Miles

to StefiGraf můj komentář ke čtvrtku: ten setup v 16:05 short jako opening revarsal je dobrej, je to failure včerejšího High, současně L2 a hlavně ten bar má dobrej tvar, tělo je dole, takže uzavřel dole, to máš všechno ve screenu. Problém vidím v tom, že když je signal bar hodně velkej vychází velkej SL, velký riziko. Ten measured move vyšel krásně, ale nesměl by jsi posouvat SL a celkově to není ani poměr risk/reword 1:1, risk je větší, protože PT by mohl být na LOD. Bar 21:50, hodně dobrej short setup, máš to tam pěkně vyznačený :-), ještě bych doplnil, že to je také Wedge a hlavně failure HOD, je taky dobrej bear trend bar, tělo velké a close dole. středa: co znamenají ty 3 breakouty do longu a shortu?

Tento týden sem neměl moc čas, tak jsem moc nepsal. Máš pravdu, ten reversal byl před testem EMA, takže na EMA se najdou nakupující, takže blbost schortovat. EMA jsem tam zapoměl zapnout :-) Na začátku ty dva obchody Brooks nedělal protože to bylo blízko okrajů TR. Mé poučení je neobchodovat blízko top of TR, nebo bottom of TR, a hlavně ne moc proti trendu.

V pondělí jsem obchodoval na replay. Nějaké chyby jsem udělal, hlavně obchod proti trendu, ale celkem +2 ticky, takže vpodstatě nula, ale učím se. Výstupy dělám prozatím tak: 1 bod jeden kontrakt, posun na BE a 2 body druhý kontrakt. Ještě jsem neměl čas mrknout na Brooksovu analýzu, ale porovnám to.

to RocketRich je to přesně jak píšeš, ty věci jsou popsány v knize průběžně, ale jsou použity v textu už do začátku. Proto se musí kniha číst několikrát. Poprvé přeskočíš čemu nerozumíš, při dalším čtení ti to docvakne :-) Já se tomu věnuju něco přes rok, ale live zatím ne. Hodně jsem od toho odbíhal, nebo si to hodně přizpůsoboval, ale to se mi moc nevyplatilo. Třeba jsem se zaměřil jen na First Pullback a na zahuštěném čárovém grafu (ne svíčky). Výsledek byl ten, že to bylo dost psychycky náročné na sledování a dost málo obchodů. Brooksův způsob obchodování je prakticky kombinace analýzy swingů a candlestick analasis (analýza svíček). Aktuální situace se analyzuje na svíčkách, poslední svíčka nebo posledních několik, a pro analýzu posledních několika hodin a dnů už stačí jen sledovat swingy. Tím, že je každá úsečka setup bar a tudíž možný obchod, tak je v tom určitý řád a nejseš nervózní z přemíry informací. Ale sám Al píše, že je někdy dobré mrknout na 1 min graf. Proto jsem to právě přiložil v předchozím příspěvku. Trhy se pohybují jako swingy, zig-zag, to je klasická technická analýza a to je potřeba mít na paměti. Svíčky jsou vpodstatě jen pro to, aby v tom byl řád a místo, kde vstupovat. Takže teď jsem se rozhodl nevzdalovat se od původního konceptu a trénova a trénovat. Teď zatím čtu Brooksovi komentáře na jeho fóru, snažím se toho načíst co nejvíc, potom budu testovat vlastní obchody až do té doby než budu stabilně v černých číslech :-)

ještě k předchozímu příspěvku: V praxi to to vypadá nějak takto, je tam spousta šumu, který se musí fitrovat očima.

Dal jsem si trochu práci a zpracoval jsem vysvětlení těch značek H1, H2, L1, L2. Vím podle sebe, že chvíli trvá, než se to nakouká, tak snad moje schemátka budou užitečná pro ty co knihu teprve louskají. Je třeba to chápat jako pohyb trhu, druhá noha nějakého swingu. Na schématech je ideální tvar, který se v trhu asi moc nevidí, ale pro pochopení to stačí. V knize se zmiňuje pravidlo buy lows, sell highs, které s tím souvisí. Taky je třeba rozlišovat H a L v trading range a v trendu. V trendu to Al většinou používá v korekci (pullback), takže jsou to H1 pullback, H2 pullback a pod. Pullback se značí PB.

To proražení rozhodně nebude chyba, pokud je to navíc pěknej trend bar, tím lépe. Někdy to opravdu může být doji, proto Brooks píše, že když si nejsme jistí můžeme mrknout na 1 min graf, který napoví. Myslel jsem, že jeho stránku znáš. Tady je a vřele doporučuji jeho komentáře v diskuzi, dává tam screeny ES za každej den. www.brookspriceaction.com

No nechci se chlubit, ale potom co jsem dal ten screen sem, tak jsem se mrknul na forum Brookse a on to také definoval jako Wedge pullback. Počítání legů H a L je vlastně počítání swingů. H1 pullback je první pokus překonat starý extrém trendu a H2 pullback je druhý pokus. Ale někdy nemá pullback tvar dvou swingů, ale třeba Wedge a to je tento případ. Jak to myslíš s tím proražením o 1 tick? Jako že setup bar prorazí o 1 tick předchozí bar?

Dobrá úvaha s tím Trading Range Day, po trendovém dni většinou další trendový nenásleduje. Ten short 15:15 by byl dobrej obchod. Já se dívám trochu jinak na ten pullback ve středu dne. Neřekl bych že tam je H2 jak to máš ty, někdy je pullback trochu složitější a ne jen H1 a H2, třeba toto je Wedge pullback. Po W byl F L1 a to je dobrej trap pro bears, potom relly nahoru, jedinej problém je ta trendline, proti trendline je to riskantní, je to taky hodně překrývajících se barů uprostřed dne, takže trochu BW. Přikládám screen, na 1 min grafu je dobře vidět ten W.

to Lico ta knížka není jednoduchý čtení ani pro lidi, co anglicky umí dobře, musí se číst víckrát, na jeho originálním fóru jsou rodilí američani, kteří píšou že ji četli 5x. Co se týká jazykového stylu, tak je to docela v pohodě, zvykneš si na jeho slovní zásobu a je to v poho, ale věcně ten přístup není úplně pochopytelný hned, chce to čas. Používá tam všechny ty termíny jako Wedge a Final Flag apod. hned od začátku a vysvětlení je až později v dalších kapitolách. Podle mě dobrý způsob je čemu nerozumíš přeskočit, udělat si tam odkaz a jít dál, potom to číst znovu a pochopíš i ty označené místa. Když to na první čtení pochopíš z 50 % stačí to. Taky můžeš pracovat na zlepšení angličtiny. Chce to vydržet a půjde to. Já jsem to poprvé četl tak, že mě to zabralo cca 2 měsíce a to jsem nedělal skoro nic jiného, cca 6 hodin denně. to StefiGraf přesně o to mi jde taky, aby jsme se něco naučili :-) s tím L2 pullback jsme se docela shodli oba dva na stejným místě. Oceňuju tvůj postřeh potom ten Breakout test, což je také BE test, trh testoval místo kde byl evidentní vstup bears, protože po tom inside baru se to rychle rozjelo. Toho jsem si ani nevšiml.

tak vlákno už je založeno ve FUTURES :-)

Zdravím, po předběžné poradě s několika diskutujícími bych rád založil vlákno, kde se bude diskutovat přístup autora, který si říká Al Brooks. Sám se tomuto přístupu věnuji už přes rok a pár podobných nadšenců tady také je, tak snad se to tady nějak smyslupně rozjede. Krátce vysvětlím o co se jedná. Vše vychází z knihy Reading Price Charts Bar by Bar. Kniha je zatím pouze v angličtině, pochybuji, že by ji nějaký vydyvatel přeložil. Takže základem je tuto knihu přečíst a pochopit, nebo alespoň být na cestě k pochopení :-), (to nás bude asi většina). Přístup obchodování je založen na price action, tzn. analýza cenového grafu. Autor používá jen jeden indikátor a to EMA s periodou 20 a to jen v silném trendu, jen u některých patternů a jen jako potvrzení. Základem je cenová akce. Podstata vychází z klasické technické analýzy, která byla posána v knize Technical Analysis of Stock Trends (Edwards and Magees classic). Přístup lze podle autora uplatnit na jakýkoli efektivní trh na jakémkoli time frame. Brooks ale používá hlavně 5 minutový E-mini ES. Tak to by bylo pro začátek vše a ještě přikládám screen včerejška na ES, jsou tam dva setupy, které považuji za dobré plus vysvětlení. Petr

to StefiGraf Náhodou procházím toto vlákno a co nevidím, někdo se tady také věnuje PA od Al Brookse. Já se tomu věnuju prakticky od té doby co tady na finančníku vyšla recenze, takže už skoro rok a půl. Nějakou chvíli jsem od toho trochu odbočoval jinam, ale zase jsem se k tomu vracel, protože je to dobře vymyšlený. Jak analýza tak exekuce obchodů. Navrhuji založit nové vlákno Brooks Price Action a můžeme diskutovat tam, snad by se někdo přidal. Takové Al Brooks forum v češtině a slovenštině. Co ty na to? Petr

Nevíte někdo jak se používají ty variables ve Wizardu (průvodce tvorbou strategie)? Potřebuji udělat podmínku, že open je větší než entry, ale nevím jak definovat entry cenu v pozici. Nejde to náhodou nějak přes ty variables?

to miki18 Zkousím ten pattern naprogramovat do NT, ten vstup se mi už podařil, ještě mi nejde výstup bail-out. Ale jestli jde vstup, tak by to šlo udělat i jako indikátor, který by ty hodnoty ukazoval.

Čau, nevíte někdo jak naprogramovat výstup od Larry Williemse bail-out? Je to první open úsečky, která otevře v plusu, nebo stop-loss, podle toho co je dříve. Petr

Technical Analysis of the Financial Markets, John J. Murphy Nikde jsem na diskuzi nenašel tento titul, tak mi to nedá, založil jsem nové vlákno a podělím se s dojmy. Je to kniha, která má už druhé vydání a první vydání bylo v roce 1985 považováno jako bible technické analýzy. Druhé vydání je rok 1999, takže doplněné a přizpůsobené na současné elektronické trhy. Můžu říct, že s technické analýzy je tam opravdu všechno, vyčerpávající informace. Prodalo se toho dost velké množství, takže velká část trhu uvažuje způsobem popsaným v knize. Pokud čtete anglicky, tak rozhodně doporučuji. Škoda, že to ještě nikdo nevydal v češtině, ale třeba možná časem. Začátek je obecně o filozofii technické analýzy, třeba srovnání s fundamentální analýzou. Fundamentalisté se zaměřují na příčinu vzniku trendu, ale techničtí obchodníci zkoumají následek. Veškeré fundamentální příčiny pohybu jsou zapracovány v ceně. Popisuje tam třeba Dow Theory, což je pravěk technické analýzy. Potom je velká kapitola Basic Concepts of Trend, kde popisuje základy, které jsou nutné znát pro studium cenových patternů i pro používání indikátorů. Jsou to stavební kameny: support a resistance, trendlines a channels, percentage retracement, speed resistance lines, reversal day a gapy. Základ je také určení třech trendů jako primární sekundární a vedlejší pomocí noh trendu a korekcí. Potom probírá cenové patterny a indikátory. Začínal jsem s tradingem tak, že jsem se pustil do strategií postavených na indikátorech, ale bez definování trendů na cenovém grafu se indikátory prakticky nedají použít. Oscilátory se používají v trading range, trendové indikátory v trendu. Čím více rozumím struktuře cenového grafu, tak chápu, že strategie jen na indikátorech neměla moc šanci. Ale jsou tam takové věci, jako time cycles, intermarket analysis, market profile, stock market indikátory a podobně, opravdu vyčerpávající přehled. Takže kdo to myslí s tradingem a technickou analýzou vážně, rozhodně doporučuji. Petr

V článku je to vystiženo pěkně. Taky si už delší dobu stavím vlastní strategii a jdu podobnou cestou od jednoduchosti k detailům a neustálému vracení se k základu. Vyplatilo se mi dělat statistiky, zda v mém patternu odhadnu směr trhu nezávisle na vstupu, to mě vychází 75-80 % a potom do toho vkládám další nuance, filtry, timing vstupu a výstupu, když to přeoptimalizuji, vracím se o krok k základu, je to mravenčí práce, ale pořád se mi to zlepšuje :-)

to jaaan: myslel jsem si, že když udělá obchodník obchod, tak broker je jen prostředník takže to jen zprostředkujedál a také se ta cena spáruje s protistranou, takže s jiným obchodníkem, pokud trader obchoduje s brokerem, tak potom by musel broker danné měny nakupovat ve velkém, ale nechci se hádat, nerozumím tomu :-) každopádně kdyby byl problém s brokery jako Alpari nebo CMS, kteří jsou regulovaní a jsou velcí, tak by na ně byly špatné reference na diskuzích a ztráceli by zákazníky, přece nemůžou být v šichni špatní a tisíce zákazníků traderů podvedení...

Mohl by mi někdo vysvětlit, proč můj zisk na forexu znamená ztrátu pro brokera??? To nechápu. To bylo myšleno, že to je u všech, nebo jen u podvodnejch brokerů? Tento názor mě hodně překvapil. ...Samozřejmě existují podvodní brokeři, to asi i na futures a na akciích, to se přece dá eliminovat, že si vyberu brokera, který je v nějaké regulační asociaci, třečba National Futures Association a třeba v diskuzích jsou dobré reference. Normální poctivý broker má přece zisk formou spreadu a je jedno jestli vydělám nebo prodělám.

Pěkný článek, na začátku všichni hledají jistotu a proto se drží těch mechanickejch signálů. Já jsem na tom nebyl jinak. Nejdůležitější je zvládnout číst strukturu grafu bez nějakého konkrétního systému, tak jak se píše v závěru článku. Jen bych to doplnil o trendovou čáru. Je zvláštní jak málo se na tomto serveru píše o trendové čáře, přitom je to jeden z nejpoužívanějších nástrojů TA, takže trendlines jsou téměř pořád v grafu viditelné. Z nějakého důvodu nemají Tomáš s Petrem trendline v oblibě :-)

Odhadnout potenciál zisku je hodně důležité, s tím souhlasím, ale jen nastavení většího PT neznamená větší potenciál. Potenciál zisku musí vycházet z technické analýzy dané situace, třeba silné S/R úrovně nebo silné trend line apod. Kdyby stačilo jen zvětšit profit target a je větší potenciál, tak proč potom nezvýšit PT na 700 USD a bylo by "RRR" 1:10, ale zase by se výrazně snížilo procento úspěšnosti, protože trh už není tolik volatilní. Myslím si, že velikost PT a RRR není to samé. V článku se tento pojem trochu zjednodušuje. Úspěch studie znázorněné v equity je podle mého názoru hlavně v tom filtru EMA. Petr

Myslím, že jakýkoliv dobrý výsledek na out-of-sample vzorku je úspěch. O to se snaží každý rozumný trader než jde do live, ale většina na tomto kroku také končí, protože se parametry z in-sample nepotvrdí.

Funguje vám někomu v NT 7 funkce přehrávání grafů Replay? Na fóru NT tam také někdo psal, že to nefunguje, ale zatím se k tomu nevyjádřili. Nevím jestli je to nastavení, nebo ještě nevyladěná beta verze.

Pravda, pravda, je to přesně tak, nejlepší je, pokud ke screenshotu někdo dá i statistiku, třeba vyjádřenou equity. Já osobně jsem ve vláknu Rosse daval mínusové i plusové příklady, ale mínusové nejsou pro ostatní tak "přitažlivé". Mě se screenshotování osvědčuje hlavně jako proces učení. Projedu si den na replay, potom si udělám screenshoty celého dne a napíšu si červeně co bylo špatně na mé analýze a modře, co bylo dobře, a to nezávisle na výsledku obchodu. Lze potom dobře najít slabiny strategie a cítím, že se posouvám dopředu.