne mým směrem (posun na BE+5 mam například nastavený po 15 pipsech) Po uražení 15 pipsu mam SL na BE+5. A jelikož nevidím "dovnitř" usečkym nevím jestli trh šel dál mým směrem, nebo udelal protipohyb dolů a vyhodil me na be+5. Mam pocit, že zde mi MM2 výrazne pomuže získat lepší B-testové výsledky Sám jsem se s tímto problemem prápil dost dlouho, abych nakonec testoval posun SL na BE+X až na close usečky (kdy je dle další usečky zřejmé jak velký protipohyb trh udělal) Doufám, že se mi to podařilo dostatečne vysvětlit. =)

Stanley, Luky Ahoj!! tak jak jsem zjistil optimalizovat SL a PT podle ATR je v mém systému ješte větší cesta do pekel..:D Ale jak jsem na to tak koukal, napadlo me jiné využití ATR..Po desítkách hodin práce jsem přišel na toto: Použít ATR jako filtr na vstupy. Paradoxne ATR s vyšší hodnotou mi házelo často SL, tak jsem jednoduše bral signály, při kterých má ATR s periodou 14 na 5M grafu hodnotu menší jak 15.. Tím pádem hodnoty pod 15 ATRbodu jsou tam, kde jsou pekné trendy a trh zbytečne "nelítá" (jak to bývá u ATR vyšší hodnoty) na obrázku equity s aplikovaným filtrem na moje klasické obchodní hodiny.. Tolik moje euforie z dnešního zjištení, večer me čeká forward test na květen a červen...tak jsem zvedav..

Stanley: Ano překročil..Ale tak an druhou stranu s tím že tato situace může nastat se počítalo.. Optimalizuji především PT a SL..a to ne moc často.. což se nejspíš bude muset změnit..na druhou stranu se chci vyhnout "přeoptimalizovanosti" systému v B-testu. Vstupy mám víceméně dané, ty neoptimalizuji vubec..Jedná se o vyhledávání dna korekcí a nastupování do trendu, založeno na paternu ZLR.. Dle Tvého příspěvku tuším že pouze optimalizace SL a PT stačit nebude Uživatel Luky mi doporučil jeden obch deník, kde se pracuje s Indikátorem ATR. Tuším že by mi mohl pomoci. Tom a Petr se o nem v jejich knize taky zminovali..

Ahoj Tak jak jsem slíbil v příloze equity z forward testu - test. období je od května až do včerejšího dne.. Interpretace různá: Ztrátový měsíc? Špatný systém? Nízká volatilita trhu? Sám nevím jakou vypovídací hodnotu tento test má. Nicméne do dalšího obchodování mi elánu moc nedává, nehledě na to, že jsem za poslední 2 dny projel 59 pípáků....

Luky: Už to stahuji a jdu to tím prohnat, díky moc za tip!! Stanley: Prave pracuji na B-testu za kveten a červen..takže uvidíme jak se system bude chovat v "nových" mesících, pak sem dám zase Equity křivku. Například muj dnesní real obchodní den byl 3* SL 2* PT a 1* lehka ztrata.. Dnes byl slip vyložene proti me a oproti B-testu jsem si nasekal o 6 pipsu za celou seanci mín. Ale ne vždy to tak bývá, ve většine případů je slip "šulnul" co se týkká optimalizace: zkoušel jsem si veškerá data za září 08 - duben 09 rozdelit na 3 části a po optimalizaci jedné části přenést nastavení na další části atd, atd.. Výsledky byly hodne podobné. Jinak díky všem za cenné připomínky... Barell

Ahoj Luky: Nevím sice co si pod pojmem Money Management představuješ konkrétne, žádny poisition sizing tu použit není. Jde jen o pipsy, který mi generuje muj systém. Používám fixní SL a PT v kombinací s jedním specifickým výstupem na bázi 1-2-3 a posun SL na určitém profitu. Beraniste: tyto data jsou z B-testu, ale dle demotradingu a realu vycházejí dost podobně. jak jsem již psal od hodnot je odečten spread a slip mívám +/- 1 pip od zadání příkazu(nekdy mívám horší plnení, jindy zase lepší, proto jsem to do grafu nezanesl). Pokud nekdo z Vás obchoduje také 5M EUR/USD rád bych s vámi porovnal equity. JEstli Vám to nebude delat problém, můžete mi je poslat na mail, který mám v profilu, nebo vložit sem? Díky Barell

Kexo: Ejhle, moderator mi odstranil kontakt..Nechtel jsem toto forum zanášet informacemi jak nainstalovat indikátory.. Ale asi není zbytí..Indikátory nahraješ do složky MT/experts/indicators. Pak jen platformu vypnes, znovu zapneš a v liste napravo nahoře si nahrané indokátory vybereš. Pokud s tim budeš mít problemy ozvi se mi na mail, který mám v profilu Hodne zdaru Barell

Ahoj Forexáci Chci Vám tu ukázal výsledky equity z mého obchodního systému. Rád si vyslechnu kritiku a případné návrhy, tipy na vylepšení apod. Budu rád za jakékoli hodnocení a příspěvky. Equity, které je na obrázcích je v bodech,od každého obchodu je již odečten spread ve výši 2 pips. v realném obchodování se dostávám na dost podobné výsledky (slip je jednou negativní, jindy pozitivní, takže nula od nuly ve většine případů pojde :D ) . Důvodem toto příspěvku je moje zvědavost kam se až dá zajít ve "vylepšování" systému a srovnání se zkušenými tradery. Nerad bych totiž hledal sv grál a vylepšoval co už vylepšovat nejde. Jde mi především o info, zda-li jsem na dobré ceste, protože mám pocit že se nikam neposunuji. Pár informací k přílohám Trh je 5M EUR/USD Obr č. 1 - test za září 08 - duben 09, testované hodiny 9.00 - 18.00, Obr č. 2 - test za leden - duben 09, obchodní hodiny 13.00-17.00 (tyto hodiny mi dle optimalizace vyšly jako nejprofitabilnější Obch systém: Používám kombinaci WCCI a Finwinu - Z každého z techto dvou obch systému jsem si vzal to co fungovalo nejlépe.. Díky moc.. Barell

Ahoj Kexo. Na začátek - URČITE začni nejdřív na demu...Přecházet z B-testování rovnou na realný účet není nejlepší nápad..:D Sám jsem tak přišel o spoustu penez. Nakoukáš si jak se paterny na CCI tvoří jak vstupovat, zadávat příkazy apod, není kam spěchat, trhy neutečou. Ce se týká TF obchoduji 5M EUR/USD, ale muj system nemá s WCCI moc společného. Nekteré složky jsem vypustil, jiné doplnil. (na upřesnění:sam jsem v tomto byznyse spíše začátečník). Hodne lidí me od 5M a WCCI odrazovalo, ale jak vždy říkám, cokoli, čemu věnuješ spoustu času a píle nakonec jde. Jeden trader tu 5M obchoduje a co jsem se díval na jeho stránky, tak celkem úspěšně. Hodně štestí

Jiris109 Dekuji za odpoved a grafy...natestováno mám víc než dost, a klasické WCCI má daleko horší výsledky, než, když nějaké složky WCCI jednoduše odstraním..Co se týče upravení systému tak s Vámi plne souhlasím.. Posl dobou jsem se ale začal spíš zabývat MM než samotnými vstupy a filtry a výsledky to ješte zlepšilo!! Doufám, že jsem již na správné ceste.. Je velmi povzbudivé slyšet, že to pujde, určite vytrvám.. Dekuji a hodne uspechu!

Omlouvám se, dotaz byl určený pro uživatele 4x.sk . . Dekuji za odpoved..:D

Dobrý den.. Mohl bych se zeptat u jakého brokera máte účet? (chtel bych si zkusit nabacktestovat trh ER2 na platformě MT4) dekuji za odpoved.. Barell

Ahoj.. "vyrobil" jsem si excelovskou tabulku do které zadáš data a na základe které můžeš optimalizovat SL a PT..Pokud máš ješte zájem, ozvi se mi na mail...

Ahoj všem traderům.. Obchoduji intradenne EURUSD, 5M na základě WCCI..Rád bych s kýmkoli porovnal výsledky z Backtestu, nebo realného obchodování.. Při SL 10 pips a PT 25 Pips se za období kveten 2008 - únor 2009 dostávám na tyto hodnoty.Obchoduji od 9 do 12 hod Průmerný počet obchodů za měsíc je cca 30-40max Kveten -10 pips červen +184 pips červenec +20 pips Srpen -10 pips Září +38 pips Říjen+ 43 pips Listopad +51 pips Prosinec + 17 pips Leden +21 pips Únor +20 pips Do techto hodnot je zahrnut spread.. Nerad bych hledal "svatý grál" a proto prosím všechny, kdo mají s tímto trhem zkušenosti o pomoc. Jsou tyto hodnoty " v norme" nebo se ješte dají vylepšit? Díky, s pozdravem Lukáš

Ahoj.. Real učet u nich mam od září letošního roku + roční testy na demu. Veškeré "hrozby" popsané výše se zatím nepotvrdily.. 1) Spolehlivost obchodní platformy - doposud jsem se nesetkal s jediným výpadkem. 2) Plnění - v trhu jsem max do 5 sec po "kliknutí" Akorát si dávej pozor na roztahování spreadu a limitníchpříkazů. Dvakrát jsem se nachytal, když jsem nemohl dat SL kam jsem chtel. (Tenkrát díky vysoké volatilite trhu byl minimální SL 40 pips od vstupní ceny)