SanchezP: Kdyby naprosto všichni obchodovali FinWin, či jiný stejný systém, tak se trh nehýbe, protože ho nikdo neobchoduje, protože všichni čekají na stejný signál, který nepřichází, protože se trh nehýbe, protože ho nikdo neobchoduje. Kdyby nebyla naprosto žádná protistrana, tak by nebyl ani žádný obchod, protože není od koho koupit. Ti, co by měli otevřenou pozici by měli to, co koupili, bez možnosti se toho zbavit. Co se děje v reálných situacích, kdy protistrana existuje, ale nestíhá, se můžeš podívat na 6 května 2010.

Garrux: Ať už to kdokoliv vypočítá jakkoliv, nejlepší budeš mít, když se na všechno zeptáš přímo některého z brokerů.

Aktuální cena podle specifikace je "Price Quotation - U.S. Dollars per pound", čili 19,55 USD za libru. "Contract Size - 112,000 pounds" je velikost celého kontraktu. Taky se mi to zdá nějak divné. Pro srovnání u ropy to odpovídá. "Contract Unit - 1,000 barrels" a "Price Quotation - U.S. Dollars and Cents per barrel". 19USD za půl kila cukru je přinejmenším prapodivné.

Pokud Plus500 provádí něco jako obdobu rollování na futures a to, co jsi zakroužkoval je zrovna ono, tak není co opravovat. Zkrátka v tom okamžiku přešli z vázání ceny na April kontrakt na vázání ceny na May kontrakt. May kontrakt na futures se obchoduje zhruba o těch 0,1 výš než April. Můžeš si to zkontrolovat na barchart.com/commodityfutures/Natural_Gas_Futures/NG

Uvažujte realisticky. Oanda zprostředkovává obchody tisícům traderů a u každého příkazu se bude rozhodovat, jestli ho vyplní? Riskovat pověst kvůli čemu, pár demo dolarům? Nejjedoduší je si pustit více datafeedů od více brokerů a sledovat, jestli se liší. Dále si pustit zobrazení jak BID ceny, tak ASK, a sledovat, jestli se příkaz vyplní v momentě dotyku, nebo ne. Spread a rozšiřování spreadů je zkrátka součástí tohoto prostředí a tomu musím přizpůsobit své obchodování. Změna brokera nic nevyřeší. Pokud mi trh nevyplní příkaz, tak je to zkrátka tím, že k němu nedošel. Moje rozhodnutí, že zrovna tady bych chtěl vstoupit, nemá pro trh žádný význam. Pokud se to opakuje, je už na mě, jak se z toho poučím.

To nevyplnění bude spíš spreadem, než neochotou Oandy plnit příkazy. To MT ti pravděpodobně kreslí graf podle BID ceny (v FXtrade platformě je graf zase kreslený podle Average ceny). ASK v té době mohl být klidně nad úrovní příkazu. NZDUSD není moc likvidní trh, má větší spread, navíc k dotykům došlo okolo 4:00 ráno, to taky může přispět k širšímu spreadu.

Ahojte tradeři, zajímalo by mě, jakým způsobem tady kdo přistupuje k hledání edge? Máte postup hledání definovaný? Proč se ptám? Při pročítání diskuzí narážím na množství odlišných přístupů obchodování, ale často mi vrtá hlavou, jakým způsobem dotyčný ověřil/ověřuje, jestli způsob opravdu funguje. Jakým způsobem došel k předpokladu, že by systém fungovat měl? Například. Dost lidí se zde věnuje Market Profile, aukci, foot printům... zároveň zmiňují, že postup nelze backtestovat. Je nutné se jej "naučit" obchodovat. Jednotlivé setupy jsou postavené na určitých předpokladech (trh vytváří value, nebo vertikální pohyb...). V čem tedy spočívá edge? V tom, že někdo přišel s teorií, jak se trhy hýbou, a traderův úkol je, se naučit podle "citu" rozpoznávát, kdy daná situace nastává? Jiný příklad. Někdo obchoduje Double Top/Bottom, Role Reversal, 123 a další formace. Co přimělo tradera si vybrat zrovna toto? Jak došel k tomu, že přístup nějaký edge přináší? Prohlédl si v knížce pár obrázků a předpokládá, že když se toto vykreslí, bude s určitou pravděpodobností následovat dostatečný pohyb? Jak onu pravděpodobnost ověřil? Backtestoval? Další příklad. Pokud si dobře vzpomínám, tak myslím, že Heron to byl, kdo konkrétní metodu neprozradil, ale zmiňoval logické podmínky, které vyústily v jeho profitabilní systém. "Donť chase the market." "Buy low sell high" "Trend is your friend" "Cut your losses short let your profit run" atd... Stačí se řídit těmito podmínkami a trader bude dlouhodobě v zisku? Jak trader zajistí, že se podmínkami řídí konzistentně? Rád bych vyvolal diskuzi nad tím, co to vlastně obchodujeme? Jakým způsobem jsme k tomu došli? Proč by to mělo vůbec fungovat?

harmonie: jestli myslis ty moje, tak ja to zas tak vazne neberu :-)

kviido: zrovna jak jsem dopsal tak CHF vyletel az do nebes... ze by intervence? ted je to pekne videt... indexy, ropa, zlato, vetsina men padaji a nahoru jdou USD, JPY.... no a CHF ale ten uz pomalu koriguje

kviido: Vypocet delam takto. Pro kazdy menovy par si spocitam % zmenu ((současná cena - počáteční cena) / současná cena) * 100 "Počáteční cena" je Close cena baru, ktery odpovida casu, ktery nastavis. Potom z odchylek, ktere obsahuji danou menu vypocitam prumer a to je to co vidis. Dival jsem se treba, jak se pocita Dollarovy index a v nem maji ruzne meny ruznou vahu... ja jsem ve vypoctu nechaval stejnou vahu. V tom druhem pripade je to trochu jinak (Curr Strength Modifiable). Tam pocitam o kolik pipsu se kazdy menovy par pohnul a vysledky potom sectu. Takze treba, kdyz si vyberu pary EURUSD, USDJPY a EURJPY. Tak sectu o kolik se EUR pohnul na EU a okolik na EJ a to same i pro USD a JPY. Potom pri nejakem vetsim pohybu vidim, ktera mena na tom nejvic ziskala. Co se tyce korelaci a provazanosti paru, procital jsem si SIDovy prizpevky ve foru a na blogu a taky me to zaujalo. Vsechno pochopit a asi hlavne zazit a postupne zacit odvozovat sam, ale trva... tak zatim delam to co uz jsem psal vis. Sleduju trhy, zpravy, ctu a snazim se budovat nejaky obraz o trhu... treba z toho casem neco bude :-)

kviido: Kdyztak jeste jedna verze indikatoru... v tehle si muzes nastavit, ktere pary vyuzit na vypocet sily a ktere ne. Ta predesla verze vyuzivala vsechny pary, ktere mi Alpari nabizi. Takze treba USD JPY a EUR jsou prumery ze 7 paru, kdezto GBP jenom ze 4.

kviido: ja se snazim pomalu ziskavat nejaky komplexnejsi prehled o trzich... v podstate si zatim vsimam tech obecnych "pravd" co se vsude doctes... jenom je to neco trochu jineho kdyz to vidis na vlastni oci... zatim zadne konretni patterny nemam spis jenom buduju povedomi o tom co se deje. Zajimave bylo v posledni dobe sledovat, kdyz vysly dobre data v USA, tak trh paradoxne reagoval rustem EUR vuci USD a naopak pri spatnych datech. Obchodnici vitali pozitivni zpravy investicemi do rizikovejsich trhu a naopak i pri spatnych datech pro USA prelevali penize do relativne bezpecnejsich USD a JPY. Aspon tak to pusobilo na me :-). Kdyztak prilozim jeste indikator, ktery podobnym zpusobem meri relativni silu jednotlivych men. Na nem prave byva videt, jak pri spatnych zpravach vsechny meny padaji, jenom USD a JPY leti nahoru.

Prikladam indikator, ktery zobrazuje vice paru v jednom okne. Pocita se formou % zmeny ceny od zadaneho casu. Nastavit lze cas, od kdy se zacne indikator pocitat. Najednou dokaze zobrazit 2-8 paru. Je mozne zapnout i Inverse... par se otoci "vzhuru nohama". Hodi se to pro sledovani Majors a Crossu.

vladko11: ja jsem si ten indikator upravil takto

honzasek Stejným způsobem jako zadáváš vstupní příkaz, tak zadáš i ostatní příkazy pro SL a PT. Třeba když vstoupiš long tak pro PT zadáš Sell Limit a pro SL Sell Stop na ceny kde je chceš.

ZeBe Zkus dát v Control Center/Tools/Options/Misc... Repair DB... pamtuju si, že se mi stalo něco podobného, když se mi resetnul pc. Nešly mi načíst data u ES. Řešil jsem to nakonec myslím takhle.

harmonie Zatím jsem ten koncept backtestoval jen ručně a poměrně diskrečně. Naprogramovat do vzorce se ho snažím pro srovnání, jak moc se budou lišit výsledky při čistě mechanickém pojetí. Díky za nasměrování, zkouším to teď otestovat v Excelu. S tím si rozumím o něco víc. :-)

Zdravim, pomohl by mi nekdo naprogramovat EA pro zbacktestovani jednoducheho systemu? Jedna se o podminku: -když je Open i Close v horni ctvrtine baru potom vstup Long na Close -vystup druhy den na Close -SL pod Low baru -pro Short plati zase Open i Close ve spodni ctvrtine baru -obchodovano na Daily TF.

xanathar "Když máš účet s deseti podúčty a na každém riskuješ 15% z 1/10 z účtu, riskuješ vlastně 1,5% na jeden obchod" Tohle plati jenom pro prvni obchod. U dalších obchodů se již projeví rozdíl v riskovaném % vůči velikosti účtu. Tohle jsem se snazil vyjadrit v predeslych prispevcich. ( asi svoji vinou neuspesne :-) ) Prvni graf je equity stejneho systemu na ucte 10 000 s riskem 15% (cervena) a na ucte 100 000 s riskem 1,5% (modra). Druhy graf je vyvoj riskovane castky na zminenych uctech.

roman06 Proc by to co pise pb nikoho nezajimalo? Prece forum neni o tom aby udrzovalo porad stejny zpusob mysleni ale aby se tady stretavaly ruznorode myslenky a diskotovalo se o nich. Podle me je dulezite se na ruzne druhy rizeni rizika divat z pophledu psychiky. Je rozdil riskovat hodne, kdyz mam jediny ucet, ktery tvori muj jediny prijem a riskovat hodne, kdyz mam stabilni prijem a vytvorim si dalsi mensi ucet, o kterem vim ze ho muzu stratit. Pochybuju, ze Larry udelal ty miliony z poslednich 10 tisic co mel v kapse.

alesik Ale smyslem by nebylo zkouset jestli nejaka strategie funguje nebo ne. Vice strategii ma smysl kvuli diverzifikaci. V ruznych obdobich se strategiim bude darit odlisne. Tohle jsem navrhoval jako zpusob, jak vyuzit vysoke procento risku kompenzovane snizenim rizika diverzifikaci. K te dlouhodobe udrzitelnosti. Myslel jsem to tak, ze pri vysokych procentech risku dochazi pri drawdownu k obrovskemu propadu na ucte (viz Larry... spadl z 2 millionu zhruba na polovinu jestli si to dobre pamatuju). To casove omezeni, po kterem by dochazelo k vyberu zisku a vytvoreni novych poductu (nemusi byt mysleno jako fyzicke ucty, ale jednoduse urcite castky na jednom ucte) pro dalsi casovou periodu, ma smysl v tom, omezit prave takto velke propady. (drawdown v % bude sice stejny ale v $ to bude daleko min protoze nebudu riskovat 15% ze vseho co jsem vydelal ale opet jenom z maleho poductu). 15% na kazdem poductu a 15% celkove neni to same prave ve vyuziti vice strategii, kdy ti jedna strategie nezrusi cely ucet ale jenom jeden poducet. Ono to mozna zni slozite, kdyz se to snazim ja vysvetlit :-) ale kazdopadne souhlasim s co nejvetsi jednoduchosti.

Zajímavější a pro psychiku únosnější by mohlo být, než na jeden účet riskovat 15 a více procent, mít více menších účtů, na kterých riskovat takto vysoká procenta. Šlo by o to, že člověk by počítal s tím, že některé účty zruší ale kompenzovaly by to ty účty, které se chytí. Ono spíš jde o to, že těch 15 a více procent není udržitelné dlouhodobě. Proto by bylo důležité stanovit i nějaké časové omezení. Například na počátku roku si vybrat X strategií na každou vložit předem definovanou částku a každou začít obchodovat s takto vysokým riskem. Na konci roku pak vyhodnotit. Některé podúčty zaniknou, některé se udrží a díky vysokému risku kompenzují účty, které nevydrží. A od nového roku začít zase na novo.

M888: Tak to sme na tom zhruba stejne. :)

Ještě přidám graf s popisovaným PS. Data jsou smyšlená, šlo mi o to abych viděl jak se MM chová v různých fázích. Hranice PS - hodnota na účtu, od které začíná fungovat position sizing Hranice W - hodnota na účtu, od které za číná withdrawal Hranice T - hodnota na účtu, od které se obchoduje MAX počet kontraktů FrlAcc - equity s position sizingem BalAcc - stav účtu s position sizingem a pravidelným withdrawal (v tomto případě, každých 5 obchodů dochází k zjištění zisku od minulého withdrawal a pokud je nějaký zisk, potom je 30% zisku odečteno) HypAcc - hypotetický účet obchodovaný jedním (nebo minimálním) počtem kontraktů

Jsem rád, že někdo zareagoval a můžeme tuhle myšlenku trochu rozvinout. :) Rozepíšu se trochu o svém přístupu k MM. Stanovil jsem si základní cíle pro MM. -Začít obchodovat systém a získat tak počáteční realná data. -Od určité hranice začít s Position Sizingem. (Hranice PS) -Od určité hranice začít s průběžným Withdrawal. (Hranice W) -Dostat účet na hodnotu pro obchodování s MAX kontrakty. (Hranice T) (MAX počet kontraktů závisí od Strategie a Trhu, předběžne jsem si stanovil 10 ale bude záležet na průběžných výsledcích) MM má v podstatě tři fáze. -V první fázi jde jen o získání počátečních dat, zjištění jak se strategie chová v živém obchodování. -Z výsledků se stanoví Hranice PS a Hranice W (hodnota účtu) a začne druhá fáze obchodování již s PS a W. -Třetí fáze začíná, když se hypotetický účet obchodovaný s 1 kontraktem dostane na hranici, při které Risk% umožnuje obchodovat MAX kontraktů. Od této hranice se již obchoduje s fixním počtem kontraktů a Withdrawal je maximální. PS má tedy uplatnění jenom v tom, dostat účet na hodnotu pro obchodování MAX kontraktů. Dále je již obchodování s fixním počtem kontraktů. Hranice pro začátek PS může být stanovena tak, aby se při případné sérii ztrát dostal účet z Hranice PS na počáteční stav účtu během N ztrát. (uvažuju 2 kontrakty, tedy 2x takové ztráty) PS je dále omezen tím, že po spadnutí účtu pod Hranici PS se znovu obchoduje jen s 1 kontraktem dokud ji účet znovu nepřekročí. Tím se limituje vliv okamžitého DrawDown po zahájení PS. Withdrawal ve fázi navyšování účtu by měl být takové procento ze zisků, aby hodnota účtu neklesla pod hodnotu hypotetického účtu s jedním kontraktem. Withdrawal ve fázi s MAX počtem kontraktů bude muset kompenzovat ztráty tak, aby udržoval učet okolo fixní hodnoty. Nechtěl jsem MM přeoptimalizovat na smyšlená data, ale raději přizpůsobovat průběžně získaným datům. Proto prozatím nechávám některé části MM jenom v úrovni myšlenek a různých možností, dokud nebudu mít reálná data, od kterých se odrazit.