etrader

Jen bych si chtěl ujasnit, jak použít Sidův AOS (ASIDAP) pro vstup těsně po datech, resp. místo entry, které musím zadat nejpozději 15min před daty. Pokud tomu rozumím, tak si nastavím vykreslování pivotů na okamžik uveřejnění dat, tj. např. 8:30, jako signál pro průraz zvolím např ADXMA s nějakou krátkou periodou (3,3) nebo INT1, tedy něco, co mi víceméně kopíruje okamžitou cenu a VT mi při průrazu pivotu (v tomto případě asi základního) vyšle pokyn BUY nebo SELL ale až na konci svíce za Close. Pokud ale bude svíce příliš dlouhá (její tělo), tak se příkaz provede za cenu, která může být někde úplně jinde, než jakou bych získal při vhodně umístěném entry před daty. Toto mohu částečně eliminovat krátkým 1min TF ale i tak mohu výhodu vhodně umístěného entry ztratit. Na to mi možná ten, kdo jede live odpoví, že pokud v první minutě je tak výrazný pohyb, tak díky skluzu stejně neumístím entry výhodněji. Pochopil jsem to správně, nebo v tom je ještě nějaká klička? Dík.

Mám dva dotazy: 1) Eurojeník dnes urazil něco málo přes 100 pips. Může mi některý zdejší "fundamentalista" pomoci najít nějaké komentáře, které by to vysvětlovaly? 2) SIDE, z čeho jsi prosím vyvěštil ten protidolarový sentiment. Nějak tomu pořád nemohu přijít na kloub. Dík.

Dobrý den Jakube, děkuji za Vámi uveřejněný přístup k W-CCI a výsledky z backtestu. Zkušenost z reálného obchodování nemám žádnou a z toho i vyplynula úvaha o velikosti celkového slipu v předchozím příspěvku. Z Vaší a Tomášovy odpovědi se dá vydedukovat, že jsem výsledek předpokládal příliš konzervativní. Test na ER2 z 02/2006 jsem prováděl čistě mechanicky a za platné signály jsem bral i ty, při kterých se ZLR vytvořilo mimo oblast +100/-100, výstupy na CCI Hook nebo Flat.

Děkuji za vyčerpávající odpověď. Šlo mi zejména o počet počet obchodů za uvedené období a vlastní tabulku k tomu nepotřebuji. Také děkuji za Vaši cennou zkušenost ohledně slipů a i za další uvedený přístup k obchodování systému Woodie CCI.

Dobrý den, měl bych prosbu na Tomáše. Ve svém posledním (video) článku o Woodie CCI systému jsem viděl, že máte Váš test na únorových datech v ER2 zpracovaný v excelovské tabulce. Bylo by možno tuto tabulku nějakým způsobem zveřejnit? Po provedení vlastních testů na ER2 za 02/2006 jsem se dopracoval ke stejnému výsledku (tj. + 1920 $) ale s malou vadou na kráse, která jinak velmi pěkný výsledek částečně znehodnocuje. Celkový počet vstupů na ZLR za celý únor mi totiž vychází cca 100. Tj. při komisi okolo 5$ musím odečíst 500$. Při pokusech s živými daty na simulovaném účtu se mi nedaří vstoupit/vystoupit na trh/z trhu za close posledního baru (např. příkazem market asi 5-3 sec. před dokončením svíčky), dochází ke skluzu (samozřejmě, jak jinak). Skluz je sice na obě strany ale pokud uvažuji, že mi každý obchod znehodnotí skluz v průměru o 5$ (s touto úvahou ale opatrně, nevím do jaké míry je reálná), tak při 100 vstupech to znamená odečíst dalších 500 $. Ve výsledku to tedy dělá i tak zajímavých 920$. Nicméně tabulka by mi pomohla ověřit, zda nedělám nějakou drobnou (ale ve výsledku významnou) chybu. Rovněž bych poprosil o korekci úvahy okolo naznačených skluzů. Děkuji.

Cituji: "Co by autorům udělalo, kdyby onu formuli také publikovali?" Ptám se: Co by udělalo autorům, kdyby článek o %R nepublikovali vůbec? A sám si odpovím: Nic. A co by udělalo autorům, kdyby nespravovali tyto stránky, tj. nezaložili je, nezveřejnili nic ze svých myšlenek a žádný finančník.cz by nebyl. Asi taky nic. A co by udělalo autorovi výše zmíněného citátu, kdyby např. napsal: "Mohl bych požádat o zveřejnění formule výpočtu %R?". Taky nic.