nojo, ale to se nedá obchodovat, setkal jsem se s tím poprvé... bleskne to tam během pikovteřiny :(

Zdcravím, omlouvám se možná za hloupý dotaz, mám NT nastaveno FDAX Range8, může mi někdo vysvětlit co se tam dělo 16.11.2009???? Byly to takový skoky bez volume...

Dobrý den, děkuji všem za bezvadnou práci, niže se pokusím popsat, zda-li jsem díky vám COT pochopil: Tvůrci trhu komodity Commercials: dvě skupiny prodejci (pěstitelé komodity) a nákupčí (zpracovatelé komodity) Commercials short: Domnívám se, že zahajují obchody ( jsou to pěstitelé vypisovatelé kontraktů short), tito vyhodí na burzu první prodejní várku kontraktů za určitou cenu. Za tuto cenu se snaží zajistit si tuto první várku s tím, že věří, že cena komodity bude stoupat a oni budou moci dále prodávat za vyšší a vyšší ceny. V případě, že je o komoditu zájem (zajistí spekulanti – non commercials), kontrakty okamžitě pokrývají commercials long (ti se bojí že budou muset nakupovat dráž) a non-commercial (malí i velcí) long, cena roste a OI roste (stoupá počet otevřených short kontraktů). Čili úplně prvotní věcí podle mě je prodej vypěstované komodity na burze za účelem zajištění se a prodeje za co nejvyšší ceny… Commercials short musí prodat svou úrodu (jedná se dle mého o omezené množství kontraktů) nevím, jestli je toto množství někde zveřejněno… Commercials long: jsou až ti druzí, ti sekundární, kteří podle mě již už jen reagují na nabídku Commercials short, ovšem s tím že oni jednou nakoupit musí. Jejich nákupní apetit se podle mě mění jak podle zvyšující se ceny, podle již zobchodovaných kontraktů (asi mají statisticky zjištěno co už je moc prodáno, nevím) a dále taky podle času, kolik zbývá do konce. Mohou i vyvolat nákupní horečku, tzn. mohou podle mě zaútočit na burzu před COM short a vypsat vysokou nákupní poptávku… Hýbači s cenou Non-commercials: (long, short, malí velcí) ti podle mě hýbají s cenou na základě všech možných i nemožných fundament., nebo technických analýz (nafukují a upouštějí bublinu ceny) což se samozřejmě náramně hodí commercials long, short, kteří potichů pokrývají či vypisují své pozice. V den expirace kontraktu non-comercials již nejsou v trhu, s cenou pořádně zahýbali a commercials prodali, nakoupili jak nejlépe dokázali jako nikde jinde. Podle mě non- com hýbají hodně s cenou při daleko menším počtu kontraktů oproti množství kontraktů COM… Commercials x non-commercials obě skupiny se vzájemně moc potřebují. Co je dle mě nutné sledovat: Myslím, že zpráva COT je důležitá, důležité jsou vzájemné závislosti mezi COM short, long, OI, pohybu ceny, již uskutečněných obchodů (Vol) a času do konce expirace kontraktu. Jak to sledovat, přesně zatím nevím, ale zajímalo by mě, jestli je někde vidět kolik může být vypsáno kontraktů na určité období prodeje určité komodity od commercials short? Ještě si myslím, že údaje COT (fundament) nám odhalí pouze náladu trhu, a dlouhodobé trendy (což je podle mě opravdu hodně podstatné), k bližšímu načasování vstupů musíme použít technickou analýzu… AdamZ

Ještě jsem se chtěl zeptat, jaký te průměrný margin na eurousd/lot jestli se to dá vyjádřit. Dík A.

vladko11 kolik prosim tě máš pip na eurousd? Kolik je normál, podle čeho usuzuješ, že 3pip je moc? Podle průměrného denního rozpětí?

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda-li u FX funguje technická analýza (S/R úrovně, MA atd) stejně dobře, jako u ostatních trhů (komodity, indexy atd.), nebo zde má větší vliv fundament. Docela se mi zamlouvá SIDůV systém 4 klouzavých průměru (MA 12,21,63,144) + S/R úrovně, zajímalo by mě, jestli toto někdo používá a jaké s tím má zkušenosti, chtěl bych to začít testovat, ale nerad bych uvízl ve slepé uličce... Také jsem se chtěl zeptat jestli spread 3pips na minilot je hodně, nebo je to v pořádku. Omlouvám se, jistě to tu je někde napsáno, ale je to tu opravdu značně rozsáhlé.... díky Adam

Shromaždište dat je na www.emini-data.ic.cz/?page=e-mini_nasdaq_100, jestli tam něco najdeš... A.

Díky za reakci, právě proto, že vím, že Tomáš už tuto službu neposkytuje, tak se snažím, sehnat někoho jiného a virtuální svět internetu (www stránky) mi jako záruka nestačí. Myslel jsem, že zde může mít někdo zkušenosti s dotyčným panem Peterem Vecerrou...

Dobrý den, považuji tento server za kvalitní místo informací a chtěl jsem se zde zeptat, zda-li někdo nemáte zkušenosti se sprostředkovatelem "IQ-Trade GmbH, Peter Vecera-Klüfers, Freiligrathring 1, 40878 Ratingen, Tel:+492102 134692, Fax:+492102 134693". Nemluvím dobře anglicky, jde mi o založení účtu u prověřeného brokera vč. odeslání peněz, komunikace v češtině atd, samozřejmě nerad bych někomu nalít. Tento česky hovořící pán pracuje pro firmu IQ-Trade, kde má odkaz svých stranek tzv. trader Tom, někde jsem četl, že prý údajně Tomáš a Petr (administrátoři toho vyjjímečného serveru) jsou jeho žáci, nevím co je na tom pravdy, jde mi o seróznost...

Děkuji všem za odpovědi, hovoříte jasně... AZ

to richard no už se bavili o 2x 9,5USD a platformě Strategy Runner, která je v ceně, že je anglicky, to SCH taky a musí se za ní platit, sleva až na 5USD pri intraden. ale znám dobře pořekadlo když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají... Tak mě zajímal názor někoho, kdo již takto přes ně obchoduje.Líbí se mi 100% garance účtu tady v česku AZ

Zdravím, chci se zeptat, jestli nemáte někodo zkušenosti s českou firmou Colosseum a.s., byl jsem na semináři a tvrdí, že pro intradenní obchodníky poskytují službu Max, poplatky začínají na 9,5USD nákup, 9,5 USD prodej, broker na telefonu, všechno česky, pojištěný účet na 100%, platforma Strategy Runner s možností zakreslování a všemi možnými indikátory, inteligentními pokyny v ceně, co se týče dat, to nevím, ale předpokládám, že při live obchodování data zdarma, pro backtesting asi něco platit, ale hlavně v případě většího počtu obchodů sleva za obchod až na 5USD nákup a 5USD prodej. Počáteční stav účtu 10 000 USD. Kdyby někdo měl nějaké zkušennosti, prosím podělte se o ně. Dík AZ

Jano díky za odpověď, knihu, kterou popisuješ jsem zakoupil a jsem teprve na začátku, to co říkáš má logiku. To co říkám já bylo popsáno v knize "Kompletní průvodce obchodováním komodit I. L.W.", ještě jednou to nastuduju, podívám se i na to co říkáš ty a pak se ozvu. dík AZ

Jano ANO, premium vzniká, když vyspekulovaná cena (cena kontraktu) je výš (o hodně výš jak píše LW) než tzv. cena "cash" kontraktu. Při vzniku premia vzniká vysoká pravděpodobnost návratu vyspekulované ceny kontraktu k ceně cash. Alespoň jsem to tak pochopil. Nevím kde on vzal právě tu onu porovnávací cenu "cash". Nerozumím tomu podívat se na cenu komodity v dvou různých kontr. měsících... LW píše, s blížícím se koncem kontr. měsíce se vyspekulovaná cena kontraktu blíží ceně cash a v poslední den se obě ceny vyrovnají. Pořád nevím....

paveln Ahoj, promiň, že pořád otravuju. LW píše ve své knize o tzv. ceně cash kontraktu (jako o ceně reálné pro určitý den, která je nejakým způsobem podložená a tudíž vypovídá o realitě ohodnocení předmětné komodity pro tento určitý den), ke které když vztáhne vyspekulovanou aktuální cenu kontraktu na burze, získá základní přehled o tomto trhu, kde si kontrakt stojí. Já tomu soukromě říkám nalezení se ve vesmíru zvaném trh, tedy jestli jsem to správně pochopil :). Jestli jsem pochopil správně tvou odpověď, graf pod zkratkou RUT vyjadřuje tu onu cash cenu kontraktu Russell 2000, ke které (řekněme close) když vztáhnu cenu kontraktu ER2 e-miny dostanu to co jsem hledal? Dík AZ

Dobrý den, čtu knížky od Larry Williamse, LW píše, že doporučuje účet velikosti 10-20tis dolarů. Toto psal v roce 1979, předpokládám pro obchody s plnými kontrakty. Chci se zeptal, jeli k účtu velikosti 10-20tis dolarů z roku 1979 ekvivalent účet velikosti 5-10tis dolarů v dnešní době při obchodováíní na e-mini, pro intradenní a i poziční obchodování? Děkuji za odpověď AZ

Zdravím, existují také limitní pohyby na indexech? Děkuji za odpověď AZ.

paveln děkuji za odpověď, jen se tě ještě zeptám, nejsem moc silný v angličtině, jak poznám, že se jedná o ceny cash a né o ceny kontraktů? Zkoušel jsem ceny viz tvůj odkaz porovnat s denními daty od SCmagic a jsou rozdílné, Chybí tam ale některé dny, nevím jak je to možné. Taky nevím přesně jak to s tou cash vlasně funguje. Existuje také trading s cash cenami, když tedy mají (viz tvůj odkaz) open, close, high a low? Já jsem se domníval, že cena cash existuje pro jeden den pouze jedna a k té se vztahuje průběh tradingu s kontraktem. Omluvám se za laicky položené otázky AZ

Zdravím, vím, že jsem toto vlákno založil kvůli knize "Dlouhodobá tajemství krátkodobých obchodů L.W.", tuto knihu jsem ještě bohužel nedočetl, mezitím jsem koupil další knihu "Kompletní průvodce obchodováním komodit I. L.W.", kterou jsem tedy již přečetl, jedná se o knihu, kterou L.W. napsal v roce 1988, čili před prvně uvedenou knihou. Nalezl, jsem zde něco, co jsem dlouho hledal, sám tomu říkám něco jako třetí rozměr, který nám blíže pomůže určit v jaké oblasti se aktuální kontrakt nachází. L.W. mluví o tzv. spredu, rozdílu mezi aktuálním kontraktem futures a jeho cash (skutečnou cenou futures). Podle mě se jedná o ty nejzákladnější S/R úrovně. Pokud cena kontraktu futures > než jeho cash (píše o hodně, otázka je co znamená o hodně), ale jedná se prý o vyspekulovanou cenu a existuje vysoká pravděpodobnost poklesy ceny kontraktu směrem ke své cash ceně. Obráceně to platí analogicky. Je zde pouze jedna výjimka, tj. když aktuální kontraktní měsíc končí, v tuto chvíli se cena kontraktu blíží cash a v den plnění platí že kontrakt = cash. Má otázka zní: Kde se dozvím skutečné ceny cash kontraktů pro jednotlivé dny, známe pouze ceny kontraktů o jejich skutečném ocenění cash jsem se dozvěděl až z této knížky a nemám ani páru, kde bych cash mohl najít... Děkuji za odpověď AZ

to Atari, Daněk Děkuji pánové za rychlou pomoc. AZ

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat zkušenějších kolegů. je-li možné z 2sec dat načtených do SCH ze SCH exportovat, třeba jen 5min, nebo 1hod. nebo denní data, aby se mohla dále nechat zpracovat v excelu? Děkuji AZ

Toto ale platí jen v případě, kdy LOW dne u kterého měříme rozpětí je výše než CLOSE předchozího dne. V případě, že LOW dne u kterého rozpětí měříme je níže než předchozí CLOSE, potom platí, že rozpětí = HIGH - LOW dne ve kterém rozpětí měříme. Jde o to, když bude platit prvně uvedený příklad, zahrnout do rozpětí i případný zmíněný GAP. Alespoň takto jsem to vysledoval z té nové knížky. Taky musím upozornit, že přeložené knížky obsahují chyby (rozpory). I v nové knížce jsem nalezl záměnu HIGHT (LOW) za CLOSE, chybějící graf atd... Je pak těžké se v tom orientovat. AZ

Zdravím všechny, zakoupil jsem další knihu LW "Kompletní průvodce obchodováním komodit [I]" a už možná vím čím LW myslel denní rozpětí. Je to high - close předchozího dne. tím eliminoval případnnou mezeru (gap), ktera může vzniknout hned po otevření trhu dne kdy rozpětí měříme. AZ

to richard neměl by jste ještě někjaou radu na parametry notese. Děkuji AZ

Zdravím, mám dotaz, funguje sierra která běhá na windows XP zaroveň na systému vindows vista. děkuji AZ