Adraj

P.S.: já VT na backtestiky nepoužívám, i těch 2000 barů je krutě málo.

Nebude, mám jen 500 bars a jeden graf, ale vůbec se mi ta mrcha nepřihlásí = hláška Chyba v kontroli verze ...

Jede vám, chlapi teď VT live ? Mě pořád nic ? Kur.. ! zrovna před pořádným pohybem ...

Mě Live pořád nejede, nicméně takové problémy jako Namodro, jsem v poslední době neměl. Až dodnes bez problémů (poslední měsíc). Adraj

Ahoj Martine, on se ten akceptovatelny zisk neda poradne urcit ani u stejneho systemu. Zalezi totiz hodne na tom jakou akceptujes miru rizika. Pokud budes svuj system obchodovat s riskem 1% na obchod a nekdo jiny tentyz system s riskem 2% na obchod, tak asi vydela vice (pokud tedy bude system profitabilni) :). Ja se domnivam, ze v tradingu by mel clovek chtit vyssi zhodnoceni nez u jakehokoli jineho druhu zhodnocovani financi. Takze strelim: >50 % p.a. Ahoj a hodne stesti Adraj

To Bachmann, Systém máš zajímavý, mě se sice zdá 5bodíků na PT málo, ale pokud ti to funguje, nic proti. Zkus si určit hranici, třeba právě těch 70, nad kterou už pyramidovat nebudeš. Ono to tady zaznělo už mnohokrát: nezáleží ani tak na vstupech, postatné je kdy pozice uzavřít. Hodně štěstí.

To Bachmann, to není o tom na jakém timeframe funguje TA nejlépe, ale o moneymanagementu, kde čím kratší graf, tím kratší obchody a tím větší význam má spread. Ono se 3 pips nezdá moc, ale na krátkých grafech může být zničující. Musel bys stabilně dosahovat výkon hodně nad 50% ziskových obchodů a to už sakra člověk musí vědět "jak trh dýchá" a musí to psychicky ustát. Co se týká RSI, tak to je indikátor, který měří překoupení trhu. Samozřejmě, že nad hranicí 70 můžeš najít příležitosti jak vydělat, nicméně ve většině případů je to opravdu předzvěst obrátky trendu. Osobně, ale nevidím důvod proč hledat vstupy nad touto úrovní. Buď obchoduji trendově a pak hledám kde pozici uzavřít, nebo hraji na obraty a hledám vstup proti trendu.

To all, kdo mají problémy s programováním. Sežeňte si někoho,kdo umí programovat. Zadejte mu naprogramování systému (jakéhokoli), kde budete mít co nejvíc vychytávek, jako je otevírání více pozic, posuvná stopka, otevření až na následující svíci atp. Bude vás to sice něco stát, ale uvidíte "jak se to dělá" a pak už ty postupy můžete použít v jakémkoli dalším programu. Vřele doporučuji podle vlastní zkušenosti.

To Bachmann, moje rada zni: vykasli se na skalping. Podle mych zkusenosti,je skalping pouze pro hodne zkusene tradery. 1. pro ty co maj osahany trh, ale predevsim 2. pro ty, co to se zkusenostma z realu unesou psychicky. Obchodovani na demu je dobre jen k tomu, aby si kazdy osahal trh, zjistil jak se zadavaji prikazy, jak funguji indikatory ... Ale real je neco uplne jineho. Ja kazdemu doporucuji at si otevre pro zacatek maly ostry ucet do 1000 usd. a zkousi v klidu honit miniloty. Ono jedna vec je mit profitabilni system, a vec druha je byt schopen jej realne obchodovat. Bez legrace, na psychice dodrzet system a zvlast kdyz se nedari, je pro hodne traderu velmi obtizne.

Podle mě hedgovat pozici, která jde do ztráty je kočkopes. Buď systém říká, že je to ještě OK, nebo mě vyhodí SL. Ještě jsem na FX neviděl způsob rozumného využití hedgingu v takovýchto případech (nicméně netvrdím, že nexistuje :-)), většinou je to cesta do pekel. Jediná věc o které vím, je, že lze použít hedging pokud na jednom páru obchoduji dva systémy. Potom může nastat případ,kdy jsem v jednom systému short a druhý mi dá signál long. Zvlášť jestli jedou oba systémy na různé délce grafu. Adraj

Já bych spíš než k sázení přirovnal trading k ruletě. Nulu bohatě nahradí poplatky brokerovi :-))).

To Pietro, samozřejmě, že mám delší období ztrát. To vyplývá už z toho, že se snažím obchodovat trendově, takže pokud přijde distribuce, přijde i řádka SL. Snažím se to řešit tím, že jdu do risku jen kolem 1% z účtu a tím, že obchoduji víc párů. Málokdy se stane, že trend není nikde. Většinou, pokud je eurusd na draka (v distribuci), tak jedou jeny atp.

To Fatally, tady máš příklad.

To Fatally, Trend line (TL) se kreslí jako vzestupná podpůrná čára po spodcích kurzu, pokud kurz roste a naopak, jako sestupná po vrcholcích kurzu, pokud klesá. Předpokládá se, že je-li tato TL proražena, že dojde ke změně trendu (minimálně by měl být konec poklesu/růstu). Dotkne-li se kurz ve vzestupném (long) trendu TL, je to z hlediska technické analýzy (TA) považováno za signál k nákupu (buy). K TL se ještě přidává paralel line, která s TL kurz uzavírá do trendového kanálu. V rámci tohoto kanálu pak lze zakreslit i tzv. accelerate TL. TL lze kreslit nejméně dvěma způsoby: buď po nejnižších/nejvyšších cenách,nebo po Close/Open cenách. Přesné zakreslení TL, je na každém traderovi, dle jeho gusta. Připojuji obr. usdjpy, kde je krásně vidět příklad kanálu i accelerate TL (žlutá), i když si myslím, že potvrzení změny trendu bude až v případě proražení 113,50.

To xTrip, pořádně si prohlédni nástupy a ověř si, jestli podle toho systému lze fyzicky otevřít obchod. Kdysi jsem podobné výsledky viděl a bylo to tím, že program dával vstupy z vypočítané Close hodnoty svíce, ale na té aktuální svíci. Takže backtest jedna báseň, ale otevřít obchod podle toho nešlo, protože při signálu člověk nevěděl kde ta svíce uzavře, a tedy jestli ten signál bude platit. Je to podobné, jakobys ve VT otevíral obchod např. podle Stoplosstrailngu při každém "klinknutí" a nečekal na závěr hodiny.

To Standby, také jsem si myslel, že se na tohle téma chytí více lidí, ale snad to ještě přijde.

To Saba, nepochybně máš pravdu ;), já jsem kdysi vzorce měnil, upravoval, a tenhle nakonec zůstal v tabulce a tak jsem to jen otrocky přepsal. Co se týká počtu početních úkonů, vyjde to na stejno a Excel si s tím hlavu neláme :).

To Standby, pokud přijmeme teorii, že 50% úspěšnost je "tak akorát" tak při výkonech: 100 profit obchodů/ po 100 pips na 100 ztrátových obchodů/po 50 pips dává výkon 2. Podle mého názoru, hodnota 1,5 až 2 je zcela dostačující . Mám totiž z testování zkušenost, že při požadavku na vyšší návratnost, roste Drawdown a jak to sním je, jsem už napsal v minulém příspěvku. Adraj

To Pacho, zkus gimp.org, je dobrý a též v češtině.

To Sid, nemusíš, už jsem si to našel.

To Sid, můžeš mi sem, prosím, dát odkaz kde je srovnaný historický vývoj sazeb v US ?

V článcích i v diskuzích týkajících se money mnagementu na stránkách Finančníka, se autoři vesměs zabývají výpočty RRR a Expectancy, přičemž o jedné velmi, velmi důležité složce money managementu jsou zmínky spíše okrajově. Jde o tzv. Drawdown (dále DD), a pokusím se vysvětlit, proč je tak důležitý: Příklad testovaných systémů: Počet win: počet vítězných obchodů Prům. zisk: průměrný zisk na jeden ziskový obchod Počet loss: počet ztrátových obchodů Prům. ztráta: průměrná ztráta na jeden ztrátový obchod Ziskový faktor: podle vzorce,který jsem uvedl v předchozích příspěvcích (Počet win*Prům.zisk) / (Počet loss*Prům. ztráta) Profit: (Počet win*Prům.zisk) - (Počet loss*Prům. ztráta) Jsme na forexu, takže vše je uvedeno v pips. Počet win Prům.zisk Počet loss Prům. ztráta Ziskový faktor Profit 1. 100 100 100 50 2,00 5.000 2. 80 100 120 50 1,33 2.000 Pokud se teď někoho zeptám který systém je lepší, tak předpokládám, že odpověď bude jednoznačná. Věc má, ale jeden háček: NIKDE není uvedeno, jaký objem obchodu otevírat. Předpokládejme tedy, že máme 10k účet v usd a rozhodli jsme se riskovat nejvíc 10% účtu = 1000usd v řadě. Systém č.1 vykazuje DD 300 pips a systém č.2 má DD 100 pips. To znamená, že systém č.2 mohu obchodovat s 1 lotem ( změna kurzu o 1pips při objemu obchodu 1 lot = 10 usd, DD100*10 = 1000usd = stanovený risk). Systém č.1, pak mohu obchodovat s 0,33 lotu (DD300*3,3usd = 1000usd = stanovený risk) Výpočet zisku: č.1 5000*3,3 = 16.500usd č.2 2000*10 = 20.000usd a všechno je jinak ... Uvedený příklad je samozřejmě extrémní, nicméně se domnívám, že na otázku důležitosti DD při testování obchodních systémů, dává jasnou odpověď. Úspěšné testy s co největším RRR, Expectancy a nejmenším DD, přeje Adraj

Vyhlašuji tipovací soutěž kam se vydá eurusd po ukončení kvartálu :):D Jak to vidím já: Situace je taková že na úrovni 1.2000 probíhal urputný boj s nejvyšší pravděpodobností kvůli expiraci opcí. Otázka zní co se stane dál, když obě strany přestanou kupovat (expirace v pátek už nejspíš vypršela). Domnívám se, že šance je poměrně vyrovnaná, přesto lehce favorizuji short. A co na to ostatní ?

Průměrný zisk na jeden ziskový obchod, takže 1500/70.

To Standby: Tomuhle dotazu nerozumím, ale zkus to i jinak: (počet ziskových obchodů * průměrný zisk) / (počet ztrátových obchodů*průměrná ztráta) dostaneš stejné číslo.