Dejvid

Zdravím, Jsem trochu z toho zmaten, nevíte jaké jsou nové hodiny pro ES - včera se mi zdálo, že k žádné změně nedošlo (15:30-22:15 našeho času). Díky moc.

Dobrý den, Opravdu se u IB stále platí $10 ? Já platím $20 ,proč to nevím, myslel jsem, že cenu zvedli. Děkuji

Zdravím všechny, nevíte někdo kde sehnat, zakoupit historická data z IB, ale né ty, která se dají přes IB stáhnout myslím max. 1rok. Mám na mysli historycká data z IB, ale live a to od roku 2009 zpět. Úplně by mi stačily i scany denní obchodní seance trhu ES 5min. Díky moc David

Zdravím, Uvažuje se o překladu této knihy do češtiny s možností zakoupení zde na Finančníkovi ? Děkuji David

Tomáš, deluxe : Děkuji za odpovědi. Stavím velmi robustní mechanický OS, který by pokryl maximum období různé volatility trhu. Problém je, že teprve časem se počet obchodu začíná zrychlovat. Tj. že, např. za první 3 měsíce byl jen jeden jediný obchod, za další 2měsíce jen např. celkem 3 obchody atd. Takže vysoký počet obchodů za seanci mi rozhodně nehrozí. Proto jsem se ptal Herona na délku backtestu. Ještě jednou díky. David

Zdravím, Heron, chtěl bych se zeptat Herona, jak dlouhý backtest u AOS, respektive mechanického systému by měl být, tedy kolik let zpět. Pokud to tedy není nějaké tajemství. Děkuji za odpověď

Zdravím, Taktéž se přidávám k článkům a videotutoriálům Ninja Trader 7, nastavení....ap. Video a články s Ninja Trader 6.5 jsou už "zastaralé" chtělo by to aktualizovat. Děkuji

m.hunter : Za to zvolení období děkuji, nechápu jak jsem to přehlédl. Ale to ukládání mi prostě nefunguje. - v okně Data Series vyberu trh, nastavím TF, časové rozmezí případně další... - otevře se graf který ještě poupravím a po této úpravě nastavení uložím pod svým nějakým jménem i defaultně to je OK. - Pokud, ale graf zavřu a opět jej budu chtít otevřít - vyberu trh a zadám svůj "uložený" profil v Chart Template dám OK. - Graf se zobrazí bez "uloženého" nastavení tj. defaultně jako úplně nově otevřený. To je ten problém, nastavení se neukládá. Díky moc

stranger : to jsem udělal i několikrát a nic. díky

Zdravím, můžete mi prosím poradit kde najdu v NT7 nastavení template ? Pokud nastavení uvožím přímo v grafu, tak při příštím otevření se otevře graf v default nastavení. Jak se dají zobrazit části období např. od 10.4.2011 po 20.4.2011 ? Díky moc

Naprosto souhlasím se vším co je napsáno v článku o závisti. Já sám bych použil mnohem tvrdší slova. Závist to je nejvyšší společenská lidská lůza, šířící se jako mor. Lidé trpící touto těžkou psychickou nemocí si to snad ani neuvědomují zvláště v ČR. Promiňte, že jsem se tak rozohnil, ale jakmile slyším o závisti tak mne to vytočí.

Dobrý den, vzhledem, že již Heron na otázky odpověděl. Prosím o smazání mých posledních 3 příspěvků s tímto. Aby zbytečně nezabítaly místo na HDD. Děkuji Vám

Promiňte poslení můj příspěvek jsem psal ještě před Heronovou odpovědí. Díky

Já to vidím takto : pokud chci aby můj OS měl dlouhodobou či "věčnou" edge, musím postavit OS na pevných neměných a zároveň základních vlastnostech trhu obecně, tj. věcí bez kterých by trh(y) nefungoval(y). Co se týče reoptimalizace, tak bych ji rozdělil na 2 části, na část tedy základ, který se nereoptimalizuje a na část, která se reoptimalizuje, ale jen do určitého stavu, kdy již nějaká další reoptimalizace není potřebná. Myslím si, že Heron (nemohu za něj mluvit, prosím aď se na mne nezlobí),mluvil o té základní nereoptimalizované části. Nemyslím si že "trvalé" edge je nějaký Svatý Grál, i trvalé edge má své "nálady" jednou se daří více jindy méně, ale z dlouhodobého hlediska jste profitabilní, protože máte výhodu na vaší straně postavenou na pevných logických základech. Proto věřím ve "věčný" edge. Nemám AOS, ale nazval bych to učícím se poloautomatem. Toto jen můj názor a z případnými opravami, námitkami se rád seznámím.

Heron: Děkuji za odpověď. To co píšete ze začátku odpovědi jsem věděl a pochopil. Mám takový OS založený na logice a postavený na základech trhu, tj. věřím na dlouhodobá "věčná" edge. Jen jsem se chěl ujistit s tou (dostatečnou pravidelností),že toto edge skutečně mám. A pokud píšete, že to vlasně znamená dostatečný nějaký zisk (pravděpodobně pro delší období), tak je to OK. Možná jsem se měl raději zeptat, jaká je hranice mezi náhodou a jistotou, asi mi odpovíte, že toto mi určí pravděpodobnost vyjádřená v procentech. Nebo se pletu ? Děkuji

Heron: zaujala mne vaše věta "Přitom ve skutečnosti žádné edge neměli, pouze našli nějaké fluktuace v datech, které se ovšem neopakují v budoucnu s dostatečnou pravidelností." Chtěl jsem se zeptat co je myšleno a jaká je dostatečná pravidelnost ? Děkuji za upřesnění.

Zdravím všechny, chtěl jsem se zeptat jestli GA je určeno jen pro indikátory nebo lze je využít i pro čisté PA. Děkuji David

Dobrý den, Chtěl jsem se jen zeptat. Píšete - "Průměrná životnost drtivé většiny AOS (zejména intradenních) je pouhý rok a půl." Jedná se o AOS, které se zavedou a jsou po celou dobu "statické" tj. neaktualizují se ? Nebo jsou aktualizovány a i přesto je jejich životnost rok a půl ? Děkuji David

Zdravím všechny, nevíte někdo zkušenější, co je potřeba udělat pokud chci změnit účet i banku v ČR pro zasílání peněz od IB ? Musí se IB nějak kontaktovat ? Používá někdo pro převod z IB Poštovní spořitelnu ? MOC Děkuji David

xzajic prodleva mezi externí stanicí a serverem na kterém běží AOS (vzdálený přístup) + prodleva ze serveru do serveru k brokerovi. Nevím co je na tom nepochopitelné. David

Zdravím, bohužel toto řešení je skutečně jen pro automatické systémy, pokud bych takto obchodoval intradenně musel bych se připravit na ještě větší slippage. David

V článku se píše "týdny ručního bactestu" . U mne jeden jediný, ruční, detailní backtest v délce 1,5 roku trvá měsíce. Taktéž rozhodně doporučuji dělat backtesty ručně, příjdete na velmi mnoho nových myšlenek - nápadů. David

Pěkný článek, Také testuji systém na historických datech, kdy si část dat "neodkrývám" a poté na těchto datech sleduji co to udělá nebo neudělá. Co se týče škály různých scénářů jako je např. vysoká volatilota, nízká vol. ap. ,takto testované období nerozděluji, ale NÁHODNĚ si vybirám větší počet období, které následně otestuji. Díky za článek David

Zdravím všechny, docela mne v ten čtvrtek překvapilo, že nefungovala "ruční brzda" - limitní pohyb - zastavení obchodování. Zajímavé. David

Děkuji za upozornění na novou verzi NT, ale raději si počkám na ostrou verzi. Pokud bude stahování dat i v ostré verzi bude to jistě pro někoho dobře. Pro mne to bude asi nepoužitelná vlastnost, protože jedu přes IB a back data z IB víme jaká jsou. David