Motley

Ahoj Katzz Protože si myslím, že k tomu mám co napsat, tak si dovolím ti na některé tvé otázky odpovědět nebo aspoň dát podmět k zamyšlení. Rozdělím to do několika bodů. 1) Na jakém vzorku dat si svojí statistiku udělal a s kolika obchody? Osobně si myslím, že k relevantnímu backtestu je potřeba aspoň kolem 1000 obchodů, nejlépe několik tisíc, za co možná nejdelší období, tak aby si dokázal obsáhnout pokud možno co nejvíce různorodost prostředí trhu. Backtest který má jenom 200 - 300 obchodů je nedostatečný, protože trh se pořád mění a takovouto statistikou ty změny nemáš šanci pro svůj systém dostatečně podchytit. 2 ) Děláš backtest manuálně nebo mechanicky pomocí programu? Pokud se backtest dělá manuálně pak má řadu úskalí. Zaprvé nemusí být objektivní, zvlášť pokud se dělá z prostředku grafu, člověk totiž podvědomě filtruje obchody aniž by si to připustil, ve výsledku se potom backtest může lišit od reality. Zadruhé je velmi časově náročný a potom co člověk zbacktestuje relevantní množství dat a všimne si toho, že by mohl změnit některé parametry systému, tak backtestovat znova to samé atd. je časově téměř nemožný, to by člověk jenom backtestoval :) Zatřetí u manuálního backtestu nezískáš tak obsáhlou a cenou statistiku jako u mechanického, kde si různé statistiky můžeš snadno vygenerovat. Pokud tvůj systém není mechanický, tak aspoň backtestuj svíčku po svíčce, ne z prostředku grafu. 3) Jaký máš průměrný výnos na obchod? A jakým typem příkazu obchoduješ? Pokud marketem odečítáš slippage? Slippage předpokládej aspoň 2 ticky na obchod, ale je dobrý udělat i statistiku vyššího slippage, např 4 ticky na obchod (záleží na trhu, který obchoduješ)...Co to dělá s tvým systémem? Pokud obchoduješ limitem, tak zase předpokládej, že nebudeš vždy vyplněn, tudíž tvoje statistika za backtestu nebude moc relevantní. 4) Pokud budeš postupovat podle předchozích bodů, zjistíš, že je velmi těžké dostat se na PF kolem tří (po odečtení nákladů), takový PF z dlouhodobého hlediska (řádově tisíce obchodů) je opravdu téměř neudržitelný, pokud budeš mít PF kolem dvou budeš rád, ale i PF 1.5 je velmi dobrý pokud backtest děláš kvalitně. 5) Pokud ti mohu radit, tak nehledej systémy, které budou mít vysoké RRR na úkor úspěšnosti, je to můj osobní názor, ale takové systému mají logicky větší DD než systémy s vyšší úspěšností, protože tím, že je nižší úspěšnost dostaneš delší řady neúspěšných obchodů - tím pádem vyšší DD. Z tohoto pohledu, jsou takové systémy i náročnější na psychiku a velikost účtu. 6) I přes jakékoli statistiky si nikdy nebudeš úplně jistý, zda tvůj systém bude vydělávat, pouze tím zvýšíš pravděpodobnost, že tomu tak bude. U tradingu je jedno jistý, nikdy nevíš co přijde další den :)

Nevim jestli to pomůže, ale žádný, obchoduju 1 min

Možná je cesta zkusit trial od iq feed - pravá kvalitní ticková data a v případě trial zadarmo

To mirdo Co třeba vymyslet svůj vlastní systém? :)

To Katzz vystupuješ na fixním PT? V tom případě by byl možná lepší aspoň klouzavej průměr nebo něco podobnýho...

1) neschopnost soustavně pracovat, lenost, disciplína 2) větší soustředěnost, disciplína, pracovitost 3) inteligence, vzdělání, analytické myšlení

Pro mne bude sim sloužit spíš k tomu, abych si ověřil, že systém funguje po technické stránce - vstupuje a vystupuje tam kde má...a případně vychytal technické chyby. Bude to trochu náročnější v tom, že chci obchodovat z Matlabu a ne z all in one řešení typu TS, kde je napojení na data i posílání příkazů již vyřešený. Někdo dělá to , že systém nechá obchodovat třeba půl roku na simu, aby viděl je systém vydělává i na budoucích datech, někdy to i může i zachránit účet :). Taky je ale pravda, že se sim od realu hodně liší, nejsou tam komise, slippage...Já si věřim, že můj systém bude robustní, takže až uvidim že na sim technicky funguje, tak hned půjdu na real. Mám výhodu, že když nějaký peníze ztratim, tak mě to nebude až tolik mrzet.

Promiň, ale svoje osobní důvody, k čemu chci peníze, si nechám pro sebe. Navíc je to trochu offtopic, tenhle žurnál se týká cílů a prograsů v tradingu, ne v mém osobním životě :)

asi jo Honzo, možná plácám blbosti, já jenom, že dost často jsem se na zahraničních forech setkal s pojmy spread a slippage a nebylo mi jasný, jakej v tom je rozdíl.

Ono je dost častý v případě Slippage zmatení pojmů. Já bych to rozdělil na dva pojmy, jeden je Spread, při něm dochází ke skluzu díky rozdílu bid a ask, většinou dosahuje jednoho ticku, ale v případě rychlejších pohybů a přetlaku jedné ze stran (bidů a asků) může prostě dojít k tomu, že první nabídka na spárování v orderbooku díky algoritmu burzy je i dál než jeden tick. Spread nevzniká tím, že by se trh od odeslání příkazu, k jeho exekuci na burze trh nějak pohnul, ale prostě proto, že se market příkaz musí spárovat okamžitě, tudíž i za horší cenu. Druhý pojem bych potom nazval Slippage, ten může být na obě strany, to znamená i v náš prospěch, a vzniká právě proto, že se trh před exekucí ještě pohne na jednu nebo druhou stranu. Tyto dva pojmy se často zaměňují a nebo se jim souhrně říká slippage, v zásadě jsou to ale dvě rozdílné věci.

To Katzz Teď ještě zpřesňuju vstupy - jejich načasování. V současnosti má systém přes 2000 řádků, mám s tim dost práce...Doufám že budu hotovej někdy na konci srpna. V září potom přijde další výzva - napojení softwaru na IB API plus pravděpodobně nějakej externí datafeed. Co se týče motivace proč uspět, tak tam je to myslim celkem zřejmý - peníze :) Ostatně jakou jinou motivaci by člověk měl na burze mít? :)

Pokud chcete používat TS, tak ho také musíte mít jako brokera, lze ho potom napojit na IB přes nějaký třetí software. Jinak většinou lidi co jsou u TS, tak ho taky používaj jako brokera, má celkem solidně dobrý komise a i data jsou lepší než např. u IB.

Klepíno: přijde mi, že vstupuješ dost proti trendu, protitrendový strategie jsou daleko těžší k obchodování vzhledem k výdělku než trendový. Zkus vstupovat spíš do trendu.

Oh pardon, to měla bejt reakce na Pavla K. , nějak jsem se překoukl

To Taraka: Právě proto chci udělat AOS mýho systému - kvůli rychlosti rozhodování a bez psychickýho tlaku, bohužel můj systém je založenej na price action a je docela náročnej na programování (teď mám napsanejch 3000 řádků a to jsou zatim jenom vstupy :)) . Systém chci nahodit na 1min TF, protože to zase umožňuje obchodovat s více kontrakty a diversifikovat risk...U delšího TF bych na 4 kontrakty potřeboval takových 50K a to už je moc...kdyžtak pozdějc :)

To Klepíno: já teď live nejedu, snažim se kompletně přejít na AOS, až s tim budu hotovej, tak sem a do dalších vláken taky něco hodim, ať to tady aspoň trochu žije. Tak to mezitím tady ošéfuj, ať se ti obchody dařej! (tu)

To Klepíno: Dobrý :) Pokračuj v tom, ať to tady neni mrtvý. Já se potom taky kdyžtak přidám. :)

Tak jsem tady s updatem. Vstupy strategie mám již téměř hotový. Není to teda úplně tak, jak jsem si představoval, ale hodně se to už blíží tomu, kde bych vstupoval...Takže první cíl splněn. Teď se pustim do výstupů a řízení pozic. To bude dost náročný, takže si na to dávám určitě měsíc, možná i víc. Až to budu mít hotový, tak dám zase vědět. Úspěšný trading přeje, Motley

Zdravím všechny tradery. Tak se taky přidám se svými cíli pro tento rok. Můj cíl číslo jedna je doprogramovat svojí obchodní strategii v Matlabu, teď na to intenzivně pracuju. Takže krátkodobí cíl, řádově v týdnech, je doprogramovat vstupy. Svůj obch. systém mám dost diskréční, založený na citu, rád bych všechny "neviditelná pravidla" svého systému naprogramoval s cílem mít svůj systém plně automatický. Cíl střednědobý je dodělat kompletně strategii i s výstupy, s řízením pozic apod.. To chci mít hotový nejlépe do konce srpna, ale je možné, že se to zpozdí, protože moje strategie zrovna není moc jednoduchá k programování :) Konečně dlouhodobější cíl je se svým již hotovým systémem napojit Matlab na IB, tak aby vše bylo spolehlivý a robustní profesionální řešení. To bych rád stihl dokonce září nebo začátkem října. Do konce roku bych potom celý systém a otestované prostředí chtěl pustit live. Čeká mě ještě hodně práce. Rád zde budu dávat průběžné výsledky mé práce...aspoň mě to bude motivovat dodržet časový plán. Zatím přeju úspěšný trading, Motley

kdyby měl někdo zájem tak jsem ochoten dát ticková data es

Sorry ale nevim co je na tom divnýho říct si za data nějakou částku...

To sixties: Dobrý den, dovolím si zareagovat na Váš příspěvek. Trading je velice motivující výzva, protože je jednoduše řečeno velmi obtížná. Hlavní úskalí v technické analýze totiž spočívá v mylném předpokladu, že naměřené parametry na minulosti (např. průměrná velikost úspěšných obchodů apod...) zůstávájí i v budoucnu (myslím tím řádově měsíce). To není pravda, trhy se neustále mění a člověk musí vždy pracovat jen s určitou aproximací nebo přiblížením a navíc výsledky neustále aktualizovat . Další problém je, jak tyto výsledky měřit, aby vůbec byly relevantní vzhledem k budoucnosti. Když například naměříte, že Váš systém má šedesáti procentní úspěšnost obchodů a průměrný úspěšný obchod je 1.5 krát větší než prům. neúspěšný, je otázkou nakolik jsou tyto paramtery relevantní a nakolik jsou jednoduše zatíženy pouhou náhodou (viz můj předchozí příspěvek). Intuitivně je jasné, že přesnost výsledků zavisí na velikosti vzorku dat pro backtest. Ale trader potřebuje vědět jak rychle se s velikostí dat blíží "přesné" (uvozovky píšu proto, že v tradingu je jen velmi málo přesných věcí) hodnotě a jak často se přizpůsobovat se tak změnám trhu. To jsou velmi obtížné a přitom potřebné otázky na zodpovězení, odvislé od systému který výsledky generuje. Z tohoto hlediska je velmi nápomocná statistika, přičemž její praktické uchopení není zas tak obtížné (a pokud rád řešíte hádanky, pak hádanka: najít systém který bude vydělávat, je celkem dost zábavná :)). Jinak co se týče finančníku, tak upřímně řečeno je zde silná většina (podle mě víc než 99%) lidí co obchodujou max. tři roky - to znamená zelenáčů (včetně mě), takže pokud umíte anglicky určitě se podívejte taky na nějaká více "kosmopolitnější" nezisková fóra (viz moje předchozí příspěvky...). Jestli se chcete vydat cestou testování a backtestování je výborným nástrojem např. broker (na finančníku mnohokrát zmiňovaný) Tradestation (mimochodem jeho fórum je též velkým přínosem). Pěkné příspěvky zde na fóru poskytl svého času např. JaroslavPatocka... Přeji Vám i ostatním hodně štěstí

To je dost naivní představa, že je to takhle jednoduché, podívejte se na sofistikované aos, některé tvořeny týmem velmi dobrých matematiků a programátorů, a jejich výkonost. Trhy jako e-miny nebo forex jsou přitom pomocí počítačů smart money obchodovány ve velkém měřítku (některé třeba i ze 70%), kdyby to takto jednoduše fungovalo (najít nějaký systém s úspěšností 60% a RRR např 2:1 na předchozím roce), tak by zřejmě ani burza nemohla existovat, protože by byla silně neefektivní...Realita je taková, že trhy jsou nestacionární, to znamená že určitá pravidla na trhu můžou platit pár měsíců, ale neboť model, který popisuje povahu trhu (jako je volatilita a pod.) se stále mění, vydrží tyto zákony (a tím pádem i obchodníkův systém a jeho úspěšnost) v silné většině pouze omezené období. To je také příčinou velké neúspěšnosti aos, je trochu naivní se domnívat, že příčina toho, že profesionální matematik pracující pro nějaký fond neumí "vyhrávat" na burze proto, že má tendenci vypínat svůj systém, vždyť to jak obchodovat (s jakým množstvím kontraktů, případně i kdy ho přestat obchodovat) si onen člověk přece může velmi dobře spočítat a průběžně statisticky vyhodnocovat (a nebyl by to dobrý matematik, který by to neudělal :) ) , tj u velkých institucí je dnes jasný trend veškerou hrozbu lidských chyb výrazně eliminovat, přesto ale úspěšnost těcho opravdu smart boys a jejich systémů není zas tak přesvědčivá..celé to píši proto, že obchodovat podle jasně definovaných pravidel, zřejmě ještě nebude holy grail. To bych taky mohl nahodit na trh nějaké vyoptimalizovaná pravidla, třeba křížení klouzavých průměrů, a očekávát že mi budou vydělávát, přitom je celkem zřejmý, že tak to nefunguje. To Pavlosos: Na tenhle typ otázky je dost těžká odpověď a je i nemožná pokud bys věděl o systému tolik údajů jako si sem napsal. Odpověď a to stejně ještě částečnou (právě kvůli zmíněné nestacionaritě) získáš pouze z matematiky...Nikdy totiž pouhýma očima neuvidíš jesti tvůj systém a jeho úspěšnost není pouhá náhoda, je celkem zajímavý si např. v nějakém matematickém software vymodelovat různé tzv. random walk (náhodné procházky), představ si že se ti každá úsečka generuje se stejnou pravděpodobností dolů nebo nahoru (navíc jsou všechny stejně dlohé), někdy ti jde takto vytvořená serie nahoru, někdy dolu, v terminologii traderů, úspěšnost (to znamená poměr těch co jde nahoru a těch co jde dolů) je někdy 60 % někdy zase 40%...a povětšinou to docela dost připomíná equity :) Tím chci říct že běžným pohledem na tvojí equity se nikdy tolik nedozvíš, jako z dobře zvolené statistiky takovýchto dat...například i u takto vytvořené "náhodné procházky se dá spočítat (když znáš počet generovaných "úseček) s jakou pravděpodobností bude úspěšnost v rozmezí 60%-70% atd..Otázka potom zní jaký statistický model použít abys mohl změřit nakolik je nepravěpodobné že tvůj systém není jenom náhoda a také např. s jakou pravděpodobností předpokládat určitou výši poklesu equity apod.. , to tady psát nebudu, ale doporučim ti aspoň literaturu, pokud se ty nebo někdo jiný o to chce zajímat. Zprvu se člověk musí seznám se základy pravděpodobnosti a matematické statistiky, k tomu stačí nějaká skripta vysokých škol, jako je třeba VŠE a pro nadšence matiky MFF, a potom můžeš přejít na vynikající knihu Risk and Asset Allocation, která je v podobě slidů dokonce volně ke stažení. Konkrétně např. problémem tvé otázky se věnují v ekonomii tzv. rizikové míry, např VaR (value at risk) a (poněkud lepší metoda) ES (Expected shortfall), oboje najdeš v té knize...Takže pokud chceš mít nějaký relevantní nazor o svém systému a jeho budoucí úspěšnosti, tak dle mého názoru nezbývá nic jiného, než znalost nástrojů, jak jeho relevanci zjistit, tj. dobrý statistický a matematický background a jeho praktické použití. Hodně štěstí Motley

To ABCDE: Předně si uvědom, že tato firma na svých stránkách nikde neuvádí, že jsou pod kontrolou Financial Services Authority v UK. Tudíž se dá předpokládat že nejsou (schválně se jich zeptej). Z toho důvodu bych případnou spolupráci s nimi opravdu zvážil! Na víc na svých stránkách nikde neuvádí své jméno u CEO. Nechci tím říct, že to jsou podvodníci, ale v tradingu je zapotřebí být maximálně opatrný. Pokud ti můžu poradit, zaměř svou pozornost na traderi, kteří jsou osvědčení svojí dlohodobou existencí na trhu:) Užitečné informace nalezneš např. na stránkách Lindy Raschke, to je jeden (jedna) z opravdových traderů, ne jenom mentorů :) (za drobný peníze nabízí např. obch. online v chat room) Výborné neziskové fórum s mnoha zkušenými traderi, najdeš např. na traderslaboratory.com Přeji ti hodně štěstí!

Ahoj Atlas, koukni se urcite na knihu Mind over Markets, hezky to vysvetluje trh z hlediska aukcniho procesu...