Pavel K.

Zdravím opční obchodníky, rád bych si od vás nechal poradit. Chystám se na obchodování opcí. Ty budou v mém případě sloužit pouze jako nástroj k obchodování podkladu, akcií. Bude se jednat o swingové obchody, s dobou trvání 1-15 dní (délku nevím předem). Obvyklý target kolem 5% ceny podkladu. Pro většinu z nich bude platit, že výstup bude kolem předem daných úrovní. Obchodovat budu s opcemi na akcie DJ a NQ100. Samozřejmě si udělám nějaké základní testy a obchoduji už papírově, něco mám přečteno, takže určitou představu mám, ale rád bych si poslechl vaše názory: 1. Obchodovat čistou akcii nebo vertikální spread a proč? 2. případně jaký strike opce? 3. Jaký expirační měsíc volit? 4. Na co si dát obecně pozor? - zatím je převážná většina mých obchodů na strike kolem ATM a v následujícím měsíci po prvním expiračním Díky za názory! Až bude systém kompletní a pojedu live, za odměnu sem klidně budu házet nějakou dobu obchody. Ať se daří!

Taraka, hlavně si vše pořádně promysli, než budeš dělat tak velké změny v systému jako vstupy LMT na místo STP příkazu. Ty vstupy mají pak i trochu jinou logiku. Tohle je opravdu velký zásah. Ber také na vědomí to, že v současné době (poslední měsíc) se indexy hýbají enormě dobře. V podstatě je dost těžké nevydělávat... :) Co se RRR týká, spíše než na změnu vstupní techniky bych se zaměřil na změnu výstupů. S tím, jak začneš lépe číst trhy jistě najdeš nějaká pravidla, kdy se vyplatí alespoň část kontraktů trailovat a snažit se více těžit z trendů. Pro zajímavost já dnes vstup na Russellu 1170,4, výstup 1178 a 1178,2 před chvilkou. Ještě jsem měl jeden vstup na ropě na svíci v 17.00 102,58. Trh byl ale v oblasti mnoha swingů, takže jsem velice rychle posouval na BE, kde jsem i skončil a následný pohyb byl beze mě... Stejně bych v tomto případě netrailoval, takže jsem nepřišel zas až o takový zisk.

Stranger, já obchoduji jak odrazy, tak i znaky jasného momenta u silných úrovní. Obchoduji pouze hlavní obchodní hodiny těchto trhů. Dopoledne volno, max. kouknu na grafy, jak zhruba vypadá situace, pak si sednu kolem 14.45 k PC a zanalyzuji trhy lépe. Nastavím alerty u úrovní, ale přesto sleduji trhy po očku alespoň hodinu po open. Pak už dělám i jiné věci, ale stále mám na jedné obrazovce grafy těchto 4 trhů. Někdy totiž nemusí být dosažena nějaká úroveň a přesto se pro mě může vyskytnout zajímavá situace na základě PA a vyšších time frames. Končím mezi 17.30-18.30 s vyhledáváním vstupů. S tím, že pokud jsem v trhu, sleduji semtam graf a přizpůsobuji se situaci, pokud nejsem doma, nechávám to na ATM v Ninja Traderu a přednastavených PTs. Jinak nyní končím se zbytkem pozice na 1156,1, jestli si trh dojde pro SL. TF výrazně zpomalil a i pro případný long bude muset nejspíš vzniknout silnější korekce. Každopádně, já už budu mimo...

Taraka, ano, byl. Vstupoval jsem až na 1152,2 na break 15 min svíce. SL 5 bodů, 1. PT zavřen na 1157 (se štěstím). S druhou sadou jsem stále v trhu. Výstup kolem 1160 nebo dříve na posouvaném SL, uvidí se. Zatím tam stále nevidím důvod pro short. Musím říct, že jsem v průběhu ledna změnil dost radikálně způsob obchodování (když jsem se nudil na paperu při přechodu od Mirusu). Stálé sledování jednoho trhu na nízkých timeframech mě už vůbec nebavilo. Sám jsem cítil, že kolikrát zde nevidím pořádně celou situaci, často něco nezobchoduji kvůli blbostem, jsem v trhu až s moc velkým počtem kontraktů díky malému SL a nevytěžuji pořádně trendy. Od začátku února tedy obchoduji 4 trhy (TF, CL, NG a ZS) na 15 min grafu. Občas přepnu na 30 a 60 min + sleduji denní graf. Je to neuvěřitelně osvobozující pocit. Na vše spoustu času, jsem schopný to dělat kdekoli, není potřeba takové soustředění. Sice jsou potřeba větší SLs, ale zase si chodím pro větší profity, to jsem na nižších timeframech nikdy neuměl... Navíc chci proniknout do opcí a díky nim zobchodovávat swingově některé akcie, indexy, forex. páry. Zkrátka, kde je pěkná příležitost. Uvidíme, co z toho bude, od dubna bych chtěl na první live testy vyčlenit malou část prostředků.... Dnes pro zajímavost, i když jsem tento vstup nezobchodoval, protože sleduji Sochi, jsem měl být v trhu na NG 03-14 na svíci 17.45 cena 6,041. SL 5,991. PT 6,125 a 6,245. Tento obchod mě trochu mrzí, že jsem nevzal, ale holt za nepozornost se v trhu vždy platí. Plyn je v poslední době extrémně volatilní, ale je tam spoustu krásných příležitostí... (tu)

papo33, jestli můžu poradit, nevím, jak se ti daří v LIVE, jak obchoduješ dlouhodobě, toto vlákno nesleduji, dnes jsem se sem ale podíval a toto mi vyloženě bouchlo do očí. Měl bys pořádně zapracovat na analýze vyšších časových rámců, na samotném 2 min grafu se brzy utopíš. Pouze tedy přihazuji základní analýzu NQ v tento den. Vím, řekneš si, že zpětně je to jasné, ale v trhu existují určité zákonitosti, které se s jistou (vysokou) pravděpodobností stále opakují... Napsal jsem ti něco na zamyšlení do grafů. Bez podobné analýzy si myslím, že v trhu nelze uspět. Pokud bych ti měl poradit, zkus si systém otestovat tak, že budeš sledovat pouze např. 15 min graf a pokud zde najdeš vhodné příležitosti nebo místa ke vstupu, tak až potom přepni na 2 min, když už to musí být.

Dle HTF je tento obchod zcela mimo, sám jsem naskakoval až po 16.00 po fundamentech UP. Důvod: Daily graf odraz od silného supportu + silný UP. Premarket 15-60 min graf: Odraz od tohoto supportu, vytvoření 123 a silný zátah UP. Po open: Trh se podíval nad SR 1149,5, tam se ale nenašlo dost kupujících, proto ještě short. Poté už ale falešný průraz zhuštění proti bodu 2 formace 123 před !fundamentem!, vymetení stp příkazů a long. Ale, strangere, zase na Taraku tolik netlač, má svůj otestovaný systém, je to převážně mechanický obchodník. Vše tohle vstřebat chce čas. Pokud má otestovaný systém, který z dlouhodobého hlediska funguje, tak proč nepostupovat pomálu...

papermoney.thinkorswim.com/tos/myAccounts/paperMoneyInterface/paperMoney.jsp A nesmíš zadávat SR jako Country of Citizenship...

Ja mel za necely mesic obchodovani pres CQG snad jen jeden vypadek, poslednich 14 dni ani jeden. Chybu bych spis hledal u sveho pripojeni...

Ano, jde.

dejv0, díky za info. Už mám otevřený účet u AMP. Mirus pro mě nyní ztratil důvěryhodnost.

Jen pro potvrzení. Přes Continuum není možné obchodovat E-Mini Russell 2000. Mirus bere toto řešení jako záložní do doby, než bude Zen-Fire opět funknční. Takto mi to bylo alespoň sděleno na supportu. Ať se daří!

Ano, u toho nakonec nejspíš skončím. Demo od úterý naprosto bez problémů. Dnes večer vyřídím všechny nutnosti. Jen ještě musím zjistit, jak to bude se Zen-Fire. Máte někdo nějaké info navíc? Jestli budou pokračovat nebo jak? Protože pokud nemá AMP inactivity feet, tak bych teď obchodoval přes ně. Pokud by pak byl ZF v pohodě, zase bych jel přes ně a nechal si AMP jako zálohu. Intradenní marginy jsou dost malé na to, aby se dalo v klidu obchodovat s větším % účtu na jednotlivých účtech...

Dnes jsem zjistil nějaké znepokojivé informace ohledně Continuum a že se přes ně nedá obchodovat TF. Tím se vám tedy omlouvám za přerušení tohoto vlákna, ale musím nejprve uspokojivě vyřešit nastalou situaci, než se začnu tomu zde začnu věnovat. Je to věc, se kterou jsem absolutně nepočítal, což je moje chyba. Takže prozatím příspěvky přerušeny. Zase se ohlásím. Ať se daří.

Omlouvám se za menší zpoždění, včerejší posezení se o něco protáhlo, takže jsem včerejší seanci sepsal až nyní. Vzal jsem nakonec jeden obchod, který není pro můj styl zcela typický. Je to obchod s větším SL, kdy vidím, že trh je silně rozjetý, potvrzuje moji myšlenku a má před sebou dostatek prostoru pro její naplnění. Pak vezmu takový obchod s SL 3-4 body a PT 3-5 bodů dle situace. S tím, že tím, že obchod dále managuji, snižuje se postupně risk celé pozice na mnohem menší hodnoty, pokud tedy není můj odhad zcela chybný a trh ihned neletí proti mé pozici. Příprava - TF vytvořil V pattern a silný pohyb UP - z pohledu 240 tf trh v TR a odraz down od horní hrany - v premarketu pohyb do strany s mírným vyklesáváním 14.15 - ADP Non-Farm Employment Change - nejlepší výsledek za 2 roky 20.00 - FOMC Meeting Minutes - trh může čekat, co bude -> potenciál pro TR 1150-1154 Obchody a možné obchody A - Long na volatility reversalu - trh se rychle odrazil od low TR - volatilní změna směru - jako samotný pattern velice pěkný - ale - vstup u H potencionálního TR -> špatná pozice vstupu 1. Long na volatilním reversalu - trhy prorazily L TR - silná rwakce v podobě 2 velkých longových svící -> zvýšená pravděpodobnost vzniku VR (příp. už možno brát za vzniklý) - vstup s větším SL (3b) kvůli jeho umístění hlouběji pod L TR, kam mohla směřovat korekce B - Long na 1. korekci v rámci VR - trh vytvořil VR - po korekci down k L TR rychlá reakce UP - trh nevytvořil pattern ve vhodném místě, ale možnost zobchodovat průrazu H shortové svíce - silná situace a momentum v trhu - ale: byl jsem v pozici a ještě neměl posunut SL k BE -> nepřikupuji C - pěkné místo pro vstup long - trh v silném zátahu - sice 2. korekce, ale na silné úrovni po breaku H TR -> vznik RR SR - nedošlo k falešnému breaku - trh byl velmi rychlý Zhodnocení - trhy dnes vytvořil ukázkovou variantu VR - už lepší průběh obchodování, i když stále chybí pořádná koncentrace -> opět cítím problémy s koncentrováním se na paper obchody - dokud se trhy pořádně nerozhýbou, brát poslední obchody kolem 17.00, nejpozději v 17.05 - poté trh zpravidla výrazně zpomaluje - nehodí se příliš pro můj styl obchodování s momentem

dejv0, nyní obchoduji paper u AMP. Zatím mi to zase tolik nevadí, protože jsem se chtěl stejně rozjet po Novém roce na paperu. Počkám ještě do pátku, a pokud nevznikne nějaká uspokojující situace, přejdu k AMP. Ono i když vznikne, tak si zde nejspíš účet vytvořím a převedu alespoň část peněz... Za chvíli končím a hned odcházím pryč, takže dnes hodím screeny později.

ejblik, já si popravdě neprošel tak úplně ideálním kolečkem backtest, paper, live. Tedy ano, ale s úplně jiným systémem. Byl to mechanický systém a to bylo někdy před 3-4 roky. Nebyl to ale úplně dobrý start. Pak jsem toho chvíli nechal a opravdu jen paperoval a zkoumal PA, kterou jsem měl dost najetou už před nasazením toho mechanického systému. Můj problém ale vždy byl, že jsem nebyl dostatečně disciplinovaný na to, abych byl schopný delší dobu obchodovat pouze papírově. Takže jsem do spousty věcí šel dost bezhlavě a rovnou live. Naštěstí jsem měl dostatečně dobrý MM, abych to vše neprojel. No a postupně u mě nastal vývoj, že z mínusu jsem šel pomalu na 0 a pak do plusu. Ale na své cestě trader pořád zjišťuje, že se je čemu učit... Pokud jsi na tom tak, jak jsi psal na demu, už bych na nic nečekal. On stejně člověk nejvíc pozná až v živých trzích. Přijde mi i že je mnohem více nucený pak pracovat na sobě a na svém obchodování. Nebo je to možná jen mojí povahou. :) Nevím, jestli jsem ti odpověděl podle tvého. Já si zkrátka myslím, že ten vývoj v tradingu a učící proces je silně individuální.

aldanek, jasné, těch zkratek bude asi postupně více. Ale to se dá dohromady. Značím si pomocí nich do grafu postupný vývoj trhu, abych nemusel vše držet v hlavě. Rozhodování je potom jednodušší a hlavně rychlejší. FB = failure break - falešný průraz - situace, kdy trh prorazí falešně nějaký pattern či úroveň a poté pokračuje původním směrem - velice dobré místo pro možné vstupy O/o = odmítnutí - místa, kde byla rychle odmítnuta cenová hladina - dobrý ukazatel pro ladění vstupů LB = long bar - ano - longová svíce - neznačím všechny, pouze ty, které pro mě mají větší význam 1.L, 2.L, ... = 1. leg, 2. leg, ... - označení významnějších korekcí od určité situace (př. prolomení silného patternu, odrazu od silné SR, ...) - čím větší počet korekcí, tím větší pravděpodobnost, že dojde k vyčerpání trhu -> musí vzniknout buď lubší korekce pro následné pokračování pohybu nebo trh přejde do CG, příp. změny trendu Ať se daří!

Těch situací je samozřejmě víc. Vždy ale záleží i na kontextu. Např. dnes trh od rána trendoval do longu, brzy po open došlo ke vzniku silného momenta up a zároveň k proražení H včerejšího dne. V takový den bych do shortu prakticky nevstupoval, pokud by nevznikal u nějaké silné denní úrovně typu několikadenní H. Včera podobný silný kontext trhu. NQ 2 dny v short trendu, po open došlo za velice silného momenta k proražení včerejšího low, které bylo zároveň low celopremarketového TR. Tento průraz pak navíc nebyl ani náhodou odmítnutý, trh ihned pokračoval down. V takové dny je dost bláhové snažit se chytit low. Navíc s velkou pravděpodobností jde pouze o low nějaké ať už větší či menší korekce. Těch případů je hodně. Je to hlavně o čtení trhu. Být tebou, stanovil bych si pro začátek jednoduché pravidlo. Neobchodovat protitrendové obchody proti rozjetému trendu. Něco jiného je to např. v trading range. Pokud už proti takovému trendu obchodovat, tak mnohem agresivněji a pouze u silných úrovní. (To neznamená vrhat se do toho po hlavě.) Já osobně bych to teď vypustil úplně. Na neuvážených protitrendových obchodech jsem ztratil hodně peněz... :) Ať se daří!

Zatím jsem si zařídil demo u AMP. V podobné dny jako dnes, pokud nechytnu pohyb na jeho začátku, bývám bez obchodu... Příprava - daily - trhy odmítly včerejší pokus o long -> silné odmítnutí s velkým momentem do shortu - vytvoření dlouhého down trend baru - intraday - po včerejším rychlém shortu trhy up - od 11:30 vznik CG s přechodem do 3U - po OPEN - počkat na na pohyb mimo zhuštění - pro short jasný průraz TL - pro long test 1147 a pohyb up, lépe nad 1149 up Obchodování - trh po otestování low 123 prudce up - po vytvoření longové volatilní svíce (LVB) v 15.40 zvýšená pravděpodobnost vzniku V-patternu na 240 min tf -> pohyb k H včera a jeho možné překonání (i když SR silná) -> poměrně jasná situace -> silný long pohyb bez korekcí Možné vstupy A - Long nad break 3U - slušný pattern, ale nebyl jsem ještě dostatečně přesvědčený o longu - navíc dnes pozdější příprava a po dlouhé době neobchodování horší orientace v trhu B - ideální místo pro FB 3U a up - v trhu jasné longové momentum - podpořené vznikajícím patternem na HTF - trh příliš silný na otestování low patternu - nevznikla vstupní situace Zhodnocení - den bez obchodu - žádný 100% vstup - po delší době opět u live grafů - horší orientace v grafu - vzhledem k silnému utrženému trendu, ve kterém mám zpravidla velice málo příležitostí pro vstup, horší koncentrace - konec dříve vzhledem k pohybu přes 10 b. a stagnaci trhu - pro následný long potřebný mnohem větší korekce a vznik nového momenta do longu

tomm02, takováto chyba se někdy holt stane. Čeho jsem si ale všiml je, že chodíš proti velice silným pohybům. Na to musíš mít už hodně zkušeností a takové obchody musíš brát mnohem agresivněji u H/L pohybu. Být tebou, tak bych se trochu více zamyslel nad situacemi, kdy se takto protitrendově jít vyplatí a kdy ne. Je to škoda $$$.

Ani já tohle úplně nechápu. Prozatím jsem si zařídil demo účet u AMP. Pokud půjde vše v pořádku, nejspíš zde zřídím druhý účet. Takový výpadek mě opravdu překvapil. Je to velká neprofesionalita. sublo, www.financnik.cz/forum/read.php?7,248298,248338#248338 :)

Tak dnes nebylo nic ani z paper tradingu. Datový tok opět vyschl... :) Jen pro upřesnění, prvních 30 minut po open obchoduji na 1 a 5 min grafu. Poté beru obchody už pouze z 5 min grafu. Vždy sem překopíruji poznámky z mého vlastního deníku, příp. některé věci dovysvětlím... Dnes tedy pouze ukázka menší přípravy a malé úvahy. Příprava - trh v dlouhodobém uptrendu - daily graf: vytvoření u horní hrany kanálu 123 down - na něj ihned reakce 123 up -> možný long po open dnes podpořen daily grafem - v premarketu trh většinu dne v TR pod silnou RR SR - ta před open silně proražena do longu - otevření u horní hrany trendového kanálu - 16.00 - fundament Obchodování - prvních 30 minut velké výpadky a možnost čtení trhu pouze přes reload dat - poté úplné odpojení - trh po open ihned down - zajímavý obchod by byl po jasném průrazu RR SR down při návratu ceny k této SR (A) - průraz druhé volatilní svíce bych v tomto případě nezobchodoval (B) - vzhledem k falešnému průrazu signálu z vyššího časového rámce (123 na daily) a silné momentum down byl pravděpodobnější short, ale trh u TL a po pohybu 6 b. -> zvýšená možnost vzniku korekce [ital] Vysvětlení k dalším zkratkám v grafu: MD = momentum down - svíce o silném momentu na stranu short (opak MU) O/o = odmítnutí - svíce, místo, na kterém došlo k silnému odmítnutí [/ital]

ICE jedna velká hrůza. Spojení stále hodně vypadává.

stranger, FT jako full time. Taraka, máš pravdu, měl a stále mám, ale pouze soukromý. Nemělo to dobrý dopad na moji psychiku, tak jsem tento projekt musel přerušit. Mám ale zase o rok více zkušeností, tak uvidím, jestli vše půjde více v klidu. Byl bych rád. Trading je pro mě pak zajímavější. Opět mám velké problémy s daty.

Seznam zkratek - vysvětlení některých používaných zkratek CG - congestion = zhuštění trhu - z mého pohledu takové zhuštění, kde není možné (nebo velice obtížné) spekulovat na pohyb uvnitř této formace CT UP/DOWN - counter trend UP/DOWN = obvykle místo, kde podle vývoje trhu očekávám možnost zobchodovat protitrendový pattern Pin UP/DOWN - pinbar UP/DOWN RH - Ross hook = v mém podání jakákoli korekce, kde můj zájem směřuje k tomu, jak bude trh vypadat po průrazu RR - role reversal = pattern, kdy se hranice supportu stává resistencí a naopak RR SR = taková SR úroveň, která je vhodná k zobchodování patternu role reversal RTCMT - retracement = úroveň návratu z původního pohybu (obvykle spojeno s Fibo hladinami - 38,2%; 50%; 61,8%) SR - support/resistence TF/tf - time frame TL - trend line = trendová linka TR - trading range = trh, který se pohybuje v jasně vymezených hranicích