jenda701

carousel> pekna analyza, doufam ze i pekny obchod, ja minuly tyde dal long od 1.3045 ale zavrel pred NFP s malym profitem, kazdopadne uvidime zdali zona vydrzi a poslouzi jako baze pro dalsi longy - v duchu S/d nicmene to vypada ne velice fresh anymore

carousel| mam limit na 1.3055 buy vypada to OK ranni short od 1.3150 na 1.3120 skda ze jsem ho nepodrzel o trochu dele, ale to uz je stare zname story o vystupni strategii.

Man vs Machine ---Rise of machines:-) diky nanexu se muzeme podivat jak vidi market lidska bytost a jak stroje....... www.zerohedge.com/news/man-vs-machine-how-each-sees-stock-market

Vcera jsem se rozepsal na tema vystupy no a dnes tu mame krasne priklady jak rizeni vystupu a rizika rozhoduje o o tom jak velka cast potencialniho profitu skonci na uctu a jak velka cast naseho uctu zkonci na ucte nekoho jineho. Trade c1 long spec na rychly break out, vymenteni SL neco lehce pres 10pip zisk, nabidnuto az 15 na ucte konci jen 7. Trade c2 pekne i kdyz ponekud sirsi Supply PT 15pip tak jako v prvnim pripade nezaviram na PT a koncime na SL zisk 0 Trade c3 pekny supply, risk 7pip potencial 30pip zaviram s 40pip. Vsechny vstupy realizovany s ohledem na PA na GBP a EUR. At se dari.

imposible - cas hraje roli, prikladam ti screen gbp a eur, sleduj vyvoji predevsim v EU/UK session do 7-11h, ciste historicky dochazi v tomto casovem obdobi k zajimavym extremum. Jde podle toho obchodovat a rict v 9 rano dam sell/buy a pravdepobne neco vydelam?? Asi ne kazdopadne tato zkusenost spolu s konceptem supply/demand a S/R priklani opet pomyslnou rucku vahy pravdepodobnosti na mou stranu. At se dari.

czechman= trajekt z Cadiz s autem a 4 lidi na lanzarote neco kolem 1200e cesta 2.5 dni www.trasmediterranea.es, cenynakup aut ci moto jsou stejnevice mene jak v CR, koupe auta stari 4-5 let kolem 6k - 8k Eur. Moto napr Honda Hornet novy kolem 7k, second hand s 15-20tis km kolem 4-5k euro, doklady vyridis za dva dny po koupi, zadny problem, nevim jak na Peninsula co se tyce ne-spanelskych znacek, ale na Lzr je policie dostatecne laxni, na to aby te tu zkontrolovali behem roku vicekrat bys musel mit smulu dle IMHO, kazdopadne jak v tradingu o tom zda ti to stoji za to se musis rozhodnout sam. Jinak co se tyce kontrol jiz to neco pres 6let jezdim autem a kontrol je fakt malo pres den (v noci situace jina pa sobota pokud pozijete tak neridid pravdepodobnost kontroly velmi vysoka:-)) ale pravda jezim na ES znackach, takze je klidne mozne ze cizince stavi casteji.

Vcerejsi obchod, cena se prudce pohybovala k A/ zone nerovanovay kterou jsme mel vyznacenou jako potencialne kvalitni a B/ k low predchoziho dne. Pravdou je ze LOW/HIGH predchoziho dne jsem uspesne ignoroval delsi dobu, nicmene v posledni dobe jsem ji pridal jako faktor pri rozhodovani o dannem tradu. Je az s podivem jak uzitecne muze byt vodiko predchozi den LOW/HIGH, staci si jen projet poslednich x dni a mesicu na ruznych parech a je videt ze v techto oblastech dochazi pravidelne k vyznamnemu pohybu, otoceni, otestovani. V souvislosti bych vam rad doporucil blog od Lance Baggs na tema zakreslovani S/R a prikladam realizovny obchod. Vstup v zone, cil 30pip zaviram se 40ti +. Ja je vidno trh se nezatavil a nabidl dalsich skoro 100 pip +. Exit strategy je moje big tema v posledni dobe.

Pro ty co je zajima jak se chovaji algos behem vasi oblibene sesion ci instrumentu, co delaji jak se chovaji, kolik tis, mil quote zaslou behem par milisecond zkuste tento document: www.youtube.com/watch?v=NzfmT4vGXZY trial verison vam poskytne nezapomentulny zazitek ;)

Marigold> nekolik odkazu na volne dostupne clanky na netu. Trading and Exchanges: Market Microstructure for Practitioners Larry Harris, autor je profesorem, stoji za to navstivit jeho stranky. Literatura: All about HFT - neni spatna, jako uvod popularne psane Algoritmic trading and DMA Barry Johnson: vyborna zalezitost stoji za 50$ Market Microstructure Theory by Maureen O'Hara osobne jsem necetl ale doporucuji je casto doporucovana

Jak to teda je HFT pridava nebo bere likviditu z trhu? Mozna pan Janecek, kdyby zaskocil na minutku:=)) by vnesl neco svetle Enough Already! On Friday, Aug 5, 2011, we processed (NANEX) 1 trillion bytes of data for all U.S. equities, options, futures, and indexes. This is insane. A year ago, when we processed half of that, we thought it was madness. A year before that, when it was 250 billion bytes, we thought the same. There is no new beneficial information in this monstrous pile of data compared to 3 years ago. It is noise, subterfuge, manipulation. The root of all that is wrong with today's markets. HFT is sucking the life blood out of the markets: liquidity. It is almost comical, because this is what they claim to supply. No one with any sense wants to post a bid or ask, because they know it will only get hit when it's at their disadvantage. Some give in, and join the arms race. Others leave. Take the electronic S&P 500 futures contract, known as the emini, for example. This is, or used to be, a very liquid market. The cumulative size in the 10 levels in the depth of book was often 20,000 contracts on each side. That means a trader could buy or sell 20,000 contracts "instantly" and only move the market 10 ticks or price levels. Even during the flash crash, before the CME halt, when hot potatoes were flying everywhere, the depth would still accommodate an instant sale of 2,000 contracts. What used to be the most liquid and active contract in the world, which served as a proxy for the true price of the US stock market for decades, is getting strangled by the speed of light, a weapon wielded by HFT. Not anymore. On Friday, 2,000 contracts would have sliced right through the entire book. Not during a quiet period, or before a news event. Pretty much any minute of trading that day after the 9:54 slide. And it wasn't just Friday, the trend in the depth of book size has been declining rapidly over the last few week. What used to be the most liquid and active contract in the world, which served as a proxy for the true price of the US stock market for decades, is getting strangled by the speed of light, a weapon wielded by HFT. Without going into detail at this time, we think we know one cause of the drop in liquidity. A certain HFT algorithm that we affectionately refer to as The Disruptor, will sell (or buy) enough contracts to cause a market disruption. At the same exact time, this algo softens up the market in ETFs such as SPY, IWM, QQQ, DIA and other market index symbols and options on these symbols. When the disruptor strikes, many professional arbitrageurs who had placed their bids and offers in the emini suddenly find themselves long or short, and when they go to hedge with ETFs or options, find that market soft and sloppy and get poor fills. Naturally, many of these arbitrageurs realize the strategy no longer works, so they no longer post their bids and offers in the emini. Other HFT algos teach the same lesson -- bids or offers resting in the book will only become liabilities to those who can't compete on speed. In summary, HFT algos reduce the value of resting orders and increase the value of how fast orders can be placed and cancelled. This results in the illusion of liquidity. We can't understand why this is allowed to continue, because at the core, it is pure manipulation. original na>www.nanex.net/Research/EMini2/EMini2.html

ok posledni off topic pravdu diz, zadne poplatky, pres web zridis login stahnes a muzes obchodovat, samzorejem ze v MT4 uz ty ordery nevisi u nich ale u tebe na pc cili vypnes a mas smulu. Saozrejem MT muzse jet i demo.

u onady jsem live neco pres 2 roky, muzu ji jen doporucit, jen za minuly rok neco pres 500+obchodu a zadny problemy, exekuce vzdy bez problemu, zavirani pozice take, velikost pozice si muzete nastavit tak jak vam to vyhovuje, treba i 2354Euro:-) samozrejme rozumnejsi davat nejake standartni castky. Oteverni uctu pres email behem 48h, ja fundoval prevodem z banky poplatky neco kolem 12e za celou transakci, vyber taky v pohode do 48h to mate na ucte, no nevim co jeste dodat snad jen ze platforma je dost spartanska, ale da se perfektne vyzit k exekuci, navic nedavno zavedli take MT4, takze k chartum a indi se da pouzit mt4. Navic vsechny limit oredery jsou u nich na servrech. Pravda behem duelzitych zprav roztahonou spredy posledne jsem videl neco pres 30pip ale vzhledem tomu ze zpravy nebochoduju tak me to neobtezuje.

blahetal good point, presne tak, v pripade ze najdu na vyssim tf peknou zonu ktera zafunguje, a ma stale potencial, tak vzdy muzu jit na nizsi TF najit vhodnou zonu pro vstup a to dokonce s mensim rizikem(samozrejem pokud se naskytne prilezitost nezamenovat s wishfull thinking ) a stale vstoupit do obchodu treba pekny priklad je EUR viz petraSR ( osobne jsem mel vstup zonu nad 1.3310>> no trade)na 5min se dalo vstoupit kolem 1.3240 celkem uspesne.

Jri S no prave ja to delam stejen a proto bych si to rad usetril. cvs otevru v notepadu, vymenim vsechny znaky co potrebuju vymenit, import excel a pak par funkci a mam to tak jak to potrebuju, nicmene me to zabira zbytecne cas. Kdysi davno bych si to mozna napsal sam. Tak kdyby se nakdo nasel tak by to byla velka pomoc.Diky

vldn jasny extract se da precist na amazonu, dalsi skvela kniha ( alespon dle materialu ktery je free k disposici) je Algorithmic trading and DMA ci Trading and exchanges, Market microstructure coz je i doporucena literatura a autor k Phd kursum quantitaivnich financi. Me osobne tema burzy zajima nejen z pohleda tradera ale i za pohledu mechanismu, ucastniku, zpusobu fungovani. V CR (alespon pred nekolika lety) byl totalni nedostatek kvalitni literatury k tomu tematu a myslim si ze stale je. Diky brutalnimu vyvoji IT v poslednich 15 letech, je tema mnohem komplexnejsi, a o metodach ktere pouzivaji aktualni hraci na trhu se dozvime za par let. Prikladem at je treba My life as a quant, ktera vysla v 2004 ale autor rozebira prostred GS jestli se nepletu na konci 80 a v 90 letech. Je mozne prilezitosti k obchodovani, ktere byly postaveny na know how v 90letech uz proste z principu vymizely diky firmam ktere na techto prilezitostech profitovali.

Chtel bych pozadat nejakeho zdatneho programatora zda mi nenapsal jednoduchu scrip ci program ktery by preformatoval jednouchy vypis historie z oandy tak aby byl snadno citelny excelem. Vypis je ve formatu csv, aby mi to cetl excel ve spanelskych windows potrebuji vymenit znaky ktere oddeluji jednotlive sloupce za stredniky, a potom prehodit poradi hodnot ve stringu date tak aby byl v poradi ve kterem ho rozezna excel jako date and hour. Predem mnohokrat dekuji.

cao gumved, pekna zalezitost. V utery na fxstreet probehl dalsi webinar na tema s/d. Prikadam ti screen z obchodu ktery sam Sam oznacil jako potencialni, a take screen z obchodu ktery jsem vzal dnes rano. Skoncil na SL. Ne kazda uroven bude se chovat tak jak ocekavas, v tradingu je mnohem dulezitejsi prijmout fakt ze budes mit uspech mozna z 50-60% nekdo vic nekdo min to neni az tak podstatne. Podstatne je uvedomit si ze je to hra pravdepodobnosti a opakovani. Mnohem dulezitejisi je MM a risk management. A pak jeden good trade za druhym. Moje dlouhodona uspesnost nepresahuje 50% ale i pres to muj ucet pravidelne a stabilne roste. Pridam ti jeste jeden obchod na GBP ktery jsem ne manageoval uplne na 100% dle planu skoncil se ziskem ale jen z 2/3 planovaneho PT. At se dari

na poslednich 2 stranach se tu fakt seslo nekolik vybornych komentaru,pridavam taky kousek z vlastni zkusenosti, cesta k uspechu je dlouha, odmena ceka ty co maji vydrz a trpelivost. Obchodvani zon ma obrovske vyhody a potencial ale jako pristup k obchodovani ktery vyzaduje rozhodnuti na objektivnim vyhodnoceni situace na trhu, je narocny na rozhodovani bez predsudku. Proto pouzivani odd enhencers, pomuze ti vyhodnotit situaci mechanicky, a tak snizuje castecne vliv prani (wishfull thinking). Celkem jednoucha forma jak se daji zlepsit celkove vysledky je vytisknout si odds enhencers, dat si je na stul pred klavesnici a zacit vyplnovat a vyhodoncovat jednotlive zony. Vidim zonu, vyplnim parametry, vysledne skore potvrzuje trade, pokud ano dam limit a jdu od toho. Me osobne pomohlo snizeni paru ktere obchoduji na 2 a jejich cross, kazdy den vyhodnotim zony, zakreslim do grafu, zapisu do listu, vyberu obchody na pristi den, pripravim si scenare co, jak a kam. Pravidelnost, konzistentnost delaji zazraky. A samozrejem dennik, zapsat vsechny obchody, ulozit si screen, napsat comentar a doplnit o emocni stav behem obchodu, behem dne, behem tydne. Pak kazdy tyden vyhodnotit realizovane obchody. Stanovit si jednoducha kriteria a pravidelne vyhodnocuj, kazdy tyden a kazdy mesic, v jednoduchosti je sila, uvidis jak se posunes vpred.

pepe > urcite danove vyhody tu jsou nechce se mi tu na verejnem foru rozebirat detaily pokud vas to zajima obratte se na me.

na Lanzarote zjii take uz par let, co se tyce residence, pokud to za ty roky nezmenili tak potrebujes certifikat od ayuntamienta ze jsi residentem, a s certifikatem, pasem, poplatkem za vydani na comisaria (v Arrecife u pristavu), kde ti, za par dni, vydaji certifikat a prideli NIE (numero de identidad de extranjeros). S timto documentem (zeleny papir oficialni doklad o residenci) mas narok na vyhody residenta (50% z ceny letenk mezi ostrovy, na pevninu, trajektu a par dalsich vyhod). .

gumved na prvnim screenu vidim pouze swing hign nevidim tam zadnou zonu, na druhem screenu vsimini si, kdyz kouknes doleva ze tam mas uz jendnu navstevu (spike) >> zona neni fresh, dal pohyb vychazi z gapu, coz by me vedlo k ignorovani a prohledl bych si poradne kontext gapu zdali potencial vstupu neni tam. Carousel> me trvalo neco pres rok nez jsem se oprostil od sledovni P/L a zacal sledovat pouze trh, a prinasi to vysledky

imposible je to tak jak pise iigis, ja pres noc pozice drzim obcas a vsechny oredery jsou u onady na serveru. Je to easy, zadas ordery, vypnes pocitac a muzes na dovolenou, jak se vratis, jen zkontrolujes pozice, vybers zisky a jedes na dalsi dovolenou:-)

cetl nekdo> The High Frequency Game Changer: How Automated Trading Strategies Have Revolutionized the Markets (Wiley Trading) mam v planu to koupit, diky za nazor.

panvope profilari mate nekdo profil na eur 6E s komentarem jak to vidite, jsem short od 1.3100, tak by me zajimal i jiny pohlednez jen S/D diky

tritom > tak to jsem opravdu rad ze obchoduji u oandy, o MT je to znamo tle ze je to takhle jednoduche to to je fakt sila, od MT ruce pryc.