Posunoval jsem SL na eur podle svého posledního návrhu, jen jsem to upravil na 3 pips pod low posledního baru. Pokud vstoupím podle Woodieho na long a cci udělá hook, tak pozici nezavírám, ale posunuji SL pod last low. Na eur vydrzela stopka celý trend (ale to je výjimka), na libře mě to vyhodilo dřív, ale pak se dá znovu nastoupit.

Dneska se trailing na eur vyplatil hooodně moc :-)),na libře by to bylo horší, ale vždycky se dá/dalo nastoupit znovu.

No, dneska je vývoj trhu fakt exkluzivní, tipnul bych long, ale snad nám to ten woodie ukáže... Tolik svíček na střídačku (modrá, červená) jako u libry jsem snad jěště neviděl.

Jo, u libry by 2 pips byly málo, spíš 3-4.

Ahoj, pořád bojuji s výstupy, na hook (mluvím o trendových nástupech ZLR a TLB) je to mnohdy brzy, na kros 100 je to mnohdy pozdě ... Co takto: při prvním hooku trailovat SL vždy 2 pips pod/nad last low/high posledního baru ? Zisk je ochráněný, a ve slušném trendu je nadprůměrná pravděpodobnost solidních zisků, protože v trendu trh obvykle pod low nejde. Na první pohled to vypadá slibně, netestoval jste to někdo ve srovnání s jinými výstupy ?

De Lucky, dnes VT hodně blbnulo i na Live, může to být tím. Pro WCCI doporučuji zalistovat tímto fórem, pár stránek zpět je na stažení velmi dobrý indikátor od Imageho. Nahraj si to do adresáře VT-čka/ stdIndicators.

Lisakus: s tím zavíráním po extrému naprosto souhlasím, háky (spíš háčky) o kterých jsem se zmiňoval a které mě štvou, jsou většinou tak do úrovně 50.

Ahoj, mě osobně backesty vychází taky nic moc (pokud je dělám přesně podle woodieho), nejvíc mě "krká" modelový případ: cena se odrazí od ZL nahoru, trh udělá dvě svíce prakticky na místě a CCI udělá hook, obchod je sice na cca 0 profit, ale po tomhle prvním háku, přichází obvykle okamžitě dlouhá modrá svíce do směru ... Díval jsem se na to zpětně a myslím, že se ve velké většině obcodů vyplatí zavírat až na druhou svíci po háku. Prozatím neobchoduji klasický woodie systém, ale kombinuji to s Trading naked, stručně řečeno beru jen obchody ve směru EMA a CCI 50 (nad/pod ZL) a zatím si nemůžu stěžovat. PS.: těch backtestů jsem dělal hodně, a pravda je, že i když nebyly moc ziskové, tak ani jeden nebyl ve ztrátě a DD do cca 60-ti pips, což ve srovnání s jinými systémy je vynikající. Zkrátka Woodie NEPROHRÁVÁ (nebo jen velmi málo) a to je základ, takže zbývá už jen ta příjemnější část: vytáhnout z něj zisky :).

Images, dík za info, ale tou poslední větou střílíš vedle. Právě proto, že jsem četl všechno, tak jsem našel rozpor ve výkladu LSMA mezi tebou a Teqa. No nic, dodělal jsem backtestík s LSMA, teď to zkusím bez něj a uvidíme :-)

Images, Teqa a ostatní, tak jak to je se ZLR a LSMA = bere se do úvahy při vstupu, nebo ne ? Já vím, že si to každý může modifikovat, ale zajímalo by mě, jak je to podle originálu ? Osobně bych LSMA vypustil, pokud se ZLR tvoří zpětným průrazem 0, to bývá poměrně silný signál.

Teqa: díky, já měl pocit, že jsem tu viděl právě, že při ZLR se LSMA nepoužívá. No, nic alespoň jsi mě opravil v zárodku :-)) TCCI nepoužívám vůbec = prozatím se věnuji hod. grafu.

Díky za odpovědi, poctivý backtest na hod. grafu jsem nedělal, ale šlo mi v první řadě o spready, signálů je sice méně, ale zase má člověk hodinu čas podumat :-))

Teď v 8.45 klasické ZLR short na Eurjpy, nicméně TCII je nad 0, takže nebrat ?

Imagines: Těch 100 u trendu tam mám :-). Mě hlavně zajímá, jestli mám správně SW,zdá se mi, že ukazuje trend velmi zřídka. Mimochodem, jaký máš názor na Woodieho v hod. grafu ? Mě se zdá, že by výkony byly lepší, rozhodně by člověk ušetřil za spread.

Zde je obr.

Dobrý den, pánové, začal jsem "koukat" na Wodieho systém, a protože v manuálu i zde už proběhlo hodně informací, rád bych vás požádal o malou konzultaci ohledně ZLR. Platné obchody by měly být tyto: pro 15 min.graf: Trend: CCI 6 bars nad/pod ZL (počítá se od dosažení hranice 100) Chop (na hranici +-100) zelený=Up, červený=Down SW (na hranici +-200) zelený, nebo max. žlutý LSMA ( na hranici 0) se pro ZLR nepoužívá TCCI by měl být nad/pod 0 ZLR by mělo být v pásmu +-100, nebo +100/-50 podle úvahy, někdo bere ZLR všechna 3 ZLR v řadě je rizikové Exity: v zisku: na krosu TCCI pod CCI Exit 1.pozice (SL posunout na nákup+1), na Hook CCI Exit 2.pozice ztráta: SL 1-2 pips nad/pod High/Low vstupního Baru,nebo 10-12 pips Jěště bych rád věděl jestli mám správný indikátor. Zde na fóru jsem stáhnul soubor Woody_CCI3 a připojuji obr. z dnes v 7.30 EurUsd. Můžete mi, prosím, někdo říct jestli se mi správně vykreslují barvy ? Především SW. dík za odpovědi PS.: Osobně se mi zdá jako velmi přijatelná alternativa obchodovat Woodieho podle Trading Naked, stránky byly už dřív zveřejněny v této diskusi.

Dobrý den, pánové, začal jsem "koukat" na Wodieho systém, a protože v manuálu i zde už proběhlo hodně informací, rád bych vás požádal o malou konzultaci ohledně ZLR. Platné obchody by měly být tyto: pro 15 min.graf: Trend: CCI 6 bars nad/pod ZL (počítá se od dosažení hranice 100) Chop (na hranici +-100) zelený=Up, červený=Down SW (na hranici +-200) zelený, nebo max. žlutý LSMA ( na hranici 0) se pro ZLR nepoužívá TCCI by měl být nad/pod 0 ZLR by mělo být v pásmu +-100, nebo +100/-50 podle úvahy, někdo bere ZLR všechnaík 3 ZLR v řadě je rizikové Exity: v zisku: na krosu TCCI pod CCI Exit 1.pozice (SL posunout na nákup+1), na Hook CCI Exit 2.pozice ztráta: SL 1-2 pips nad/pod High/Low vstupního Baru,nebo 10-12 pips Jěště bych rád věděl jestli mám správný indikátor. Zde na fóru jsem stáhnul soubor Woody_CCI3 a připojuji obr. z dnes v 7.30 EurUsd. Můžete mi, prosím, někdo říct jestli se mi správně vykreslují barvy ? Především SW. dík za odpovědi PS.: Osobně se mi zdá jako velmi přijatelná alternativa obchodovat Woodieho podle Trading Naked, stránky byly už dřív zveřejněny v této diskusi.

Jano, zkus se před tím prvním obchodem psychicky naladit na to, že určitě proděláš. Nemyslím tím, že proděláš doopravdy, ale ten obchod otevři s tím, že prostě přijdeš o pár dolarů za SL. Mě to hodně pomáhá, a až mám opravdu otevřeno, tak jsem klidnější (a to už live obchoduji hodně dlouho). Držím pěsti.

Přesto, že jsem trendař, tak se domnívám, že se hodně blíží krátká regenerace dolaru. Proti eur bude cca 550, nebo 450 slušivá korekce :) (470 jako 2. weekly pivot ?)

Radusore, dej si do vyhledávání v diskusích slovo Skalping. Už se tu o tom dost psalo.

Rone, musím se malinko omluvit, asi jsem se špatně vyjádřil, to "totální rozložení rizika" beru spíš jako pokus o co největší výnos, s tím, že pokud mi při hodně utaženém PS zkolabuje na DD jeden až dva páry, tak by to bohatě měl pokrýt zisk těch ostatních. Tvůj příspěvek o rozložení rizika formou portfolia je perfektní vzhledem ke korelaci. Já momentálně obchoduji zmíněných 5 hlavních párů a na ostaní se nekoukám, abych si to obchodování ještě víc nekomplikoval :). Používám metodu fixed risk, a musím uznat, že máš pravdu, některé páry mívají DD současně. Nicméně ať jsem bádal jak jsem bádal nevymyslel jsem nic, jak z toho ven, protože co naprosto nekoreluje jsou zisky. Takže kdykoliv bych chtěl na některém páru čekat na DD a začít obchodovat až pak, tak by mi taky uteklo třeba 600 pips. Tuhle možnost uvádím pod c) v minulém příspěvku jen proto,že někomu by to s jiným systémem mohlo fungovat. Takže abych to shrnul: momentálně to vidím na fixed risk + na samostaném účtu zkusit zmíněný "utažený" PS s několika páry na pokus o maximální výnos. No a pak taky musím konečně otestovat Kelly turbo :).

Ten upravený Kelly od Rona vypadá zajímavě, je někde v MSA možnost upravit formule PS ? Já to nikde nenašel. Jinak po sérii testů začínám docházet k názoru, že optimální z hlediska ochrany účtu je: a) fixed risk = po projetí metodou Monte Carlo nejlepší poměr bezpečí/výkon b) výše popsaná metoda na několik párů = maximalizace zisku c) sledovat několik párů a začít obchodovat vždy až na některém páru naběhne DD např. 100, pak vybrat předem stanovený zisk, ukončit obchody a čekat na další DD

Standby, se ti stalo přesně to o čem píšu o pár příspěvků dříve. Podle mě je u systémů s pravděpodobností kolem 30% (a vyšším RRR, jeden takový také používám) nejlepší použít Fixed Risk. PS bude nejlépe fungovat u systémů s pravděpodobností kolem 50%, kvůli nižším DD. Jěště se zabývám myšlenkou na "totální rozložení rizika", a sice spustit systém s PS na 5-ti párech, pokud to na dvou párech nevyjde, jeden zůstane "na svém" a další dva vydělají 4 a vícenásobek, tak není co řešit :).

Ahoj, Dzink na to kápnul. Vtip je v tom, že uvedená metoda (v mém předchozím příspěvku) není čistokrevný Martingale. Pokud budu používat zvyšování rizika NAD průměrem obchodů, tak si zahrávám s tím, že přijdou ztráty a systém (např. Kelly) nestihne včas snížit počet obchodovaných pozic. Stejné je to opačně, pokud snížím riziko (počet pozic) ve ztrátě, tak jakmile přijdou ziskové obchody, začnu přidávat pozdě. Zbytek už napsal Dzink. Systém, který jsem testoval, dosáhl o hodně lepšího zisku a menší DD !, pokud jsem zvýšil počet pozic ve ztrátě, než když jsem navyšoval v zisku. Pohyblivý průměr je totiž potvora v tom, že klesá pomalu,takže ve ztrátě nezvyšuji risk hned, ale až po několika ztrátových obchodech = nastává pravděpodobnost, že přijde zisk. Stejně tak se domnívám, že tohle bude optimálně fungovat u systémů s RRR kolem 1:2 a win/loss 1:1, čím chci vyšší RRR, tím delší ztrátovější řada může přijít a tím i velký dopad na účet. Další výhoda: můj systém má průměrný win 55 a průměrný Loss 25, ale pokud udělám 3 ztráty s např. 4% riskem, pak průměr obchodů klesne ve chvíli, kdy s 8%-ním riskem může přijít 100 pips zisk. Původní Kelly opravdu nevyhovuje, ale musím se podívat na Kellyho s upraveným DD (díky za soubor Rone), pokud je DD vyřešený, může být Kelly zajímavý. P.S.: zkoušel jsem najít ještě další analytické programy, ale MSA se mi zdá nejlepší. PPS: uvedená metoda mi víc než Martingale připomíná metodu d´Alembert, kterou jsem už popsal jinde. Ve stručnosti: Alembert, vyvinutý pro ruletu, říká, že po ztrátě je nutné přidat 1 sázku (pozici), a po zisku snížit sázky o 2.

Rone, dík za obsáhlý příspěvek = vyžaduje obsáhlou odpověď, která bude až večer, až se trh uklidní a zaženu děti spát :) Jen poznámečka: jak jsem už napsal minule, já jsem bytostně proti martingale, ale musím akceptovat co funguje (pokud to bude fungovat) asi jako Larry Williams. Na jednom fóru jsem četl rozhovor, kde se jej ptali na názor na obchodování podle astrologie, nebo měsíčních cyklů. Larry odpověděl asi tak, že je to úplná blbost, ale jako trader na pár trzích používá tuhle techniku, protože analyzoval, že dlouhodobě vychází :).