Tester11x

Souhlas s MNovak! Pokud vite, co delate, lze i s uctem o velikosti radove stovky eur vydelat desitky eur denne (viz. screenshot z dnesniho odpoledne jako priklad) a ucet postupne navysit. A ano, lze to delat i dlouhodobe. Samozrejme jsou k tomu treba zkusenosti, ale to je stejne v kazdem oboru. Ja treba pri obchodovani vychazim z Market Profilu, ale graf mam jinak temer cisty, nepouzivam ani footprinty. Sleduju strukturu trhu a volume na TF od W1 po M1 a obchoduju indexy i FX. Proste naucit se da ledasco, ovsem neni to hned a je za tim hafo casu, prace, trpelivosti, slepych ulicek, frustrace, atd.. :)

to komodity: Posledni cena pred prerusenim obchodovani byla $1,49 (viz. obrazek), nicmene pak se do toho vlozila Leucadia National Corp. s $300M injekci a cena stoupla na $4.80 (viz. clanek ve WSJ: http://www.wsj.com/articles/fxcm-in-talks-for-rescue-package-from-jefferies-1421431006).

to PetrPavel: Vime, v okne Indicators smazat rucne u vsech inkatoru obsah polozky "Label", viz. obrazek.

to dzuso: 1m data jsou vhodna.

Radime, to ze Vase umeni nedosahuje takove urovne, abyste byl schopen ziskove obchodovat s $5k uctem, jeste zdaleka neznamena, ze to nejde. Prave naopak. Jde to a pokud je clovek schopen konzistentne navysovat $5k ucet, v podstate uz mu nic nebrani v dosazeni velmi dobrych vysledku dlouhodobe. Proti hedgovani opacnou pozici pomoci ETF, opci, atp. nic nemam, ale spise to naznacuje, ze zatim v trhu neumite najit vhodnou pozici pro vstup s relativne nizkym SL, resp. zajimavym rrr. Samozrejme neznam vasi strategii, nicmene verte, ze Vas pohled na trading rozhodne neni jediny spravny, tak to tak, prosim, neprezentujte. Novacek by mohl byt zmaten. Hezky den.

to ludekM To nemam, sorry.

Viz. priloha. - prejmenovat na CCI4RangeBars.cs - importovat do NT7 - v grafu pridat do stejneho panelu jako CCI indikator Enjoy

to Jaris_: Pokud si chces osahat realne obchodovani futures, proc nezkusit CFD? Kdyz se podivame napr. na Nasdaq futures (NQ) a srovname to s odpovidajicim CFD, vychazi to temer nastejno s tim rozdilem, ze s CFD muzes obchodovat objem odpovidajici 0.1 lotu, tzn. ucet o velikosti $200 ti na to bohate staci, a to je to, co ty chces predpokladam. Konkretni srovnani: NQ future: velikost ticku = $5, typicky spread = 1 tick NQ CFD: velikost ticku = $5, typicky spread = 3 ticks (lisi se dle brokera) Rozdil ve spreadu je sice 2 ticks (coz je u intraday pomerne zasadni rozdil), ale u CFD neplatis komisi, ktera byva nejakych $4-5, coz jeden tick nevyhody odmaze, cili prakticka nevyhoda CFD oproti klasickemu futures kontraktu je u NQ pouze 1 tick. Dalsi nevyhodou muze byt, ze CFD nelze obchodovat pres NinjaTrader (melo by jit v pristi verzi) a u vetsiny CFD brokeru bys musel obchodovat pres Metatrader, coz neni z meho pohledu moc user friendly - nemuzes zadavat stop a limit prikazy v tesne blizkosti aktualni ceny, atd. Nicmene tohle lze obejit Ninjatrader >> MT4 bridgem. Shrnuto a podtrzeno - moznosti VYZKOUSET futures i s malym uctem tady jsou a pokud neco umis a ses si tim jistej, muzes kdykoliv prejit na klasicke futures. Nevidim duvod, proc hned ze startu fundovat $5k+, ztratit to a uz nikdy se na trh nevratit, protozes mel velke oci, prodelals a ses bloknutej zkusit to znova... Zdravim.

stranger: Asi nejlepsi je oznacit samotny cenovy graf a koleckem jej posunout na pozici c.1 (tj. nad vsechno ostatni). Kdyz potom vlozis dalsi objekt, cenu sice opet prekryje (bude umisten na pozici c.1), ale staci jej koleckem posunout pouze o jednu pozici tj. pod ceovy graf). Tzn. nemusis tocit koleckem jak demon a posouvat treba o nekolik desitek pozic. :)

avocado: Dnesni FDAX - pokud si myslis, ze se cena dnes 2x, resp. ted uz 3x, zastavila a otocila do Longu na vcerejsim High ciste nahodou, tak ti rozmlouvat nebudu. Nicmene ti, kteri takovou situaci vyuzili k nakupu, vydelali slusny peniz. ;)

Primo soucasti Sierry (mam verzi 817) mas studie: - Woodies CCI Trend - Woodies Panel by SC - Woodies ZLR system atd. Staci si jen vybrat a aplikovat na graf. Neni potreba cokoliv doplnovat z externich zdroju.

to xzajic: vzdycky me pobavi, kdyz nekdo (kdokoliv) nekomu jinemu tvrdi co se mu v tradingu PROSTE NEMUZE POVEST. Mohl bys uvest zdroj, odkud cerpas ty zarucene vyse rocniho zhodnoceni a odkud vis, co je a co neni mozne? (no offense)

Mel jsem naprosto stejny problem. Zkousel jsem Visa i MasterCard. Ani jedna karta se nechytala. Banka opakovane tvrdila, ze je vse OK, Alpari customer service dokola tvrdil, ze chyba je na strane banky. Nakonec jsem musel fundovat bankovnim prevodem. Pokud najdes kde je zakopany pes (nebo nekdo jiny), rad se to dozvim... T.

Dry1985: Jestli to nebude spise tim, ze neberes v potaz bid x ask cenu. Pokud otevres short za 2386.5, jedna se o BID cenu. SL nastavis na 2388.25, ale zapominas, ze SL prikaz pro short pozici je vlastne nakupni prikaz, tedy lezi na ASK cene. A jelikoz tvuj graf zobrazuje BID cenu, tak v momente, kdy cena v grafu doleze na 2388.0 (BID), je ASK cena logicky 2388.25 (spread=1tick) a to znamena, ze SL je zasazen a koncis. Cili chyba bude u tebe. ;)

Ten short byl asi zpusoben timto: U.S. stocks slid broadly late Wednesday, with the Dow Jones Industrial Average off nearly 100 points, as banking analyst Dick Bove cut his investment rating on Wells Fargo to sell from hold. The Dow Jones Industrial Average was recently down 94 points, or 0.9%, to 9948. Earlier, it had been up as high as 10119.47. The Nasdaq Composite, meanwhile, was down 15 points in recent trading, while the S&P 500 fell 10 points.

to mo2t: zajimave, za mas v 16:13 (resp. 16:14) 1400 (resp. 700), zatimco ja mam v 16:14 pres 5000. Podle me je to nejaky renonc na strane Infinity (TransAct), veril bych cislum co pise yax.

Prijdou vam narusty volume (viz. 1min graf na obrazku) na datech od TransAct normalni? Obchoduju TF a ES, a docela mi to dela paseku ve Volume grafech (Volume500 na TF, resp. Volume 5000 na ES). Pozoruju to az v nekolika poslednich dnech. Diky za reakce.

Jirko, jaky realny uzitek budes mit z toho, kdyz ti Airmike odpovi, ze prvni mesic ziskovy nemel, ani druhy, ale treti uz ano? Znamenato snad, ze kdyz ty osobne budes mit prvni ctyri mesice ztratove, delas neco spatne??? At uz v paperu nebo v live, na analyzu grafu a na zadavani prikazu do platformy budes vzdycky stejne jenom ty sam. A cim drive si to uvedomis, tim lepe. Pripomina mi to situaci ze zakladky: slovni uloha v matice, ucitel rekne, ze na to mate pet minut a pak chce vedet reseni. Po uplynuti casu nasleduje vzdycky ta stejna situace - zaci na sebe hledi, pomrkavaji a ujistuji se, jestli to vsem vyslo stejne, nikomu se nechce s kuzi na trh. Az si overi, ze vicero lidi ma stejny vysledek, nekdo se odhodla jit s kuzi na trh, ovsem uz s minimalnim rizikem, ze se pred tridou ztrapni spatnym vysledkem. A trading je o tom samem. SAM budete muset zhodnotit situaci a SAM budete muset nest kuzi na trh v podobe zadani prikazu. Sam sam sam. :)Toto je potreba si uvedomit. Inspirace od jinych traderu je urcite dobra vec, ale zde (ci jinde) na foru je tolik protichudnych informaci, nazoru, domenek, ze byste se z toho musel zblaznit. Proste se budete muset naucit, a pisete ze mu zacinate verit, svemu systemu. Ja osobne jsem nebyl profitabilni ani prvni, ani druhy, ani tretii, dokonce ani trinacty mesic. Ale nezabalil jsem to, a dnes profitabilni jsem. Duvod proc jsem ztracel byla jednoznacne psychika. Byla doba, kdy FRUSTRACE (ovsem hlavne z osobni neschopnosti dorzet system) byla muj kazdodenni chleba. Ale zvladnout se da vsechno :). Timto prispevkem jsem chtel rici, ze clovek (trader) musi verit predevsim tomu co ma zbacktestovano a napapertradovaneho on sam. Co dosahli nebo nedosahli, popripade pisi do fora jini, neni podstatne. Nebrat jako pokus o rozpoutani flame, pls. :) Hezky den vsem.

to Ouklend: Promin, ale ses si jisty, ze spravne chapes co bylo mysleno vetou "To jsem mohl napsat rovnou...mám zájem o level 3", ktera te zjevne tak nastartovala? Mne se to jevi tak, ze cendalf tim myslel neco jako: "Aha, kdybych byl byval napsal hned, ze me zajima cena Levelu 3, mohl jsem vsem kdo prispechali s odpovedi zjednodusit ulohu, protoze by bylo hned jasne, o co presne mi jde (o cenu Levelu 3)." Na tom zadnou urazku nevidim, ale mozna to chapu blbe ja. Nic ve zlem, chlapi.. ;-)

Motley, Paveln: Procital jsem "rozklad" CCI na blogu D.Tuckera - rozebira to tam polopaticky, asi jste to cetli taky. :) Nicmene neni mi jasne, jak dostat adaptive CCI do grafu. Umi nektery SW prepinat hodnotu CCI parametru (resp. urcovat delku cyklu) automaticky? Dale by me zajimalo jak zobrazit detrended MA, pripadne detrended adaptive CCI. Umi tohle Sierra?

13Ito90: Vstoupite-li do obchodu s jednim kontraktem, je vam zablokovan tzv. margin. Ten zustava blokovan po dobu setrvani v pozici. Pokud cena vzroste o 100 USD, je vam techto 100 USD pricteno na Vase konto. Nejedna se tedy o zadny nasobek vaseho vkladu. Zadny pocatecni vklad jako takovy neni nutny. Samozrejme musite mit prostredky na pokryti marginu, atd. Vasim jedinym skutecnym nakladem za obchod je komise, kterou platite brokerovi za zprostredkovani obchodu (cca.5 USD, dle brokera).

Ruda: Dovolim si se zpozdenim reagovat. Nalezl jsem ponekud odlisnou interpretaci expectancy (viz. nize in english). Podle ni by vysledek Tomasova prikladu v clanku mel byt: Za každý ztracený dolar bychom měli dříve či později získat 1.32 dolaru, resp. meli bychom vydelat 32 centu na kazdy riskovany dolar. Vas vysledek by tedy byl: E (R) = (0,4837*66,47) - (0,5163*35,43) = 13,855 Procentualni vyjadreni: E(R) = $13.855/$35.43 E(R) = 0.39 E(R) = 39% Cili: Za každý ztracený dolar bychom měli dříve či později získat 1.39 dolaru, resp. meli bychom vydelat 39 centu na kazdy riskovany dolar. Zde je originalni priklad + popis: Positive expectancy is defined as how much money, on average, we can expect to make for every dollar we risk. So how can we calculate a methodology’s positive expectancy? Well it’s quite simple. The formula is; E(R) = (PW x AW) – (PL x AL) where; E(R): Expectancy/ or Expected Return PW: Probability of winning AW: Average win PL: Probability of losing AL: Average loss Positive Expectancy: is a positive “E(R)” To help explain this I’ll use a couple of simple examples. Let’s look at a system that has the following performance profile. After reviewing 30 trades we can determined that the system; 1. Has an accuracy (or win rate) of 50%. 2. Has an average losing trade of $10. 3. Has an average winning trade of $15. Our expectancy, if we were to trade this system, would be calculated as follows; E(R) = (50% x $15) – (50% x $10) E(R) = (0.5 x $15) – (0.5 x $10) E(R) = $7.50 – $5.00 E(R) = $2.50 So if we have to trade a minimum of $10 (our average losing trade) we can expect on average to earn $2.50 ….. our “positive” expectancy. Our $2.50 expectancy per trade, assuming an average trade of $10, can also be represented as a percentage. That is; E(R) = $2.50/$10.00 E(R) = 0.25 E(R) = 25% So in other words, we can expect to win 25 cents for every $1 we risk! So this system has a “positive” expectancy. Now lets have a look at a poor system, one that we would usually lose on. Lets look at the “roulette” system where we trade/bet just $1. We know the “roulette” system has the following performance profile. It; 1 Has an accuracy (or win rate) of 2.6% (or 1 in 38 chances). 2 Has a percentage losing rate of 97.4% (or 37 in 38 chances). 3 Has an average losing trade of $1. 4 Has an average winning trade of $35. Our expectancy if we were to trade this “roulette” system would be calculated as follows; E(R) = (2.6% x $35) – (97.4% x $1) E(R) = (0.026 x $35) – (0.974 x $1) E(R) = $0.92 – $0.974 E(R) = -$0.054 So if we have to trade a minimum of a $1(our average losing trade/bet) we can expect on average to lose -$0.054…. our “negative” expectancy! Our -$0.054 expectancy per trade, assuming an average trade/bet size of $1, can also be represented as a percentage. That is; E(R) = -$0.054/$1 E(R) = -0.054 E(R) = -5.4% So in other words, we can expect to lose -5.4 cents for every $1 we risk! As you can see this system has a “negative” expectancy.

Jonny-Em: nebo J.A.Tester (pokud jedes minutovy TF)

mira_k: Mozna zkusit prepnout Regional Settings ve Windows na US? (je to jen tip, MSA nepouzivam, takze strilim...)

vodafone22: Predpokladam, ze mame nakreslenou trendovou caru a chceme k ni sestrojit paralelni trendline. 1. nakreslis od oka paralelni trendovou caru 2. kliknes na ni pravym a das Make Line Paralell, naces se ti oznaci vsechny existujici lines v grafu 3. kliknes levym na puvodni trendline, cimz se druha trendline (nakreslena od oka) automaticky zarovna tak, aby byla paralelne Doufam, ze jsem to napsal srozumitelne :)