Hammerlang

Jestli mi něco rapidně zlepšilo život tak to je tahle kniha. S tímto ale nesouhlasím "I když je proces Cesta v knize detailně vysvětlený, je ABSOLUTNĚ NEMOŽNÉ zvládnout proces pouze dle knihy." Já to zvládl. Většina lidí se ale bojí toho co v sobě najde, tak s tím radši žijí celý život a celý život je to deformuje. Jinak Bays bude v ČR v listopadu.

to Bany: S tou korelací si hrajeme jen kvůli snížení DD. Chtělo by to čísla o DD a hlavně když je modrý a červený jeden kontrakt, blbě se to graficky porovnává se zeleným s dvěma kontrakty, kde stejný DD jako u modrého/červeného má poloviční hodnotu. Jestli nevyjde nějaké podstatné snížení DD z zeleného (20% a víc) nezesložiťoval bych tím obchodní strategii.

Tak jsem si dál hrál s excelem a fcí correl a musim doplnit svůj předešlý příspěvek. Když vezmu upravené hodnoty (viz výše), tak kor=-1 vyjde pro opačné hodnoty, tj. A a -A, což zcela potlačí DD. Ovšem ideální varianta je, že DD bude zaplácnut ziskem z druhého systému a ještě přídá zisk. Zde začíná hra s matematikou, a výsledky se začínají rozcházet se záměry obchodování (můžete přeskočit na ZÁVER :). Zkusil jsem dosadit za kladný zisk velké číslo (jmenovitě vždy milion), které bude simulovat zisk který zaplácne DD a ještě vytvoří zisk, ztráty jsem neměnil => kor=-0,73, při nahrazení milionu za sto kor=-0,83. Když pak měnim všemožně to velké číslo na různá velká čísla kor se pohybuje od -0,18 do -0,53 (nejsou to přesné hranice), podle toho jak zrovna vychází matematicky kor. Když tam pak dosadim všude 1 => kor=-0,36, když pak 1 nahradim třeba 100 kor se zase mění podle toho na jakém místě jsem jí nahradil. ZÁVĚR: korelaci použít jen orientačně a rozhodně se ji nesnažit optimalizovat na co nejnižší hodnotu. Vždyť si s ní hrajeme stejně jen kvůli vyhlazení equlity křívky. Takže netřeba zabředávat do matematických formulí a sáhodlouhých optimalizací korelace. Stačí si výsledné EQ proložit přímkou (u obchodování s 1 kontraktem/lotem) a vidíme :)

Díky za článek, napadlo mě vylepšení. Protože při hodnocení stability systému nás zajímá DD, tak bych do výpočtu nezahrnovat řádky, kde obě hodnoty jsou větší než nula (zisk u obou systémů). Ideální takto upravené systémy by pak měli korelaci -1 a tím pádem DD=0. Korelace -1 u neupravených hodnot, jak je uvedeno v článku, by znamenala, že systémy by si vzájemně požraly zisky a ztráty a výsledek byl 0. U této úpravy DD u jednoho systému zaplácne zisk z druhého systému ale systémy mají zisky zároveň. Co vy na to? Já zatím nemám data ze testování, abych to smysluplně vyzkoušel.