Miles

Může mi někdo vysvětlit jaký praktický význam pro tradera má pákový efekt? Pokud je někde pákový efekt, tak sice mohu více vidělat, ale o stejnou pákou zase i prodělat. Pořád je risk versus potenciál zisku stejný. Jestli obchoduji ETF bez páky se stopem 200 USD, nebo future kontrakt s pákou taky se stopem 200 USD, tak mi to prakticky výjde na stejno... Nebo mi něco uniklo?

Zdravím, mám velmi zajímavé výsledky testu patternu 123. Napřed jsem natestoval pattern za období rok a půl 4/2008 - 9/2009. Time frame volume 1500. Pokud šel trh do strany, pattern jsem nevyhledával, pouze, kde byl trendový charakter trhu, trend vytvářel zřetelné korekce a potom nastal 123 pattern jako obrat trendu. Příklad je na 1. obrázku. Výsledek: 451 obchodů, zisk 4465 USD, win ratio 47%, průměr na obchod 9,9 USD. Dál jsem zapisoval informace určené k pozdějšímu filtrování, hlavně jsem zapojil pět krát vyšší graf, takže volume 7500, potom jsem zapisoval divergence čtyř oscilátorů a bodoval jsem sílu S/R úrovní blízko bodu 1 v patternu 123 na škále od 0 do 5. Vše je to diskréční, to znamená moje vlastní interpretace těchto podmínek trhu. Výsledek obchodů v rámci trading range, tzn. netrendové fáze na vyšším grafu, příklad 2. obrázek: 123 obchodů, zisk 6705 USD, win ratio 56 %, průměr na obchod 54,5 USD V trendové fázi vycházeli pouze signály do směru dlouhodobého trendu na vyšším grafu, příklad na 3. obrázku, to znamená na grafu 7500 je jednoznačně downtrend, na grafu 1500 se objeví pattern 123 na obrat předcházejícího uptrendu, ale tento uptrend je pouze korekce dlouhodobého trendu, vyznačena modře. Výsledek: 75 obchodů, win ratio 52 %, zisk je cca na nule, ale to je proto, že není moc dořešen trade management, rozhodně lepší výsledek než obchody proti krátkodobému trendu i dlouhodobému, kde bylo win ratio pouze 38 %, obchodů 146. Podobným způsobem jsem si vyfiltroval i SR úrovně, také se vylepšil výsledek. Divergence oscilátorů na výsledek neměly vůbec vliv. Buď je špatně interpretuji, nebo nefungují. Ale z výsledků je patrné, že tyto jednoduché filtry zvyšují pravděpodobnost. aplikoval jsem pouze jeden filtr, i po filtru je v testu dostatečný počet obchodů a je to na dostatečně dlouhé období, takže není možné, že by test byl přeoptimalizovaný. Ale zkusím to stejným přístupem i na jiné trhy, případně delší období na tomto trhu, případně jiný time frame.

to drvr aha, takže to znamená, že jsi ty obchody mezi high a low vyloučila, pochopil jsem to opačně. Podle mě záleží, jaké rozmezí to high a low má, pokud je to dost, tak se trh může pohybovat v určitém trading range několik dnů a v rámci toho range lze obchodovat. Protitrendové patterny by měly být lepší v rámci trading range než v silně rozjetém trendu. Podle mě, klíčem bude pochopení silných S/R úrovní, tam se často trh obrací, něco v tom smyslu jak tady vycházely články od Petra s obchodování dounle top/bottom s vyuřitím S/R úrovní.

to tomnes mě se zatím o psychologii nejvíce líbila How To Become A Seccessful Trader, psal jsem o ní v jiném vláknu. Ale teď jsem četl dvě psychologické po sobě, takže si dám něco o grafech a indikátorech :-)

To vyšší timeframe si tam ještě přidám určitě, právě na to jsem myslel, tam bych hledal nějaké výrazné S/R, v podstatě high a low předchozích dnů jsou také S/R úrovně. Proč jsi selektovala obchody mezi high a low? Jakou to má logiku? pokud trh výrazně jednu hranici překročí, tak ty úrovně přestávají platit. zkoušel jsem ještě testovat i obchodovat 123 pattern na vyšším TF, na 45 minutách a výsledky docela dobrý, jen to bylo nepraktický na obchodování. časem můžu taky ukázat výsledky.

Právě jsem dočetl The Psychology of Trading a můžu říct, že to bylo dost náročný. To tak, že jsem to po pár kapitolách jen skenoval očima a lovil základní myšlenky, někdy jsem neulovil nic :-) Dost odborně pojato. Ten Steenbarger je psychterapeut a zároveň trader a v celé knize popisuje případové studie svých klientů. Potom případy srovnává s tradingem. Chvílema se to dalo číst a myšlenky mě zajímaly, chvílema to byl masakr, třeba ve které mozkové hemisféře je schizofrenie apod. :-) Autor píše, že průměrný trader chápe psychologii obchodování jako eliminaci emocí, ale je to daleko obsáhlejší problém. Je to vidět i na tomto fóru, hodně lidí tady chápe určitý proces: backetstování, paper-trading a následně live-trading kde se projeví výraznější emoce a psychologii obchodování chápou jako eliminaci těchto emocí. Ale psychologie obchodování znamená třeba i výběr strategie, vnímání trhů, jak máme definována pravidla obchodování, jak si plánujeme práci apod. Autor naopak píše, že používá emoce pro obchodování, ale je potřeba jim rozumět. Samozřejmě silné emoce, které trading negativně ovlivňují jsou nežádoucí. A o tom to je, rozumět sobě :-) Taky se v knize dá dočít vysvětlení psychologického indikátoru NYSE TICK. Ale to jsem moc nepobral. :-)

Četl jsem od Joe Rosse Daytrading, což je v podstatě také o PA a dost mě to posunulo dopředu. Takže toto si určitě objedám taky. Díky za tip.

Zdravím, natestoval jsem dlouhé období patternu 123 low/high a tady jsou výsledky v equity. První obrázek je od 4/2008 až 9/2009, takže rok a půl na 1500 volume grafech, výstup na hlavní SR úrovni a pravidlo 50%. Celkem 455 obchodů. Druhý obrázek je totéž, ale bez takzvané finanční krize, takže je vynechán podzim 2008, byla tam hodně zvýšená volatilita. Snažil jsem se napřed definovat trend, potom body 1,2 a 3, takže je to pouze v trendujících fázích trhu. Z obrázků je patrné, že v tom patternu asi něco pozitivního je, ale je potřeba ho filtrovat. Napadlo mě zapsat si sílu S/R úrovně v bodu 1, nebo do toho aplikovat protitrendové patterny FinWinu. Máte nějaké nápady a zkušenosti, jak vylepšit výsledky? Díky.

to pavel436 Libri má pravdu, že na tom low dne by jsi šel proti hodně silnýmu trendu, ještě navíc s TTE, takže před prolomením bodu 2. Jde o to, že patterny musíš nějak filtrovat, vědět, který brát a který ne. Pokud budeš brát všechny mechanicky, tak proděláš, zvlášť v roce 2009 byl častej charakter trhů takovej, že na začátku dne trend jako kláda a potom trhy přecházely do netrendové fáze. Když spekuluješ po tak silným trendu na obrat trendu, nevyplatí se ti to. A já vím o čem mluvím, na těchto situacích jsem už prodělal dost peněz. To co je na obrázku, že se trend opravdu otočil a pokračoval nahoru je při letošním charakteru trhů v podstatě vyjímka. Zkus si otestovat pár měsíců a uvivíš.

Článek se mi líbí, pasáž o „lovení“ obchodů s nižším riskem jen potvrzuje, jak na vstupech záleží. Nedávno byl na finančníku článek o tom, jak na vstupech moc nezáleží, ale důležité jsou výstupy. Ale zvýšení RRR výstupama dosáhneme jen do určité míry, hlavně je to výběrem obchodoů, což znamená vstupy. Určitě nestačí pro zvýšení RRR jen zvýšit PT a očekávat že budou profity větší. Pokud je PT na určité vstupy, zvýšením PT může dojít ke ztrátám, takže je nutné vybírat vstupy.

Profil myslím osobnostní profil tradera, ne mechanický nebo diskréční profil. Podle této typologie osobnosti si každý člověk může otestovat svůj profil, v každé doméně má určité skóre od 0 do 100, například mě vyšlo: O - high C - mid A - low N - high. No a pro trading se hodí určitý osobnostní profil, stejně jako pro jakoukoli jinou profesi. Třeba někdo, kdo je hluboký introvert a technicky nadaný se nohodí pro to aby třeba organizoval společenské akce, kde pracuje s lidma, ale může se stát dobrým programátorem. Pro mechanické strategie se hodí trader s profilem: N - low, O - low, A high, C - high a pro diskréční s profilem: N - low, O - mid, A - mid/high, C - high. V podstatě se liší jen mírně ve dvou doménách. Já mám třeba doménu C - mid a pro jakýkoli trading je důležité mít high. Je to doména, která znamená odhodlanost, sebeorganizovanost, pečlivost, píle, orientace na cíle, schopnost vytičit si cíl, rozkouskovat ho na malé cíle a dosahovat těch cílů. Člověk, který má malé skóre žije ze dne na den, nezajímá ho co bude zítra, spíš hodně fantazíruje, není moc spolehlivý. Když se chci zlepšit v této doméně, musím si třeba rozdělit dlouhodobý cíl na malé kousky a jít za cílem, zlepšit organizaci svého času apod. Třeba doména O znamená jak moc se člověk zajímá o nové věci, intelektuální zvídavost, kreativita, představivost. Trader s vysokým O bude tradingový systém neustále vylepšovat ve snaze najít dokonalý systém. To je právě to co se nehodí pro mechanické strategie. Tam jde o to, jak cvičená opice exekuovat signály a neměnit je, nehledat nějaké další potvrzení a neoptimalizovat strategii po několika obchodech. Pokud chci kompenzovat mé vysoké O, měl bych začít používat třeba checklist u obchodování, vytvořit si z obchodování rituál, pravidelnost apod. Já se hodím spíš na diskréční strategie, kompenzovat doménu z high na mid je snadnější než z high na low.

Zdravím, dočetl jsem zajímavou knihu o psychologii obchodování s názvem How To Become A Successful Trader, autor je Ned Gandevani. Nenašel jsem v diskuzi nikde příspěvek o této knize, tak bych se mohl podělit s dojmy. Jestli to někdo také četl, tak můžeme podiskutovat. Pro ty, kteří to nečetli, nastíním o čem to asi je: Celá pointa knihy je v tom, určit osobnostní profil tradera (The Trading Personality Profile - TPP), v knize je docela podrobný test. Test je založený na pěti faktorovém modelu typologie osobnosti. Kdo se zajímáte o typologii osobnosti, tak možná znáte Myers-Briggs Type Indicator, známý jako jungovská typologie osobnosti, která se u nás hodně používá v personalistice, třeba ve výběrových řízeních. Podle autora je pěti faktorový model (Five-Factor Model) v podstatě na stejném principu, ale hodí se více pro trading. Toto jsou volně přeložené domény z Five-Factor Model: 1. Openness - otevřenost 2. Conscientiousness - svědomitost, pečlivost 3. Extroversion - extroverze 4. Agreeableness - svolnost, ochota 5. Neuroticism - neuroza Každý člověk se může otestovat a vyjde mu v každé doméně nějaké skóre od 0 do 100 % Samozřejmě to nejde zase tak přesně, takže se to rozděluje na nízké skóre, střední a vysoké. Třeba u domény 3 je to nízké introvert, střední ambivert a vysoké extrovert. Autor v knize píše, že existuje ideální profil pro tradera mechanických strategií a diskréčních. Moc výrazně se ale neliší. Pokud traderovi výjde jiný profil, což je pro většinu lidí pravděpodobné, mě také vyšel dost jiný, tak navrhuje postupy jak na sobě pracovat a kompenzovat ty odchylky. Pro mě je největší přínos knihy v tom, že u každé domény jsou popsané tendence tradera pokud má nízké skóre, nebo vysoké, co vlastně takový trader dělá v trhu a jak trhy vnímá, uvědomil jsem si své silné a slabé stránky. Pokud člověk sám doma testuje trhy, tak se chytne nějaké myšlenky a může spadnout do trochu tunelového vidění, ztratí nadhled. Tato kniha mi docela pomohla ten nadhled neztratit, ale získat větší. Každý osobnostní profil vnímá trhy jinak a ty rozdíly jsou dost velké. Popsané tendence se mají využít tak, že si každý trader přizpůsobí strategii vlastnímu TPP a vytvoří si vlastní styl obchodovaní, který mu sedí. A o tom ta kniha byla hlavně. Zatím je to má druhá kniha, kterou jsem přečetl zaměřená jen na psychologii obchodování, takže srovnávat moc nemohu, ale rozhodně mohu doporučit. Teď se pustím do The Psychology of Trading. Petr

to rolex takže, jestli to dobře chápu, tak krmit TN datama od brokera nejde... vždy je nutné mít nějaký data package od genesis. to MNovak Kupoval jsem TN, abych mohl dělat programový backtest a přitom se nemusel učit programovací jazyky. Tak, jak to jde uživatelsky přívětivě v TN to moc programů neumí.

Zdravím, mám koupenou Platinum verzi TN, napřed jsem si myslel, že historická data jsou v ceně a data package jsou pouze real time přístup. Ale pokud si nekoupím data package nemám přístup ani k historii. No nic... myslet znamená ho.. vědět. Chci se zeptat uživatelů Trade Navigatoru: Pokud budu mít účet u brokera, který nabízí data, je možné je načíst do TN? Obchodujete někdo přes TN? Platíte si nějaký data packege od genesis, nebo získáváte data od brokera? Díky za zkušenosti. Petr

V článku je to popsané přesně: "nerozdělitelný komplet činností". Takže přikládání důležitosti jednotlivým činnostem je nesmyslné. Prostě vše je stejně důležité a je to vyřešené :-) Co se na to podívat jako na rozhodovací akce. Trading je o rozhodování. Napřed se rozhodneme vstoupit, další akce je SL, další je posunování SL a další je výstup. Není důvod, proč jedna akce má větší důležitost než druhá. Ti, kteří tvrdí, že na vstupu nezáleží vůbec, tak ať vstupují náhodně, pochybuji, že to někdo někdy dokázal. Petr

Já obchoduju live cca 2 měsíce a naprosto se v těch problémech nacházím. Udělal jsem si zápisky, kdy se odchýlím od plánu a stálo mě to už 1100 USD. Psychycky mě nejvíce frustrují obchody, kdy mě to vyzobne SL a potom se to rozjede mým směrem. Nebo když se rozhoduji, zda vstoupit nebo ne, potom nevstoupím a je tam pohyb jako kráva :-) Ale celkově na 80 % plním plán. Příjde mi to, že si procházím všemi fázemi, které jsou tady na finančníku popisovány.

Chtěl bych poděkovat autorovi Backtest Helperu. Je to výborná pomůcka. To kdybych měl dřív, tak jsem se nemusel tak nadřít :-) Hlavně nemusím vstupovat na close ale jde to i na breakouty. Takže ještě jednou díky!

to Peta_Bi no já jsem myslel "úspěšného profesionála", úspěšný profesionál se nepozná podle jednoho obchodu úspěšný profesionál je u mě ten, který je relativně stabilně v zisku a obchodováním se delší čas živí

to danek možná stačí když se hrdě přihlásí k tomu, že se tradingem několik let živí, což jsem tady nikde nečetl, buď zůstávají v anonymitě, nebo tady takoví nejsou to Peta_Bi no vzhledem k tomu, že se trhy hýbou jen nahoru nebo dolů, tak udělat jeden ziskový obchod zas takový problém není...měřítko úspěchu mám někde jinde

to xmms nikdo ti neodpovídá, protože moc profesionálních obchodníků na Finančníku není, jestli vůbec nějací jsou... (kromě autorů), je to sice hezké, že si tady sdílíme své názory, ale je v tom také riziko, že se chytneš nějakých doměnek jiných začátečníků. Jestli chceš být profesionál, jediné co ti zbyde je učit se od opravdových profesionálů, na Finančníku z článků, jezdit na kurzy a semináře, číst knihy a udělat si vlastní názory. Pokud někdo působí v diskuzi zkušeně a posílá sofistikovaně vypadající screenshoty, ještě neznamená, že je opravdový profesionál.

to Ouklend díky za rozsáhlou odpověď, nechám si tedy Sierru a nebudu to lámat přes koleno :-) to Everest ptal jsem se na graf TICK z NYSE a ten nenabízí, bohužel, odkázali mě na externí zdroj IQ DTN, ale tam jsou dost velké poplatky.

Zdravím, nevíte někdo náhodou jak naprogramovat Time Histogram pro Sierru? Podobný jako má Ninja Trader, lze použít pro alternativní grafy. Na helpu Sierry je odpověď admina, že to není v základu a je třeba naprogramovat. P.

potom nechápu, proč mají podporují Ninju na svých stránkách, když ji nemají rádi... a jak si to myslel s tím Mercedesem, Mercedes je NJ nebo Infinity? na NJ se mi líbí zadávání příkazů přímo z grafu, třeba posouvání SL pod swingy a S/R úrovně je pohodlnější z grafu

Zdravím, máte někdo zkušenosti s používáním Ninja Trader u brokera Infinity? Na stránkách Infinity je tato možnost jako jedna alternativa. Chtěl bych používat obchodování z grafu u NJ, ale v připojení data feed není v nabídce TransAct, lze použít zen-fire a obchodovat přes Infinity, a jak se vůbec propojí platforma Infinity AT s NJ? Díky moc P.

Abych řekl pravdu, tak po přečtení článku mám pocit, že všechny ty velké společnosti jako Merryll Lynch apod. zkrachovaly, protože nepoužívají stop loss a obchodní plán. Kdyby ho používaly, tak přijmou jen menší ztrátu, ne?